سلام مهمان گرامی.شما هنوز ثبت نام نکرده اید برای ثبت نام کلیک کنید تا از همه امکانات فروم بهره مند شوید.

در صورتی که قبلا ثبت نام کرده اید از قسمت ورود در بالای همین صفحه، نام کاربری و پسوردتان را وارد کنید.

اگر رمز عبور یا نام کاربریتان رو فراموش کرده اید از این لینک برای بازیابی آن استفاده کنید.
گـــوشه های تاریک
صفحه 1 از 4 123 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 32
Like Tree103Likes

موضوع: گـــوشه های تاریک

  1. #1
    کاربر عضو

    تاریخ عضویت
    May 2014
    محل سکونت
    همه جا
    نوشته ها
    57
    میزان امتیاز
    206Array = 15
    قدرت امتیازدهی
    15
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    Smile گـــوشه های تاریک

    با سلامدر ابتدا از سایت پرسپولیس کپیتال بابت فراهم نمودن این مکان آرام برای تریدرهای ایرانی جهت فعالیت و تجربه در بازار مالی فارکـــــس تشکر میکنم.در این تایپیک قرار است به بحث احتمالات و نوع و نقش این بحث ریاضی در بازار بازار تبادلات ارزی بپردازیم.اصطلاح gambler و یا gambling تقریبا در فاارکس ایران بحث شده ولی نه بصورتی که بتوان نتیجه ای حاصل شود.معنی لغتی آن قمارباز و قمار میباشد .ولی بحث ما بیشتر معطوف به سیستم احتمالات و بحث در مورد آن خواهد بود.گوشه های تاریک بازار بر روی سیستم های احتمالاتی و تصادفی بصورت حرفه ای و کشف این گوشه های تاریک میپردازد.مطمئننا دوستان درک کرده اند که بحث ما بر سر این نیست که مارکت قمار بازی و تصادفی هست یا نیست.بحث چیز دیگریست.قسمتی از بحث اینست که آیا میتوان در مارکت نمونه یک تکرار احتمالات قدرتمند را یافت و بر مبنای آن تریدهای موفقیت آمیز داشت.جواب این سوال و سوالات دیگر احتمالا آسان نخواهد بود.مهمان گرامی شما نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن لینک ها

  2. #2
    کاربر عضو

    تاریخ عضویت
    May 2014
    محل سکونت
    همه جا
    نوشته ها
    57
    میزان امتیاز
    206Array = 15
    قدرت امتیازدهی
    15
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    بازار و ترید احتمالات

    اصطلاح گوشه های تاریک رو از مقاله ای که بحثش در مورد احتمالات و کشف سیستم های وابسته به اون بود دیدم. و حقیقتا باید گفت بحث احتمالات و تصادفات ناشناخته ترین بحث در بازار تبادلات ارزی میباشد.

    حرف هایی زده شدن و بحث هایی انجام شد اما کسی بدنبال این مسئله زیاد نرفت.دوستانی در انجمن قدیمی همسایه در مورد افسانه قمارباز مطالبی نوشتند که قابل تامل بود.بحث افسانه قمارباز در مورد بازیگران حرفه ای بازار تبادلات ارزی بود که اکثرا در بازی قمار "پوکر" استاد هم بودند.بسیاری بر این اعتقاد بودند که اگر بتوانید قماربازی و فن و فنون اون رو بخوبی یاد بگیرید میتوانید در بازار هم سیستم های احتمالاتی را کشف کنید و با موفقیت ترید نمایید.البته قبول صحت این مطالب بر عهده خود خوانندگان است.و بیان آن بمعنی تایید آن نیست.

    اگر سالها در بازار تبادلات ارزی بوده اید و سرمایه از دست داده باشید.کم کم سستی و نا امیدی بسراغتان میآید.همیشه این سوال گریبانتان را گرفته که که اگر من با این کال مارجین شدن هام شانسی هم ترید میکردم آیا موفق بودم.آیا ممکن بود زودتر کال بشوم؟یا نه؟.و اصلا اگر هر تریدی را گرفته بودم معکوس میزدم برنده واقعی بودم؟؟.خوب این سوالات جوابی ندارد و همیشه بی پاسخ می ماند.

