چگونه یک روش معاملاتی باید طراحی شود؟

[Jabalameli]

از استاد وهمه دنبال کنندگان تاپیک عذر خواهی میکنم .

بنده پستهای 43 و 44 را نخونده بودم
شرمنده

[doke10]

با سلام :
شاید گمشده مان را اینجا پیدا کنیم پس بیایید این تاپیک را جدی بگیریم .
اگر بطور مستمر سود میگیریم پی دارای پلن معاملاتی خوبی هستیم
اگر خیر پس پلن نداریم یا پلن ناکارامد است در هر دو حالت نیاز به طراحی جدید داریم .اصلا فکر میکنم بسیاری از این موضوع هراس دارند .
استادی داشتیم .میگفت در شهر ما برخی صبح تا شب اخبار رادیو را گوش میکنند وقتی از انها میپرسی چی گفت :جواب میداد من خودم میفهمم ولی نمیتوانم برای شما بگویم .
اگر پلان معاملاتیمان را بتوانیم برای دیگران تعریف کنیم بگونه ای که انها نیز بتوانند بمانند ما پوزیشن بگیرند در واقع انرا خوب یادگرفته ایم اگر خیر پس خودمان هم دچار مشکل هستیم .
متشکرم

[Trader]

جالبه
5000 نفر مهندس خبره که هر کدوم حرف برای گفتن دارند و در فیلد کاریشون استاد هستن میشینن با هم دیگه سیستم عامل لینوکس رو مینویسن بعد ایرانی ها ...... 20 نفر نمیتونیم کنار هم دیگه با اشتراک به یک نتیجه واحد برسیم !!! نه فقط این فروم و این تایپک بلکه خیلی فرومهای دیگه به محض ارائه یک بحث خوب بلافاصله به حاشیه کشیده میشه ... نمیدونم چرا سعی میکنیم بقول دوستمون جبهه بگیریم در برابر همدیگه !!! واقعا سواله برام ؟

امیدوارم اسایتد از این حرفا آزرده نشده باشن

[پیام]

درود رضا جان

از اونجایی که خطاب خانم ترانه به بنده بود در مورد جبهه گیری باید بگم که

به پست بنده نگاه کنید ببینید که جبهه گیری نبوده .از ایشان خواستم مطلب خودشان را ارائه کنند و به گذشته دیگران کاری نداشته باشند.

به همان نسبت که میتوانیم به کاربران فعال انتقاد کنیم ، میتوانیم به کاربران جدید هم که مطلب را به حاشیه میکشند انتقاد کنیم.

طبیعی است کسی که بیشتر پست میزند و فعالتر است

بیشتر در معرض انتقاد است نسبت به کسی که فعالیتی نمیکند و خود را در جایگاه منتقد میبیند!!



5000مهندسی که فرمودید اولا در حوزه کاری خودشان به صورت آکادمیک متخصص هستند ،

ثانیا دنبال خلق یک نرم افزار هستند که بر اساس منطق کار میکند نه بر اساس احساس.

اگر قرار باشه در این مملکت پلی ،جاده ای ،خودرویی ... . ساخته بشه و بر رویش اتفاق نظر نباشه حرف شما حق است.

در مورد پدیده ای صحبت میکنید که 10 کارشناس خبره و تعلیم دیده در آن واحد نظرات متفاوتی روی یک چارت ارائه میدهند.

نه کارشناسان ایرانی بلکه از نوع فرنگی آن!!!

------------------------

ادامه مطلب را با یک سوال پیش ببریم

رایج است که میگویند :

سیستم باید متناسب با روحیات تریدر ساخته بشه .

