آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

[PCMAnalyst]

فصل ششم: قواعد ورود به معامله و سیستم معاملاتی شخصی تان

چهار چرخه اصلی بازار

" هر چرخه بازار نیاز به رویکردی متفاوت از جانب سیستم معاملاتی شما دارد"

این جمله بدان معناست که سیستم معاملاتی شما می بایست طوری تعبیه شده باشد که برای هر قسمت بازار قواعد و قوانین مشخص ، دارا باشد و صرفاً برای یک چرخه از بازار طراحی نشده باشد که با تغییر چرخه سیستم دچار نقصان شود


چهار چرخه بازار عبارتند از:

1. روند دار: یک بازار به طور پیوسته در یک جهت حرکت میکند ، صعودی یا نزولی
2. تجکیم Consolidation : زمانی که قیمت در یک بازه زمانی ، بین مقاومت و حمایت خاص حرکت میکند در این حالت بازار اصولاً به صورت یک خط افقی در می آید
3. خروج از تجکیم
4. اصلاح: برگشت های سریع و کوتاه قیمت در طول یک روند

نکته کلیدی: خیلی از معامله گران از نظریه امواج الیوت استفاده میکنند ، که تشخیص نادرست چرخه بازار چه توسط الیوت یا دیگر تکنیک ها ممکن است برایتان گران تمام شود پس تجربه در بازار بهترین آموزگار شماست

[PCMAnalyst]

فصل ششم: قواعد ورود به معامله و سیستم معاملاتی شخصی تان

"بهترین دوست انسان ، سگ اوست"

برای یک معامله گر هم بهترین دوست ، او سیستم معاملاتی است . اگر برای ایجاد یک سیستم سودآور ، وقت و هزینه زیادی صرف کرده اید ، مزد زحماتتان را با سود مداوم خواهید گرفت ، پس جای برای نگرانی نیست و می بایست با تمام قوا ، پیش رویی نمائید

نکته کلیدی: سمت راست نمودار ، ناشناخته ترین قسمت آن است که تلاش برای پیش بینی بازار ، کاری بیهوده است پس اگر کسب توانایی برای تشخیص چرخه های بازار ، وقت زیادی را از شما گرفت ، خود را سرزنش نکنید.

[PCMAnalyst]

فصل هفتم: قوانین تنظیم حد ضرر

" راه اصلی برای کنترل ریسک معامله ، تنظیم حد ضرر مناسب است"

حد ضرر ابزاری کاربردی در مدیریت ریسک است و طرح یک برنامه ریزی درست ، هنر محسوب میشود

حد ضررها باید دو حالت را رعایت کنند:

1. حد ضررهایتان نباید آنقدر به ثیمت جاری نزدیک باشد که مرتب از بازار خارج شوید
2. نباید به حد ضرر آزادی بیش از حد بدهید

راه حل این است که روشی پیدا کنید تا تعادلی بین این دو هدف برقرار شود و بر اساس توان بازار عمل کند به عبارتی:

" نقشه های حد ضررتان باید طوری طراحی شده باشد که به معامه تان اجازه ی نفس کشیدن و قدرت نوسان را همراه با فراز و نشیب های طبیعی بازار ، بدهد"

[PCMAnalyst]

فصل هفتم: قوانین تنظیم حد ضرر

"اگر ابتدا وارد معامله شوید و سپس در مورد خروج فکر کنید ، در حقیقت در حال رقصیدن با شیطان هستید"

ارزش حد ضرر قبل از ورود به بازار باعث میشود ما از ریسک های مختلف که در بازار وجود دارد محافظت شویم ( تعدادی از آنها در زیر لیست شده اند ) و بدون تاثیر احساسات ، بهترین خروج را برای آن تخمین بزنیم

1- ریسک معامله
2- ریسک بازار
3-زریسک مارجین
4-ریسک نقدینگی
5- ریسک شبانه
6- ریسک فراریت

ریسک در بازارها و کسب و کارها اجتناب ناپدیر است پس مدیریت احتمالات یک هنر است

[PCMAnalyst]

فصل هفتم: قوانین تنظیم حد ضرر

توضیحاتی خلاصه از ریسک های مطرح شده در پست شماره 34#

1- ریسک معامله :
ریسک محاسبه شده برای هر معامله توسط حجم معامله (لات سایز Lot Size ) قابل تنظیم هست و می توان گفت این تنها ریسکی است که می توانید کنترل کنید . به یاد داشته باشید بیشتر از دو درصد سرمایه اتان را روی هر معامله ریسک نکنید

2- ریسک بازار:
ریسک ذاتی حضور در بازار گفته میشود و ما کنترلی بر روی این نوع ریسک نداریم. این ریسک شاامل تمام ریسک های ممکن در بازار میشود. این ریسک باعث میشود حد ضرری که دقیق محاسبه کرده اید را به مقداری خیلی بیشتر افزایش دهد . این ریسک حادثه های فاحعه بار جهانی را شامل میشود.

