Twitte
سلام به همگی دوستان
مدتی است فایل اکسلی طراحی کرده ام که روی دو مقوله ریوارد به ریسک و درصد برد (وینینگ ریشیو) مانور میده و میشه با توجه به هر استراتژی که داریم، از این فایل استفاده کنیم.
فایل طوری طراحی شده که نیازی به هیچ توضیحی نداره
دیتای ورودی این برنامه:
1_ درصد ریسک هر پوزیشن
2_ تعداد استاپ (به پیپ)
3_ تعداد تی پی (به پیپ)
4_ درصد سود دلخواه در بازه زمانی مورد نظر
5_ تعداد پوزیشن مورد نظر برای رسیدن به این درصد سود
خروجی های برنامه:
1_ تعداد پوزیشن های سود ده مورد نیاز برای رسیدن به این درصد سود
2_ تعداد پوزیشن های مجاز ضرر ده ( در بازه زمانی مورد نظر )
3_ ریوارد به ریسک استراتژی شما
4_ وینینگ ریشیو مورد نیاز برای رسیدن به سود مورد نظر
5_ و همین وینینگ ریشیو به زبان دیگر (در هر چند پوزیشن ضرر ده، یک پوزیشن سودده لازم است؟)
هدف از طراحی برانامه:
بازی ریاضی با مدیریت سرمایه برای رسیدن به بهترین ترکیب ریوارد به ریسک و وینینگ ریشیو (قابل انعطاف برای هر نوع استراتژی)
چند تصویر از این برنامه:
استراتژی فرضی 1:
استراتژی فرضی 2:
استراتژی فرضی 3:
فایل برنامه:
متاسفانه ظاهرا در آپلود سنتر انجمن نمیشه فایل اکسل آپ کرد بنابراین در یه آپلود سنتر دیگه آپ کردم.
تقدیم به دوستان
http://niloblog.n63.ir/images/s9yqzarregrh95mncq9o.xlsx
پ.ن: دوستان هدف اینه که با مثالهای عددی که قابلیت پیاده سازی بر روی استراتژی های مختلف رو داره، در مورد بهترین نسبت بین ریوارد به ریسک و وینینگ ریشیو بحث کنیم و به یه نتیجه ای برسیم، پس اگه به نظرتون مفیده اینجا راجع بهش تبادل نظر کنیم.
با احترام _ علی
مدتی است فایل اکسلی طراحی کرده ام که روی دو مقوله ریوارد به ریسک و درصد برد (وینینگ ریشیو) مانور میده و میشه با توجه به هر استراتژی که داریم، از این فایل استفاده کنیم.
فایل طوری طراحی شده که نیازی به هیچ توضیحی نداره
دیتای ورودی این برنامه:
1_ درصد ریسک هر پوزیشن
2_ تعداد استاپ (به پیپ)
3_ تعداد تی پی (به پیپ)
4_ درصد سود دلخواه در بازه زمانی مورد نظر
5_ تعداد پوزیشن مورد نظر برای رسیدن به این درصد سود
خروجی های برنامه:
1_ تعداد پوزیشن های سود ده مورد نیاز برای رسیدن به این درصد سود
2_ تعداد پوزیشن های مجاز ضرر ده ( در بازه زمانی مورد نظر )
3_ ریوارد به ریسک استراتژی شما
4_ وینینگ ریشیو مورد نیاز برای رسیدن به سود مورد نظر
5_ و همین وینینگ ریشیو به زبان دیگر (در هر چند پوزیشن ضرر ده، یک پوزیشن سودده لازم است؟)
هدف از طراحی برانامه:
بازی ریاضی با مدیریت سرمایه برای رسیدن به بهترین ترکیب ریوارد به ریسک و وینینگ ریشیو (قابل انعطاف برای هر نوع استراتژی)
چند تصویر از این برنامه:
استراتژی فرضی 1:
استراتژی فرضی 2:
استراتژی فرضی 3:
فایل برنامه:
متاسفانه ظاهرا در آپلود سنتر انجمن نمیشه فایل اکسل آپ کرد بنابراین در یه آپلود سنتر دیگه آپ کردم.
تقدیم به دوستان
http://niloblog.n63.ir/images/s9yqzarregrh95mncq9o.xlsx
پ.ن: دوستان هدف اینه که با مثالهای عددی که قابلیت پیاده سازی بر روی استراتژی های مختلف رو داره، در مورد بهترین نسبت بین ریوارد به ریسک و وینینگ ریشیو بحث کنیم و به یه نتیجه ای برسیم، پس اگه به نظرتون مفیده اینجا راجع بهش تبادل نظر کنیم.
با احترام _ علی
نظر