نظر شما در مورد این جمله چیست؟

[sajjadfox]

درود پیام عزیز
من فکر میکنم اگر بخوایم به صورت مختصر و مفید به این سوال جواب بدیو و حاشیه درست نکنیم و پیچیدش نکنیم اینطور باید تفسیرش کنیم که من از لحاظ روحی امادگیه چقدر سود در یه برهه ی زمانی مثلا یه روز رو دارم همون حد خوشی
یعنی اگه 500 دلار تو یه روز سود بگیرم ارضام میکنه یا نه؟میتونم از کار دل بکنم یا با توجه به احساس پیروزیم میشینم و دو دستی سودو به بازار تقدیم میکنم؟پس اگر پلن ما حد خوشی داشته باشه یعنی روحیه ی خودم رو شناختم که حد خوشی معلوم کردم

و بر عکس

چقدر توان ضرر دارم و با چقدر ضرر به هم میریزم؟
و مهمترین مطلبه سازگاری پلن با روحیات اینه که من دوست دارم تا جه مدت زمانی تو معامله بمونم یعنی نوع نگاهم به بازار توی ترید میان مدته یا کوتاه مدت یا بلند مدت؟؟؟؟؟؟؟؟؟بعد همه چیزو از سرمایه گرفته تا زمان کارو و............. رو بر ایساس این نگاه تنظیم میکنم

[Barcelona]

دوستان درود بر همگی شما و ممنون از نیمای باصفا بابت این تاپیک پربار - مثل همیشه.

و سپاس از همه بزرگان این فروم بخاطر مشارکت زیباشون.

من خودم از اون دسته آدمهایی هستم که استرس روم اثار منفی میزاره، اینو به این دلیل میگم که تو ترید کردن خیلی علاقه دارم معاملاتم زود بره تو سود و به بار بشینه - 1% در روز(اینو واسه زمانی میگم که مجبورم پای چارت بشینم)و یا اینکه اگر هم نخوام بشینم ترجیح میدم از روشی استفاده کنم که در ساعاتی از بازار باشد که نوسان زیاد نباشه و بتونم از حداقل ریسک و سود متوسطی بهره ببرم.

به همین دلیل در پی این هستم که پلنی برای خودم بچینم که با این روحیاتم سازگار باشه.

حالا با توجه به نظرات دوست مهربونم مسعود باوفا:

1. لزوم داشتن پلن معاملاتی چیه ؟
ایجاد هدف و تعهد و تمرکز بر روی یک هدف خاص ب
2. یه پلن معاملاتی قراره چه کاری برامون بکنه ؟
کمکمون کنه تا این مسیر رو با حداقل اشتباه طی کنیم.
قدم ها و مراحل پیشروی رو برام مشخص کنه.
بهم بگه الان کجای کارم، باید یه مرحله برگردم عقب، یا همچنان در حال پیشرفتم.
3. پلن چیست و از چه اجزایی تشکیل شده ؟
پلن از نظر من بی تجربه طرح معاملاتی هست دقیق و با جزئیات به میگه: باید چی بخرم؟، چی بفروشم؟، کجا باید بپرم تو بازار؟، چقدر حق دارم بخرم و یا بفروشم؟، تی پی و استاپم کجا باید باشه(مدیریت سرمایه)؟،
4. چطور پلن مطابق با خودم را بدست بیارم ؟
به نظر من مدیریت سرمایه اینجا میتونه تعیین کننده باشه، از این لحاظ که من اول باید ببنیم چقدر میتونم ریسک کنم؟(داستان جیگر و ....)، بعد از اینه که من میتونم ببینم با چه ارزهایی میتونم کنار بیام(بک تست)
5. چطور یه پلن معاملاتی نوشته میشه ؟
اگر من بتونم از چند تا جفت ارز بک تست خوب و صحیحی بگیرم(با توجه به اون استراتژی که در ذهنمه)، اینجاس که میتونم بر اساس این استراتژی و ترکیبش با آماری که از بک تست بدست میارم، بشینم آیتمهای سوال 3 رو روشن و واضح تعیین کنم.

دوستان اینها نظرات شخصی و تراوشات ذهنی من هستند و هرکسی راهنماییم کنه و اشتباهاتم رو بهم بگه من رو مدیون خودش کرده.

