آمار و احتمال رکن اصلی بازارهای مالی

[hdtrader]

همه دوستان بدنبال استراتژی های سودمند هستند و برخی انتظار بازدهی های افسانه ای از بازار دارند
در این تاپیک میخاهم با محاسبات ریاضی و پلانهای مختلف مدیریت سرمایه
درصد موفقیت را محاسبه کنیم
یعنی فرض میکنیم شما استراتژی دارید که 60 درصد در معاملات برنده هستید
پس اگر یک حساب 1000 دلاری داشته باشید
و 60 درصد معاملات شما به پروفیت بخورد
چه پلان مدیریت سرمایه ای را انتخاب میکنید
در اینجا درصد موفقیت را
در حالتهای مختلف را محاسبه کنیم

[hdtrader]

پیدایش رسمی احتمال از قرن هفدهم به عنوان روشی برای محاسبه شانس در بازی های شانسی بوده است. اگرچه ایده های احتمال شانس و تصادفی بودن از تاریخ باستان در رابطه با افسونگری و بخت آزمایی و بازی های شانسی و حتی در تقسیم کار بین راهبان در مراسم مذهبی وجود داشته است و به علاوه شواهدی از به کارگیری این ایده ها در مسایل حقوق، بیمه، پزشکی و نجوم نیز یافت می شود. اما بسیار عجیب است که حتی یونانیان اثری از خود در رابطه با استفاده از تقارنی که در هندسه به کار می برده اند در زمینه احتمال یا اصولی که حاکم بر مسایل شانس باشد بجا نگذاشته اند. ارسطو پیشامدها را به سه دسته تقسیم می نمود:1- پیشامدهای قطعی که لزومآ اتفاق می افتادند.
2- پیشامدهای احتمالی که در بیشتر موارد اتفاق می افتادند.
3- پیشامدهای غیر قابل پیش بینی و غیر قابل شناسایی که فقط با شانس محض رخ می دهند.

اما ارسطو به تعبیرهای مختلف احتمال اعتقاد نداشته و فقط احتمال شخصی که مربوط به درجه اعتقاد افراد نسبت به وقوع پیشامدهاست را معتبر می دانسته است.پاسکال و فرما اولین کسانی هستند که در اوایل قرن هفدهم مسایل مربوط به بازی های شانسی را مورد مطالعه قرار دادند و این دو نفر به عنوان بنیانگذاران تئوری ریاضی احتمال لقب گرفته اند. دانشمندانی از قبیل هی گنز کارهای آن ها را ادامه داده و ویت و هلی این مسایل را در آمارهای اجتماعی به کار گرفتند. این علم جدید نخستین نقطه اوج خود را در اثر مشهوری از ژاکوب برنولی به دست آورد. در این اثر علاوه بر تعریف کلاسیک احتمال ریاضی، اساس خاصی از قانون اعداد بزرگ و کاربردهای احتمال در آمارهای اجتماعی نیز مطرح شده است.در قرن هجدهم متفکران بزرگی چون دی مور، دانیل برنولی، آلمبرت، اویلر، لاگرانژ، بیز، لاپلاس و گاوس قسمتی از وقت خود را به این علم جدید اختصاص دادند. بیز در سال 1763 قانون معروف بیز را ارایه می دهد و لاپلاس در نوشته ای تمام موضوع علم احتمال را جمع آوری می کند. مهم ترین قضایای حدی که در محاسبات احتمالی به کار می رفته و تاثیر احتمال در ریاضی، فیزیک، علوم طبیعی، آمار، فلسفه و جامعه شناسی در این اثر جمع آوری شده است.

