مقاله: اعتبار سنجی و تبادل نظر در مدل های قیمتی و تکرار آنها برای استفاده در ترید

[Jabalameli]

سلام

با توجه به این که یکی از هموطنان عزیز اخیرا اقدام به آموزش داده کاوی و کار با spss به هدف بهره گیری از شبیه سازی برای تخمین حرکت آتی بازار نموده اند بنده هم به سهم خود انجام وظیفه نموده و این تاپیک را به هدف اعتبار سنجی و تبادل نظر روی مدل های قیمتی و تکرار ( شبیه سازی حرکت آتی ) آنها برای استفاده در ترید ایجاد می نمایم تا در این امر مهم حداقل سهمی از وظیفه مشارکت را به پاس ایشان و ارتقای سطح تریدری خود و هموطنان عزیز داشته باشم.
مجددا یاد آور میشوم که این مبحث تنها بر روی آمار و احتمالات و نقش ان در رخداد های بازار تمرکز دارد و خود میتواند در طراحی یا مدیفای سیستم های معاملاتی قوی و سودمند نقش بزرگی را عهده دار شود.

[Jabalameli]

ابتدا خاطر نشان میکنم که تمامی تصاویر و مثالهای ارائه شده تنها جنبه پژوهشی داشته و به هیچ عنوان نه بازار خاصی برای فعالیت پیشنهاد میشود و نه جنبه سیگنال و پیشنهاد معاملاتی دارند

مدل این پست مربوط به GBP/USD تایم 4 ساعته میباشد که قیمت در محدوده باکسی که مشخص شده ( باکس سبز رنگ ) از سال 2011 تاکنون 128 بار با میانگین تشابه 87% رخ داده است که شبیه ترین مدل با تشابه 94% مربوط به 7 الی 15 فبریه سال 2013 می باشد.
بنده با ویرایش تصویر ( بریدن و چسباندن در محل قیمت جاری ) انتظار حرکت آتی قیمت را مشخص نمودم. که می تواند به نحوی در کیفیت معاملات و تحلیلها مفید باشد.

هیچ کدام از این صحبتها بدون مشارکت علاقه مندان کوچکترین ارزشی نخواهد داشت و بنده میتوانم مانند قبل به صورت انفرادی در این زمینه ادامه دهم. پس لطفا با مشارکت خود و طرح ایده و پیشنهادات و صحبتهای چالشی به این تاپیک و مبحث ارزش دهیم. پیشرفت در کار گروهی هست.

[Mehrdad]