    بحث احتمال و تصادف به معنی این نیست که بدون فکر و فقط بر مبنای شانس سکه بیاندازید و خرید و فروش کنید.این ذهنیت اشتباست که اکثرا فکر میکنند ترید بر مبنای علم احتمالات الا بختکی و امید خدایست.نه.اینطور نیست.کسانی که علم احتمال و مباحث وابسته به آن را میدانند بخوبی واقفند که این هم برای خودش علم است و حساب و کتاب دارد.قماربازان علوم و فنونی را در بازی هایشان بلدند که منجر به موفقیتشان میشود.قمار باز حرفه ای اکثر مواقع حرفه ایست. پس چون اکثر مواقع حرفه ای عمل میکند باید علم و ترفندی در آستین داشته باشد که چندین قدم از دیگر قماربازان آماتور جلو هست.

    آیا بازار هم بر مبنای احتمالات و قمار قابل بحث هست؟؟


    مهمان گرامی شما نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن لینک ها

  3. #3
    کاربر هزاره

    تاریخ عضویت
    Feb 2012
    محل سکونت
    اهواز
    نوشته ها
    3,028
    میزان امتیاز
    2447Array = 56
    قدرت امتیازدهی
    56
    pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers pcmbrokers
    Array
    مبحث بسیار مهم وجالب مطرح کردید !

    فقط قبل از همه باید عرض نم یک خلط مبحث عجیبی وقتی موضوع احتمالات مطرح میشود بعضی از دوستان مرتکب میشوند و ان اینکه

    عدم قطعیت در بازار یا کار کردن براساس احتمالات بمعنای نبود سود یا سود شانسی یا سود احتمالی نیست بلکه یعنی اینکه ما سود قطی از یک بازار با پیش بینی های احتمالی میتوانیم داشته باشیم !

    عدم قطعیت در بازار بمعنای عدم قطعیت در رسیدن بسود نیست !

    درمهمان گرامی شما نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن لینک ها میتوانید نوشتهای منقول از بحث احتمالات بخونید شاید بدرد بخور باشند !

    ببخشید اگر نظم تایپیک بهم زدم

    موفق باشید
    asgharm, minexer and Mehrdad like this.
    در ف ا رک س هر چه کمتر بدانید موفقتر هستید !

    اساس کار در ف ا ر کس مدیریت سرمایه با یک توجیه تکنیکال هست !

    همیشه بیاد داشته باشید انچیزی که در ف.ارکس تمام میشود "فرصتهای معاملاتی" نیست بلکه سرمایه شماست !

    همه نوشتهایم جنبه اموزشی داردو نویسنده هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش خوانندگان ندارد !





  4. #4
    کاربر عضو

    تاریخ عضویت
    May 2014
    محل سکونت
    همه جا
    نوشته ها
    57
    میزان امتیاز
    206Array = 15
    قدرت امتیازدهی
    15
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    مچ در مچ

    مبحث احتمالات خود به خودی اثبات میکند که بازار قطعیتی ندارد.بحث سر قطعیت بودن یا نبودن هم نباید باشد چون این مباحث کمکی بشما نمیکند.تمرکز تریدر باید بر مبنای شرایط جاری که همان فرض بر عدم قطعیت هست قرار گیرد.با عدم قطعیت هم گرفتن سود امکانپذیر میباشد.که در مورد آن بعدا بحث خواهیم کرد.

    بازی با بازار:


    مهمان گرامی شما نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن لینک ها


    وقتی با ماشین بازار تبادلات ارزی شروع به ترید میکنید.او هیچ احساسی ندارد.این شما هستید که عصبی و نگران هستید.و مرتبا به او نگاه میکنید.او دستش زیر چانه است و آرامش خاطر کار خودش را انجام میدهد.علت آشفتگی شما شرایط متغیری میباشد که در آینده این بازار مرتبا برایتان تکرار میکند و شما مرتبا باید با این شرایط دست به گریبان شوید.در ترید احتمالات احساس.ترس.آشفتگی عصبی.و نگرانی جایی ندارد.احتمالات قوانین تکرار شونده هستند که فقط باید بپذیرید و عمل کنید.و این خود بخود شما را همقدم با بازار بی احساس بازار تبادلات ارزی قرار میدهد.مطالب رو از اول شروع کنیم تا برای دوستانی که آشناییتی ندارند قابل فهم باشد.

