سوالات: چگونه یک روش معاملاتی باید طراحی شود؟

[Azadi]

سلام دوستان

لطفاً این تاپیک را خیلی جدی بگیرید و به سرانجام برسانیم.

سوال این است، در طراحی یک استراتژی چه پارامترهایی را باید مد نظر قرار دهیم و یک سیستم معاملاتی کلاً چگونه ساخته می شود؟

[Jabalameli]

با درود فراوان خدمت استاد

برای طراحی یک سیستم معاملاتی یکی از نکاتی که باید بهش توجه کرد اینه که باید سیستم طبق روحیه و شخصیت خود شخص باشه یعنی شخصی که کم صبر و حوصله هست باید سیستمی بر مبنای تایم های پایین تر بسازه و یا شخصی که از نظر روحی یا شرایط شخصی برای خودش بهتر میدونه که باید دیر تر و کمتر به بازار برای ترید مراجعه کنه باید تایم های بالاتری را برای تعریف سیستم خو دش انتخاب کنه . نکته دیگر اینکه باید میزان سر مایه مورد توجه قرار بگیره ، یعنی طبق کشش حساب ، پارامتر حد سود و حد ضرر و حجم معاملات تعریف بشن .


یک استراتژی از 5 پارا متر تشکیل میشه و به این ترتیب هست که :

1 - در این بازار خریداریم یا فروشنده ؟
نخستین پرامتری که باید درطراحی سیستم معاملاتی تعریف بشه و تکلیف مارو مشخص کنه اینه که : در این بازار خریداریم یا فروشنده ؟

2 - کجا بخریم وکجا بفروشیم
بعد از این که وضعیتمون برای خریدار یا فروشنده بودن مشخص شد ؛حالا باید به دنبال این باشیم که ، با منطق خود بازار نقاطی را برای ورود به معامله تعریف کنیم . یعنی در نقاطی که بازار به صورت منطقی واکنش نشان داده به تعریف اون منطق برای معیار خرید یا فروش بپرداذیم .

3 - تعریف حد سود و حد ضرر
پس از آنکه ، به ترتیب شرایط و مناطق ورود به معامله مشخص شدند باید معین گردد که حال ، حد سود و حد ضرر در کجا قرار دهیم .

4 - تعریف حجم معاملات

5 - جفت ارزهای مناسب انتخاب گردند .
از آنجا که ارزهای مختلف رفتار های مختلفی در بازار دارند ، هر ارزی واکنشهای متفاوتی به معیار های قیمتی نشون میده . باید ارزهای مناسب باهمون سیستم ورود و خروج و حد سود- حد ضرر انتخاب بشن . حتی در مواردی مقدار اسپرد هم مورد توجه قرار میگیره

[Azadi]

مانگار جان، سیستمی که طراحی میکنیم بر اساس توضیحات شما یک سری مسائل رو پوشش نمیده:

1. این سیستم بر اساس چند درصد سود دوره ای تعریف شده؟
2. بک تست این سیستم چیست؟
3. باگ های این سیستم در کدام شرایط از بازار است؟


این سه مورد که حداقل مواردی بود که نقصدر صحبت هایتان بود رو نوشتم. سیستمی که اینها رو پوشش نده و نتونه توضیحی براش بیاره ناقص هست.

[Jabalameli]

درود استاد
ممنون از راهنماييتون
آيا در اين تاپيك سيستم خاصي در نظر داريد كه در نهايت هدف باشه ؟

[Azadi]

هدف آموزش پلن نویسی هست.

[Jabalameli]

1. این سیستم بر اساس چند درصد سود دوره ای تعریف شده؟

استاد ، سود دوره اي بستگي به شرايط مختلف بازار در طولاني مدت داره . درسته ؟ چطور ميشه اين مورد را در چهار چوب پلن قرار داد ؟ چون متغير هست
لطفا راهنمايي بفرماييد

[Azadi]

من چند ترید در ماه می کنم؟ روی هر معامله چقدر ریسک می کنم و حد سود هر معامله نسبت به ریسک چند برابر هست؟ بر اساس بک تست گذشته چند درصد پوزیشن هام تی پی میشد و چند درصد زیان ده؟ حال من میتوانم بر اساس بک تست گذشته تخمینی از میزان سودآوری روشم در آینده داشته باشم.

[Azadi]

پس چطوری دارید ترید می کنید؟ عجیبه ها !

[Azadi]

من موندم جماعت چطوری یک روش معاملاتی دو روزه معرفی یمشه صد تا مخاطب پیدا می کنه؟ معیار این تغییر روش چیه؟ معیار انتخاب روش چیه؟چرا یک سیستمی خوب هست و بر چه اساسی میگیم یک سیستم بدرد بخور نیست؟

[SystemTrader]

نیمای بزرگوار

بخشی از تریدرها تریدرهای خلاق هستند که بواسطه شرایط ژنتیکی و محیطی انسانهای مبتکر و خلاقی هستند . این بخش از تریدرها که نسبتشان به کل تریدرها نسبت پایینی هست

بخش خالقین روشهای معاملاتی هستند.