با عرض سلام و ارادت
بنده داشتم در مورد مدل شبیه سازی و ارتباط اون با بازار تبادلات ارزی و اینکه این علم چطور میتونه به ما در ترید هامون کمک کنه تفکر میکردم که شما با این تاپیک و مثال روشن و واضحتون جواب سوالاتم را دادید....
تمام علم تکنیکال و فاندامنتال در واقع به نحوی میخواهند آینده بازار را پیش بینی کنند....
علم تکنیکال علم خامی است که به بررسی یک سری الگوها (اعم از کلاسیک ،هارمونیک ،قوانین موج و....)میپردازد و با آموزش آنها میتوانیم در مورد الگوهایی که در حال حاضر در بازار شکل گرفته اظهار نظر کنیم ،این الگوها خوب البته همیشه جواب نمیدهند و برای نتیجه گرفتن بهتر از بازار باید رفتار حرکتی اون جفت ارز یا سهام برای معامله گر روشن باشه تا بتونه با ربط دادن این الگوها با رفتار ذاتی جفت ارز آینده را پیش بینی کنه.فرض کنیم ما داریم موج شماری میکنیم و تشخیص دادیم الان تو موج 4 هستیم خوب برای اهداف موج 4 نسبت های مختلفی وجود داره که اگر ما بخواهیم انتهای موج 4 را مشخص کنیم تا در اون قیمت برای خرید اقدام کنیم یک راه مطمئن آشنایی با رفتار شناسی جفت ارز هست که بدونیم در گذشته موج 4 در این جفت ارز بیشتر در چه نسبتی تشکیل شده ...یا میتوانیم تحلیل زمانی انجام داده و قیمت را از نظر پیش بینی یک بعدی به پیش بینی دو بعدی سوق داده و نقطه ی کلاستر موج 4 را مشخص کنیم...
بنده چون تکنیکالی بازار را تحلیل میکنم همیشه با یک مشکل مواجه بوده ام و ان هم بعد سوم نمودار هاست که شامل حجم معاملاتی میباشد و کمتر کسی در تحلیل خودش ازش بهره میبره مگر اینکه شخص هم فاندامنتالی و هم تکنیکالی به تحلیل بپردازه یا اینکه بروکر امکاناتی داشته باشه که در لحظه حجم معاملاتی را روی جفت ارز نشون بده....
از مطالب گفته شده حداقل در مورد تحلیل تکنیکال این موضوع روشن میشه که این علم چیزی جز بررسی تشابه حرکتی در گذشته (آمار)و ربط دادن این تشابه ها به حرکات آینده و پیش بینی ان(احتمال رخداد الگوها) نیست...به شخصه بازار را چیزی جز آمار و احتمال نمیدونم...
سخن کوتاه اینکه با مثال شما کلا دریچه ی جدیدی به روی بنده باز شد و افکار و چالش های جدیدی در ذهنم به وجود آمد به نظرم این نوع نگاه به بازار و ریز شدن در گذشته و اعتبار سنجی رفتار حرکتی بسیار زیاد میتواند به تریدر کمک نماید و درصد موفقیت ترید هایش را بالا ببرد ...فقط موندم با اهمیت این موضوع چرا تا به حال کسی در این مورد دست به آموزش و ابراز نظر نپرداخته است ؟!!بنده به شخصه سرا پا گوش چشم خواهم شد و پیگیر این تاپیک و تاپیک آموزش این نرم افزار خواهم بود و در همین جا از شما دو عزیز به زعم خودم تشکر مینمایم...
البته از نظر روانشناسی ترید با یک موضوعی مشکل دارم و اون هم اینکه هر ترید و هر موقعیت بازار یک موقعیت منحصر به فرد است و هیچ کس نمیتواند آینده را پیش بینی کند و پیش بینی آینده تنها باعث ایجاد توقع در رفتار حرکتی جفت ارز خواهد شد و این توقع از بازار باعث رفتار و عکس العمل هایی در تریدر خواهد شد که در نهایت منجر به شکست او خواهد شد..
معهذا در مرحله اول سعی میکنم این علم را بیاموزم و در حد توان خود در کنار شما باشم و مشارکت نمایم و در نهایت در مورد اون بحث روانشناسی هم با همدیگر موضوع را به چالش خواهیم کشید تا ایرادات بنده و امثال من در این زمینه مرتفع گردد....
پوزش از اینکه بحث به درازا کشید و تشکر از شما به خاطر زحمتی که قبول فرموده و تجربیات خودتان را به اشتراک میگذارید ...
پیروز و سربلند باشید

[Jabalameli]

سلام مهرداد جان

خوشحالم که مبحث مورد توجه واقع شده و امید به مفید بودن آن برای خود را دارید. این که چرا تا کنون این مبحث به صورت عمومی در ایران ارائه و دنبال نشده شخصا دلیلش را فقط عدم آمادگی و پختگی جامعه فعال میدونم، که نتها مباحث آماریِ تکنیکی تخصصی بلکه تمام جنبه های مرتبط با اتو تریدینگ بازار های مالی در ایران اصلا شناخته شده نیستند و تنها چیزی که به عنوان اتوتریدینگ در ایران شناخته شده اندیکاتور و اکسپرت هست، اتوتریدینگ خود یک شاخه و زمینه وسیع بازار های مالی هست. مثالی برای عدم آمادگی و پختگی جامعه فعال در ایران میتواند تفاوت استقبال و مشارکت هموطنان بین تاپیک های ارائه سیستم معاملاتی و یا ارائه سیگنال با همین مدل تاپیک باشد، این موضوع کاملا شفاف هست که اگر این تاپیک اسمی از ارائه سیستم و یا ارائه سیگنال در آن بود تا کنون چندین برابر بازدید کننده و پستهای مشارکتی و پرسشی و پیگیری درش درج شده بود ولی هر چند که این تاپیک خود میتواند دریچه ای جدید و معتبر برای دیدگاه متفاوت به بازار باشد ولی همانطور که انتظار داشتم مورد استقبال شایانی قرار نگرفت. به هر حال بنده ادای دین خود را به جا می آورم تا در آینده حداقل پیش خودم رو سفید باشم.