3- ریسک مارجین:
این ریسک وقتی که میتوانید تمام موجودی حساب را ضرر کنید وجود دارد چرا که از اعتبار اهرمی استفاده میکنید.اگر معامله به سمت ضرر شما حرکت کند به کارگزار بدهکار میشوید

[FundTrader]

فصل هفتم: قوانین تنظیم حد ضرر

4- ریسک نقدینگی :
وقتی میفروشید و خریداری نیست ، تجربه تلخ ریسک نقدینگی را خواهید داشت ، این ریسک می تواند از یک حادثه در بازار به وجود آید یا تشدید شود همانند فاجعه فرانک که در برابر اکثر ارزها بیش از 50 درصد تقویت شد.که فروشندگان و خریداران که عمده آنها پروایدرها و بانک ها طرف تسویه بودند نقد نمیکردند و باعث شد حساب خیلی از افراد به سوی کال مارجین پیش برود

5- ریسک شبانه :
به طور کلی ریسکی که معامله گران در مواقع بسته بودن بازار متحمل می شوند ، میباشد. اتفاقات غیر منتظره میتواند حین بسته بودن بازار رخ دهد که منجر به ایجاد جهش های قیمتی در خلاف روند می شود ( ایجاد گپ ها در اول هفته برای بازار ارز که روز شنبه و یکشنبه تعطیل میباشد ، یا شکاف های قیمتی در بازار سهام ایران که در تایم های غیر اداری تعطیل میباشد )

6- ریسک فراریت:
یک بازار پر نوسان ممکن است شما را بارها از معامله خارج کند و ضرر قابل توجهی وارد کند .دارایی های پر ریسک که دامنه نوسان بیشتری را دارا هستند باعث افزایش ریسک فراریت میشوند بعضا بازارهای دیگری همچون طلا که دارایی ایمن در کالاها محسوب میشود دارای نوسانات زیادی هست


ریسک در بازارها اجتناب ناپذیر و مدیریت احتمالات هتر است و این مباحث به خاطر ترسیدن از ریسک بیان نشده است بلکه ما را برای هر اتفاقی آماده میکند و از قبل پلان ها و سناریو های مختلف را در نظر بگیریم

[FundTrader]

فصل هفتم: قوانین تنظیم حد ضرر

عتوان حد ضرر عموماً زیر مجموعه ی سر فصل سیستم معامله است. خروج های ما بایست با دقت با ورودی هامون متناسب باشد ، که این مهارت با افزایش تجربه ارتقاء می یابد.

انواع مخالف حد ضرر وجود دارد که هفت مدل ارزشمند آن را بیان میکنم:

1- حد ضرر اولیه :
حد ضرری که در شروع معامله تان تنظیم میکنید.ان حد ضرر قبل از ورود به بازار شناسایی میشود که به علاوه حد ضرر اولیه برای محاسبه حجم معامله تان نیشر استفاده میشود .

2- حد ضرر شناور :
همانطور که بازار جلو می رود با آن حرکت می کند.این حد ضرر وقتی بازار در جهت معامله شما حرکت میکند باعث تضمین سودتان می شود

3- حد ضرر مقاومت :
این نوعی از حد ضرر شناور است که در روندها اسفاده می شود. این حد ضرر دقیقاً در نقطه پایان اصلاح در روند قرار می گیرد.

4- حد ضرر شناور سه میله ای :
این حد ضرر در روندی استفاده میشود که به نظر میرسئ شتاب حرکت خود را از دست داده و در اینجا انتظار برگشت در روند دیده می شود

5- حد ضرر شناور شناور یک میله ای:
وقتی قیمت به منظقه هدف رسید ، از این حد ضرر استفاده کنید. همچنین در نقطه سر به سر هستید و میخواهید در سود قفل شوید استفاده کنید.

6- حد ضرر خظ روند :
از خظر روندی که در پایین یک روند صعودی یا در بالای قله یک روند نزولی قرار داده شده است ، استفاده کنید. می توانید وقتی که قیمت در سمت مخالف خط روند بسته شد ، خارج شوید

7- حد ضرر کانال برگشتی :
این حد ضرر خیلی شبیه به حد ضرر خط روند هست با این تفاوت که یک کانال واضح بین بالا و پایین یک روند شکل می دهد و معمولاً نمایانگر عرض کانال روند است. قیمت بایست خارج از کانال بسته شود تا حد ضرر شما فعال گردد


شخصا شماره یک تا پنج را به عنوان استراتژی خروج در نظر میگیرم و در پلان معاملاتی ام به صورت کامل مکتوب شده موجود هست.

[FundTrader]

کم کم تلاش میکنم مطالب از مفاهیم و تعاریف به حالت ها و مثال های عملی تشریح کنم.

شما برای مشاهده انواع حد ضرر ها و کاربرد آنها ، میتوانید کورسهای جیمی جانسون و رابرت ماینر را مشاهده کنید.