برقرار و پایدار باشید

[doke10]

با سلام :

در اولین کلاس تکنیکال که شرکت کرده بودم .دوستی داشتیم که قدری محافظه کار بود .روی هر چارتی که تحلیل میکرد وقتی ازش میپرسیدم نظرت چیست ؟ میگفت wait (باید صبر کرد)حتی روی دمو نیز جرات نداشت پوزیشن بگیرد و تحلیلش صبر بود .(امیدوارم هرجا هست موفق باشد)
بهرحال برخی روحیات نیز موافق با تریدینگ نیست .برخی اوقات هم میتوان روحیات را با پلن هماهنک کرد .بطور مثال برخی تاپیک ها کاربران زیادی دارد که با یک سیستم کار میکنند مطمئنا تمام انها روحیات یکسانی ندارند ولی سعی میکنند خود را وفق دهند .
سود کردن در این بازار نیاز به تجربه سود کردن دارد.
متشکرم

[Azadi]

باریکلا باریکلا به این همه ادعا . شما که آخرشی و برای سوال اینجا نیمدی ، زود باش بترکون ، سابقه 3 ماه گذشته فروم هم که اومده دستت پس الان میدونی باید به اصل چه قضیه ای بپردازی .
اصلا شما اساتید ، مدیران و مدیران سابق این فروم را میشناسی که اومدی وسط داری براشون تعیین تکلیف میکنی . عامو بیخیال ، کوتاه بیا .
رو کن ببینیم چی تو آستین داری ؟

به حاشیه علاقه مندی؟ من پست قبلی یک خواهشی کردم و آیدی ترانه هم فکر کنم عذرخواهیک رد پست آخرش. دوست داری کش بدی؟

[bahman7]

سلام.
برای اینکه صحبت ها به حاشیه کشیده نشه این رو بخونید بد نیست.

..................................
انچه از نظر ریاضی بهینه است از نظر روانشناسی غیر ممکن است .
معامله گران مبتدی معمولا استراتژی هایی بسیار سود آور و بسیار جالب توجه طراحی کیکنند . با تست ایناستراتژی ها روی دادهای گذشته به نظر میآید که میتوانند میلیون ها دلار شود بسازند.
این استراتژی ها معمولا نسبت سود به زیان بسیار خوبی دارند. مثلا 3 به 1 .
این مبتدیان به پشوانه این استراتژی ها حساب خود را شارژ میکنند و به زودی همه پول خود را از دست میدهند.
چرا این گونه میشود؟
برای اینکه معامله گری یک امر منطقی نیست ببلکه بیشتر مبتنی بر روانشناسی است و همواره احساسات بر خرد چیره میشود.
(( در فیزیک شما با قوانین الهی سرو کار دارید .خداوندی که نظرش رو بطور مداوم تغییر نمیدهد.
ولی در بازار های مالی شما با مخلوقات خداوند سرو کار دارید.))
مخلوقاتی که احساسات بی دوام و نا پایداری دارند و اخباری که دائمنا در بازار جاری میشوند .
این موضوع یک کاستی بنیادی برای اکثر معامله گران مبتدی است.آنها فکر میکنند که میتوانند بازار را مهندسی کنند و ماشینی بسازند که انبوهی از سود از بازار به دست بیاورد.
ولی معامله گری بیبش از آنکخه یک علم باشد یک هنر است.
هر چه زود تر معامله گران در یابند که باید بر خصوصیات انسانی خود و بازار تکیه کنند زود تر به ریزه کاری های معامله گری واقف خواهد شد.

[Azadi]

تا حالا دقت کردید معامله گرانی که سود مستر می گیرند و چند معامله پشت هم انها سود ده هست به ناگاه کرش خوبی در حساب اتفاق می افتد و از آن سوی اگر یک حسابی چند زیان پشت هم کرده باشد مجدد یک کرش بزرگ در حساب اتفاق می افتد! یعنی سود پشت هم کرش و زیان پشت هم کرش! اولی بخاطر غرور و دومی بخاطر دپرشن!

