استراتژی بیگ بن:

برای مقدمه عرض کنم که هر شاخصی به صورت میانگین دارای یک نوسان ثابت هستش که همیشه سعی داره تا در اطراف این میانگین نوسان داشته باشه و چنانچه زمانی حرکتی بیشتر از این میانگین رو تجربه کنه حتما در روزهای بعدی از روند حرکتی کند تری برخورار خواهد بود تا بتواند میانگین حرکتی خودش رو حفظ کنه و این موضوع رو ما می توانیم در نوسانات و گام های حرکتی سکه ، طلا و دلار در بازار ایران هم مشاهده کنیم و برای مثلا عرض کنم که گام حرکتی طلا در بازار تهران مثلا چیزی حدود 10-15 تومان هستش و این به ان معنی هستش که هر گاه سکه بخواهد گران یا ارزان شود با این گام ارزان و گران میشود

البته اشتباه نشود این به ان معنی نیستش که طلا در یک روز به این میزان ارزان یا گران میشود این گام حرکتی برای طلا هستش و میانگین نوسانات ان و ممکن هستش که در یک روز طلا بخواهد 100 تومان یا بیشتر ارزان و یا گران شود ولی این اتفاق به صورت یک مرحله ای رخ نخواهد داد و در هر مرحله به همین میزان ارزان یا گران میشود و در اینجا فقط شیب گران شدن تغییر می کند و به جای اینکه طلا در 10 روز به این میزان گران یا ارزان شود در مثلا ده ساعت این اتفاق برایش خواهد افتاد ولی باز اگر دقت شود در همان یک روز هم به صورت گام های مشخصی ارزان یا گران میشود.
بعد از هر حرکتی که با شیب تند انجام شود ما بعدا استراحت داشته و نوسانات کمتر خواهد شد تا بازار میانگین خود را پیدا کند.

حال برگردیم به جفت ارزهای خودمان

همانطور که میدانید ما این شاخص را با استفاده از ایندیکاتوری که در نرم افزار متاتریدر ما وجود داره اندازه گیری می کنیم و ان میانگین رنج واقعی نوسانات ارز هستش که به صورت خلاصه با atr نمایش داده میشود. این عدد یک شاخص برای داشتن یک دیدگاه هستش که ما بدانیم میانگین نوسانات جفت ارزی که با ان کار می کنیم به چه مقدار میباشد و برای این موضوع از پریود های مختلفی استفاده میشود ولی ما برای مثلا همان پریود دفالت را مد نظر میگیریم که 14 هستش. و این عدد برای جفت ارز پوند به دلار تقریبا برابر هستش با 100 پپ و این به ان معنی هستش که این جفت ارز به صورت متوسط در هر روز 100 پپ حرکت داشته حال ممکن هستش که در یک روز 120 پپ و در روز بعدی 80 پپ حرکت کند ولی برایند حرکت ان در بازه انتخابی برابر 100 هستش.

اما چرا جفت ارز پوند به دلار

برای اینکه به سوال پست قبلی پاسخ بدهیم لازم هستش که اول به تصویر زیر که احتمالا امار تبادلات ارزی بین بانکی درسال 2004 بوده نگاهی داشته باشیم.


bb.jpg
همانطور که میدانیم ما سه بازار مهم داریم که شامل

آسیا که توکیو به عنوان شاخص ان مطرح هستش
اروپا که لندن به عنوان شاخص ان مطرح هستش
امریکا که نیویورک به عنوان شاخص ان مطرح هستش

در این بین بازارهای دیگه ای هم هستند که در درجه بعدی قرار دارند

قبلا گفتم که یک حفت ارز انتخابی ما دارای یک میانگین نوسانات روزانه هستش و هم اکنون میدانیم که این حفت ارز باید نوسانات خود را از بازار توکیو شروع و در پایان بازار نیویورک به اتمام برساند و مطابق امار ارائه شده که تصویر ان رو ارائه کردیم برای مثلا می بنید که حفت ارز ین یه دلار این میانگین نوسانات را به صورت زیر و با توجه به حجم معاملات انجام شده بیشتر از 78 درصد در بازار اسیا و توکیو انجام داده و تقریبا 17 درصد میانگین نوسانات خود یا بهتر بگویم معاملاتش در بازار لندن انجام میگیرد و مسلما 5 درصد باقیمانده هم در بازار امریکا معامله خواهد شد.

حالا با توجه به مثال که زده شده شما جفت ارز پوند به دلار را در نظر بگیرید که مرکزیت معاملات پوند با توجه به اینکه انگلستان در اروپا وجود دارد باید در بازار لندن انجام شود و از طرف دیگر اگر به تصویر و چارت ارائه شده نگاه کنید می بینید که این جفت ارز کمترین میزان معاملات را در بازار ژاپن به خود اختصاص داده است. (2 درصد برای کلیه جفت ارزها بوده که مقدار ناچیزی به جفت ارز پوند به دلار تعلق خواهد گرفت.)
بنابر این باید اکثر حرکت و نوسانات و بهتر بگوییم حجم معاملات این جفت ارز در دو بازار لندن و نیویورک صورت بگیرد و این دیدگاه مبناء تدوین استراتزی بیگ بن بود که در ادامه به روش ترید ارائه شده توسط سرکار خانم کریستین خواهیم پرداخت.

اما همانطور که در تصویر می بینید خانم کریستین از این نمودار به این صورت استفاده کرد که با توجه به حجم معاملات ناجیز این جفت ارز در بازار توکیو میزان 100 درصد معاملات و نوسانات روزانه باید در دو بازار لندن و نیویورک صورت بگیرد و همانطور که می بینید میزان 23 درصد این معاملات در بازار اروپا انجام شده و باید مابقی ان در بازار نیویورک انجام بشه

و اگر بشه با روشی مسیر حرکت جفت ارز پوند به دلار را در بازار لندن مشخص کرد به احتمال زیاد میتوانیم امیدوار باشیم که کل حرکت معادل atr این جفت ارز تا پایان روز کاری صورت گرفته و چنانچه روند روز بعد نیز مطابق روند روز جاری باشد به شکار پپ های بیشتر امیدوار باشیم.

