چرخه سرمایه گذاری (Investment Clock) و تحلیل گری حرفه ای

[superstar]

از اونجایی که این تاپیک با استقبال و مشارکت خوبی همرا ه نبود تصمیم گرفتم ادامه ندم یک اینکه هدف من این بود وقت بگذارم پست بنویسم که مفید باشه و دوم اینکه مشارکت باشه و یکطرفه نیاشه چون حجم مطالبی که قرار بود عنوان شه خیلی بالا بود و نیاز به تایپ زیاد داشت و اگر باقی دوستان هم به نوعی مشارکت میکردند حداقل حجم تایپ فارسی من کاهش پیدا میکرد و در نتیجه وقت کمتری نیاز بود صرف شه
بد نیست در جریان باشید مطالبی که قرار بود عنوان شه تا به اینجای کار فقط 20 تا 30 درصدش عنوان شد که برای رسیدن به هدف عنوان تاپیک (تحلیل گری حرفه ای ) اصلا کافی نیست ولی سر فصل ها یی که قرار بود دنبال شه رو اینجا عنوان میکنم که سایر دوستان علاقه مند خودشون با کمی جستجو و تحقیق و مطالعه میتونند به هدفشون برسند

1- محاسبه قیمت حقیقی در هر زمان بدون استفاده از چارت و قیمت با روش های مختلف ( با این روش شما باید بتونید نرخ حقیقی یورو به دلار رو محاسبه کنید )

2- چگونگی استفاده از تغییرات گذشته عرضه و تفاضا (پیگیری معاملات کوت) ( با این روش شما میتونید در کوتاه مدت تا حدودی تغییرات تقاضا رو از سوی شرکت های تجاری شناسایی و تحلیل کنید مثل زمانی که برای خرید یکی از کراس ها ی ین ، دلار استرالیا رو انتخاب کردیم و من سئوال کردم در شکل اما دوستان پاسخی نداند که نتیجه اون هم این بود که در کوتاه مدت حدودا یک هفته بهترین بازدهی رو در مقابل سایر کراس های ین داشت اما در ادامه با شدت بیشتری نسبت به سایر کراس های ین تضعیف شد که خب بایستی با داده های جدید بنیادی تحلیل ها مون رو اپدیت میکردیم که دیگه من این کار تو تاپیک ادامه ندادم)

3- تعیین دقیق تری از محدوده های خرید فروش در بلندمدت و دسته بندی الگو های قابل اعتماد تکنیکال در هر یک از محدوده ها

در اخر هم هدفم این بود که با ادامه کار تاپیک لایو تحلیل کنیم و مطالب رو لابه لای هر تحلیل بگیم بریم جلو که انگیزه ایجاد کنم که متاسفانه در همین اولین تحلیل داده های بنیادی به سمت و سوی مخالف تحلیل ما رفت و ما هم باید سریعا با اون همراه میشدیم که در واقعیت خودم هم از این موقعیت هیچ سودی کسب نکردم با اینکه از زمان ورود ما قیمت حدودا 200 پیپ هم بالا رفت اما واقعیت این است که بنده هیج سودی از این موقعیت یدست نیاوردم و در اخر استاپ من در نقطه ورود زده شد البته بنده بنا به تجربه و عادت وقتی پوریشنی میگیرم و هدفی رو به عنوان حد سود مشخص میکنم نصف اون پوزیشن رو بعد از طی نصف مسیر میبندم و استاپ باقی رو به نقطه ورود منتقل میکنم که تو این مورد تی پی اول من 97.50 بود و دومی 100.00 و ورود 95.00 که تی پی اول هم با اختلاف 20 پیپ نخورد اما استاپ لاست به نقطه ورود منتقل شد
که نهایتا بی حاصل بود و انگیزه ای که دنبالش بودم تو اولین تحلیل ایجاد نشد

در اخر چون یک حرفی میزنم دوست دارم تا اخرش برم دوستانی که علاقه مند به ادامه تاپیک هستند و حتما مشارکت میکنند به من پیام بدن که تاپیک رو به صورت خصوصی در بیاریم و اونجا با همان دوستان کاررو دنبال کنیم

موفق و پیروز باشید.