با مرگ لاپلاس در سال 1872 اوج پیشرفت این علم به اتمام رسید و علی رغم برخی تلاش های فردی که ماحصل آن ها کشف قضایایی چون قضیه اعداد بزرگ پواسون و یا نظریه خطاهای گاوس بود، به طور کلی احتمال کلاسیک ارتباط خود را با مسایل تجربی و علمی از دست میدهد. اما جریان های متقابل ظاهر می شوند. به موازات پیشرفت نظریه ریاضی یک نظریه آمار به عنوان کاربردهایی از احتمال به وجود می آید. این نظریه در رابطه با مسایل مهم اجتماعی از قبیل اداره داده های آماری، مطالعه جمعیت و مسایل بیمه به کار می رفته است. اساس کار توسط افرادی چون کوتلت و لکسیز ریخته شده و توسط دانشمندانی چون فشنر(روانشناس)، تیله و برانز(منجمان)، گالتون و پیرسون(زیست شناسان) پیشرفت نموده است. این کارها در اواخر قرن نوزدهم در جریان بوده و در انگلستان و برخی دیگر از کشورها حرفه حسابگری، به مفهوم آماردانی که از اقتصاد و ریاضی هم اطلاعاتی دارد و در جمعیت شناسی و بیمه خبره می شود، رونق می یابد. از طرف دیگر فرمول های کلاسیک ایده های احتمال میز مسیر پیشرفت و کاربردی خود را ادامه می دادند. در این قرن در تلاش برای روشن سازی پایه منطقی کاربردهای احتمال، وان میزز یک فرمول بندی جدید برای محاسبات احتمالی ارایه می دهد که نه تنها از نظر منطقی سازگار بوده بلکه نظریه ریاضی و تجربی پدیده های آماری در علوم فیزیکی و اجتماعی را پایه گذاری می نماید.مدل کلاسیک احتمال توسط برنولی و لاپلاس معرفی شد. این مدل به دلیل فرض هم ترازی و عدم امکان تکرار در شرایط یکسان و دلایل دیگر با اشکالاتی روبروست که بسیاری از پدیده های طبیعی بر آن منطبق نیست.ایده های اساسی نظریه تجربی احتمال که قرار دادن فراوانی نسبی به جای احتمال است در سال 1873 توسط پواسون ارایه گردید.بسیاری از مسایل احتمال حتی قبل از بیان اصول آن توسط کلموگرف در سال 1933 با ابزارهای تجربی و حتی نظری توسط دانشمندان مطرح شده است. ولی کلموگرف با بیان اصول احتمال پایه این علم و ارتباط دقیق آن را با مباحث ریاضی مستحکم می نماید.در این زمان احتمال به عنوان یکی از شاخه های ریاضی، نه تنها کلیه ابزارهای ریاضی را جهت پیشرفت خود به کار می گیرد، بلکه توانسته کاربردهایی را در حل برخی از مسایل ریاضی داشته باشد. نظریه احتمالی اعداد، نظریه احتمالی ترکیبیاتی و کاربردهای شاخص احتمال در برخی از مسایل آنالیز، بعضی از کاربردهای احتمال در ریاضی هستند.از طرف دیگر احتمال به عنوان زیربنای ساختاری و اصول ریاضی علم آمار، در جهت پیشرفت این علم و قوام بخشی به دستورات آن نقشی اساسی دارد.مسایل جالب احتمال هندسی و نظریه احتمالی اعداد، شمه ای از زیبایی های احتمال است که همه اینها با هم زیبایی، کارآیی و توان علم احتمال را نشان می دهند.

[hdtrader]

در یک بازی تاس مقرر شد اعداد زوج شما 100 دلار میگیرید و اعداد فرد 100 دلار میدهید
با یک محاسبه احتمال شما متوجه میشوید از این بازی نونی در نخاهد آمد

[hdtrader]

در یک بازی تاس مقرر شد اعداد زوج شما 100 دلار میگیرید و اعداد فرد 100 دلار میدهید
با یک محاسبه احتمال شما متوجه میشوید از این بازی نونی در نخاهد آمد

