راهبردهای بولینجر

[AIO]

درود به دوستان و همراهان خوب؛

همانطور که می دانید "جان بولینجر" (John Bollinger) یکی از تحلیل گران سرشناس بازارهای مالی می باشد که هم در زمینه تحلیل فاندامنتال و هم در زمینه تحلیل تکنیکال صاحب نظر هست به طوری که هم دارای معتبرترین مدرک تحلیل فاندامنتال هست (Chartered Financial Analyst) و هم معتبرترین مدرک تحلیل تکنیکال (Chartered Market Technician). بولینجر در میان جامعه تریدرها به خاطر ابداع اندیکاتور بسیار مهم و کاربردی Bollinger Bands یا همان باندهای بولینجر شهره هست.

بر اساس تحلیل همین باندها و یکی دو اندیکاتور دیگر، بولینجر در کتاب معروف خود به نام "Bollinger On Bollinger Bands" چندین راهبرد ترید را توصیف و پیشنهاد کرده است که بر اساس نظر بسیاری از تریدرها و مدیران کلوپ های سرمایه گذاری بسیار موفق بوده اند.

در این جستار قصد دارم که دوستان را با نتایج تحقیقات و مطالعات گسترده خودم در زمینه این راهبردها آشنا ساخته و با هم اندیشی یکدیگر بتوانیم یک سیستم معامله گری جدید به سیستم های موجود در این تالار پژوهشی افزون نماییم.

با احترام

علی ش.آ

[payam154]

سلام
من مدتی با Bollinger Bands کار میکردم.خیلی خوب بود و هنوزم خوبه.ولی باید با یه تکنیک دیگه همراه بشه.به نظر من به تنهایی امکان خطای زیاده داره.
منتظر نتایج تحقیقات و مطالعات شما هستم
مرسی

[AIO]

با سپاس از اظهارلطف دوستان،

چنانچه دوست گرامی مان پیام اشاره کردند، استفاده صرف از باندهای بولینجر نمی تواند کافی باشد و نیاز به ابزارهای بیشتری داریم.

در این پست 2 اندیکاتور را که کارکردشان وابسته به باندهای بولینجر است معرِّفی می کنم تا زمینه به تدریج برای تشریح راهبردهای سه گانه بولینجر فراهم شود.

- کاربرد اندیکاتور BandWidth

این اندیکاتور به ما اندازه عرض باندهای بولینجر را نشان میدهد. از آنجا که درجه سیّالیّت (volatility) بازار به حالت نوسانی است (قانون ابدی فواره)، پس هر وقت که عرض باندها خیلی کم شد، میشود انتظار آغاز یک روند نیرومند را داشت و بر عکس. از این اندیکاتور در شگرد Squeeze بهره خواهیم برد. با این اندیکاتور می شود پایان یک روند را نیز پیش بینی کرد به این صورت که هر وقت که این اندیکاتور پس از یک افزایش شدید (آغاز روند) شروع به کاهش کرد، از قدرت روند نیز کاسته خواهدشد و وارد بازار رنج خواهیم شد.

مثال:



چنان چه می بینید، در دو مقطع که با پیکان نشان داده شده، با کم شدن عرض باندهای بولینجر که در اندیکاتور BandWidth پیداست، قیمت آماده آغاز یک حرکت شدید می شده است.

کاربرد اندیکاتور b%


این اندیکاتور به ما میگوید که قیمت به نسبت پهنای باند در کجا قرار دارد. مثلاً وقتی این اندیکاتور عدد 1.11% را نشان می دهد، ما میفهمیم که قیمت به اندازه 11% پهنای باند، بالاتر از باند بالایی بولینجر قرار دارد. این اندیکاتور می تواند منفی یا مثبت باشد و سه عددی که برای سطح های مختلف میشود استفاده کرد 0 و 0.5 و 1 هستند.

