سیستم معاملاتی پترن 123

[بهزاد بهزادی]

موقعیت خرید دلار در برابر لیر ترکیه در صورت شکست خط سبز رنگ...

پوزیشن شماره 4 فعال شد.

نقطه ورود 2.1304 و نقطه خروج اولیه 2.0868 (436 پیپ)

مدیریت سرمایه به عهده خود عزیزان.....

سایر پوزیشن ها اگر فعال بشه حتما اطلاع می دهم در همین تاپیک...

ارادتمند- بهزاد

[mohsen_hps]

موقعیت در حال شکل گیری در یورو ازی

[مسلم آل شبر]

سلام اقای بهزادی



اگر امکانش هست در مورد قسمت دوم این جمله بیشتر توضییح بدید چون واقعا جالب هست



" اگر به عدم قطعیت و احتمال در بازار معتقد باشیم، باید بر اساس آموزه های مارک داگلاس رفتار کنیم بدین معنی که بازار رو در سطح میکرو و ماکرو نگاه کنیم. بازار در تک پوزیشن ها فاقد قطعیت اما در جامعه آماری با تعداد قابل قبول پوزیشن ( مثلا 10 یا 20 پوزیشن) دارای قطعیت تقریبی می باشد"



من خودم موقعیتها و فرصتهای که براساس سیستم خودم داشتم 8 به 2 بوده و تقریبا طی یک سال چک کردم ثابت بوده بنظر شما این امار چه نتیجه ای بر مدیریت سرمایه بنده میتونه داشته باشد ؟



من هم مثل اقای یزدی امکان تشکر ندارم همینجا از همه دوستان بخصوص اقای یزدی نهایت سپاسگذاری را دارم

[بهزاد بهزادی]

سلام اقای بهزادی



اگر امکانش هست در مورد قسمت دوم این جمله بیشتر توضییح بدید چون واقعا جالب هست



" اگر به عدم قطعیت و احتمال در بازار معتقد باشیم، باید بر اساس آموزه های مارک داگلاس رفتار کنیم بدین معنی که بازار رو در سطح میکرو و ماکرو نگاه کنیم. بازار در تک پوزیشن ها فاقد قطعیت اما در جامعه آماری با تعداد قابل قبول پوزیشن ( مثلا 10 یا 20 پوزیشن) دارای قطعیت تقریبی می باشد"



من خودم موقعیتها و فرصتهای که براساس سیستم خودم داشتم 8 به 2 بوده و تقریبا طی یک سال چک کردم ثابت بوده بنظر شما این امار چه نتیجه ای بر مدیریت سرمایه بنده میتونه داشته باشد ؟



من هم مثل اقای یزدی امکان تشکر ندارم همینجا از همه دوستان بخصوص اقای یزدی نهایت سپاسگذاری را دارم

سلام مسلم جان،

در مورد سوالی که پرسیده بودید بگذارید اینجور عنوان کنم که ما هیچ زمان در بازار قطعیتی نداریم یا به عبارتی دیگر زمانی که بر اساس سبک و روش تحلیلی خودمون موقعیتی رو شناسایی می کنیم این موقعیت صرفا احتمال وقوع بیشتر یک لبه بر دیگری است. درواقع حتی در بهترین و ایده آل ترین شرایط تحلیلی در چارت ما مطمین نیستیم که پوزیشن ما موفقیت آمیز باشه. پس همواره با احتمالات در چارت روبرو هستیم....

اگر به جای تکیه به نتیجه یک پوزیشن به نتیجه تعداد بیشتری پوزیشن تکیه کنیم نتیجه مطلوب تر میشه. فرض کنید ما 20 پوزیشن رو بررسی می کنیم و روشی داریم که احتمال 50، 50 بازار رو برای ما به احتمال 60، 40 تبدیل می کنه. مفهوم این قضیه این هست که اگر 20 پوزیشن بر اساس این روش بگیریم احتمالا نزدیک به 12 عدد از اونها نتیجه می دهد. اما نمی دونیم کدام یک...

هرچه این جامعه آماری بزرگتر باشه نتیجه مطلوب تر هست...

درواقع بازار در سطح تک پوزیشن غیر قابل پیش بینی و در سطح چند پوزیشن (جامعه آماری با تعداد مناسب) تقریبا قابل پیش بینی هست.

و اما در مورد بخش دوم سوالتون اینطور بگم که درصد پوزیشن های موفق به تنهایی ملاک نیست... بلکه مهمتر از اون نسبت ریسک به ریوارد هست. یک مثال بزنم:

1- آقای الف 10 پوزیشن میگیره که نسبت ریسک به ریوارد معادل 1 به 3 هست. این آقا در 50 درصد پوزیشن ها موفق و در 50 درصد ناموفق عمل می کنه. با فرض ریسک 1 درصدی در هر پوزیشن، ایشان بعد از 10 معامله 10 درصد سود کرده اند.

