آموزش: دنیای مووینگ اوریج ها

[burix]

با سلام خدمت همه دوستان
با اجازه اساتید محترم که در طی این سالها زیاد از آنها آموختم و همیشه مدیون آنها خواهم بود در این تاپیک سعی می کنم همه دانسته ها و تجربیاتم در مورد مووینگ اوریج ها تا آنجایی که در توانم باشه به صورت کاربردی ارائه بدم
امیدوارم که مورد استفاده و سودمند برای همه عزیزان واقع بشه

ارادتمند احسان

[burix]

مقدمه

میانگین متحرک ( Moving Average )

میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود اما از آنجا که امروزه در بین معامله گران بسیار مورد استفاده قرار می گیرد در بازار ارز کاربردهای دیگری نیز پیدا کرده است که در ادامه این تاپیک به این موارد نیز پرداخته خواهدشد .
وسعی میشه با نکاتی که در مورد مووینگ ها عنوان می کنیم دیدی فراتر از یک ابزار تکنیکال از مووینگ ها پیدا کنیم

موفق باشید

[amirreza6790]

ممنون احسان جان یه تاپیکه عالی خواهد شد..

[burix]

دسته بندی مووینگ ها

انواع میانگین های متحرک
از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد. نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است که دراین قسمت به به آن پرداخته خواهد شد .
به طور کلی 2 نوع میانگین متحرک در متاتریدر وجود دارد و بقیه میانگین ها از این 2 نوع مشتق می شوند


1- میانگین متحرک ساده ( simple moving average ) ( SMA)

ساده ترین شیوه محاسبه، میانگین متحرک ساده می باشد. این میانگین متحرک از آخرین تغییرات داده می پذیرد و ارزش تمامی داده ها برای این میانگین متحرک یکسان است . بر اساس فرمول محاسباتی مقدار میانگین ساده یک دوره برابر است با مجموع تمامی داده های آن دوره تقسیم بر عدد دوره
به عنوان مثال میانکین ساده با دوره 10 و دیتای نمونه به صورت زیر محاسبه می شود .




2- میانگین متحرک نمایی ( exponential moving average) (EMA )

با توجه به اینکه میانگین متحرک ساده با تاخیر مواجه است تحلیل گران تکنیکال از میانگین متحرک نمایی برای کاستن این تاخیر استفاده می کنند . کاستن از تاخیر بسته به دوره میانگین متحرک متفاوت خواهد بود . هر چه طول دوره کوتاهتر باشد داده های آخر از ارزش بیشتری برخوردار خواهند بود . به عنوان مثال در یک میانگین با دوره 10 آخرین داده 18.18 % ارزش دارد و در یک میانگین با دوره 20 این ارزش برابر 9.52% خواهد بود . در این حالت می بینیم که میانگین نمایی واکنش سریعتری نسبت به تغییرات آخرین داده ها از خود نشان خواهد داد .

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی به صورت زیر است :

[burix]

دو نوع میانگین متحرک دیگر در نرم افزار متاتریدر قرار دارد که هر دو از نوع ساده می باشند ولی با توجه به کاربردهای خاص کمتر به آنها پرداخته شده است


1- الف ) میانگین متحرک هموار (SSMA) ( smoothed )

این نوع میانگین متحرک نوعی از میانگین ساده است که نسبت به بقیه انواع میانگین ها از سرعت کمتری برخوردار است و به اصطلاح حرک نرم و آرامی دارد .
نحوه محاسبه این میانگین برای اولین مقدار به این صورت است که اولین داده را بر مقدار بازه زمانی تقسیم می کند تا اولین عدد میانگین بدست آید
برای مقادیر بعدی به این صورت عمل می شود که مقدار قبلی را در عدد دوره ضرب کرده و مقدار قبلی را از آن کم می کند این عدد را با داده جدید جمع کرده و حاصل را بر تعداد دوره تقسیم می نماید