با سلام به همه ی دوستان عزیز مخصوصا آیدی ممیز عزیز که زحمت این تایپیک رامی کشند
دوست عزیز سوال فرمودید که چرا بقیه ی دوستان مشارکت نمی کنند؟
بنده به نوبه ی خودم پاسخ میدم:1_ما در ایران زندگی میکنیم تا چیزی را به چشم نبینیم اعتماد نمی کنیم پس برای جلب اعتماد ، باید قبل از آموزش و به اشتراک گذاشتن اطلاعات ، مفید بودن علوم شما و سودآور بودن روش تحلیلی یا تریدی شما بصورت زنده نشان داده شود!
2-باز چون ایرانی هستیم میگیم:اگر روشش خوبه و باعث سودآوری میشه چه نیازیه که بیاد اینجا وقتشو بذاره و رایگان برای بسود رساندن دیگران تلاش کنه؟!(چون ما ایرانیها به برنده شدن فردی نگاه عمیقی داریم و در عوضش به برنده شدن جمعی وتیمی اصلا نگاه نمی کنیم مدرکش موفقیت ورزشهای فردی در مقابل ناکامی ورزشهای گروهی!)
3-به شخصه ابتدا در این فروم فعالیت چشم گیری داشتم بخاطر اینکه فکر کردم اعضاء این فروم مثل یک خانواده هستنداز استادش تا شاگردش بفکر بسود رساندن همدیگر هستندولی دیدم استادش که اصلا معلوم نیست کیه تا مثل ارز دلار بقول شما لیدری کنه و شاگردش هم نمیخواد شاگردی کنه تا خودش،علمش،تریدش به رایگان رشد کنه!
مواردهای دیگری هم هست که برای خلاصه کردن موضوع از ابراز آن پرهیز میکنم!
اما یک پیشنهاد:اگرفکرمی کنید علم شما و نوع نگاه شما کمکی برای سودآوری بهتر عزیزان مخاطب این فروم میکنه و همچنین نیت کمک بدون چشمداشت به این عزیزان را دارید پس لطفا ادامه دهید دوستان دیگر هم در مسیر به شما اضافه میشوند! من هم به شخصه قول میدم مشارکت بیشتری داشته باشم البته به قصد یادگیری بیشتر(چون علمم خیلی خیلی کمه و شدیدا نیازمندآموزش)
درپایان از زحمتهای باارزشت تشکر میکنم امیدوارم موفق و موفق تر باشید!
"دربعضی مواقع شاگردان افتخارمیکنندبه شاگردی یه استاد خاص، من افتخار را نصیب استادی میدونم که شاگردش من باشم"

[Momayez]

دوستان واقعیت این است که تا مشارکت نباشه منم نمیتونم مخاطبم رو بشناسم نمیدونم مسیرو درست میرم یا نه اگر شما مشارکت کنید جواب سئوالات رو بدید چه درست چه غلط مهم اینه که من راحتتر میتونم مطالبم رو ادامه بدم ولی وقتی پاسخی نگیرم نمی تونم درک درستی از مخاطبم داشته باشم و کار من رو سخت تر میکنه ولی چشم ادامه میدم