بخش زیادی از تریدرها تریدرهایی هستند که به دنبال سیستم آماده میگردند و این جستجو برای آنها پایانی ندارد.این دسته از تریدرها به چگونگی شکل گیری روش کاری ندارند و با آزمایش چند روزه

به نتیجه میرسد که سیستم خوب است یا بد.

همین رفتار جستجوگر تریدرها برای یک روش خوب منجر به این میشه که معرفی یک سیستم معاملاتی در ابتدای امر با استقبال فراوان روبرو بشه.

همین استقبال قطعی که از معرفی سیستم هست باعث میشه که عده ای که آگاهی کامل از نقاط ضعف تریدرهای دسته دوم دارند با نفوذ به این لایه آسیب پذیر

شروع به راه انداختن یک شوی تبلیغاتی و سپس جذب مشتری کنند.

پس برای من تریدر ملاک خوب و بد بودن یک تست چند روزه است و اگر دهن بین باشم استقبال فراوان از تاپیکهای سیستم معاملاتی هم میتونه ملاک مهمی باشه.

در این بین هر چه سیستم بیشتر بتواند سفسطه کند در بین عموم تریدرها مطلوب تر است. یعنی جوری چیده شود سیستم که برای هر اشتباهی و ضرری بتواند یک

جواب قانع کننده داشته باشد.

در این جا نقش تریدرهای مجرب و منتقد که دلسوز هم هستند پر رنگ میشود.چیزی که بعد از اتفاقات سال گذشته در مورد فارکس ایران متاسفانه کیمیا شده.

[saman51]

سلام
بقول معرف اگر ندونی کجا میری ، هر اتوبوسی تو می بره
آقا نیما وقتی من واقعا" در این همه استراتژی و هر روز این همه تاپیک جور با جور گیر کرده ام روشنایی راهم آرزوست.
پلان تریدری کسی که یک روش رو بلدبوده و سود میکرده حالا تو این همه استراتژیهای گوناگون شده جگر زلیغا.
پس شما بیاید بگید من سالهای سال کار کردم و به این نتیجه رسیدم عزیزان این روش استراتژی من واقعا" ماهانه به شما سود میرساندچون تجربه کردم والسلام .
من ناشی میام راه رفتم کبک رو یاد بگیرم راه رفتن خودمرو فراموش میکنم تا یک استراتژی جدید میبینم برق چشمام روشن میشه که نکنه این استراتژی بهتر جواب میده چون هنوز پلان خودمو پیدا نکرده ام.
القصه همه روشها 50 ، 50 است پس چشم بسته هم میشه 50درصد درست پوزشن گرفت ... .

[devoshca]

تشکر می کنم از استاد بزرگوار ، جناب آقای نیما آزادی

در ژانویه سال 2011 به یاد دارم که سایتی با عنوان ارائه سیگنال با همکاری یا مدیریت شما شروع به فعالیت کرد
من هم در این سایت سیگنال میدادم که در چند هفته رتبه ریز 10 را کسب کردم
سیگنال هایی که میدادم بر اساس سیستمی که تسلط داشتم بود ، این سیستم از تایم 1 دقیقه گرفته تا 4 ساعته کاربرد دارد
اساس سیستم بنده بر مبنای تحلیل می باشد
هرگاه rd در مک دی (با تنظیمات پیش فرض )صورت گیرد منتظر تشکیل کرون هستیم و بعد از تشکیل کرون تاج سوم تبدیل مقاومت به حمایت بدهد و در محدوده زمانی هم قرار داشته باشد ( البته قدرت تاج سوم هم مهم است ) و با برخورد با یکی از سطوح فیبو دیگر منتظر تریگر نمی مانیم و اقدام به معامله می کنیم.
امکان دارد در تایم های مختلف در روز چند مورد پیش بیاید و گاها چندین روز چنین حالتی شکل نگیرد.
از مزایای این سیستم ریسک به ریواد خوب می باشد
انشاالله چند شکل هم قرار خواهم داد.

[Jabalameli]

کاش فقط جملات را طوطی وار نمیخونیدم و یکم فکر میکردیم ببینیم هدف شخص از صحبتش چی بوده ؟

[Jabalameli]

میدونم الان دوستانی که بعد از آخرین پست استاد پست زدن از من ناراحت میشن
ولی آیا واقعا هدف استاد گرفتن این جوابا بود ؟
مطالب عنوان شده در پستای اخیر این تاپیک را به هدفش میرسونن ؟

[Azadi]

نسبت 95 به 5 طبیعی است پس!