به عنوان مثال برای دوره با اعداد 5-4-3-2-1
اولین مقدار برابر است با 1 تقسیم بر 5 که مساوی 0.2 است
برای بدست آوردن دوره بعد عدد قبل یعنی 0.2 را در 5 ( عدد دوره ) ضرب کرده و 0.2 یعنی داده قبل را از آن کم می کنیم که می شود 0.8 این عدد را با عدد دوره جاری که 2 است جمع می کنیم که حاصل 2.8 خواهد بود در نهایت 2.8 را بر دوره 5 تقسیم می کنیم که عدد 0.56 بدست می آید
برای داده های بعد تا انتها به همین ترتیب عمل می شود ( به جز داده اول )




1- ب ) میانگین متحرک وزنی خطی ( linear weighted ) ( WMA)

این میانگین متحرک نوعی از میانگین متحرک ساده است که نسبت به نوع ساده وزن بیشتری به داده های آخر اختصاص می دهد .
این میانگین به این صورت محاسبه می شود که داده های قیمت را دریک بازه زمانی میگیرد و این داده ها را در موقعیت خاص هر داده در سری داده ها ضرب می کند . وقتی که موقعیت زمانی هر داده در سری محاسبه گردید داده ها با هم جمع و بر مجموع عدد دوره تمام داده ها تقسیم می شوند .
فرمول محاسبه به این صورت است :



به عنوان مثال برای 15 داده عدد آخر در 15 و داده یکی مانده به آخر در عدد 14 و به همین ترتیب داده اول در عدد یک ضرب می شوند و این اعداد با هم جمع شده و صورت کسر را تشکیل می دهند و مخرج کسر از مجموع اعداد 1+2+3 +......+14 +15 که موقعیت زمانی هر داده است بدست می آید . از حاصل تقسیم صورت و مخرج عدد میانگین بدست می آید



پ.ن : دوستان عزیز منابع در مورد این 2 نوع مووینگ بسیار محدود بوده است امیدوارم اصل مطلب را رسانده باشم

موفق باشید

[burix]

با توجه به توضیحاتی که در مورد انواع میانگین ها دادم . در تصویر زیر این 4 نوع میانگین متحرک در یک چارت با دوره یکسان با هم مقایسه شده اند همان طور که مشاهده می شود در یک روند سریعترین میانگین نوع وزنی خطی و کندترین میانگین نوع هموار می باشد . در بازارهای رنج واکنش میانگین ها با توجه به مقدار داده و زمان رنج متفاوت خواهد بود .و حتی زمانهایی وجود دارد که مقدار تمامی مووینگ ها برابر می شوند

[burix]

موارد استفاده از مووینگ اوریج ها

1- شناسایی روند
مهمترین و پرکاربرد ترین روش استفاده از مووینگ ها برای شناسایی روند جاری بازار با توجه به تایم فریم های مختلف می باشد . توجه داشته باشید که در حالت کلی یک مووینگ به تنهایی پایان روند قبلی و شروع روند جدید را به ما نشان نمی دهند ولی روند جاری را تایید می کنند . در شکل زیر روند بازار و نحوه قرارگرفتن مووینگ نسبت به روند نشان داده شده است .
شیب مووینگ به تنهایی نشان دهنده روند جاری بازار است . شیب به سمت بالا نشاندهنده روند صعودی و شیب به سمت پایین نشاندهنده روند نزولی است .

دقت داشته باشید که در مرحله شناسایی روند اینکه قیمت بالا یا پایین موویینگ باشد مهم نیست .تا زمانی که شیب تغییر نکند روند ادامه خواهد داشت . مگر اینکه شرایط بازار تغییر کند . که البته این موضوع با توجه به تایم فریم و دوره مووینگ اوریج متفاوت خواهد بود بود که درباره این موضوع در پست های بعدی بحث خواهیم کرد .