از مطالب استفاده کنید و سوالات خودتون حتماً بپرسید ، چرا که بعد از پنجاه روز اتی دیگه تا یکسال حداقل تاپیک اموزشی نخواهم داشت و به سوالات غیر تریدری ( یعنی روند عرضه و تقاضا دارایی ها ...) پاسخ نخواهم داد. دیگه خسته شدیم از این روال ، اگر نگاه کنید 2600 پست فقط با این یوزر ارسال نمودیم و خیلی تاپیک های آموزشی ر ایجاد نمودیم. متاسفانه دوستان بیشتر خواهان یک استراتژی هستند که عمل کلیک بای و سل راحت باشه و پول خارج بشه . یعنی انتظار پول بی تلاش دارند که چنین چیزی وجود نداره و نخواهد داشت مگر شانس درب خانه اتون بزند.

این مدت اخیر تحلیل های که گذاشتم چند درصد فیل شده؟ خوب از هر تحلیل و سناریو حداقل 5 درصد طبق مدیریت سرمایه کلاسیک قابل بهره برداری بود ، یعنی هر ماه بالای این مقدار شما قادر به سود کردن بودید ، خوب این لازمه کشف روند عرضه و تقاضا است علاوه بر نقاط ورد و خروج...

[AmiR.HJ]

خیلی ممنون خلیل جان
تاپیک های آموزشی بسیار عالیست
---
در مورده انواع حدضرر که توضیح دادید ، اماکان داره مورده 4و5 رو بیشتر توضیح بدید
در مورده بقیه سابقه برخورد و استفاده داشتم اما این دو مورده رو متوجه نشدم

سپاس

[FundTrader]

خیلی ممنون خلیل جان
تاپیک های آموزشی بسیار عالیست
---
در مورده انواع حدضرر که توضیح دادید ، اماکان داره مورده 4و5 رو بیشتر توضیح بدید
در مورده بقیه سابقه برخورد و استفاده داشتم اما این دو مورده رو متوجه نشدم

سپاس

س
لام امیر جان

چشم برادر حتماً توضیح خواهم داد ف به زودی یک تاپیک پرسش و پاسخ ایجاد میکنم که سوالات این بخش را در آنجا مطرح کنید

[ehsanhamidi]

س
لام امیر جان

چشم برادر حتماً توضیح خواهم داد ف به زودی یک تاپیک پرسش و پاسخ ایجاد میکنم که سوالات این بخش را در آنجا مطرح کنید

سلام خسته نباشین اگه امکانش هست یک منبع کامل در مورد ریسک و مدیریت سرمایه بصورت کاربردی معرفی کرده یا لینکشو بذارین ،ممنون میشم. با تشکر

[AmiR.HJ]

منابع زیادند
یکیش

کتاب

[FundTrader]

منابع زیادند
یکیش

کتاب

این تاپیک دقیقاً برگرفته از نوشته های بنت مکدوول هست . حالا با تجربیات شخصی هم قاطی میشه جدیداً...

[FundTrader]

نکاتی در مورد حد ضررها

1- حد ضررها نبایست بر اساس مقدار دلخواه دلاری که راضی به از دست داددن آنها هستید باشند ، بلکه بر اساس عملکرد حال بازار میبایست تنظیم گردد

2- اگر ازجد ضرر استفاده نکنید یا پایبند به ان نباشید ، در یک معامله بازنده به دلیل اینکه ضرر خیلی است از نظر احساسی توانایی خروج از بازار ندارید ، در حقیقت شما با آن معامله ازدواج کردید

3- اگر برای برگشت یک معامله آرزو و دعا می کنید ، خوب معامله نکنید و به مطالعه بیشتر بپردازید و بعد از طی این مراحل باز این روال ادامه داشت شاید شما برای کار در بازار ساخته نشده اید و بایست واقع بینانه رفتار کرد و ان را رها کنید

[FundTrader]

نکاتی در مورد حد ضررها

4- برای برخی بازارها بهتر است که در عمل وقتی معامله تان باز است حد ضرر نگذارید چرا که برخی از بازیگران بزرگ بازار قادر به مشاهده حد ضررها هستند و اگر تعداد کافی معامله گران حد ضرر را در سطحی قرار داده باشند سعی خواهند کرد آنها را از مارکت خارج کنند . این به این منظور است از قبل حد ضرر شما مشخص هست اما صرفاً در سیستم ست نشده است و به یاد داشته باشید ریسک فراریت و نقدینگی ممکن است به تمام حساب شما ضرر وارد کند پس میبایست مقدار معینی از سرمایه را فقط وارد حساب معاملاتی خود کنید.

5- هیچ وقت به دلایل احساسی حد ضررتان را جابه جا نکنید ، مخضوضاً وقتی که این حد ضرر اولیه شما میباشد ، میبایست بر اساس استراتژی های مشخص و مکتوب شده در پلان معاملاتی خود رفتار کنید

6- سعی کنید حد ضررتان را بر اساس همان چارچوب زمانی ( تایم فریم ) که معامله می کنید تنظیم کنید . استفاده از روش هی دوال تایم فریم و غیره برای ورود و خروج بازار زمانی بهره ببرید که تجربه کافی کسب نمودید و به سود مستمری دست یافتید