در مورد اثبات سودآوری و نشان دادن حساب و و و اصلا ادعا و نیتی بر این نیست از اسم تاپیک مشخصه که مطالب اموزشیست نه ادعایی بر سود اوری هدفم از ارائه تحلیل لایو ایجاد انگیزه بود نه اینکه خدایی نکرده بگیم ما سود میکنیم دلتون بسوزه یا بیاین حساباتون رو بدین من مدیریت کنم نه اقا یا خانمی که همچین فکری میکنید من تو عمرم هیجوقت مدیریت سرمایه شخص دیگری رو نکردم و نخواهم کرد بنده هنر کنم مدیریت سرمایه خودم رو میکنم و خواهشا اصلا وارد این قضایا نشین در مورد اینکه بگن چرا وقتشو میذاره این به خودم و خدایه خودم مربوطه واقعیت اینه که اگر یک نفر هم از این تاپیک استفاده کنه و براش مفید باشه من به هدفم رسیدم و این تاپیک اسمش روش هست( تحلیل گری حرفه ای ) قصد و نیت این است که از تمامی علومی که تو این زمینه به ما کمک میکنند استفاده شه و درصد تحلیل اشتباه رو پایین بیاریم یعنی بازار رو فقط با یک خط و کانال و چنگال و فلان الگو تحلیل نکنیم البته من قویا باز هم میگم اصلا بحث روش ترید و سود کردن نیست این تاپیک میتونه به ما کمک کنه روندهای بلندمدت و زمان تغییر روند های بلندمدت رو شناسایی کنیم بعد تازه بیایم برای خودمون استراتژی ورود مشخص کنیم که دیگه سلیقه ایست هزاران مدل میشه روش ترید تعریف کرد یک نمونه از روش تریدری بنده در تاپیکی با نام ( ترید علمی ) تو همین فروم هست

موفق وپیروز باشید

[FundTrader]

هومن جان سلام

عزیزم ادامه بده حال چه در مکان عمومی چه در مکان خصوصی چرا که بنده هم در این وادی در حال شاگردی هستیم و مفتخریم مطالب شما در اینجا نشر گردید و به ما افتخار خواندن آنها دادید.

ارادت

[behrad]

درود و عرض ادب
بررسی آمار کتها یکی از پرونده های باز منم هست .ممیز عزیز بنا به صلاحدید خودتان (عمومی یا خصوصی ) در کنار شما و سایر دوستان هستم .

پ . ن : ویرایش با ای اس پی دوم انجام شد ... !!!

[FundTrader]

سوپراستار گل ارادت

اول اینکه از ورود به فروم و درج مطالب تشکر میکنم و منت بر سر بنده گذاشتین .

در زمینه معامله گری باید عنوان کرد ما اگر بخواهیم طبق استانداردهای بین المللی پیش رویی کنیم میبایست در ابتدا اقتصاد و مفاهیم کلان را فرا بگیریم . که حال ماها چکیده های کاربردی و عملی را در اینجا به اشتراک گذاشتیم والی همانطور که خود میدانید در این علم ما سر و کار با ریاضیات و آمار و چارت ها و مدل ها داریم که خود خارج از زمان یک تریدر خرده پا میبتشد و اگر روزی قرار بر چنین تحلیل های دقیقی باشد میبایست حتما یک تیم آن را پوشش دهد . حال مطالب کاربردی در حد مناسب خوب برای رفع نیاز اشتراک یافته و میبایست بهره مند شد . اینکه سخته یا درک آنها نیازمند تفکر بیشتری است ، شکی در آن نیست . اما باید واقع بین بود که سودآوری و کسب درآمد هم به راحتی نیست.از سال 2008 الی 2009 که کار را شروع کردم بیش از پنج هزار نفر تریدر رابطه داشته ام اعم از بزرگان داخلی و خارجی و معامله گران تازه پا به عرصه این کار... افرادی که اغلب دم از ضرر و زیان زدند بررسی نمودم. برخی علمی بیش از علم دکترای اقتصاد دارند و به دلیل عدم هماهنگی قادر به کسب سود نبودند . برخی به دلیل نداشتن دیدگاه تریدری بر بازار غالب نشدند و عده دیگری تصور بر این دارند که پیشرویی در یک شاخه و تک بعدی پیش رفتند برای سوددهی کفایت میکند وو و ...که همه و همه باعث شده به بازدهی مورد نظر دست پیدا نکنند

حال اگر قرار بر ادامه این راه هست حتما میبایست در حد الفبا با فاندامنتال حداقل آشنایی داشت و در شاخه دیگر حرفه ای بود .این حداقل کار هست. امیدوارم که جسارت بنده حقیر را ببخشید. خطاب به هیچکس نیست. خواستار سوددهی همه بچه های گل اینجا هستم. امیدوارم که روزی به این نقطه برسیم و هر ماه دوستان کلیپ استیتمنت و برداشت ها بزارند و دل ما شاد کنند.