    قبلا در چند سال پیش در انجمن های همسایه بحث هایی شد و نتایجی هم گرفته شد که البته بدلیل تعطیلی این منابع هم از دست تریدرها رفت.

    معروفترین حالت احتمالات که شاید اشنا باشید پرتاپ سکه بصورت مداوم هست.حالتی از 50-50 در پرتاب زیاد و مداوم.در این حالت هیچکدام از طرفین پرتابگر برنده نیستند چون در سکه قطعیتی وجود ندارد که بخواهد تماما یک رو ظاهر شود و البته یک قطعیت در حد میلیونیوم وجود دارد که مثلا در n بار تماما یکطرف ظاهر شود که قابل چشم پوشی هست.

    اکسپرت هم قبلا دوستان ساختند که بصورت تصادفی خرید و فروش انجام میداد.در حالتی تعداد زیادی ترید انجام شد و کم کم اکانت منفی و منفی شد.در اصل سیستم کاملا حالت 50-50 بخود گرفت و نتیجه کاملا قابل مشاهده بود یعنی اگر اسپرد را صفر بگیرید شما اگر x دلار در اکانتتان باشد بعد از تریدهای زیاد همان x دلار مجددا در اکانتتان میباشد.یعنی هیچ سود و ضرری به شما وارد نمیشود


    ولی وقتی اسپرد لحاظ شود و مثلا 1000 ترید انجام شود و بعنوان مثال هر ترید 1 پیپس اسپرد بگیرد شما هزار دلار متضرر میشوید. و در اصل این ضرر اسپردی میباشد نه ضرر شما.این آزمایش قبلا انجام شده و تا حدود بسیار زیادی به اثبات رسیده است.

    پس اگر ریسک به ریوارد برابر دارید در بلند مدت و تعداد زیاد ترید بازنده خواهید بود و شیب نمودار شما منفی و نزولی خواهد بود.

    برای شکست بازار بهتر است بازی شطرنجی کردن با بازار را کنار بگذارید و از الان راهی را پیدا کنید که بتوانید مچ در مچ بازار کار کنید.


    ادامه......

    مهمان گرامی شما نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن لینک ها
    sev, پیام, sajjadfox and 4 others like this.

  5. #5
    کاربر عضو

    تاریخ عضویت
    May 2014
    محل سکونت
    همه جا
    نوشته ها
    57
    میزان امتیاز
    206Array = 15
    قدرت امتیازدهی
    15
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    صد

    در ادامه بحث باید گفت بازار این را فهمیده است که بهترین و کم خطر ترین حالت تریدی برای تریدرها استفاده از ریسک-ریوارد برابر است.یعنی تریدر برای دوری از ضرر رو به استفاده ار تی پی و استاپ برابر روی میآورد.قانون احتمالات شبیه سازی میشود.سکه دارای دو وجه شیر-خط و بازار دارای دو وجه buy-sell میباشد.بازار همانند تاس شش وجه نیست.دو وجه دارد و یک نوع احتمال برابر و شبیه سکه را در خود جای داده است.

    در حالت 50-50 شرایط برابر است.حال تریدری اگر سیستم 60-40 داشته باشد و 60 درصد مواقع موفق شود و 40 درصد بازنده پس میتواند کمر بازار را خم کند و به موفقیت برسد.خوب این زیاد سخت نیست و شاید شما بگویید من سیستمی دارم که تا 75% هم قدرت دارد. و 25 در ضرر احتمالی میرود.خوب پس چرا باز هم موفق نمی شویم.؟؟؟

    واحد ثابت در احتمالات عدد 100 میباشد.یعنی میزان سنجش صد میباشد.مثلا اگر تریدری 300 ترید انجام داده باشد این تریدر سه بار 100 را تکرار کرده است.در 100 اول زیاد روی نتیجه حساس نباشید.چون در پرتاب سکه هم ممکن است 100 اول مثلا 62 شیر و 38 خط بیاید.حالت 50-50 در تکرار بیشتر میسر میشود.