مثال:



در پست آینده راهبرد نخست بولینجر را به همراه چندین مثال اخیر قرار خواهم داد.

[AIO]

در این نوشته راهبرد یکم بولینجر را می گذارم.

روش یکم: Volatility Breakout

نخست باید درباره مفهوم squeeze در بازار توضیحاتی بدهم. این حالت وقتی ایجاد می شود که میان خریداران و فروشندگان تعادل برقرار است و هیجان خرید/فروش وارد بازار نشده است و در نتیجه نوسانات قیمت پایین است و هیچ یک از دو گروه خرس ها یا گاوها تصمیم جدی برای حمله و نفوذ به مناطق دیگری ندارند. برای تشخیص این حالت می توان از اندیکاتور BandWidth بهره برد. وقتی که این اندیکاتور به کمترین مقدار خود در دوره های اخیر برسد، به این معنی خواهدبود که بزودی حرکت رونددار نیرومندی آغاز خواهدشد. در واقع کم شدن عرض باندهای بولینجر به معنی کاهش سیالیت بازار است که نویدبخش آغاز یک روند است.

مثال:



می بینیم که پس از نزدیک شدن باندها به همدیگر که در اندیکاتور به وضوح قابل مشاهده است، حرکات معنادار روندداری پس از آن آغاز شده است.


Squeeze بر اساس قانون ابدی "فواره" بنا شده است به این معنی که volatility یک پدیده دوره ای است. پس وقتی که سیالیت خیلی بالا رفته باید انتظار پایین آمدنش را داشت و وقتی که خیلی پایین آمده بایستی انتظار افزایش شدید آن را داشت.- وقتی که بعد از پایان یک روند وارد فاز رنج بازار می شویم، نوسانات کاهش یافته، میانگینی که باند میانی بولینجر روی آن قرار دارد تقریباً صاف شده و مقدار اندیکاتور BandWidth به شدت کاهش می یابد. در چنین شرایطی زمینه برای آغاز روند بعدی بسیار مساعد است.

مفهوم Head Fake:

مراقب head fake باشید. معمولاً به هنگام آغاز روند جدید، بازار نخست در یک جهت حرکت کوچکی می کند و سپس ناگهانی در جهت مخالف حرکت کرده و روند جدید آغاز می شود. این پدیده معمولاً در اثر تله گذاری بازیگران بزرگ بازار برای تریدرهای خرده پا است. برای پیش گیری از به دام افتادن می توان 3 راه را به کار بست:

الف) بگذاریم که روند نو کاملاً شکل بگیرد و سپس وارد شویم.
ب) از همان ابتدا وارد شویم اما با استاپ لاس سختگیرانه. می شود از اندیکاتور Parabolic SAR برای استاپ لاس بهره برد.
ج) از حجم و اندیکاتورهایش بهره ببریم. وقتی که head fake روی می دهد، حجم با آن همراهی ندارد اما وقتی که حرکت واقعی بازار در ایجاد روند نو روی داد، حجم کاملاً همراه قیمت حرکت خواهدکرد. اندیکاتورهایی مانند AC, II و MFI کاملاً می توانند به ما یاری برسانند.
د) (پیشنهاد شده توسط خودم) : از ADX بهره ببریم به این صورت که خود ADX بایستی بالای دستکم 20 بوده و صعودی شود و جهت روند را هم DI ها تعیین کنند یعنی اگر DI+ بالای DI- باشد روند جدید صعودی خواهدبود و بای میزنیم و بر عکس. چون معمولاً دیده می شود که کراس های DI ها زودتر از حرکت خود ADX روی میدهد.

مثال قبلی:



- حد ضرر: برای آنهایی که محافظه کارتر هستند می توان استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR را پیشنهاد کرد که به مانند یک Trailing Stop عمل می کند. آنهایی که تحمل بیشتری برای ریسک دارند می توانند از لمس باند مخالف توسط قیمت برای خروج از ترید استفاده کنند. یعنی اگر وارد پوزیشن خرید شده اند می توانند با لمس باند پایینی خارج شوند و اگر وارد پوزیشن فروش شده اند با لمس باند بالا خارج شوند.