چیزی که همیشه پایدار خواهد ماند بلد بودن ماهی گرفتن است و نه ماهی فروش. بگذریم . . . . . .

مهرداد جان در پاراگراف آخر راجع به روانشناسی ترید مطلب خیلی مهمی را بیان کردید که اهمیت فراوانی در این گونه مباحث برای تریدر دارد. توجه داشته باشید که درست است که هر حرکت در بازار منحصر بفرد است و با تلاش برای پیشبینی حرکت آتی قیمت تنها پیش داوری و انتظاری کاذب برای تریدر احتمالا به وجود خواهد آمد که این خود برگترین عامل شکست معاملات می باشد ولی به این هم توجه فرمایید که در پست قبلی بنده دقیقا چه چیزهایی گفته شد : قیمت در محدوده باکسی که مشخص شده ( باکس سبز رنگ ) از سال 2011 تاکنون 128 بار با میانگین تشابه 87% رخ داده است که شبیه ترین مدل با تشابه 94% مربوط به 7 الی 15 فبریه سال 2013 می باشد.
بنده با ویرایش تصویر ( بریدن و چسباندن در محل قیمت جاری ) انتظار حرکت آتی قیمت را مشخص نمودم. که می تواند به نحوی در کیفیت معاملات و تحلیلها مفید باشد.

تکرار میکنم : از سال 2011 تا کنون 128 بار قیمت چنین مدلی را ساخته که همگی 87% با یکدیگر مشابه و منطبق بوده اند و از طرفی شبیه ترین مدل در ماه فبریه 2013 رخ داده که 94% تشابه و تطابق دارد پس با رسم ادامه مدل، تریدر تنها یک نقشه راه برای مسیر معاملات خود ترسیم کرده است و این به آن معنا نیست که این خود یک سیگنال معاملاتی ست، بلکه یک گام جلو تر بودن تریدر نسبت به دیگران است که با علم به این مدل رخ داد امکان اخذ تصمیم صحیحتر در معاملات خود را فراهم میآورد.

مثلا در همین مثال تصویری بالا زمانی که تریدر از این مدل و اعتبار رخداد آن مطلع باشد با یک تریگر ورود در تایم پایین تر یعنی 1 ساعته که میتواند شکست سطح یا واکنش به دیگر سطوح و یا حتی بیگ بن خودمان باشد اقدام به ترید کند و با داشتن چنین سیاست تریدری چون همیشه مناسب ترین و معتبر ترین پوزشینهای بازار را نسبت به پوزیشن های مشابه دیگر که از نظر دیگر تکنیکها یکسان هستند را می بیند و اقدام به معامله میکند پس نسبت به قبل پوزیشن های موفق تر معتبر تری خواهد داشت. و این یعنی ترید با آرامش و اطمینان در بلند مدت که همان لذت تریدری ست.

[Jabalameli]

برای تکمیل گفته های بالا عرض میکنم که فرض بگیرید یک ترید در بین آیتم های معاملاتی که همیشه در حال پیگیری و ارزیابی آنها هست سه موقعیت معاملاتی را بر اساس سیستم خود یا الگوهای کلاسیک هارمونیک مناسب تشخیص میدهد، حال اگر بخواهد هر سه موقعیت را وراد شود هم از نظر اعمال مدیریت سرمایه متحمل فشار بیشتر میگردد و هم با آور ترید از نظر روانی تحت تاثیر قرار میگیرد ولی اگر تریدری زمانی که سه موقعیت مناسب را شناسایی کرد سپس با این سبک مدل برداری آماری تنها موقعیتی را برای ترید انتخاب کند که مطابق با مدل حرکتی قیمت باشد و صبر کند تا تریگر مورد نظرش در همان راستا صادر گردد قطعا هم میتواند با حجم مطمئن تر و مفید تر و هم بدون اور ترید و مضرات روانی آن ترید کند.