    در 100 دوم نتیجه ملموس تر شده و در 100 سوم تقریبا نتیجه قابل آمارگیری و محاسبه میباشد.شاید علت اینکه همیشه میگویند استراتژی خود را شش ماه تست کنید برای رسیدن به تعداد ترید بیشتر و کشف احتمالاتی استراتژی شماست.ممکن است در صد اول همینطور سود کنید در صد دوم نصف سود از دست برود و در 100 سوم کاملا در منفی بروید.اگر تریدر صد اول را ملاک قرار دهد سرش کلاه رفته زیرا واقعا فکر میکند مثلا سیستمش 60 درصد به بالا جوابگو است ولی اینطور نبوده است.

    اکثر تریدرها در زیر صد ترید وسوسه شده و با حالتی جو گیرانه در فروم ها ادعا میکنند که سیستمی مثلا 80 درصد کشف کرده اند.و شروع به باز کردن حساب ریل میکنند.اما ناگهان همه چیز عوض شده و ضرر میکنند.حال جالب اینجاست که همان تریدر با تغییر اعداد استراتژی و کار کردن روی استراتژی میخواهد نقص آن را برطرف کند .در حالی که کلا این استراتزی سوددهی آنچنانی نداشته و از ریشه مشکل دارد .پس کار کردن و مطالعه کردن روی آن زیاد عاقلانه نیست.مشکل اینجاست که شما باید ترید خود را در تعداد صدهای بیشتر آمارگیری کنید.تعداد ترید بالا زمان بیشتر میبرد.زمان بیشتر ذات استراتزی را برملا کرده و شما از یک دام نجات پیدا میکنید.



    ادامه.....

    مهمان گرامی شما نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن لینک ها
    ویرایش توسط nial : 05-22-2014 در ساعت 06:11 PM
    پیام, asgharm, minexer and 2 others like this.

  6. #6
    کاربر عضو

    تاریخ عضویت
    May 2014
    محل سکونت
    همه جا
    نوشته ها
    57
    میزان امتیاز
    206Array = 15
    قدرت امتیازدهی
    15
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    استراتژی

    تلاش تریدرها در بازار برای کسب سود از نظر من تا زمانی که ندانند کجا هستند و چه میکنند منجر به شکست در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد شد.سیستم احتمالات جزیی از بازار است.ولی اکثرا نمیدانند چطور با بازار ترکیب شده است.

    شما برای ساختن استراتژی تلاش میکنید .زمان صرف میکنید اما بعد از مدتی تلاش هایتان بر باد فنا میرود و در خانه اول بر خواهید گشت اما اینبار گیج تر و داغون تر از دفعه قبل.و این فرایند ممکن است سالها تکرار شود که تریدر به اشتباه این را جزیی از سابقه کار خود محسوب میکند.که این کاملا اشتباست .زیرا تریدر در این سالها روی یک دایره یک اشتباه را به اشکال مختلف تکرار میکند و تکرار اشتباه برای بعضی تریدرها جزو سابقه بازار تبادلات ارزیی محسوب نمیشود حتی اگر ده سال بطول بیانجامد.

    ساختن استراتژی اصلا کار راحت نیست.

    واقعا همینطور هست.باور ندارید؟تریدرها براحتی در طول تعطیلات شنبه و یکشنبه استراتژی میسازند تا جمعه تست میکنند و کال میشوند مجددا شنبه دنبال استراتژی جدید میروند.و این فرایند تکرا میشود.در اصل مشکل اینجاست که تریدرها فکر میکنند ساختن استراتژی کار راحت میباشد.هرگز اینطور نیست.ساختن استراتژی حتی یک استراتژی نسبتا خوب شاید یکسال از عمر تریدری شما را بگیرد.پس اگر در عرض دو روز موفق شدید استراتژی بسازید با طناب پوسیده به داخل چاهی رفتید که خودتان کنده اید.