یک حساب خوب حسابی است که به مثابه یک پله پس از هر بالایی استراحتی کند و به همین سان برود تا آسمان، یک دیوار صاف و بلند را نمی توان بالا رفت اما یک پله تا خدا هم باشد بالارفتنی است!

من قوی ترین دلیل برای شکست معامله گران را در باور نکردن استاپ می بینم، تصور بر این است که باید همه را ببری تا قهرمان شوی! مگر در یک لیگ فوتبال تیمی که قهرمان می شود همه تیم ها را برده؟نه! از 34 بازی 20 تا برده( تی پی)، 7 تا را باخته (استاپ) و 7 تا را مساوی کرده(یر به یر) ولی قهرمان شده! اگر با باخت اول در بازی سوم به دنبال تغییر سیستم باشیم به دنبال تغییر مربی باشیم به دنبال ...... خود فریبی کرده ایم بغایت عظیم!

حال بنشینیم و فکرها را یک کاسه، شاید فرجی شود و مفری گشایش شود و به نتیجه ای رسیدیم درخور!

[bulkowski]

سلام . خوبه مشارکت تو این تاپیک بالا رفته .ممنون از همه که تو بحث شرکت میکنند .

ای دی ترانه ، شما هم به فروم خودتون خوش اومدید . اینجا همه درکنار هم درس یاد میگیریم و درس پس میدهیم .

نیما به نظرم پیام بحث را از جای خیلی خوبی شروع کرده. دنباله همون را بگیریم . فلسفه پلن معاملاتی .
تا وقتی این موضوع جا نیفته که چرا به پلن نیاز هست ، فرق ترید و تحلیل چیه و پلن قراره چه کاری برامون بکنه ، ممکنه به خطا بریم .

من به شخصه راجع به فلسفه چیزی که به ذهنم میرسید را عرض کردم .

سوال بعدی اینه که بدونیم پلن قراره چیکار کنه واسه ما ؟؟؟؟
من همیشه بازار را مثل یه اقیانوس تصور میکنم . گاهی وحشتناک طوفانی ؛ گاهی مواج و زیبا ، گاهی هم راکد . ما هم ماهی گیر هستیم .
خیلی خلاصه بگم پلن قراره چه کاری واسه ما انجام بده ، قراره کمک کنه بتونیم از راه ماهی گیری از این اقیانوس پول در بیاریم. بدون اینکه غرق بشیم ، قایقمون را ازدست بدیم و آسیب جدی ببینیم . و قراره واسه بلند مدت هم ماهی بگیریم.

حالا یکی میاد میگه آقا چرا سختش میکنی . من قلابم را بر میدارم میرم وسط اب ماهی میگیرم بر میگردم دیگه . چرا گیر میدی .
وقتی بدونی بیش از 90% کسایی که میرن تو این اقیانوس غرق میشوند ، پس کار به این سادگی هم نیست .

بعد از اون باید بدونیم یه پلن از چه قسمتهایی تشکیل شده و چطور میشه پلنی را برای خودمون تدوین کنیم .

به نظرم یه پلن 3 قسمت کلی داره .
1. استراتژِی
2. بخش مدیریت سرمایه
3. بخش روانشناسی اون پلن

هر کدوم از این بخشها چندین مورد را باید جواب بده .

[Trader]

آقای پیام من اصلا منظورم شما نبودید بحث من کلی بود در مورد اینکه وقتی یک تاپیک با موضوعی خاص راه اندازی میشه و قراره به قول آقای آزادی به جایی رسیده بشه ، باید فقط در پی این باشیم که با کمک همدیگه به موضوعی واحد برسیم... البته تازه واردهایی مثل من هم باید مواظب پست هاشون باشن
متاسفانه به خاطر رخنه کردن کلمات عربی در فارسی نمیتونیم معنی برخی کلمات رو درک کنیم !!! یکیش انتقاده !!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مهم نیس
یادمه زمانی که برای کنکور درس میخوندیم وقتی در مورد برنامه ریزی از اساتید سوال میکردیم از بینشون کسانی که صلاحمونو میخاستن میگفتن بهترین برنامه ریز برای خودت ، خودتی ! کسانی هم که پولمونو میخاستن و میخاستن از حساسیت پدر و مادرهای ما نسبت به کنکور سوء استفاده کنن میگفتن برنامه ریزی رو باید ما براتون انجام بدیم. که متاسفانه این شیوه بیشتر جواب داده !!! چون به این باور رسیدیم که نمیتونیم خودمون برنامه ریزی کنیم و باید دیگران برامون خط و مشی تعیین کنن... قانون جذب هم بیکار نمیشینه اینجور جاها خودشو نشون میده !!!