کوچیک هما شما

[Momayez]

ما گفتیم میایم روندو شیب کانال رو از طریق ساعت بدست میاریم حالا سئوال اینجاست این روند تا کی ادامه داره و ما در چه منطقه ای هستیم ایا مثلا در روند یورو به دلار حرکت از روی سفته بازی به این قیمت رسیده یا هنوز جا برای نزول داره اگر داره چه طور بفهمیم و یا ایا روند صعودی دلاربه ین در منطقه اشباع خریده یا نه هنوز جابرای صعود هست چونکه ساعت ما نشون میده هنوز شیب یورو به دلار نزولیست و دلار به ین صعودی ولی بعضی مواقع هست قیمت سریعتر این مسیر رو طی میکنه و همیشه این شک رو به وجود میاره که ایا انجا انتهای روند هست یا خیر ما چطور می تونیم علمی بگیم نه هنوز قیمت برای نزول یا صعود بیشتر جا داره یا در اینجا دلار اصطلاحا در اشباع خرید هست یا نه چرا من در دلار به ین یک مثلث رسم کردم محدوده خرید و فروش رسم کردم با چه پشتوانه ای دست به پیش بینی این الگو زدم ؟؟؟؟؟

جواب سئوال استفاده از روشییست که ما با اون ارزش حقیقی رو بر حسب یک سال مبنا با پایه محاسبه میکنیم
(تو این روش ایراداتی هم وجود داره که بعدا بهش میپردازیم و برای حداقل کردن خطاهاش نکاتی گفته خواهدشد)

محاسبه ارزش حقیقی

یکی از روش ها استفاده از شاخص تورم هست که ما هم از همین روش استفاده میکنیم روش های دیگری هم هست که از حوصله بحث ما خارجه

روش محاسبه

مثال محاسبه ارزش حقیقی یورو به دلار بر اساس سال پایه 2000

در لینک زیر سال اول رو 2000( یکم ژانویه) و اخر رو 2015 قرار میدیم در قسمت دلار هم 1 دلار بعد از محاسبه به ما عدد 1.42 دلار رو میده یعنی 1 دلار سال 2000 الان تو سال 2015 به اندازه 1.42 می ارزه به عبارتی دلار ارزش خودشو از دست داده طی این سالها علت هم مشخصه (چاپ پول توسط بانک مرکزی) ولی برای یورو این عدد 1.36 یورو بود یعنی یورو کمتر ارزش خودشو از دست داده

نگاه میکنیم تو سال 2000 نرخ برابری یورو به دلار چند بوده میبینیم حدودا 1.000 بوده ( دقیقا 1 ژانویه سال 2000)

(1.42 تقسیم بر 1.36 ) * نرخ برابری در سال پایه که همون 1 هست = 1.044

یعنی ما اگر سال پایه رو 2000 در نظر بگیریم الان نرخ یورو به دلار باید 1.044 باشه که نیست و به ما میگه قیمت oversold نشده و هنوز برای ریزش جا داره



http://fxtop.com/en/inflation-calculator.php


این یک مثال ساده بود حالا شما لطفا برای سایر ارزها و همین جفت ارز در سال ها ی مبنای متفاوت انجام بدین و نتیجه رو به اشتراک بگذارید تا بعدا به جزییات بپردازیم

موفق وپیروز باشید

[hdtrader]

100 ين ژاپن سال ٢٠٠٠ شده
١٠٢.٣
در صورتيكه دلار ١.٤٢ بي ارزش شده
اما ين نسبت برابريش رسيده به ١١٠
عكس قضيه اتفاق افتاده

[HADI.T]

eru/gbp
(1.14 تقسیم بر 1.36 ) * نرخ برابری در سال پایه(2000) که 0.6235 هست = 0.9666

یعنی الان نرخ یورو پوند باید 0.9666 باشه که نیست و به ما میگه قیمت هنوز واسه بالا رفتن جا داره

[hdtrader]