[asbehzad]

سلام
اگر رشته کلامتان بهم نمی خورد ممنون خواهم شد در مورد بولینگرهای دوبل وسه گانه که توسط بوریس وخانم کاتی لیون معرفی شده توضیحاتی بدهید

[AIO]

روش دوم: Trend Following


- در این روش ما روند را با استفاده از برخورد قیمت به باندهای بالایی (پایینی) بولینجر و تایید آن توسط اندیکاتور دنبال می کنیم.


باندسواری


- بایستی توجه داشته باشیم که وقتی بازار دارای روند نیرومند صعودی (نزولی) است، قیمت ممکن است بارها و بارها به باندهای بالایی (پایینی) بولینجر برخورد کند بدون اینکه وارد فاز اصلاحی شویم. در واقع در بسیاری موارد وقوع این برخوردها اتفاقاٌ به منزله قدرت روند موجود است.


- برای تشخیص وجود روند می توانیم از اندیکاتورهایی چون ADX بهره ببریم. هر وقت که این اندیکاتور بالای 25 بود، یعنی ما روند داریم و هر برخوردی به باندها به معنای نیروی بیشتر روند است و می توانیم باندسواری کنیم.


- معمولاً هنگامی که روند نیرومند است، قیمت در اصلاح های خود به باند میانی بولینجر برخورد کرده و برمی گردد.


- وقتی که قیمت در یک روند صعودی (نزولی) به باند بالایی (پایینی) بولینجر میخورد و همزمان اندیکاتور هم حالت مثبت (منفی) دارد، می توانیم بر میزان پوزیشن خود بیافزاییم چون نشان از افزایش (کاهش) بیشتر قیمت می دهد.


- یک مشکلی که این سیستم تعقیب روند دارد این است که تا زمانی که سیگنال ما صادر شود، احتمال زیاد بخش عمده ای از حرکت انجام شده و شاید برای ورود دیر شده باشد و نسبت ریسک/سود منطقی نباشد. برای جلوگیری از این مشکل میتوان نخست صبر کرد تا قیمت یک pullback انجام بدهد و سپس وارد پوزیشن شد.


- set up ترید ما برای خرید به شرح زیر است:


1- b% بالای 0.8 باشد.
2- ADX صعودی و بالای حداقل 20 باشد. (ترجیحاً بالای 25)


- Set up ترید ما برای فروش به شرح زیر است:


1- b% زیر 0.2 باشد.
2- ADX صعودی و بالای حداقل 20 باشد. (ترجیحاً بالای 25)


Expansion


- وقتی که روند جدیدی آغاز می شود، volatility چنان افزایش می یابد که در یک رالی صعودی (نزولی)، باند پایینی (بالایی) به جای بالا رفتن (پایین آمدن) به پایین (بالا) حرکت می کند و بدین ترتیب BandWidth افزایش می یابد. به این حالت Expansion می گوییم و هر وقت که حرکت دو باند در روند همسو شد، BandWidth کاهش یافته و به احتمال بسیار زیاد روند کنونی پایان خواهدیافت.

[AIO]

در اینجا با 2 مثال، نمونه های از موقعیت های خرید و فروش را بر اساس راهبرد دوم بولینجر (باندسواری) نشان می دهیم.

موقعیت خرید:



موقعیت فروش:

[AIO]

روش سوم: Reversals


- در این روش ما به دنبال واگرایی میان قیمت و اندیکاتور در مقاطعی هستیم که قیمت به باندهای بولینجر برخورد می کند.