با گفته آقای پیام موافقم
"سیستم باید متناسب با روحیات تریدر ساخته بشه ."
به عقیده من یا باید جمله بالا اتفاق بیفته یا اینکه تریدر روحیاتشو با سیستم مچ کنه !!! که تقریبا کار سخت و غیر ممکنیه مگر بعد از آزمون و خطا و شکست های زیاد ، چون بهرحال سیستم با روحیات چند ساله تریدر تناقض داره
سیستم های پلنینگ یا برنامه ریزی یه سری اصول ( کلیات ) داره که برای همه یکسانه ... تنها در فرعیات ( جزئیات ) میتونن تفاوت ایجاد کنن که همون احساسات و شرایط کاری تریدر یکیشونه... مواردی که دوستان اشاره کردن خیلی خوب هستن
اصول و کلیات طراحی این سیستم ها رو تقریبا هم بلدن ! ما باید کلیات رو ارائه بدیم و جزئیان رو دستکاری کنیم تا به یه نتیجه خوب برسیم و ایشالا میرسیم

[bulkowski]

قبل از اینکه ریز اون 3 بخش را بگم ، نکته مهمی است که پیام عزیز مطرح کرد. یه پلن باید به یه نفر بخوره . بهش بیاد .
باید بتونه باهاش مچ بشه و سازگاری پیدا کنه . اگه به زور بخواد این کار را بکنه آخرش یه روز میترکه .
بر اساس روحیات ، شخصیت هر فرد باید اون 3 مرحله چیده بشه . پلنی که من برای خودم نوشتم شاید به درد شما نخوره . نه استراتژِش نه مدیریت سرمایش نه قسمت روانشناسیش .

از چند بعد باید این موضوع بررسی بشه به نظرم .
مثلا از لحاظ شخصیتی و روحیه ای ، فرد علاقه داره پوزیشن بلند مدت بگیره که چند روز باز بمونه یا کوتاه مدت .
دوست داره پوزیشنهایی با ریسک زیاد بگیره یا ذاتا آدم محتاطیه .
میزان سرمایه اولیش چقدره . تحمل چقدر ریسک و پوزیشن داره .
چند ساعت در روز میتونه وقت بزاره .
چقدر به نت دسرسی داره .
و .......

ادم وقتی خود شناسی خوبی داشته باشه ، یا سستم مچ باخودش پیدا میکنه ، یا یه سیستم ابداع میکنه ، یا سیستمها خوب را میگیره برا خودش بهینه میکنه .

[doke10]

با سلام :

تو فیلم "لئون"(اثر لوک بسون) ژان رنو به دختره میگه اسلحه دوربین دار برای مبتدیا است و هرچه حرفه ای تر شوی نزدیکتر میشوی مثلا چاقو برای مرحله اخر است .

در دنیای تریدری نیز هرچه حرفه ای تر تایم فریم کوتاه تر مثلا 1و 5 باید خیلی کار ازموده باشی .

ولی نمیدانم چرا قضیه برعکس است مبتدی ها از 1 و5 استفاده میکنند .