    کارهایی که اکثر تریدرها انجام میدهند مثلا با مووینگ ها و اندیکاتورها و خطوط رنگارنگ دیگر و میگویند این یک استراتژی هست.کاملا اشتباست.این استراتژی بمعنای واقعی کلمه نیست.این فقط یک نظر ذهنی میباشد.ساختن اینگونه نظرات برای هر کسی که مینیموم شش ماه در بازار باشد کار راحتیست.غیر از اینه؟؟.استراتژی در تمام ابعاد باید پیکربندی و ساخته شود.سخت تر از ترید کردن در بازار ساختن استراتژی میباشد.

    کلمه استراتژی در زبان انگلیسی به معنی فن تدابیر جنگی و رزمی معنی شده است.اگر خوب فکر کنید کلمه استراتژی در زبان فارسی هم برای فنون رزمی و جنگی کاربرد دارد و کلمه ثقیلی هست.حال این کلمه ثقیل در تنها جایی که بعد از جنگ و رزم بیشترین کاربرد را دارد بازار بازار تبادلات ارزی هست.یعنی استراتژی کلمه مهمی است که بیشترین کاربرد آن در فنون رزمی و جنگی و دوم در بازار تبادلات ارزی پیدا شده است.پس اهمیت آن به اندازه ای است که انگار شما بعنوان فرمانده یک جنگ در پیش رو باید اینقدر تدبیر و اندیشه بخرج دهید که از تمام لحاظ یک موفق شوید و دوم آسیب کمتری ببینید..درست است؟


    ادامه...

  7. #7
    کاربر عضو

    تاریخ عضویت
    May 2014
    محل سکونت
    همه جا
    نوشته ها
    57
    میزان امتیاز
    206Array = 15
    قدرت امتیازدهی
    15
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    ساختن استراتژی احتمالاتی

    در مورد استراتژی بیشتر توضیح خواهم داد در پست های بعدی و همچنین علت اینکه عده ای میگویند چرا مثلا روش ما 75 درصد برنده شدن دارد اما باز شکست میخوریم؟؟؟

    ساختن استراتژی با احتمال دلخواه و قدرت تکرار شوندگی یکنواخت.

    در حد چه قدرتی استراتژی میخواهید؟؟ 80 درصد؟ یا 70 درصد؟؟ شاید هم بگویید من استراتژی 90 درصد میخواهم.خوب بسازید

    چطور؟؟؟؟؟؟؟؟

    کاری ندارد. مگر رویای شما داشتن چنین استراتژی هایی نیست.احتیاج به هیچ مطالعه و اموزشی هم ندارید فقط بر مبنای احتمالات با اعداد درگیر هستیم.همین

    ببینید یک استراتژی 50 -50 یعنی مقدار سود با مقدار ضرر برابر است.این قضیه تا حدود بالایی توسط خیلی از دوستان با کمک روبات ها ثایت شده است.البته خطاهایی کمی دارد که قابل چشم پوشیست.

    برنده شدن تقسیم بر بازنده شدن میشود یک عدد.این عدد به شما میگوید استاپ لاس چند برابر تیک پرافیت باشد تا برنده شوید.چطور؟

    مثال :سیستم %50 -%50.

    50/50=1 یعنی حد ضرر یک برابر حد سود باشد تا چنین سیستم ساخته شود.

    سیستم 60 درصد به 40 درصد میخواهم.

    خوب 60 را بر 40 تقسیم کن.میشود 1.5

    حد ضرر را همیشه 1.5 برابر حد سود قرار بده.سیستم شما در بینهایت یک سیستم 60 درصد خواهد بود.اما تضمین سود ندارد.که بعدا توضیح میدهم چرا

    سیستم 90 درصد میخواهید.

    90/10=9 حد ضرر در تکرار بینهایت باید 9 برابر حد سود باشد تا چنین سیستمی ساخته شود.

    در مورد سیستم صد در صد نمیتوانید 100 را بر صفر تقسیم کنید که منتفی میشود.عدم قطعیت.

    پس در بازار شما برای ساختن یک سیستم مورد نظر باید بدانید ریسک به ریواردتان چطوری باید تنظیم شود.وقتی تنظیم شد.باید تکرار شود.وقتی تکرار شد.تعداد تکرار زیاد زیاد میشود و کم کم در تعدادی قابل قبول سیستم شما به آرزوی شما جامه عمل میپوشاند .اما از برآورده شدن آرزویتان خوشحال نخواهید شد .زیرا مجددا به خانه اول بر خواهید گشت.