و با این توضیحات در پست بعدی به روش بدست اوردن مسیر حرکت و قوانین ترید خواهیم پرداخت.

تنظیمات و ستاپ مورد نیاز

لازم به ذکر است که این تنظیمات برداشت ازاد از استراتژی بوده تا با رفتار کنونی جفت ارز هم مطابقت داشته باشد.


big-ben-strategy.jpg

0- یک چارت پوند به دلار باز کرده و تایم فریم ان را روی 5 دقیقه تنظیم کنید.

1- یک خط عمودی برای شروع بازار لندن روی چارت ست کرده و خط عمودی دیگری به موازات ان و یک ساعت قبل از ان روی چارت ترسیم خواهیم کرد.که مربوط به بازار فرانکفورت بوده که یک ساعت قبل از بازار لندن شروع به کار می کند.

2- در مرحله بعدی دو خط افقی لازم داریم که روی حداقل و حداکثر این بازه انتخابی ترسیم شود تا میزان نوسانات این بازه را مشخص کنیم یعنی ماکزیمم و مینیموم نوسانات بازار فرانکفورت تا لندن را مشخص خواهیم کرد. که این مقدار باید در محدوده های 25 درصد atr بدست امده در توضیحات قبلی باشد.

3- حال احتیاج داریم تا مسیر حرکت نوسانات این بازه را بعد از اپن بازار لندن مشخص کنیم
(روند بازه صعودی انگاه ست کردن سفارش سل استاپ - روند نزولی ست کردن سفارش بای استاپ و در صورت رنج بودن این بازه دو اردر ست می کنیم و یا بهتر هستش که ترید انجام نشود)

4- برای ست کردن سفارش یک اردر با فاصله 7 پپ زیر نقطه اپن بازار فرانکفورت در نظر خواهیم گرفت. ( میزان 7 پپ هم مستقیما از نوشته خانم کریستین اورده شده است.)

5- خانم کریستین با توجه به نوسانات ان زمان که 25 پپ حرکت برای بازه فرانکفورت و لندن در نظر داشته و 7 پپ برای نقطه شکست در ورود جهت ست کردن استاپ لاس مقدار 40 پپ بالاتر از نقطه ورود را پیشنهاد کرده است که این مقدار به نظر من باید 7 پپ بالاتر از حد نوسان در سمت مخالف در نظر گرفته شود.

6- بعد از حرکت قیمت به اندازه فاصله ورود تا استاپ لاس ست شده پیشنهاد طراح سیستم بستن نیمی از پوزیشن و انتقال استاپ لاس به نقطه ورود می باشد. تا رسیدن مارکت به پر کردن ای تی ار جفت ارز

در ادامه نکات تکمیلی عرض خواهد شد.

همانطور که قبلا هم گفتیم میزان ای تی ار جفت ارز مورد بحث ما با پریود 14 تقریبا برابر با 100 پپ میباشد و نکته تکمیلی که در این مورد قابل به ذکر است میزان حرکت این جفت ارز قبل از شروع بازار فرانکفورت میباشد و چنانجه میزان نوسانات در بازار توکیو تا فرانکفورت بیشتر از 50 درصد کل حرکت باشد می توانیم دو دیدگاه برای ادامه حرکت در بازار اروپا را داشته باشیم

اول اینکه می توانیم با این دیدگاه به میزان نوسانات این ارز در بازار توکیو نگاه کنیم که احتمالا در این روز شاهد یک حرکت شدید خواهیم بود و معامله گران به خاطر اینکه تشخیص داده اند این جفت ارز برای روز جاری یک حرکت مناسب بیشتر از ای تی ار دارد در بازار ژاپن اقدام به معامله روی این جفت ارز داشته اند

و از دیدگاه دوم که ما به ان توجه داریم و ان هم میانگین نوسانات هستش باید بگوییم که با توجه به میانگین نوسانات کل روز چنانچه میزان 50 درصد ان در یک بازار به صورت غیر معمول و عیر عرف انجام شده بنابراین اندازه حرکت برای بازارهای بعدی کمتر بوده و ما نمی توانیم در شرایط ذکر شده در روز جاری روی این حفت ارز معامله داشته باشیم.


اما این دلیلی نمیشود که حرکت های این حفت ارز را زیر نظر نداشته باشیم چون خانم کتی لین (Forex Blog | Currency Research | Kathy Lien) در تکمیل استراتژی خانم کریستین نکاتی را بیان می کند که موقعیت های جدیدی برای معامله کردن روی این جفت ارز با روش بیگ بن معرفی می کند که به نوعی میشود گفت این استراتزی بیگ بن دو میباشد و ما در ادامه به دیدگاه کتی لین برای تکمیل استراتزی مدکور خواهیم پرداخت.

دیدگاه خانم کتی لین

kat.jpg

تصویری از یک معامله زنده روی جفت ارز پوند به دلار در تایم فریم 5 دقیقه مطابق با استراتژی ذکر شده در تاریخ 10/07/1392

gbpusdm5.jpg

قابل توجه کاربرانی که این بحث را دنبال میکردند
عرض کنم که بحث های تکمیلی در این خصوص در جهت تکمیل استراتژی معاملاتی که در تاپیک دل نوشته های ان را پیگیری می کنیم ادامه داده خواهد شد و از این مطالب در تکمیل استراتزی شخصی استفاده خواهد شد.