[Jabalameli]

این هم مثالی جاری برای ترید با این سبک تکنیک آماری، در همین آیتم معاملاتی در یک تایم پایین تر یعنی 1 ساعته چنین تریگری میتواند سطح ورود به معامله باشد. یعنی تریدر صبر کند تا شبیه سازی مدل در عمل واقعا به مسیر مورد انتظار حرکت کند آنگاه با شکست سطح میتواند معامله ای مطمئن تر نسبت به موقعیت های مشابه دیگر آیتم های معاملاتی در همان زمان داشته باشد.

ابتدا خاطر نشان میکنم که تمامی تصاویر و مثالهای ارائه شده تنها جنبه پژوهشی داشته و به هیچ عنوان نه بازار خاصی برای فعالیت پیشنهاد میشود و نه جنبه سیگنال و پیشنهاد معاملاتی دارند

مدل این پست مربوط به GBP/USD تایم 4 ساعته میباشد که قیمت در محدوده باکسی که مشخص شده ( باکس سبز رنگ ) از سال 2011 تاکنون 128 بار با میانگین تشابه 87% رخ داده است که شبیه ترین مدل با تشابه 94% مربوط به 7 الی 15 فبریه سال 2013 می باشد.
بنده با ویرایش تصویر ( بریدن و چسباندن در محل قیمت جاری ) انتظار حرکت آتی قیمت را مشخص نمودم. که می تواند به نحوی در کیفیت معاملات و تحلیلها مفید باشد.

هیچ کدام از این صحبتها بدون مشارکت علاقه مندان کوچکترین ارزشی نخواهد داشت و بنده میتوانم مانند قبل به صورت انفرادی در این زمینه ادامه دهم. پس لطفا با مشارکت خود و طرح ایده و پیشنهادات و صحبتهای چالشی به این تاپیک و مبحث ارزش دهیم. پیشرفت در کار گروهی هست.

[Mehrdad]

با سپاس از توضیحات مفید شما
ما معمولا در نمودارها به دنبال انواع الگوها و سطوح مهم و ...میگردیم و سعی میکنیم چیزی که خودمان برداشت کردیم را به چارت تحمیل کنیم و اکثرا هم مشاهده کرده ایم که دوستان در تحلیل های خود با نشان دادن مسیر آینده قیمت سعی در تسلط و تحکم بر چارت را دارند ....
اینگونه که بنده از مطالب شما متوجه میشوم ما تنها بر اساس فراوانی داده ها در گذشته به انحراف معیاری برای چارت دست پیدا خواهیم کرد که این انحراف معیار رفتار حرکتی را درآینده با درصد بسیار بالایی پیش بینی مینماید ،لازم به ذکر است که این علم در علوم آماری بسیار گسترده و مورد اطمینان است و کاربردهای فراوانی دارد ...
مهم تر اینکه ما بعد از اینکه احتمال رفتار قیمت را در آینده بر اساس داده های گذشته به دست آوردیم باز هم نظر آماری خود را به چارت تحمیل نمیکنیم و منتظر تریگر مناسب میمانیم و یا از سیستم معاملاتی و لبه ورودی خودمان برای ترید سیگنال میگیریم و در صورت صادر شدن سیگنال معاملاتی با آرامش و تصلی خاطر بیشتر به پوزیشن گیری میپردازیم و به قول احسان عزیز به افق خیره میشویم تا لطف الهی کار خودش را بکند و ما را در پلن مدیریت سرمایه با فراغ بال بیشتر به جلو ببرد....
حتی تصور این موضوع هم خواب را از چشم ادم میگیرد...
بیصبرانه منتظر ادامه مطالب مفید شما خواهم بود...
فعلا در صدد نصب برنامه هستیم تا بعد مشارکت هم به منظور یادگیری و کسب تجربه و پاسداشت زحمات شما انجام دهیم...
اگر ممکن است کمی در مورد فراوانی داده های این سیستم توضیح دهید به نحوی که در علم آمار باید داده های از گستردگی مناسب برخوردار باشند تا بتوان به نتیجه ای که از آنها به دست میآید اطمینان کرد در این سیستم از چه گستره ای از داده های قیمتی در گذشته باید استفاده کنیم تا اطمینان اماری لازم را برخوردار باشد ؟
ارادتمند شما...