2- اقای ب 10 پوزیشن میگیره که نسبت ریسک به ریوارد معادل 1 به 1 هست. این آقا در 80 درصد پوزیشن ها موفق و در 20 درصد ناموفق عمل می کنه. با فرض ریسک 1 درصدی در هرپ پوزیشن، ایشان بعد از 10 معامله 6 درصد سود کرده اند.

همانطور که می بینیم با وجود سیستمی که 80 درصد مواقع درست عمل کرده به دلیل نسبت های ریسک به ریوارد فرد الف در بازار تقریبا دو برابر فرد ب در می آورد.

عده ای در این بازار هستند که هنوز به استاپ اعتقادی ندارند. معمولا درصد پوزیشن های موفق این عده نزدیک به 100 درصد هست و استیتمنتی سرتاسر سبزرنگ دارند، چرا که استاپی وجود نداره و با اولین خطا از بازار حذف می شوند. بنابراین درصد موفقیت پوزیشن به تنهایی اصلا نقشی در موفقیت فرد ندارد.

با توجه به اینکه تاپیک محلی برای گفتگو در مورد موقعیت های روش 123 هست ممنون میشم اگر نیازی به راهنمایی بیشتر داشتید، در تاپیکی مرتبط این عمل صورت بگیره که جهت اصلی تاپیک جناب یزدی منحرف نشه...

ارادتمند- بهزاد

[صابر]

سلام بهزاد جان

اینم نگاه من به نمودار روزانه دلار به استرالیا

[صابر]

گام اخر حرکتی در تایم فریم یک ساعته پونددلار را میتوان اصلاح در نظر گرفت (در حال تشکیل موج A) ولی بیریش ریورسال و جنس کندل های تایم روزانه موقعیت احتمالی پیش رو را به شدت پر ریسک کرده است.

[پیام]

سلام مسلم جان،

در مورد سوالی که پرسیده بودید بگذارید اینجور عنوان کنم که ما هیچ زمان در بازار قطعیتی نداریم یا به عبارتی دیگر زمانی که بر اساس سبک و روش تحلیلی خودمون موقعیتی رو شناسایی می کنیم این موقعیت صرفا احتمال وقوع بیشتر یک لبه بر دیگری است. درواقع حتی در بهترین و ایده آل ترین شرایط تحلیلی در چارت ما مطمین نیستیم که پوزیشن ما موفقیت آمیز باشه. پس همواره با احتمالات در چارت روبرو هستیم....

اگر به جای تکیه به نتیجه یک پوزیشن به نتیجه تعداد بیشتری پوزیشن تکیه کنیم نتیجه مطلوب تر میشه. فرض کنید ما 20 پوزیشن رو بررسی می کنیم و روشی داریم که احتمال 50، 50 بازار رو برای ما به احتمال 60، 40 تبدیل می کنه. مفهوم این قضیه این هست که اگر 20 پوزیشن بر اساس این روش بگیریم احتمالا نزدیک به 12 عدد از اونها نتیجه می دهد. اما نمی دونیم کدام یک...

هرچه این جامعه آماری بزرگتر باشه نتیجه مطلوب تر هست...

درواقع بازار در سطح تک پوزیشن غیر قابل پیش بینی و در سطح چند پوزیشن (جامعه آماری با تعداد مناسب) تقریبا قابل پیش بینی هست.

و اما در مورد بخش دوم سوالتون اینطور بگم که درصد پوزیشن های موفق به تنهایی ملاک نیست... بلکه مهمتر از اون نسبت ریسک به ریوارد هست. یک مثال بزنم:

1- آقای الف 10 پوزیشن میگیره که نسبت ریسک به ریوارد معادل 1 به 3 هست. این آقا در 50 درصد پوزیشن ها موفق و در 50 درصد ناموفق عمل می کنه. با فرض ریسک 1 درصدی در هر پوزیشن، ایشان بعد از 10 معامله 10 درصد سود کرده اند.

2- اقای ب 10 پوزیشن میگیره که نسبت ریسک به ریوارد معادل 1 به 1 هست. این آقا در 80 درصد پوزیشن ها موفق و در 20 درصد ناموفق عمل می کنه. با فرض ریسک 1 درصدی در هرپ پوزیشن، ایشان بعد از 10 معامله 6 درصد سود کرده اند.

همانطور که می بینیم با وجود سیستمی که 80 درصد مواقع درست عمل کرده به دلیل نسبت های ریسک به ریوارد فرد الف در بازار تقریبا دو برابر فرد ب در می آورد.

عده ای در این بازار هستند که هنوز به استاپ اعتقادی ندارند. معمولا درصد پوزیشن های موفق این عده نزدیک به 100 درصد هست و استیتمنتی سرتاسر سبزرنگ دارند، چرا که استاپی وجود نداره و با اولین خطا از بازار حذف می شوند. بنابراین درصد موفقیت پوزیشن به تنهایی اصلا نقشی در موفقیت فرد ندارد.