  8. #8
    کاربر عضو

    تاریخ عضویت
    May 2014
    محل سکونت
    همه جا
    نوشته ها
    57
    میزان امتیاز
    206Array = 15
    قدرت امتیازدهی
    15
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    معما

    خوب.....در ادامه مطالب باید بگویم که از میلیونها نفری که در سرتاسر دنیا مشغول فعالیت و ترید در بازار هستند.زیاد بعید نیست که بتوانند سیستم هایی با دقت لمس بالا پیدا کنند.و بازار این را خوب میداند.پس هالی گریلی را بعنوان معما قرار نداده است.

    در بازار معمایی وجود ندارد .بزرگترین ترفند برای گمراهی تریدرها اینست که بگویید معمایی وجود دارد.اگر معما در بازار قرار بدهند کافیست یکنفر پیدایش کند و بازار را متلاشی نماید.پس از اول معمایی قرار ندادند ولی داد زدند معمایی وجود دارد تا شما بدنبال حل معمای وجود نداشته بروید.


    سالها وقت شما در بازار بدنبال این بود که حتما راهی وجود دارد که به سود زیاد برسم.با این فکر شما سودهای کوچک و روشهای ساده را زیر پا گذاشتید تا بدنبال سودهای بزرگتر و روشهای پیچیده تر بروید.عمر تریدری یک تریدر کوتاه است.چیزی که بلند است عمر بدنبال این سیستم و آن سیستم گشتن است.غیر از اینست؟ انگشت شمار تریدری را خواهید یافت که سیستم ذهنی خودش را شش ماه مداوم تست کرده باشد.از هر هزار نفر شاید 5 نفر این عمل بزرگ و جسورانه را انجام دادند.شک نکنید.

    برای همین است که آمار بازنده های بازار تبادلات ارزی 95 درصد میباشد.برای اینکه 95 درصد حوصله تست روشهای خودشان را در طول شش ماه هم نداشتند.این یک حقیقت کاملا تلخ است باور کنید.

    اگر روشهای کاری خودتان را شش ماه مینیموم تست کنید.97 درصد از سیستم های تریدی شما بطور اتوماتیک kick-ass میشود.یعنی مرخص میشوند.و از این به بعد دغدغه شما پیدا کردن استراتژی میباشد نه بدست آوردن سود.

    بجرات خواهم گفت اگر میخواهید بر سر اینکه کدام روش بهتر است یا نه و آیا کار کنم یا نه و آیا حساب ریل باز کنم یا نه.درگیری ذهنی نداشته باشید تنها نسخه ای که برایتان موثر می افتد اینست که روش مورد نظر را مینیموم شش ماه زیر بار ببرید .قول میدهم 97 درصد مواقع در بوته آزمایش زنده بیرون نخواهند آمد.97 درصد سیستم های بازار بازار تبادلات ارزی در طول شش ماه و بیشتر احتمال دارد شکست بخورند و سه درصد احتمال دارد یک روش مناسب و کارا بیرون بیاید که آنهم باید بر رویش بیشتر کار شود تا تبدیل به یک استراتژی شود.

    ساختن استراتژی آنقدر سخت و وقت گیر است که خیلی ها طاقت نمی آورند.چون مرتبا سیستم های دست سازشان باطل میشود و این عذاب آور خواهد بود.

    همانطور که گفتم در احتمالات برای ساختن یک سیستم ایکس درصد لازم است اندازه سود و اندازه ضرر مدنظر قرار بگیرد.این خیلی مهم است.سیستمی در بازار وجود ندارد که مثلا ریسک-ریوارد برابر باشد ولی 55 درصد و 45 درصد باشد.چنین چیزی نیست.روشی در بازار وجود ندارد که مثلا 90 درصد جواب بدهد اما حد سود دو برابر حد ضرر باشد.اصلا فکر نکنید چنین چیزهایی وجود دارد.احتمالات را شما تعیین میکنید نه بازار .....بازار میگوید به اندازه وسع و توانی که داری استاپ و تی پی بذار .من بطور اتوماتیک در تکرار درصد برد و باخت را تعیین میکنم دقیقا یک معامله(deal) دو طرفه.چقدر میدهی و چقدر میگیری.