کاربرد اندیکاتور b%


این اندیکاتور به ما میگوید که قیمت به نسبت پهنای باند در کجا قرار دارد. مثلاً وقتی این اندیکاتور عدد 1.11% را نشان می دهد، ما میفهمیم که قیمت به اندازه 11% پهنای باند، بالاتر از باند بالایی بولینجر قرار دارد. این اندیکاتور می تواند منفی یا مثبت باشد و سه عددی که برای سطح های مختلف میشود استفاده کرد 0 و 0.5 و 1 هستند.


تشخیص نقاط برگشتی


اگر قیمت در یک رالی صعودی (نزولی) به باند بالایی (پایینی) بولینجر برخورد کند و در بار دوم نتواند این کار را انجام دهد، حتی اگر به صورت مطلق سقف (کف) جدیدی ایجاد شود، احتمالاً روند برخواهدگشت. در این زمینه می شود از اندیکاتورهای مومنتوم و حجم با هم سود جست تا واگرایی ها را تشخیص داد.


الگوهای برگشتی M و W


http://www.bollingeronbollingerbands.com/patterns/


الگوهای برگشتی W


- اگر قیمت بعد از رالی نزولی نخست و رالی صعودی میانی، در رالی نزولی دوم باز هم به باند پایینی بولینجر برخورد کرد، با تعریف ما از W کلاسیک نمی خواند و وارد پوزیشنی نخواهیم شد.


- توجه کنید که لازم نیست حتماً در بار نخست قیمت به باندهای پایینی بولینجر برخورد کند یا از آن خارج شود و بار دوم درون آن قرار گیرد. فقط بایستی این شرط برقرار باشد که بار دوم قیمت از نظر نسبی (و نه مطلق) بالاتر از رالی نزولی اولی باشد. در این زمینه میتوان از اندیکاتور b% کمک گرفت تا بفهمیم که آیا در رالی نزولی دوم از نظر نسبی قیمت بالاتر از رالی نزولی اول هست یا خیر.


- در این زمینه می شود از کمک اندیکاتورهای مومنتوم یا حجم نیز بهره برد به این صورت که معمولاً در رالی نزولی دوم بین قیمت و اندیکاتور واگرایی وجود دارد که تاییدی است بر اتمام روند نزولی.

- به این ترتیب ما 2 دلیل داریم مبنی بر اتمام روند نزولی:
1- عدم ایجاد یک دره جدید بر اساس قدرت نسبی که باندهای بولینجر نشان می دهد و
2- واگرایی مثبت میان قیمت و اندیکاتور


- وقتی که الگوی W ما با موفقیت عمل کرد، با نخستین رالی صعودی پس از ساق دوم W که با حجم خوب همراه باشد، وارد پوزیشن خرید شده و استاپ لاس را در پایین آخرین دره قرار داده و با صعود قیمت آن را بالاتر می آوریم. در این زمینه می شود از اندیکاتور Parabolic Sar هم بهره جست.


الگوهای برگشتی M


- نخست یک رالی صعودی نیرومند شکل می گیرد که همان شانه چپ باشد. این رالی با حجم خوب همراه بوده و معمولاً باند بالایی بولینجر را به بالا قطع می کند. سپس یک اصلاح قیمتی داریم ولی دوباره قیمت صعود می کند اما با حجم کمتر ولی از نظر اندازه مطلق بالاتر از شانه چپ.(سر) این بار اما احتمالاً قیمت فقط می تواند باند بالایی را تنها لمس (و نه قطع) کند و با حجم خیلی کم. سپس یک نزول داریم و سرانجام شانه راست که قیمت مطلقاً نمی تواند حتی باند بالایی را لمس هم کند و سپس با حجم زیاد نزول می کند. در حالت ایده آل، خط گردن با خط میانی باند بولینجر (میانگین) همپوشانی دارد و دو نزول اولی (شانه چپ و سر) تا همین میانگین توقف می کنند و نزول نهایی بعد از شانه راست روی می دهد. بوسه خداحافظی (throwback) تا میانگین بیشتر بالا نمی آید. یکی از بهترین نقاط ورود برای ایجاد پوزیشن فروش در همین نقطه بوسه می باشد که نسبت ریسک به سود آن معقول و منطقی است.


