سد اول :آمار و احنمال

[Neo]

با سلام

تازه واردان تاملی بر نمودارها داشته باشند . حقایقی بسیار تلخ که اغلب سعی میکنیم

نادیده انگاریم ولی در انتها چاره ای جز کنار آمدن با واقعیات نیست.


فرض ما در نقطه صفر هستیم - روش معاملاتی با 50% احتمال برد - ریسکها

بر اساس بالانس در نظر گرفته شد. بالانس اولیه 10K


حالت اول : 1000 معامله
ریسک 2%
اسپرید 0




حالت دوم : 1000 معامله
ریسک 5%
اسپرید 0

[Neo]

حالت سوم : 1000 معامله
ریسک 2%
اسپرید 2 به ازای 100 پیپ







حالت چهارم : 1000 معامله
ریسک 5%
اسپرید 2پیپ به ازای 100 پیپ

[Neo]

حالت پنجم : 1000 معامله
ریسک 2%
اسپرید 2پیپ به ازای 50 پیپ






حالت ششم : 1000 معامله
ریسک 5%
اسپرید 2پیپ به ازای 50 پیپ

[Neo]

حالت هفتم : 1000 معامله
ریسک 2%
اسپرید 2پیپ به ازای 25 پیپ






حالت هشتم : 1000 معامله
ریسک 5%
اسپرید 2پیپ به ازای 25 پیپ

[Neo]

شرایط فانتزی فرض شده - یعنی تریدر منظم و پایبند مدیریت سرمایه .

اکثریت قاطع تریدرها توانایی اجرای شرایط صفر را ندارند - منظور اجرای روشی ساده در حد 50-50

در عالم واقع اوضاع به خوبی نمودارهای فوق نیست .!

در پست اول باید ذکر میشد ریوارد به ریسک 1 هست.


نمودارها حاوی چند نکته اند :

-بر خلاف ذهنیت غالب ابتدای کار از لبه صفر شروع نمیشود.

-تاثیر ریسک بیشتر بر سرعت کال شدن حساب

-تاثیر مضاعف اسپرید بر سیستمهای تایمفریم پایینتر

-تفاوت ریسک ثابت بر اساس بالانس به جای ریسک ثابت بر اساس سرمایه اولیه

- تاثیر اسپرید در سرنوشت اکانت

[Neo]

نمودارها نا امید کننده هستند -

مبنای تاپیک بر این نیست که" نمیشه ". مبنا اینه به دنبال چه وضعیت آماری باشیم از باتلاق ضرر رها میشیم.


در تاپیکهای مختلف یا در محافل تریدری جملاتی از این دست شنیده میشه :

سیستم دارم 70 80 درصد احتمال برد ریوارد ریسک 3 - سیستم دارم 90درصد احتمال برد ریوارد ریسک 2 یا ...

ببینیم در صورت وجود چنین روشهایی همچنین تریدرهایی منظم در واقع آنچه ادعا میشود پس از هزار معامله سرانجام چیست .؟!


حالت نهم : 1000 معامله
ریسک 2%
اسپرید 2پیپ به ازای 100 پیپ
احتمال برد 80%
ریوارد به ریسک =1





حالت دهم : 1000 معامله
ریسک 2%
اسپرید 2پیپ به ازای 100 پیپ
احتمال برد 80%
ریوارد به ریسک =2




احتمال برد 80% به راحتی تحمل ریسک 5% را داراست - میتوانید نمودارهای فوق با ریسک 5% تصور کنید ؟!!


همانطور که پیشتر گفتم در جمع تریدرها به راحتی صحبت چنین پرفومنسهایی میشود - کمی فکر کنیم ... به نظر شما

چنین چیزهایی ممکن هست ؟ آیا هزاران معامله گر سخت کوش و هدفمند قبل از ما نمیتوانستند به چنین آماری برسند؟

[gerami-sea]

سلام

حالا سود و ضرر ان هزار معامله چی میشه و چطور حساب کرده ایید؟این صحبت های شما در صورتی درست است که ما وارد معامله شویم و لی به اندازه ی اسپرد که وارد ضرر شدیم معامله را ببندیم ان وقت ما در هر معامله اسپرد را پرداخت میکنیم و ارام ارام حساب تموم میشه و لی ممکنه در چند معامله سود هایی بیشتر از ضرر ها داشته باشیم. و اگر امار سود به ضرر بیشتر شود قاعدتا ما رشد حساب را خواهیم داشت .

بعد این که شما این گراف هارا با چه نرم افزاری رسم نموده ایید؟ .موفق باشید

[Neo]

سلام حالا سود و ضرر ان هزار معامله چی میشه و چطور حساب کرده ایید؟این صحبت های شما در صورتی درست است که ما وارد معامله شویم و لی به اندازه ی اسپرد که وارد ضرر شدیم معامله را ببندیم ان وقت ما در هر معامله اسپرد را پرداخت میکنیم و ارام ارام حساب تموم میشه ولی ممکنه در چند معامله سود هایی بیشتر از ضرر ها داشته باشیم. و اگر امار سود به ضرر بیشتر شود قاعدتا ما رشد حساب را خواهیم داشت .موفق باشید

سلام بر شما

هزار معامله انجام شده - تارگت برابر استاپ در نظر گرفته شده - با استاپ 100 پیپ تارگت 98 پیپ (اسپرید کسر شده)

استاپ 50پیپ تارگت 48 پیپ - استاپ 25 پیپ تارگت 23 پیپ.شرایط کاملا 50-50 فرض شده.