[burix]

2- مومنتم یا شتاب حرکت (تشخیص ترند یا رنج بودن بازار )

با قراردادن چند مووینگ از یک نوع با دوره های مختلف و بررسی وضعیت این مووینگ ها نسبت به هم می توان قدرت روند جاری را مشخص نمود وقتی که شیب مووینگ ها به وضوح به سمت بالا یا پایین باشد و مووینگ ها به ترتیب دوره از هم فاصله گرفته باشند یک روند با شتاب قدرتمند در بازار شکل گرفته است در این حالت به اصطلاح گفته می شود بازار در حالت ترند قرار دارد . انتخاب دوره با توجه به سیستم معاملاتی و تایم فریم متفاوت خواهد بود .
در شکل زیر قدرت و شتاب روند جاری بازار با توجه به وضعیت مووینگ ها مشخص است .







ولی چنانچه مووینگ ها بر روی هم قرار گرفته و همدیگر را قطع نمایند و ترتیب قرار گرفتن آنها منظم نباشد و شیب آنها کم و یا به حالت افقی قرار گرفته باشند با یک بازار رنج و یا روند کم قدرت و ضعیف مواجه خواهیم بود که این مطلب در تصویر زیر نشان داده شده است

[burix]

3- حمایت و مقاومت و شکست

الف : ساده ترین روش استفاده از میانگین متحرک قطع این اندیکاتور از روی نمودار خطی قیمت ( تیک چارت ) می باشد. اگر نحوه نمایش نمودار به صورت خطی باشد و یک میانگین متحرک روی نمودار ترسیم کنیم، ساده ترین سیگنال ورود و خروج قطع قیمت از روی میانگین متحرک و ورود در جهت شکست است. ( به زبان ساده یعنی هر وقت قیمت رفت بالای مووینگ بخریم و هر وقت اومد پایین مووینگ بفروشیم ) که البته با توجه به نوسانات بالای قیمت در بازار ارز این روش چندان عملی نمی باشد و قابلیت اطمینان بالایی ندارد زیرا یک روش خلاف روند است ولی معمولا شکست ها در پایان موج 5 الیوتی معتبر است که بعدا در این باره بیشتر توضیح میدم

ب : روش دیگری که برای معامله گران حرفه ای کاربرد بسیاری دارد استفاده از مووینگ اوریج به عنوان ساپورت و رزیستنس در جهت روند می باشد. از آنجا که به تجربه ثابت شده میانگین های متحرک قابلیت تغییر قیمت و عکس العمل روی بازارها را دارند، با رسیدن قیمت به یک میانگین متحرک معامله گران در برخورد میانگین متحرک و قیمت، میانگین متحرک را در صورت داشتن شیب مشخص (صعودی یا نزولی) در نقش یک حمایت یا مقاومت در نظر می گیرند و در جهت معکوس وارد بازار می شوند. در این روش باید محل برخورد قیمت با مووینگ را زیر نظر گرفت زیرا باهر بار رد شدن قیمت از مووینگ خود نقش مقاومتی و حمایتی مووینگ تغییر خواهد کردو به اصطلاح تبدیل سطوح اتفاق می افتد . بهترین کاربرد این روش استفاده در موج 2و 4 کارکشن الیوتی می باشد .

در تصویر زیر قطع شدن نمودار توسط مووینگ ساده 21 روزه با قیمت close و نقاط حمایت و مقاومت و شکست نشان داده شده است .

http://pcmbrokers.org/pcmfileupload/...4892897591.png

[burix]

4- استفاده از کراس 2 مووینگ اوریج

یکی از روش های پرکاربرد توسط تحلیل گران و تریدرها استفاده از 2 مووینگ با دوره مختلف و اسفاده از کراس این 2 مووینگ می باشد . به این صورت که هر بار مووینگ با دوره کوچکتر مووینگ با دوره بزرگتر را به طرف بالا قطع کند نشانه روند صعودی و سیگنال خرید محسوب می شود و برعکس هر گاه مووینگ با دوره کوچکتر مووینگ با دوره بزرگتر را به طرف پایین قطع کند نشانه روند نزولی و سیگنال فروش محسوب می شود . یکی از معایب این کاربرد این است که در بازار های رنج و کم نوسان سیگنال های اشتباه زیادی صادر می کند پس قبل از ورود به بازار باید از قدرت روند جاری اطمینان حاصل کنیم . این روش مبنای بسیاری از اندیکاتورها مانند MACD می باشد . در تصویر زیر سیگنال های اندیکاتور مکدی دیفالت توسط 2 مووینگ شبیه سازی شده است .