چرخه سرمایه گذاری (Investment Clock) و تحلیل گری حرفه ای

eru/gbp
(1.14 تقسیم بر 1.36 ) * نرخ برابری در سال پایه(2000) که 0.6235 هست = 0.9666

یعنی الان نرخ یورو پوند باید 0.9666 باشه که نیست و به ما میگه قیمت هنوز واسه بالا رفتن جا داره

پوند كمتر بي ارزش شده
يعني پوند ٢٢ درصد با ارزشتره
حالا نسبت تو سال پايه چند بوده
هر چي بوده بايد ٢٢ درصد كم كنيم

[hdtrader]

100 ين ژاپن سال ٢٠٠٠ شده
١٠٢.٣
در صورتيكه دلار ١.٤٢ بي ارزش شده
اما ين نسبت برابريش رسيده به ١١٠
عكس قضيه اتفاق افتاده

نرخ برابري سال ٢٠٠٠ بوده ١٠٨
دلار ٤٠ درصد بيشتر بي ارزش شده
ولي نسبت برعكس شده ١١٨
عجيبه

[hdtrader]

دلار سال ٢٠٠٠ بوده ٨٦٠ تومن
سالي ١٥ درصد تورم دادم بهش امسال بايد بشه ٧٠٠٠ تومن
اما ٤٢ درصد دلار افت كرده
ميشه ٤٠٠٠ تومن

[hdtrader]

نظرتون در مورد ساعت ارزها چيه
يورو ساعت ٨
ين ساعت ٩
پوند ساعت ١٠
دلار ساعت ١١
دلار استراليا و كانادا no idea

[Momayez]

نظرتون در مورد ساعت ارزها چيه
يورو ساعت ٨
ين ساعت ٩
پوند ساعت ١٠
دلار ساعت ١١
دلار استراليا و كانادا no idea

بله حدودا در همین محدوده ها هستند و همین برای ما کافیست بایستی کانال با شیب مناسب در هر یک از جفت ارزها و مناطق خرید و فروش رو در تایم بالا (ماهانه و هفتگی) شناسایی کرد در مورد استرالیا و کانادا هم به امید خدا اخر هفته ( جمعه) بیشتر توضیح میدم و همچنین ادامه محاسبه ارزش حقیقی


فروم به سختی باز میشه برای تشکر از پست ها هم چند بار باید اقدام کرد


موفق باشید

[Momayez]

ادامه محاسبه ارزش حقیقی

ما تا اینجا از روش تورمی صحبت کردیم اما روش دیگری هم هست به نام روش حجمی که بر پایه نظریه پولی است

بر پایه این نظریه گفته میشه ارزش یک ارز بر پایه حجم اون هست که به طور ساده یعنی اگر ما یک بیلیون دلار اسکناس داریم در چرخه اقتصاد اگر بیام مثلا یک بیلیون دیگه هم اضافه کنیم در اصل حجم پول رو دوبرابر کردیم پس یر پایه این نظریه ارزش پولمون به نصف کاهش پیدا کرده

برای این منظور ومحاسبه ارزش حقیقی بایستی هر دو روش رو انجام بدیم برای این کار میتونید از balance sheet بانک های مرکزی بهره ببرید

روش تورمی بیشتر مورد استفاده هست و اینکه شرکت های تجاری از همین روش تورمی اما با وزن دهی متفاوت استفاده میکنند مثلا شرکت تجاری در زمینه ساختمانی مسلما به کالاهای ساختمانی و مواد اولیه مربوطه بیشتر وزن میده تا به شرکت تجاری که زمینه فعالیتش مواد شیمیایی هست ولی ما از CPI استاندارد استفاده میکنیم که بیانگر تورم کل اقتصاد است

نکته ای که باید در هر دو روش لحاظ کرد اینست که ما در هر دو روش یک سال رو پایه یا مبنا میگیریم که خب دارای ایراداتی هست یک اینکه از کجا معلوم سال پایه انتخابی ما سالی باشه که قیمت معادل ارزش حقیقیش باشه از کجا معلوم قیمت در اون سال در محدوده ای نباشه که از روی سفته بازی به اونجا رسیده باشه ما قبلا تو شکل گفتیم قیمت همیشه دوروبر ارزش حقیقی در حال حرکته