خوب حالا هدف از اين نمونه چي بود
خيلي از فعالان به من ميگفتند در بازار اگر شانسي معامله كنيم ٥٠ درصد احتمال برد داريم و ٥٠ درصد احتمال باخت
اما الان فهميديم با چنين نيتي ناني نصيب شما نميشود
و نكته دوم كارمزد كارگزار است كه ناديده گرفته شده است
شما در هر بازار مالي در دنيا نياز به پرداخت كارمزد داريد
بسيار اكسپرتهاي وجود دارند كه اگر اسپرد از انها حذف شود سودمند ميشوند بهرحال كارمزد موجب ميشود
شانس شما از ٥٠ درصد هم كمتر ميشود
خصوصا در بازار سهام تهران با كارمزد دو درصدي شانس گرفتن يك نوسان موفق بسيار كمتر از چيزي خاهد شد كه در ذهن داريد
به همين دليل اغلب نوسان گيران بدون رانت ناموفق هستند


Sent from my iPad using Tapatalk

[hdtrader]

آمار و احتمال رکن اصلی بازارهای مالی

فرض كنيد من يك استراتژي كشف كردم كه دو سوم پوزيشنهام پروفيت ميخوره
اگه پيدا كردين ما رو هم خبر كنيد
با هزار دلار سرمايه و ريسك دو درصدي استاپ من ٢٠ دلاري خاهد بود
و سود من هم اگر ٢٠ دلار باشد بدليل كارمزد كارگزار ٤ دلار ميپره
ولي ما فرض ميكنيم شما نخبه هستيد و هر روز پوز ميگيريد
در يكماه اگر هر روز پوزيشن بگيرم و آنقدر خوش شانس باشم كه همان روزپوزيشنم بسته شود
ميتوان ٢١ پوزيشن بگيرم
حالا با استراتژي ناب
١٤ پوزيشن سود آور داريد كه ١٦ دلار در آن سود كرديد ٢٢٤ دلار
و ٧ پوز مضرر كه ميشه ١٤٠ دلار
پس ٨٤ دلار سود كرديد
يعني با تمام خوشبيني ها هشت و نيم درصد در ماه
البته شما ممكن است بگوييد من در ماه روزانه سه تا پوزيشن ميگيرم و مديريت سرمايه رو هم رعايت ميكنم
ولي تجربه ثابت كرده تريدر قدرت كنترل چند پوزيشن همزمان رو معمولا نداره
البته اينو به فرض اينكه همه پوزيشنهاي شما در طول روز كلوز ميشود ببخشيد

[hdtrader]

آمار و احتمال رکن اصلی بازارهای مالی

اما اين استراتژي ناب كه دو سوم پوزيشنها را در سود ميبرد
مگر چند بار به شما در طول يكماه فرصت ورود ميدهد
اونم روي ارزهايي كه نياز داريد كمترين اسپرد را برداخت كنيد
جون اسبرد بالا در ارز جيزي جز بايين آوردن احتمال موفقيت شما نيست
يعني در حقيقت ريسك را تغيير ميدهد بدون داشتن ريوارد
بس سعي كنيد روي ارزهاي اصلي با اسبرد بايين تريد كنيد
و ميبينيد با ٢١ موقعيت اين سيستم ماكزيمم راندمان ما چقدر ميشود
بس اكر كسي ادعايي در آمدهاي افسانه اي كرد يا خدعه كرده يا اينكه مديريت سرمايه ندارد
كه نتيجه نهايي مشخص است
همجينين به نظر من اين چنين سيستمي با اين درصد موفقيت ساخته نشده است
اگر سراغ داريد بسورد وزيتور حساب دمو ريل هم نخاستيم البته كه با رعايت مديريت سرمايه در آمد اين چنيني داشته باشه واسه تماشاي بينندگان بزاريد

[asgharm]

http://forum.broker-fa.org/f98/%D8%A...94/index3.html

پست شماری ۲۶ و ۳۰ جالب هستند البته نمیدونم مدیریت سرمایه دارند یا نه

[hdtrader]