- در دیگر حالت های ساده تر M، سقف به این صورت روی می دهد که ابتدا یک رالی نیرومند داریم که از باند بالایی بیرون می زند و بعد از یک اصلاح، در رالی دوم قیمت نمی تواند این کار را انجام دهد حتی اگر به صورت مطلق بالاتر برود. با بهره گیری از اندیکاتور b% می توان خیلی راحت به این الگوها پی برد.


- همچنین ممکن است به حالت سقف سه گانه برسیم (Three pushes to a high) که به این صورت است که رالی نخست باند بالایی را به بالا قطع می کند، رالی دوم تنها آن را لمس می کند و رالی سوم ناتوان از این کار است.


-باندهای بولینجر و اندیکاتورها در تشخیص واگرایی ها


- با استفاده از باندهای بولینجر و اندیکاتورها می توان پی برد که آیا یک حرکت قیمتی، تاییدشده است یا تاییدنشده. به این صورت که اگر قیمت به یکی از باندهای بالایی یا پایینی بولینجر بخورد و این امر توسط اندیکاتور هم تاییدشود، حرکتی تاییدشده و نیرومند داریم ولی اگر اندیکاتور با قیمت همراه نباشد، آنگاه حرکت قیمت مورد شک و تردید قرار خواهدگرفت. مثلاً اگر قیمت به باند بالایی بولینجر بخورد ولی اندیکاتور این را تایید نکند، یعنی حرکت صعودی دچار ضعف و ناتوانی است و نمی توان وارد پوزیشن خرید شد.


- حالت دیگر این است که قیمت در یک روند نزولی به باند پایینی بخورد اما اندیکاتور حالت مثبتی داشته باشد. این را میتوان یک فرصت خرید تلقی کرد که با تاییدات دیگر میشود اقدام به ورود به پوزیشن خرید نمود. (مثلاً شکل گیری الگوی W)


- به همین ترتیب اگر قیمت در یک روند صعودی به باند بالایی بخورد اما اندیکاتور حالت منفی داشته باشد، این را می توان یک فرصت فروش تلقی کرد که با تاییدات دیگر می شود اقدام به ورود به پوزیشن فروش نمود. (مثلاً شکل گیری الگوی M)


- نکته خیلی مهمی که درباره اندیکاتورها وجود دارد و خیلی از تریدرها را به دام می اندازد این است که برای تایید یک فرضیه خود از چندین اندیکاتور استفاده می کنند که همگی شان در یک طبقه بندی قرار دارند. مثلاً همه شان اندیکاتورهای مومنتوم هستند. در چنین شرایطی طبیعی است که همه اندیکاتورها همدیگر را تایید کنند و نباید به تایید اینچنینی دل بست. بهترین کار این است که از 3 اندیکاتور از 3 طبقه بندی مجزا بهره ببریم مثلاً یکی اندیکاتور مومنتوم باشد مثل RSI یا Stochastic یا ROC، یکی اندیکاتور تشخیص روند مانند ADX و یکی اندیکاتور حجم باشد مثل OBV یا MFI. خصوصاً اندیکاتورهای حجم خیلی مهم هستند چون کاملاً یک فاکتور جدید را وارد معادلات ما مینمایند اما اندیکاتورهای مومنتوم و روند چنین نیستند.


- اکیداً توصیه می شود که با استفاده از اندیکاتورهای یادشده نخست یک قالب بسازید و سپس اقدام به ترید کنید.


- Set up ما برای خرید به شرح زیر است:


1- حالت W در نمودار قیمت تشکیل شده باشد. (به سایت نگاه شود)
2- در رالی دوم نزولی، b% بالاتر از رالی نخست نزولی باشد.



