Sentiment Analysis

[ghoghnos]

دلیل کاهش طلا خیلی ساده است
صلح!
امریکا با کرده اون بحث شد که انس رو اورد رسما زیر 1300 و ماه بعد هم که اقای ترامپ با پوتین دیدار داره اینا همش نشونه اینه که انس خیلی نمیتونه جولان بده حداقل در این بازه زمانی

درود
علاوه بر موارد فوق ، به نظر بنده هم تأثير زيادي داره ،جنك تجاري أمريكا و جين در ارتباط با تعرفه اين دو كشور ، متقابلا بر روي سرمايه كذارهاي جيني كه جز خريداران عمده طلا هستن ، تأثير خودش رو ميزاره ، و موجب كاهش سرمايه كذارهاي جيني بر روي طلا خواهد شد.

[ghoghnos]

IMG_20180710_111447_406.jpg
IMG_20180710_111454_832.jpg
IMG_20180710_112612_956.jpg
افزايش نسبي خريداران عمده ، و احتمال كاهش خريداران خرد ،كمكي براي طلا محسوب ميشود.

[ghoghnos]

IMG_20180714_084541.jpg
IMG_20180714_084548.jpg
تشديد جنك تجاري در هفته كذشته اجازه رشد محدود طلا رو نداد ، تحليل و شبيه سازي رفتار خريداران عمده بازار اتي أمريكا هم از افزايش فروش حكايت ميكرد

[ghoghnos]

IMG_20180714_222607.jpg
IMG_20180714_222600.jpg
IMG_20180714_222554.jpg
IMG_20180714_222549.jpg

[ghoghnos]

IMG_20180718_165556_797.jpg
IMG_20180718_165551_866.jpg
IMG_20180718_165605_487.jpg
IMG_20180718_165600_796.jpg
IMG_20180718_165546_875.jpg
Usdjpy با توجه با كاهش طلا انتظار رشد بيشتري براي Usdjpy ميرفت . اما در تحليل اماري داده هاي cot ما شاهد اندكي از افزايش در net positions نسبت به هفته قبل هستيم ، رشد محدود( يا حتي كاهش ) براي اين ارز مي توان مشاهده كرد.

[ghoghnos]

IMG_20180722_184651_912.jpg
IMG_20180722_184657_926.jpg
IMG_20180722_184709_601.jpg
IMG_20180722_184703_915.jpg
طلا با توجه به كزار ش cftc كماكان نزولي به نظر مياد و إمكان ادامه اين روند هنوز حفظ شده ،

[ghoghnos]

IMG_20180728_194805_823.jpg
IMG_20180728_194818_867.jpg
IMG_20180728_194827_944.jpg
IMG_20180728_194833_043.jpg
IMG_20180728_194838_748.jpg
طلا كماكان ، بلند مدت ،و نزولي هست ، اما با توجه داده هاي cftc (بانكهاي و مؤسسات مالي مورد نظر بوده اند), براي هفته اينده روندي مثبت دارد ، كاهش open intreset, بهبود long and short positions, به اين أمر كمك ميكند، از طرفي خريداران خرد داراي كاهشي نسبي نسبت به هفته هاي قبل بوده.

[ghoghnos]

IMG_20180825_230844.jpg
IMG_20180825_230853.jpg
IMG_20180825_230900.jpg
درود
طلا با رشد خوبي كه إنجام داد با بالأتر از ١٢٠٠ رسيد ، علت اين أمر سخنراني ريس بانك مركزي أمريكا بود كه از كفته هاش يه نا اطمينان حاصل ميشد ، هر جند در كفته هايش از افزايش نرخ بهره در ما اينده كفت اما جملاتي هم بودند كه اميد بخش نبودند.
ما كماكان در در موج از فرار سرمايه از سرمايه هاي ريسكي هستيم ، كماكان دلار به عنوان أرز ايمن عمل ميكند ، هر جند خود طلا به عنوان دارايي ايمن عمل ميكنه ، اما در جنك تعرفه ها و هم جنين برنامه افزايش سرمايه اين اجازه رو به طلا براي رشد نداد ، وقتي صجبتهاي ريس بانك مركزي به اصطلاح less hawkish , نشان داد فرصت مناسبي رو براي رشد طلا بوجود أورد.
من از كل صجبتهاي ايشون حدود ٤٩ جمله اش رو اناليرز كردم كه در شكلهاي فوق ميبينيد.

[ghoghnos]

IMG_20180826_213027.jpg
IMG_20180826_213018.jpg
IMG_20180826_213048.jpg
IMG_20180826_213035.jpg
كماكان در شرايط كريز از ريسك هستيم و برخي از نشانه ها مانند شاخص دلار كه هفته كذشته كاهش داشت ، افزايش قابل توجه فروش بازارهاي اتي ، طلا و سخنراني ريسك فدرال رزرو د اجازه رشد محدود به طلا رو داد، اين إمكان در هفته اينده كه طلا تا حدودي صعودي باشه وجود دارد .