[كيانوش]

سلام در ادمه فرمايشات جنابعالي موينيگ ها اگر با شكست خط روند هم ادغام و مقاسيه شوند بهتر عمل ميكنند موينيگ 21 روزه با شيفت 5 http://www.mql5.com/en/charts/106956...l-trade?bind=1 يورو ين را انتخاب كردم چون تحليل ريزش .... موسوي را هم اينجا تاييد كنم موفق وپيروز باشيد

[burix]

مرسی کیانوش جان
فقط توجه داشته باشید که خط روند یک ابزار استاتیک هست و با تغییر قیمت ثابت می ماند ولی مووینگ ها خاصیتی که دارند داینامیک هستند یعنی با تغییر قیمت به صورت تاخیری هماهنگ میشن
به عنوان مثال در تصویری که شما قرار دادید کف آخر خودش می تونه یک خط روند جدید باشه

[hdtrader]

با موینگ اورج حتی میشه پیوتها روزانه و هفتگی رو براحتی دید

ارادتمند معامله گر با بخت و اقبال

[mohammad3463]

برای مووینگ اوریج ها کسی منبعی داره معرفی کنه ؟ ممنون

[Kazem As'adi]

سلام

سوالی دارم ؟ زیاد شنیدیم که گفته میشه ضرب آهنگ حرکتی بازار تغییر کرده در این X ماه گدشته ،و خیلی کم نوسان شده بازار ،تلورانس روزانه خیلی کم شده، بیست کندل ده پیپ طی میکنه و به یکباره یک کندل صد یا دویست پیپ میزنه و یا یک هفته بازار بد قلقی میکنه و از این دست مطالبی که عنوان میشه (( با مثال میخوام موردی را که در ذهن دارم را برای شما روشن کنم )) خوب شاهد هستیم در یک دوره 9 ماهه بازار به مووینگ بیست در تایم روزانه خوب عکس العمل نشون میده و هر زمان اون رو قطع میکنه موفق میشه حرکت خوبی را در طرف دیگر موینگ داشته باشه و یا در تصویر موینگ صد روزه و عکس العمل نیوزیلندین بعد از قطع کردن این مووینگ :



اما در بعضی موارد هم شاهد هستیم که همین مووینگ صد روزه که با کراس اون سیگنال دریافت میکنیم خیلی بد جواب میده مثل تصویر زیر :



حالا با توجه به این مورد ابتدا به ذهن میاد که ،میتوانیم دوره مووینگ آوریج را تغییر بدیم تا در این وضعیت با ضرر مواجه نشیم !!! اما مطلب اینجاست که اگر جواب بلی هست با چه معیاری تشخصی بدیم که در چه رنجی و بعد از چه اتفاقی باید تغییر بدیم دوره مووینگ آوریج را ؟؟؟ این یک ایده هست البته شایبد قبلا این ایده پردازی صورت گرفته و به جواب هم رسیده باشه که ممنون میشم با توجه به اصلاعاتی که در زمینه موینگ آوریجها دارید راهنمائی بفرمائید.
همچنین متوجه شدم جدای از مووینگ آوریجای که به صورت پیش فرض در متاتریدر داریم ،از مووینگ آوریجای دیگر هم میتوان بهره برد ،لذا میخواستم اگر امکانش هست در این مورد هم راهنمائی بنمائید و در نهایت در تحقیقی که داشتم متوجه شدم میتوان با استفاده از هوش مصنوعی و منطق فازی و مواردی دیگر برای بدست آوردن مووینگ آوریجا اقدام کرد که اگر اهنمائی بفرمائید ممنون میشم


موفق باشید