    ادامه......
    پیام, piam, zoroaster and 4 others like this.

  9. #9
    کاربر عضو

    تاریخ عضویت
    May 2014
    محل سکونت
    همه جا
    نوشته ها
    57
    میزان امتیاز
    206Array = 15
    قدرت امتیازدهی
    15
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    دقت و قدرت با هم نه

    سلام مجدد

    احتمالا هنوز خیلی از دوستان دقیقا متوجه منظور من نشده اند.ولی کم کم با توضیحات دیگر بیشتر متوجه خواهند شد.در پست های قبلی اشاره داشتیم که ساختن استراتزی سخت میباشد و اکثریت روشها هم در مدتی کوتاه یا بلند منسوخ میشوند.

    دوستانی که سیستم هایشان از نظر خودشان دارای شانس برنده شدن بالا هم بوده کم کم متوجه میشوند که دیگر نمیتوانند جواب بگیرند و ضرر میکنند..چرا مثلا سیستم من 80 درصدی هست ولی باز ضرر میکنم.؟

    علت آن در یک کلمه است "قدرت نامرئی"

    قدرت و احتمال لمس رابطه معکوس دارند.همین رابطه معکوس شما را از پا خواهد انداخت.همانطور که گفتم اگر کسی بگوید مثلا سیستم من 75 درصد مواقع لمس تارگت میکند ولی مثلا تیک پرافیت از استاپ لاس بزرگتر یا برابر است اشتباه میکند و اعتماد نکنید.چنین چیزی ممکن نیست.

    سیستم 50/50 دارای قدرت برابر است.برای همین شما در تعادل بالانس باقی میمانید و فقط اسپرد ضرر میزند.حال وقتی سیستم 60 درصد/چهل درصد شود.چه اتفاقی می افتد؟

    60% به اندازه ده درصد قدرت میگیرد از سیستم 50/50...درست است و 40 درصد 10% قدرتش از 50/50 کم میشود...درست است؟

    احتمال لمس 60 درصد بیشتر است اما قدرتش کمتر است.در عوض 40 درصد احتمال لمسش کمتر ولی قدرتش بیشتر است.همین رابطه معکوس مجددا تعادل ایجاد میکند.


    دقت لمس معکوس است با قدرت

    60 درصد دقتش بیشتر ولی قدرتش کمتر است.همین دو حالت مجددا نوعی تعادل ایجاد میکنند تا اکانت شما رشد پیدا نکند.در ظاهر شما فریب میخورید.چون در 60 درصد استیتمنت شما سبزرنگ میشود. و خوشحال میشوید مدتی میگذرد می بینید در حال از دست دادن سودها هستید.فکر میکنید بازار لجبازی میکند اما کم کم با احتساب اسپرد مجددا ضرر میکنید.

    مثال: شما سیستم 60 درصد /چهل درصد دارید.........60/40=1.5

    فرضا تیک پرافیت 50 پیپ میگذارید بر طبق ساخت استراتژی استاپ لاس 1.5 برابر تی پی باید قرار بگیرد.که عدد 50 پیپ در 1.5 ضرب میشود و عدد 75 پیپ بدست میآید. پس tp=50 pips ............sl=75 pips

    سیستم 60 به چهل بود.

    60*50پیپ=3000 پیپ مثبت عاید شما میشود

    40*75 پیپ=3000- پیپ منفی عایدتان میشود

    یعنی بالانس شما در اصل ثابت می ماند و با احتساب اسپرد شما شکست میخورید

    در اصل شما قدرت 40 درصد ضرر را دست کم گرفتید..فکر میکردید چون سیستمم احتمال لمسش بالاتر از لمس ضرر است همین کفایت میکند.اما در پشت پرده بازار اینطور نیست.

    این مطلب در اصل واقعا وحشتناک و عجیب است.ولی واقعیت دارد.اکیدا توصیه میکنم مخصوصا تریدرهای تازه وارد این مطلب را جدی بگیرند.شما نمیتوانید دقت بالا و قدرت بالا را همراه هم داشته باشید.اگر چنین چیزی بود.الان بازار تبادلات ارزی نبود.