اینها را گفتم در پاسخ دوستمان که روحیات ادمها با یکدیگر فرق میکند .ولی بمرور و با افزایش دانش میتوان بربرخی خصوصیات مضر فائق امد .
فرض کنیم بنده کسی هستم که بطور کلی وقت زیادی دارم ، ادم صبوری نیستم ، سرمایه انچنانی هم ندارم دسترسی به انترنت هم دارم ظاهرا باید به سمت پلن با بازدهی سریع و تایمهای پائین گرایش داشته باشم .
ولی با مربی کاربلدی اشنا میشوم که به من یاد میدهد که در تایم بالا با پلن مناسب کار کنم و پس از مدتی یاد میگیرم و بطور عملی وارد سود مناسب میشوم .بنابراین تبدیل میشوم به تریدر صبور در تایم بالا .
دوستی داشتم که مبلغ قابل توجهی چهت یادگیری یک پلن معاملاتی داده بود و به گفته خودش با یکهفته اموزش پلن در کنار مدرس توانسته بود به سود 2-5 درصد در روز برسد (البته بروکر شان فراری شد و از باقی ماجرا خبر ندارم)انچه جالب بود مدرس کنار دست انها مینشست و جرات پوزیشن گرفتن را بر اساس پلن به انها میداد .
بطور کلی منظورم این است که درست است که افراد دارای روحیات و مشخصات مختلفی هستند ولی اگر هرکس بتواند سود کردن را در حساب ریل خود ببینید با هر پلان مناسبی شاید بتواند با ان کنار بیاید .
متشکرم

[پیام]

این متن را در فروم دیگری یکی از دوستان پست زده بود.

حکایت سیستم های معاملاتی و توجیه ضررها :

آورده اند که روزی مریدی به نزد شیخی از مشایخ صوفیه آن زمان رفت و گفت:
یا شیخ زن من حامله است، میترسم که دختری بیاورد، توقع اینکه دعا کنی که از برکت انفاس شما، خدای تعالی پسری کرامت کند.

شیخ گفت:
برو چند خربزه بسیار خوب با نان و پنیر بیاور تا اهل الله بخورند و در حق تو دعا کنند.
آن مرد گفت: به چشم.

بعد رفت و نان و پنیر و خربزه حاضر ساخت.

پس از صرف و تناول، آن مرد دعا نمودند، شیخ نیز دعا و فاتحه بخواند و گفت:
ای مرد خاطر جمع دار که خدای تعالی البته تو را پسری کرامت خواهد فرموده که در ده سالگی داخل صوفیان خواهد شد.
چون مدت حمل بگذشت و حمل را بنهاد دختری کریه منظر بود، آن مرد بسیار دلگیر گردید، به خدمت شیخ آمد در حالتی که همه مریدان نزد شیخ حاضر بودند گفت:

یا شیخ؟! دعای تو در حق من اثر نکرد و حال اینکه شما تأکید فرمودی خدای تعالی پسری کرامت خواهد فرمود، الحال دختری بد ترکیب و کریه منظر متولد گردیده؟!!

شیخ گفت:
البته آن سفره که به جهت اهل الله آوردی باکره بود، چنانچه آنرا از راه رضا و صدق و ارادت آورده بودی البته پسری میشد، در هر حال به نهایت خاطرجمع اگرچه دختر است لکن زیاده از پسر به تو نفع خواهد رسید، زیرا من در خلوت و مراقبت چنین دیدم که علامه خواهد شد.

پس از این گفتگو، به دوماه دختر وفات یافت.

آن مرد با به نزد شیخ آمد و گفت:
یا شیخ! آن دختر نیز وفات یافت، غرض اینکه دعای شما به هیچ وجه تأثیری نکرد.
شیخ گفت:

ما گفتیم این دختر بیش از پسر به تو نفع میرساند، اگر زنده میماند بر مشغله دنیاداری و آلودگی تو میافزود پس بهتر آنکه به رحمت ایزدی پیوسته شد.

روایت شده که چون شیخ این بگفت مریدان به یکبار برخاسته بر دست و پای شیخ افتادند و پای شیخ را بوسته میدادند و میگفتند:

انشاء الله تعالی وجود شما را سلامت دارد که از این وجه ما را حیات تازه بخشیدی، حقا که نفس و دم پیر کامل، کم از دم عیسی نیست.