[polino]

سلام خدمت دوستان گل بخصوص احمد رضا و مهرداد عزیز

بدلیل مشکل مخابرات و قطع کابل تلفن دو روز از دنیا بی خبر بودم و الان این تاپیک و تاپیک زیبای داده کاوی رو دیدم . خوراک مغزی بنده رو برای ماه ها تامین کردین . انشاالله باز در کنار هم، کاری زیبا و دلچسب انجام دهیم.

[alishm]

سلام تشکر و هیجان مرا برای شروع این تاپیک پذیرا باشیدامیدوارم ضمن تسریع در پیشبرد این موضوع روانی و بیان ساده را همراه با مثال چاشنی کنیداز وقت و انژی که برای تمامی ما مشتاقان میگزارید سپاسگزارم

[Jabalameli]

با سپاس از توضیحات مفید شما
ما معمولا در نمودارها به دنبال انواع الگوها و سطوح مهم و ...میگردیم و سعی میکنیم چیزی که خودمان برداشت کردیم را به چارت تحمیل کنیم و اکثرا هم مشاهده کرده ایم که دوستان در تحلیل های خود با نشان دادن مسیر آینده قیمت سعی در تسلط و تحکم بر چارت را دارند ....
اینگونه که بنده از مطالب شما متوجه میشوم ما تنها بر اساس فراوانی داده ها در گذشته به انحراف معیاری برای چارت دست پیدا خواهیم کرد که این انحراف معیار رفتار حرکتی را درآینده با درصد بسیار بالایی پیش بینی مینماید ،لازم به ذکر است که این علم در علوم آماری بسیار گسترده و مورد اطمینان است و کاربردهای فراوانی دارد ...
مهم تر اینکه ما بعد از اینکه احتمال رفتار قیمت را در آینده بر اساس داده های گذشته به دست آوردیم باز هم نظر آماری خود را به چارت تحمیل نمیکنیم و منتظر تریگر مناسب میمانیم و یا از سیستم معاملاتی و لبه ورودی خودمان برای ترید سیگنال میگیریم و در صورت صادر شدن سیگنال معاملاتی با آرامش و تصلی خاطر بیشتر به پوزیشن گیری میپردازیم و به قول احسان عزیز به افق خیره میشویم تا لطف الهی کار خودش را بکند و ما را در پلن مدیریت سرمایه با فراغ بال بیشتر به جلو ببرد....
حتی تصور این موضوع هم خواب را از چشم ادم میگیرد...
بیصبرانه منتظر ادامه مطالب مفید شما خواهم بود...
فعلا در صدد نصب برنامه هستیم تا بعد مشارکت هم به منظور یادگیری و کسب تجربه و پاسداشت زحمات شما انجام دهیم...
اگر ممکن است کمی در مورد فراوانی داده های این سیستم توضیح دهید به نحوی که در علم آمار باید داده های از گستردگی مناسب برخوردار باشند تا بتوان به نتیجه ای که از آنها به دست میآید اطمینان کرد در این سیستم از چه گستره ای از داده های قیمتی در گذشته باید استفاده کنیم تا اطمینان اماری لازم را برخوردار باشد ؟
ارادتمند شما...

مهرداد جان اگر اجازه دهید این موضوع را در تاپیک آموزش spss modeler که تاپیک اصلی کاربرد این نرم افزار هست ادامه و دنبال کنیم

[مهدی اف ایکس]

با توجه به اینکه تاپیک مربوط به داده کاوی با IBM spss modeler ادامه پیدا نکرد و ما به مبحث اصلی یعنی گزارش آماری از وقوع احتمال کندلها نرسیدیم در صورت امکان

ادامهء بحث را در تاپیک خودتان بصورت مثالهای کاربردی بفرمائید . البته با محوریت ادامهء بحث .

با تشکر از جناب آملی