برای رفع این مشکل از چندین سال پایه استفاده میشه و سعی میشه با روش های اماری انحراف معیار رو کاهش بدن اما همه بانک ها و موسسات مالی از یک روش اماری استفاده نمیکنند برای همین هم هست همیشه اعداد متفاوتی نسبت به هم میرسن و اعلام میکنند اما به شخصه معتقدم محاسبات زیاد هم لزوما در این زمینه خروجی دقیقی نمیده و بدون محاسبات هم با انتخاب مناسب سال پایه میشه به یک محدوده رسید که باز برای ما کافیست

اما برای سال پایه بهتره سال هایی انتخاب شه که از بحران های اقتصادی به دور باشه ( معادله ارزش حقیقی همیشه در بحران به هم میخوره و در بعضی مواقع تا چند سال بعد هم این تعادل بر قرار نمیشه بسته به شدت بحران اقتصادی داره )

و در اخر اینکه برای یافتن ارزش حقیقی دقیق تر بهتره یک سالی که فاصله زمانی مناسبی داره انتخاب شه مثل سالی که ما انتخاب کردیم و همچنین در مواقعی که حجم مشخصی از خرید و تزریق پول در برنامه بانک مرکزی قرار داره این مقدار رو محاسبه کنیم و انتظار داشته باشیم هر ماهه درصد مشخصی از ارزش اون ارز کاسته شه که این درصد رو باید محاسبه کنید مثلا الان بانک مرکزی ژاپن هر ماه 85 تیریلیون پول تزریق میکنه پس انتظار میره بر پایه نظریه پولی همین مقدار هم به نسبت کل ین موجود در بازار از ارزشش کم شه این اطلاعات رو میتونید از سایت بانک مرکزی پیدا کنید

در ارز هایی که دخالت در قیمت گذاری وجود داره این روش ها کارا نیست مثل فرانک یوان چین و تا حدودی ین ژاپن

محاسبه ارزش حقیقی به تنهایی و در کوتاه مدت بی فایده است

دوستان سعی شد به زبان خیلی ساده بیان شه باز اگر جایی مفهوم نیست بفرمایید توضیح بدم

فایل پیوست رو ببینید که BALANCE SHEET بانک های مرکزی رو به طور خلاصه بررسی کرده

http://pcmupload.traderha.com/uploa...3811497971.pdf

موفق و پیروز باشید

[Momayez]

استفاده از داد ه های COT در معاملات

من از دو سایت زیر استفاده میکنم

http://cotbase.com/
https://www.dukascopy.com/plugins/fx...ent_of_traders

از سایت کوت بیس برای شناسایی اکسترمم و تحلیل رفتار شرکت های تجاری و از سایت دومی برای پیگیری تغییرات معاملات ( قراردادهای) خرید یا فروش باز

خب مراحلی که از اول سایت به طور ساده بیان شد به طور حرفه ای تر توسط تیم تحلیلی همین شرکت های تجاری با همان روش عنوان شده انجام میشه و ما با بررسی داد های COT تحلیل خودمون رو میتونیم اعتبار سنجی کنیم
گفتیم بعد از انجام مراحل گفته شده در تاپیک کانال و شیب حرکتی جفت ارز ها رو بدست میاریم که نهایتا بتونیم مناطق خرید و فروش بلندمدت رو شناسایی کنیم و گفتیم همین کار به طور دقیق ترو حرفه ای تر توسط بانک ها و موسسات مالی و شرکت های تجاری انجام میشه که نهایتا نقاط دقیق تری بدست میارن اما ما همین که محدوده بزرگتری رو شناسایی کردیم باید در همون نواحی رفتار بزرگان رو بررسی کنیم ببنبیم ایا تیم تحلیلی اون ها با ما در نقاط خرید و فروش بدست امده هم عقیده هستند یا نه

در پست بعدی نحوه استفاده رو با یک مثال در طلا توضیح میدم

موفق و پیروز باشید