[ghoghnos]

اخير مقاله اي خوندم، من به نظر م در اين اشفته بازار مديريت سرمايه و روانشاسي تريد كه أغلب بر أساس تصورات ذهني است، جالب اومد.
اطلاع داريد كه در در يك مقاله هر جه دادهاي اماري بيشتر و زمان مورد مطالعه بيشتر باشد ، بهتر مي توان به ان مقاله إتكا كرد.
اين مقاله ٤٣ مليون تريد رو در بازه زماني ٢٠١٤ تا ٢٠١٥ (زمان مورد مطالعه مناسب نيست ، اما مقاله با مفهومي است) بر روي تريدرهاي خرد إنجام داده ند.
اورج معاملات برنده تريدرهاي خرد در فاركس بيش از ٥٠% است،
اما جرا تريدرها أغلب با زيان روبرو ميشوند.
اورج( میانگین) تعداد pip ها در زيان بيشتر است ازمیانگین تعداد pip ها در سود هست، اين يعني اينكه طبق اين مطالعه،میانگین معاملات برنده در eurusd, درصد ٥٩ رو نشون ميده ، اما تعداد pip(میانگین) زيان عدد ٣٢pip رو نشون ميده ,میانگین سود عدد ١٨ pip .
تقريبا ميشه استنباط كرد زيانها از كجا ناشي ميشه
جلوكيري أز ضرر و كسترش سود ، اين كار بسيار مشكل هست و بحث روانشاسي است.
كار شما ٢ انتخاب داشته باشيد
A شما ٥٠% شانس سود ١٠٠٠ دلاري و٥٠%هيج سعودي نداريد.
B شما تنها شانس سود قطعي ٤٥٠ دلاري داريد ،
أغلب انتخاب بر روي كزينه B هست بواسطه سود مطمين
در حالت ديكر :
A ,٥٠%شانس زيان ١٠٠٠ دلاري ،و ٥٠% شانس هيج كونه زيان .
B, شانس قطعي ٤٥٠ دلار زيان قطعي
انتخاب أغلب بر روي كزينه A خواهد بود ، بواسطه ٥٠% شانس هيج كونه ضرر
اين نشان ميدهد در هنكام خطر انتخاب أفراد به سمت كزينه ريسكي تر هست .

Daniel kahnmen برنده جايزه نوبل در حوزه clinical psychologist عنوان ميكنه كه:
أغلب مردم احساس درد در زمان سختي (زيان) به مراتب بيشتر از زمان خوشي ، لا يك ميزان از خوشي و ناراحتي است .
يعني اينكه اكر شما ٥٠٠ دلار زيان كنيد ٢ تا ٢.٥ برابر احساس نارحتي ميكنيد تا زماني كه ٥٠٠ دلار سود. احساس نارحتي از زيان به مراتب بيشتر از است احساس خوشحالي است با يك ميزان از سود و زيان.

[ghoghnos]

يكي از راههايي براي متوقف كردن زيان بيشنهاد ميشه استفاده از ريسك به ريوارد ١:١ هست ، اكر قبول كنيم كه ما در بيشتر مواقع بيش بيني هايمان درست است ، منطق حكم ميكنه كه از ريسك به ريكارد ١:١ استفاده شه ، جرا كه در نهايت ، با توجه به إمكان موفقيت در بيش بيني ها اين ريسك به ريكارد ١:١ هست كه ميتونه از ضرر بيشتر جلوكيري كنه .
شايد ريسك به ريوارد ١:٢ منطقي تر به نظر برسه (اين نظر شخصي من هست) اما إيراد كار زمان هست يعني به تاركت خوردن تريد شما ممكن است زمان بيشتري رو دربر داشته ، اكر قبول كنيم كه زمان بيشتري براي ريوارد (اين هميشه صادق نيست) به نسبت ريسك وجود داره ، خطر ناشي از ريسك هاي خارج از بازار رو بيشتر ميكنه و ممكن قيمت با توجه به بيش بيني شما حركت كنه اما يك خبر ، يك سخنراني و ،،، بر روي تريد تأثير بكزارد و حركت قيمت به سمت sl بركردد.

[ghoghnos]

IMG_20180902_122019.jpg
خريداران خرد با كاهشي كه در خريد خالص داشتن موجب افزايش قيمت طلا شد ، اما كماكان خريداران خرد رفتاري افزايشي دارند.
IMG_20180902_122011.jpg
محاسبه ريسك طلا نشان ميدهد كماكان در فاز كاهشي هستيم .
IMG_20180902_122003.jpg
خريداران عمده بازار اين طلا با كاهش فروش موجب بهبود خالص موقعيتها شدند كه افزايش طلا رو دربر داشته .
IMG_20180902_121955.jpg
شاخص VIX به عنوان يكي از شاخص هاي تعين ريسك ، نشان ميدهد طلا كماكان در مرحله كريز از ريسك يا risk aversion هستيم .
شاخص ISM همكي است كه روند هفته اتي رو براي طلا و ديكر دارايي ها مشخص ميكند.

[ghoghnos]

IMG_20180924_090528_205.jpg
IMG_20180924_090535_266.jpg
IMG_20180924_090541_347.jpg
IMG_20180924_090549_355.jpg
درود
طلا طي مدت جند هفته در محدوده مشخصي حركت ميكنه ، رفتار خريداران با طلا(، شامل خريداران خرد طلا ، خريداران عمده بانكهاي و موسسات ،) رفتاريست محتاطانه است.
رفتار managed money رفتار ي كاهشي است ، و swaps dealers يك رفتار معكوسي نسبت به طلا داره ، رفتار افزايش است.

[ghoghnos]

mmexport1537968368506.jpg
قيمت دلار به تومان طي ٨ روز كذشته(روزايي كه در ان معامله صورت كرفته ) و امروز در بازار ازاد و يك ركورد تلخ.

[ghoghnos]

IMG_20181004_154447_457.jpg
IMG_20181004_154442_104.jpg
IMG_20181004_154431_191.jpg