بحث حول و حوش دو واژه "ولی" "اگر" که ذکر کردید خواهد بود . سعی کردم با نمودار اهمیت و حساسیت کار نسبت

به آمار مورد نظرمان (مورد تصورمان) مشخص بشه تا با کمک هم از ذهنمان توهم زدایی کرده و اهداف واقعی تر ست کنیم.


اگر دیگر عزیزان نظر دارند لطفا بیان کنند .

[polino]

سلام

با سپاس

در حالت اول همه چیز برای برد و باخت برابر است(سیستم 50 - 50 ) و اسپرد هم وجود ندارد. چرا حساب نزولی شده ؟؟ به نظر من در این حالت ، حساب باید ثابت بماند.

[Neo]

سلام

با سپاس

در حالت اول همه چیز برای برد و باخت برابر است(سیستم 50 - 50 ) و اسپرد هم وجود ندارد. چرا حساب نزولی شده ؟؟ به نظر من در این حالت ، حساب باید ثابت بماند.

سلام

درصدی ثابت از بالانس ریسک میشود.

مثال میزنم دو معامله پی در پی :


10000+2%=10200

10200-2%=9996

یا

10000-2%=9800
9800+2%=9996

[farhad2010]

سلام

درصدی ثابت از بالانس ریسک میشود.

مثال میزنم دو معامله پی در پی :


10000+2%=10200

10200-2%=9996

یا

10000-2%=9800
9800+2%=9996

این اشتباهه که ریسک رو بر اساس بالانس لحظه ای محاسبه کنید ، شما اگر هزار دلار سرمایه اولیه دارید ، تا اخرین ترید باید دو درصد رو بر اساس همون هزار دلار حساب کنید. اگر نمودارهای بالا رو بر این اساس ترسیم کنید ، خیلی از حسابها دیگه کال نمیشن با اون فرضیات و خیلی از اون سیستم های سودده به اون صورت تخیلی رشد نمیکنن.

[Neo]

این اشتباهه که ریسک رو بر اساس بالانس لحظه ای محاسبه کنید ، شما اگر هزار دلار سرمایه اولیه دارید ، تا اخرین ترید باید دو درصد رو بر اساس همون هزار دلار حساب کنید. اگر نمودارهای بالا رو بر این اساس ترسیم کنید ، خیلی از حسابها دیگه کال نمیشن با اون فرضیات و خیلی از اون سیستم های سودده به اون صورت تخیلی رشد نمیکنن.

بوجود آمدن چنین سوالاتی خوبه -

ریسک بر اساس بالانس در دوره های ضرر کارآیی خودشو نشون میده و جلوی ضرر بیشتر میگیره - دوره های سود با فرض عدم برداشت به گسترش سود کمک میکنه .


بستگی داره چقدر به شرایط واقعی روش معاملاتی شخصی مسلط باشید - آگاه باشید به دوره های خوب و بد روش و بدترین سناریوهای در انتظار ...

[farhad2010]

بوجود آمدن چنین سوالاتی خوبه -

ریسک بر اساس بالانس در دوره های ضرر کارآیی خودشو نشون میده و جلوی ضرر بیشتر میگیره - دوره های سود با فرض عدم برداشت به گسترش سود کمک میکنه .


بستگی داره چقدر به شرایط واقعی روش معاملاتی شخصی مسلط باشید - آگاه باشید به دوره های خوب و بد روش و بدترین سناریوهای در انتظار ...

سلام
این سوال نبود ، یک ایراد به پلن بود
هدف اول باید حفظ حساب باشه و اگر فقط پلن برای روزهای خوب طراجی شده باشه این پلن پرریسک هست . همیشه باید در بازار امادگی برای روزهای سخت رو داشت . وقتی این طور نگاه کنیم بعیده ریسک رو براساس بالانس لحظه ای بچینیم مگر برای حسابهای خیلی کوچک.

حالا اگر اون نمودارها رو خودتون ترسیم کردید ، یکبار دیگه نتایج رو براساس ریسک ثابت بر اساس بالانس اولیه ترسیم کنید و نتایج رو قیاس کنید. گاها رعایت یک نکات کوچک نتایج شگفتی ایجاد میکنه.

[Neo]

سلام
این سوال نبود ، یک ایراد به پلن بود
هدف اول باید حفظ حساب باشه و اگر فقط پلن برای روزهای خوب طراجی شده باشه این پلن پرریسک هست . همیشه باید در بازار امادگی برای روزهای سخت رو داشت . وقتی این طور نگاه کنیم بعیده ریسک رو براساس بالانس لحظه ای بچینیم مگر برای حسابهای خیلی کوچک.

حالا اگر اون نمودارها رو خودتون ترسیم کردید ، یکبار دیگه نتایج رو براساس ریسک ثابت بر اساس بالانس اولیه ترسیم کنید و نتایج رو قیاس کنید. گاها رعایت یک نکات کوچک نتایج شگفتی ایجاد میکنه.

سلام بر شما

ریسک بر اساس بالانس از اصول اولیه مدیریت سرمایه است .

دقیقا به جواب معکوس رسیدید! این نوع مدیریت سرمایه مناسب روزهای سخته .


حساب 10هزاری پس از 20 معامله پیاپی ضرر ده


عکس اول ریسک 500 دلار ثابت




عکس دوم ریسک 5% ثابت






و روزهای خوب 20 معامله پی در پی سود

عکس سوم بر اساس 500 دلار ریسک ثابت ریوارد ریسک= 1





عکس چهارم بر اساس 5% ریسک ثابت ریوارد ریسک= 1