با توجه به اینکه تاپیک محلی برای گفتگو در مورد موقعیت های روش 123 هست ممنون میشم اگر نیازی به راهنمایی بیشتر داشتید، در تاپیکی مرتبط این عمل صورت بگیره که جهت اصلی تاپیک جناب یزدی منحرف نشه...

ارادتمند- بهزاد

درود بهزاد عزیز

توضیح بسیار گویا و عالی بود ، دستت درد نکنه.

یه حاشیه کوچیک بزنم به پست :

1- آقای الف 10 پوزیشن میگیره که نسبت ریسک به ریوارد معادل 1 به 3 هست. این آقا در 50 درصد پوزیشن ها موفق و در 50 درصد ناموفق عمل می کنه. با فرض ریسک 1 درصدی در هر پوزیشن، ایشان بعد از 10 معامله 10 درصد سود کرده اند.

2- اقای ب 10 پوزیشن میگیره که نسبت ریسک به ریوارد معادل 1 به 1 هست. این آقا در 80 درصد پوزیشن ها موفق و در 20 درصد ناموفق عمل می کنه. با فرض ریسک 1 درصدی در هر پوزیشن، ایشان بعد از 10 معامله 6 درصد سود کرده اند.


در شرایط ریسک پذیری مساوی بین دوشخص (حالا چرا آقا؟!) شخص دوم میتواند در هر معامله 2.5% ریسک کند. جواب شخص دوم میشه 15%سود با فرض ریسک ثابت بر اساس سرمایه اولیه .

اگر کسی به شرایط تثبیت شده وینینگ ریشیو بالای 66% و ریوارد 1 به بالا برسه در عرض چند ماه خدارو بنده نخواهد بود!

ارادتمند

[AIO]

بحث بسیار جالبی است.

یک سوال پیام جان و بهزاد عزیز:

به نظر شما sequence معاملات در نتیجه کلی و نهایی تاثیر ندارد؟ یعنی مثلاً کسی که فرضاً 80 به 20 نسبت معاملات برنده اش به بازنده اش هست، نتیجه نهایی اش به این بستگی ندارد که چطور این معاملات برنده و بازنده چیده شوند؟! فرضاً اگر 5 معامله بازنده داشته باشد حدود 5% از حسابش از دست رفته با ریسک 1 %. خب این فرد در ادامه بایستی حجم کمتری بردارد تا فردی که مثلاً 8 معامله برنده پشت سر هم داشته است.

شاد باشید

[f125tk]

پوزیشن شماره 4 فعال شد.

نقطه ورود 2.1304 و نقطه خروج اولیه 2.0868 (436 پیپ)

مدیریت سرمایه به عهده خود عزیزان.....

سایر پوزیشن ها اگر فعال بشه حتما اطلاع می دهم در همین تاپیک...

ارادتمند- بهزاد

منظور از نقظه خروج استاپ لاس است؟

[shyazdi]

سلام و درود

اصلاحی کند پر شدن ظرف زمان و ریتریس از 88 درصد در صورت عبور از 62 درصد موقعیت خرید فراهم خواهد شد .

[shyazdi]

نگاهی کوتاه مدت و احتمال یک الگوی دو سویه . پترن 123 کوچیک جهت شکار موج C , و رسیدن به ترازهای اصلاحی 123 بزرگتر .

[shyazdi]

سلام و درود

اصلاحی کند پر شدن ظرف زمان و ریتریس از 88 درصد در صورت عبور از 62 درصد موقعیت خرید فراهم خواهد شد .

موقعیت یورو آزی تریگر ورودش صادر گردید

[shyazdi]

نگاهی کوتاه مدت و احتمال یک الگوی دو سویه . پترن 123 کوچیک جهت شکار موج C , و رسیدن به ترازهای اصلاحی 123 بزرگتر .

موقعیت کد به فرانک پترن کوچیک تی پی خودش را تاچ نمود و با ریورس قیمت به استقبال پترن 123 خواهیم رفت

[f125tk]

موقعیت کد به فرانک پترن کوچیک تی پی خودش را تاچ نمود و با ریورس قیمت به استقبال پترن 123 خواهیم رفت

روی همین کف میشه بای زد یا باید صبر کنیم تا تریگر بده و از 0.8012 عبور کنه؟

[shyazdi]

روی همین کف میشه بای زد یا باید صبر کنیم تا تریگر بده و از 0.8012 عبور کنه؟

سلام و درود

هر کسی مختار است از هرکجا که مایل است بای و سل کند . اما ما در اینجا بر اساس سیستم ترید میکنیم و هدف هم همین است که قانونمند ترید کنیم .

موفق باشید