آمار و احتمال رکن اصلی بازارهای مالی

من پستها رو نتونستم پیدا کنم ولی راحت میتونید تشخیص بدید
حتی سایتهایی هستند که استمنت حساب شما را آنالیز میکنند
میزان موجودی رو نگاه کنید
استاپ نباید بیشتر از دودرصد موجودی در شروع پوزیشن باشه
راندمان رو نگاه کنید
پوزیشنهای پروفیت خورده رو نگاه کنید و نسبت پروفیت به استاپ رو مقایسه کنید
استاپ ها نباید بیش از پروفیت باشند
البته با ديدن تصوير هم نميشه نظر داد بايد بسورد ويزيتور رو داشته باشيد چون اكانت عكسي زياده

[hdtrader]

حالا بريم رو يك مثال جالب
فرض كنيد در شهربازي يك بازي وجود دارد كه داراي سه خانه است و اگر شما توپ را درون يك خانه بندازيد برنده هستيد
و اگر در دو خانه ديگر بيفتد بازنده
ايا حاضر به بازي اين چنين بازي اي ميشويد ؟؟؟
براي ترغيب به بازي بنده اعلام ميكنم اگر برديد دو برابر پولتان را ميگيريد
ايا حاضر به بازي ميشويد ؟؟؟
احتمال موفقيت شما در دو حالت چه مقدار تغيير كرده است


Sent from Trader@Meta

[hdtrader]

كسي نبود احتمال برد و باخت مثال بالا رو حل كنه
ميخام به اين نتيجه برسم كه اگر محاسبات درستي در فاركس نداشته باشيد
فاركس مانند اون بازي تو شهربازي ساخته شده است كه با تمام روشهاي تكنيكال شما فقط يك خانه داريد و فاركس دو خانه براي برد دارد
و بايد سعي كنيد احتمال برد را نصف نصف كنيد تا برنده باشيد
حالا مثال رو حل كنيد تا بقيه رو بگم


Sent from Trader@Meta

[Mabna]

به نظر من این شرایط 50-50 یعنی قمار اگر شما تحلیل تون به صورت مکانیکی بالای 80% سالم باشه چی ؟

[r-kamyab]

احتمال سود و ضرر به شرط اینکه با برد دوبرابر پولتونو میدهد 50 50 !!! O_o

3\1*2=2/3 احتمال برد
2/3*1=2/3 احتمال باخت

[Mabna]

نه من کلی منظورمه این قضیه احتمالات همیشه مطرحه اینطور نیست ؟ در جواب متای عزیز هم اونم قماره من پام میکشم بیرون

[hdtrader]

نه من کلی منظورمه این قضیه احتمالات همیشه مطرحه اینطور نیست ؟ در جواب متای عزیز هم اونم قماره من پام میکشم بیرون

به نظر من تو فاركس شانس شما از ٥٠ هم كمتره حتي با يك استراتژي خوب
اما قمار ٥٠ به ٥٠ است
مشكل اصلي فاركس همين هايي است كه داريم حساب ميكنيم نه سواد تكنيكال
من با محاسبات مختلف ميخام شانس شما رو به ٥٠ برسونم
تا زماني كه به محاسبه درست نرسيديم فاركس براي شما مانند يك ماشين عمل ميكنه كه دوخانه مال صاحب دستگاه و يك خانه مال شماست
تازه جايزه دو برابر هم نداره بلكه لورج ميده كه بيشتر ببازي
دوم يك محاسبه احتمال ميخاستم در حد امار و احتمال عمومي دانشگاه ها كه بصورت رياضي به جواب برسيد
اما يك مسله ديگر اگر در مثال اول بجاي سه خانه كه يكيش مال شما بود و دو تا مال صاحب دستگاه
تعداد خانه ها را با همان نسبت به ٣٠ خانه افزايش بديم كه ١٠ خانه مال شما و بيست خانه مال صاحبش
احتمال برد شما چقدر تغيير ميكند ؟؟؟؟


Sent from Trader@Meta

[r-kamyab]

احتمالش فرق نمیکنه o_o