- Set up ما برای فروش به شرح زیر است:


1- حالت M یا سقف سه گانه در نمودار قیمت تشکیل شده باشد. (به سایت نگاه شود)
2- در رالی دوم صعودی، b% پایین تر از رالی نخست باشد.



- حالت دیگری که می توان در این راهبرد به کار بست:


- واگرایی میان تماس قیمت با باند و اندیکاتور:


حالت خرید: b% کمتر از 0.05 و اندیکاتور حجم مثبت
حالت فروش: b% بیشتر از 0.95 و اندیکاتور حجم منفی

***

مثال ها:

موقعیت خرید:



موقعیت فروش:

[Arash72]

با سلام و تشکر از شما به خاطر مطالب خوبتون

اندیکاتورهای bandwidth و B% در نزم افزار مفیدتریدر وجود نداره.

اگر کسی از دوستان داره لطف کنه اینجا قرار بده تا من هم بتونم استفاده کنم.

با تشکر

[AIO]

اندیکاتورها خدمت شما:

http://pcmbrokers.org/pcmfileupload/...indicators.rar

[doke10]

با سلام :
ضمن تشکر
یک استراتژی را چند سال پیش در یکی از فرومها دیده بودم نام نویسنده را بخاطر ندارم ولی تا انجا که به یاد دارم روش بدی نبود .توضیح کوتاهی میدهم اگر شما با این روش اشنا هستید در صورت امکان توضیحات کاملتری بفرمائید .
اساس کار بر این بود که زمانیکه کندل در خارج باند بسته میشد و کندل بعدی در داخل باند بسته میشد و بشرط نبودن در روند پرقدرت(باندها با شیب زیاد)پوزیشن در خلاف جهت گرفته میشد و تی پی را باند وسط و باند مخالف و استاپ را زیر یا بالای کندلی که خارج باند بسته شده است میگذاشت .
متشکرم

[AIO]

با سلام :
ضمن تشکر
یک استراتژی را چند سال پیش در یکی از فرومها دیده بودم نام نویسنده را بخاطر ندارم ولی تا انجا که به یاد دارم روش بدی نبود .توضیح کوتاهی میدهم اگر شما با این روش اشنا هستید در صورت امکان توضیحات کاملتری بفرمائید .
اساس کار بر این بود که زمانیکه کندل در خارج باند بسته میشد و کندل بعدی در داخل باند بسته میشد و بشرط نبودن در روند پرقدرت(باندها با شیب زیاد)پوزیشن در خلاف جهت گرفته میشد و تی پی را باند وسط و باند مخالف و استاپ را زیر یا بالای کندلی که خارج باند بسته شده است میگذاشت .
متشکرم

درود بر شما،

بله، وقتی که روند نداریم می شود از ترکیب باند بولینجر با یک اندیکاتور مثل استوکاستیک برای تشخیص نقاط بیش-خرید و بیش-فروش استفاده کرد و وارد پوزیشن فروش/خرید شد.

[najafi.nikan]

اندیکاتورها خدمت شما:

http://pcmbrokers.org/pcmfileupload/...indicators.rar

چه جوری میشه اینا ر به لیست اندیکاتورای مفید تریدر انتقال داد؟

[Arash72]

اندیکاتورها خدمت شما:

http://pcmbrokers.org/pcmfileupload/...indicators.rar

با سلام و تشکر از شما

اندیکاتورهایی که قرار دادید کامپایل نمیشن و error میدن.

من اندیکاتور bandwidth رو از سایت اصلی MetaQuotes دریافت کردم ولی اندیکاتور b%رو نتونستم پیدا کنم.
اگر ممکنه اندیکاتور b% رو دوستان قرار بدن

[AIO]

یورو/ین تایم 4-ساعته:



قیمت نتوانسته به سطح بالایی کانال برسد و واگرایی هم داریم. طبق راهبرد reversal که توضیح داده شده و در صورت شکست سطح حمایت نشان داده شده، انتظار نزول می رود.