    ادامه.....

  10. #10
    FXF

    FXF ??? ?????? ??????
    کاربر عضو

    تاریخ عضویت
    Nov 2013
    نوشته ها
    23
    میزان امتیاز
    3Array = 0
    قدرت امتیازدهی
    0
    pcmbrokers
    Array
    نقل قول نوشته اصلی توسط nial نمایش پست ها
    معروفترین حالت احتمالات که شاید اشنا باشید پرتاپ سکه بصورت مداوم هست.حالتی از 50-50 در پرتاب زیاد و مداوم.در این حالت هیچکدام از طرفین پرتابگر برنده نیستند چون در سکه قطعیتی وجود ندارد که بخواهد تماما یک رو ظاهر شود و البته یک قطعیت در حد میلیونیوم وجود دارد که مثلا در n بار تماما یکطرف ظاهر شود که قابل چشم پوشی هست.

    اکسپرت هم قبلا دوستان ساختند که بصورت تصادفی خرید و فروش انجام میداد.در حالتی تعداد زیادی ترید انجام شد و کم کم اکانت منفی و منفی شد.در اصل سیستم کاملا حالت 50-50 بخود گرفت و نتیجه کاملا قابل مشاهده بود یعنی اگر اسپرد را صفر بگیرید شما اگر x دلار در اکانتتان باشد بعد از تریدهای زیاد همان x دلار مجددا در اکانتتان میباشد.یعنی هیچ سود و ضرری به شما وارد نمیشود
    با عرض سلام به دوستان عزیز.
    بسیار ممنونم از جناب nial که این بحث رو شروع کردند.
    به نوبه خودم بسیار استفاده کردم.
    راستش در پستی که نقل کردم بخشهایی وجود داره که بنده با وجود احترام فراوان به شما دارای اشکال میبینم.
    ابتدا مطرح میکنم اون ها رو سپس با مثالی در مورد کلیت بحث مثال نقض رو هم ارایه میدم.
    مورد اول اینکه:به نظر من جمله ای که قرمز کردم الزاما درست نیست. این جمله که : در بیشمار ترید با شانس 50-50 مجموع سودها برابر با مجموع زیان ها است گزاره صحیحی است اما چون ترتیب روی دادن شکست و پیروزی ها نا مشخص است موجودی حساب کمتر و حتی بیشتر هم ممکن است بشود.
    مثال :فرض کنید من با 1000 دلار شروع میکنم و هربار 100 دلار شرط میبندم و سکه ای رو می اندازم.
    به طور مثال:
    1-در پرتابهای فرد به هیچ وجه امکان نداره من 1000 دلار تو حسابم باشه!(الزاما کمتر یا بیشتر از 1000تا دارم)احتمال کمتر و بیشتر بودن موجودی از 1000 هردو برابر 50 درصد.
    یعنی اگر من 1میلیارد و 1 بار هم سکه بندازم باز هم یا بیشتر یا کمتر از 1000 دلار دارم.(تازه چه اطمینانی وجود داره که من در 10 بار اول شکست نخورده باشم؟و بازی تموم بشه؟)
    در واقع شما چطور به من اطمینان میدی که سودها زودتر از ضررها یا با ترتیبی سود اور رخ دهند؟(در همون تعداد زیاد ترید عرض میکنم)
    2-در پرتابهای فرد که امکان نداره به دپوزیت اولیه ام برسم در عین حال با بالا رفتن تعداد پرتابهای زوج احتمال رسیدن به دپوزیت اولیه خیلی خیلی کوچک میشه و به سمت صفر میل میکنه.
    با استفاده از استقرای ریاضی میتوان برای پرتابهای زوج در بینهایت و فرد در بینهایت هم اثبات کرد که:
    احتمال اینکه در بینهایت پرتاب (چه زوج چه فرد)من به دپوزیت اولیه ام برسم بسیار کم است.
    دوستان لطفا کسی اگه نظر و انتقاد و بحثی داره بیان کنه.
    ممنون

 

 
صفحه 1 از 4 123 ... آخرینآخرین

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •