از محاسبات مدیریت سرمایه تا استراتژیهای آن

[سپهر]

با سلام
در این تاپیک قصد دارم از دوستان حرفه ای در زمینه مدیریت سرمایه تقاضا کنم محاسبات مدیریت سرمایه را بوسیله مثالهای ریاضی و ترجیحا نمونه های تصویری از مبتدی تا پیشرفته آموزش داده و محدودیتهای بر سر راه عملیاتی شدن آنها شفاف سازی شده سپس امکان تعریف وابستگی در متغیرهای آنرا در موقعیتهای مختلف معاملاتی مورد بررسی قرار دهیم .
از اساتید و با تجربه ها تقاضا میکنم به پربار کردن تاپیک کمک کنن.

برای شروع بحث ابتدا با یک سوال شروع میکنیم
1. ایلیا یک حساب 2000 دلاری دارد . او با تحلیلهای خود یک موقعیت معاملاتی با ریسک به ریوارد 1 به 2 را در جفت ارز یورو دلار شناسایی کرده است . حد ضرر وی 25 پیپ و حد سود 50 پیپ در دوطرف پوزیشن قراردارد . الف) اگر او بخواهد 4 درصد از سرمایه خود را به خطر بیاندازد چه لاتی برای معامله خود انتخاب کند ؟ ب) ایلیا میخواهد فرمولی داشته باشد که با دادن مقدار ریسک بمقدار عدد a% و میزان حد ضرر بصورت پیپ (پیش فرض همان جفت ارز می باشد) حجم اردر خود را مشخص نماید شما چه فرمولی به وی پیشنهاد می دهید ؟

داستان ایلیا ادامه دارد ...زندگی سخت است ولی تو از آن سخت تری . پس با سختی , بر سختی خود پیروز شو

[bhz67]

سلام
بنده به شخصه از این برنامه و فرمول درصد ثابت اون استفاده میکنم .....

میزان سرمایه
درصد ریسک
و میزان استاپ
مورد نظر رو داده و لات مناسب رو بگیرید......


برنامه مدیریت سرمایه


موفق باشید.......

[سپهر]

سلام عزیز
ضمن تشکر از مشارکت شما لطفا درمورد تبهای برنامه ارسالی توضیحاتی ارائه نموده و بفرمائید جواب مسئله در نرم افزار چند می باشد .

لازم به تذکر است در اینجا هدف تشریح نحوه محاسبه نرم افزار است و میخواهیم در ادامه با مشارکت دوستان ایده ها و ابتکاراتی برای بهینه سازی استراتژیهای رایج در مدیریت سرمایه از طریق دخل و تصرف در فرمولها داشته باشیم

کماکان منتظر جواب مسئله هستیم

زندگی سخت است ولی تو از آن سخت تری , پس با سختی بر سختی خود پیروز شو .

[tracer_qm]

با سلام خدمت همه عزیزان
سپهر جان از اینکه می خواهید اصول اولیه را آموزش بدهید خیلی هم عالیست ولی وقتی نرافزارهای هستند که این کار را انجام میدهند چه لزومی دارد که وقت خود را صرف جزییات آن بکنید.
مثلا اکسپرتی معرفی شده است که شما قبل از گرفتن پوزیشن خط حد ضرر و خط سود خود را و محل ورود را به آن به صورت گرافیکی می گویید و طبق مثلا درصدی از سرمایه شما ( به طور مثال 2% ) که آن را هم از قبل به اکسپرت گفته اید برایتان پوزیشن باز میکند و با تایید شما پوزیشن فعال میگردد پس دیگر لزومی به محاسبات ریاضی ندارد و شما میتوانید وقت خود را به مابقی مسایل معطوف کنید .
آرشیو اکسپرتهای دستیار تریدر

ارادتمند دوستان حمید

[سپهر]

سلام حمید جان
صحبت شما متینه منتها بحث فقط رسیدن به حجم سرمایه نیست و انشا ا.. میخواهیم با کمک دوستان به نتایج بهتری برسیم لذا ممنون میشم اگه جواب سوال بفرمائید
با تشکر

[charisma]

با سلام
در این تاپیک قصد دارم از دوستان حرفه ای در زمینه مدیریت سرمایه تقاضا کنم محاسبات مدیریت سرمایه را بوسیله مثالهای ریاضی و ترجیحا نمونه های تصویری از مبتدی تا پیشرفته آموزش داده و محدودیتهای بر سر راه عملیاتی شدن آنها شفاف سازی شده سپس امکان تعریف وابستگی در متغیرهای آنرا در موقعیتهای مختلف معاملاتی مورد بررسی قرار دهیم .
از اساتید و با تجربه ها تقاضا میکنم به پربار کردن تاپیک کمک کنن.

برای شروع بحث ابتدا با یک سوال شروع میکنیم
1. ایلیا یک حساب 2000 دلاری دارد . او با تحلیلهای خود یک موقعیت معاملاتی با ریسک به ریوارد 1 به 2 را در جفت ارز یورو دلار شناسایی کرده است . حد ضرر وی 25 پیپ و حد سود 50 پیپ در دوطرف پوزیشن قراردارد . الف) اگر او بخواهد 4 درصد از سرمایه خود را به خطر بیاندازد چه لاتی برای معامله خود انتخاب کند ؟ ب) ایلیا میخواهد فرمولی داشته باشد که با دادن مقدار ریسک بمقدار عدد a% و میزان حد ضرر بصورت پیپ (پیش فرض همان جفت ارز می باشد) حجم اردر خود را مشخص نماید شما چه فرمولی به وی پیشنهاد می دهید ؟

داستان ایلیا ادامه دارد ...زندگی سخت است ولی تو از آن سخت تری . پس با سختی , بر سختی خود پیروز شو

باید با حجم 0.32 لات معامله کند ...

حجم معامله =(ارزش دلاری هر پیپ *استاپ لاست)/(میزان سرمایه اولیه * ؟درصد ریسک )
0.32 = (10*25)/(2000*0.04)

ارزش دلاری هر پیپ تقریبا در تمام ارز ها بجر ین برابر با 10 است ...
اینم عکس ماشین حساب معاملاتی من :

[elyas361]

عزیز میشه این ماشین حساب معاملاتی را به اشتراک بگذارید؟
باسپاس

[shyazdi]

عزیز میشه این ماشین حساب معاملاتی را به اشتراک بگذارید؟
باسپاس

سلام ودرود

در آدرس زیر میتوانید از ماشین حساب آنلاین استفاده کنید و تمام محاسبات را برایتان انجام میدهد .

موفق باشید .

Forex Money Managment Calculator

[سپهر]

برای باز شدن موضوع مقداری مطلب را برای دوستانی که کمتر آشنا هستند باز می کنم و اگه جایی اشتباه کردم باتجربه ها بفرمایند
فرض کنید شما میخواهید یورو به دلار معامله کنید و در این لحظه نمودار روی 1.2515 قرار دارد شما برای خرید هر واحد یورو به دلار , در حال حاضر و همیشه یک یورو و یا معادل عددی که نمودار نشان می دهد دلار نیاز دارید یعنی 1.2515 دلار برای خرید یک واحد یورو به دلار نیاز داریم پس نمودار در محور عمودی در حال نشان دادن عددی است که شما بدلار باید بپردازید تا صاحب یک واحد یورو به دلار شوید
سراغ مسئله شماره یک می رویم در آنجا ذکر شده است که ایلیا میخواهد 4 درصد از سرمایه را به خطر بیاندازد پس وی میخواهد در صورتی که نمودار 25 پیپ افت کرد فقط و فقط معادل 2000*4% زیان کند
32000 = 0.0025/(4%*2000)

دقت کنید که واحد صورت و مخرج دلار می باشد و بدین معنی است که اگر شما 32000 دلار , یورو به دلار بخرید و تمام آنها 0.0025 دلار افت کند و استاپ شما بخورد و معامله بسته شود شما 80 دلار از دست خواهید داد .
حال با توجه به اینکه باید حجم معامله را بر اساس لات محاسبه کنیم و هر لات 100 هزار دلار است حجم بدست آمده را تقسیم بر 100000 کرده و معادل لات سایز ورود به معامله را محاسبه میکنیم که برای آسانی کار در مخرج محاسبه فوق مستقیما مقدار پیپ را در 10 ضرب می کنند .
مسئله دوم :
2. معامله اول ایلیا با خوردن حد سود بسته شد . ایلیا میخواهد در معامله دوم خود 2 پیپ اسپرد را لحاظ نموده و بعلاوه 20 درصد از سود معامله اول را بگونه ای در فرمول محاسبه حجم معامله وارد کند که بتواند سود بیشتری در صورت بسته شدن با سود نصیب خود کند و در عین حال در صورتی که استاپ لاس وی فعال شد از قید 20 درصد سود معامله قبلیش بگذرد راه حل شما چیست ؟

[سپهر]

احتمالا علت عدم پاسخگویی دوستان کامل نبودن سوال بوده
سوال را اینگونه تکمیل و پاسخ خواهم داد
معامله اول ایلیا با خوردن حد سود بسته شد .الف) ایلیا میخواهد در معامله دوم خود 2 پیپ اسپرد را لحاظ نموده وبا استاپ خوردن معامله بیش از 4 درصد از سرمایه اش را ریسک نکند . ب) وی میخواهد 20 درصد از سود معامله اول را بگونه ای در محاسبه حجم معامله وارد کند که بتواند سود بیشتری در صورت بسته شدن با سود نصیب خود کند و در عین حال در صورتی که استاپ لاس وی فعال شد از قید 20 درصد سود معامله قبلیش بگذرد در معامله جدید نیز ریسک 4 درصد و فاصله پیپی تا استاپ لاس 30 پیپ میباشد راه حل شما چیست ؟
پاسخ :
معلومات : اکوئیتی 2160 دلار , اسپرد 2 پیپ , نرخ ریسک 4درصد , فاصله تا استاپ 30 پیپ , سود معامله قبل 160 دلار

الف) برای در نظر گرفتن اسپرد در تعیین حجم باید ابتدا مقدار پیپی آنرا مستقیما با فاصله پیپی تا استاپ لاس جمع نمود تا آنرا به میزان پیپی که ریسک میکنیم اضافه کرده باشیم و سپس طبق فرمول به محاسبه حجم بپردازیم که اینگونه خواهد شد

.27=10 * 32 / 4%* 2160

ب) ایلیا میخواهد 20 درصد 160 دلار یعنی 32 دلار را بصورت کامل در معامله دوم خود ریسک کند , باید توجه داشت که وی در قسمت الف 4 درصد 160 دلار را قبلا در محاسبه حجم معامله لحاظ نموده است لذا وی تنها 25.6 دلار یعنی معادل 16 درصد 160 دلار سود را میتواند مجدد در جهت ریسک بیشتر بازدهی بیشتر خرج نماید

.08= 10*32 / 100%*25.6

Final volume .35 = .08 + .27

[farhad2010]

با سلام
در این تاپیک قصد دارم از دوستان حرفه ای در زمینه مدیریت سرمایه تقاضا کنم محاسبات مدیریت سرمایه را بوسیله مثالهای ریاضی و ترجیحا نمونه های تصویری از مبتدی تا پیشرفته آموزش داده و محدودیتهای بر سر راه عملیاتی شدن آنها شفاف سازی شده سپس امکان تعریف وابستگی در متغیرهای آنرا در موقعیتهای مختلف معاملاتی مورد بررسی قرار دهیم .
از اساتید و با تجربه ها تقاضا میکنم به پربار کردن تاپیک کمک کنن.

برای شروع بحث ابتدا با یک سوال شروع میکنیم
1. ایلیا یک حساب 2000 دلاری دارد . او با تحلیلهای خود یک موقعیت معاملاتی با ریسک به ریوارد 1 به 2 را در جفت ارز یورو دلار شناسایی کرده است . حد ضرر وی 25 پیپ و حد سود 50 پیپ در دوطرف پوزیشن قراردارد . الف) اگر او بخواهد 4 درصد از سرمایه خود را به خطر بیاندازد چه لاتی برای معامله خود انتخاب کند ؟ ب) ایلیا میخواهد فرمولی داشته باشد که با دادن مقدار ریسک بمقدار عدد a% و میزان حد ضرر بصورت پیپ (پیش فرض همان جفت ارز می باشد) حجم اردر خود را مشخص نماید شما چه فرمولی به وی پیشنهاد می دهید ؟

داستان ایلیا ادامه دارد ...زندگی سخت است ولی تو از آن سخت تری . پس با سختی , بر سختی خود پیروز شو

به نظر من برای محاسبه میزان ریسک هر پوزیشن در استراتژی و در نتیجه لاتیج فقط سه ایتم مورد نیاز است:
1- مقدار استاپ (به پیپ)
2-نسبت پوزیشنهای برنده به بازنده.
3-چیدمان پوزیشنهای سودده و ضرر ده در یک کار اماری با پوزیشنهای فراوان

سایر اطلاعات سوال شما بلا استفاده است.

فرض کنیم سیستم ایلیا 80% پوزیشنهای ان سودده است یعنی در برابر هر 20 پوزیشن ضررده ، 80 پوزیشن سودده است. و در بدترین حالت سه پوزیشن ضررده محتمل است پشت سر هم ردیف شوند ، بنابراین این فرد میتونه جهت هر پوزیشن { یک تقسیم بر (1+3) } یعنی 25% در یک حالت با ریسک فراوان در نظر بگیره ولی اگر بخواهیم مدیریت سرمایه رو محافظانه کارانه پیش ببریم و بدترین بدترین شرایط را هم در نظر بگیریم این فرد میتونه برای اینکه استفاده بهینه از استراتژیش ببره تا 10% ریسک رو هم جهت هر پوزیشن در نظر بگیره یعنی با شرایط سرمایه فعلی وی ، تا 200 دلار میتونه روی هر پوزیشن ریسک کنه و با فرض سوال حد ضرر 25 پیپی ، میتونه با لاتیج 0.8 لات با شرایط توضیح داده شده وارد پوزیشن بشه.

به نظر من بحث مدیریت سرمایه بیشتر از انکه یک بحث اکادمیک باشه که همیشه گفته میشه بین 2-5 درصد بیشتر در هر پوزیشن ریسک نشه ، یک بحث خلاقانه ریاضی میطلبه که در کنار در نظر گرفتن شرایط روحی روانی تریدر و شرایط استراتژی معاملاتی میتونه نتایج فوق العاده ای به همراه داشته باشه .

[سپهر]

فرهاد جان ضمن تشکر از مشارکت شما
بنده سعی کردم اطلاعاتی که در این تاپیک بیان میشه از پایه و مباحث ابتدایی آغاز بشه و همینکه افراد در پاسخهای بیان شده متوجه میشوند مقداری از داده ها اضافه است و نیازی به آنها نیست باعث رشد اندیشه آنها خواهد بود اگر چه در پستهای بعدی از کلیه اطلاعات بهره برداری شده است .

بحثی که شما بیان داشتید و انشا ا... قصد داریم در آینده وارد آن هم بشویم و از تجربیات دوستانی مانند شما بیشتر استفاده کنیم تحت عنوان احتمال یا ریسک ورشکستگی نظریه پردازی شده است .
برای بردن استراتژی مدیریت سرمایه به این سمت همانطور که شما نیز در مثال ذکر کرده اید نیاز به تعداد معاملات زیاد که حتما باید ریل باشد نه دمو نیاز است همچنین باید کلیه مباحث بصورت کاملا مشخص فرمول شده و با استدلال به عدد برسد و حتی الامکان کمتر از اعداد و پیش بینی های احتمالی استفاده گردد .

برای شروع کار از دوستانی که معاملات ریل بالایی دارند تقاضا میکنم سه آیتم مطرح شده توسط آقا فرهاد را بصورت واقعی تر معلوم نمایند تا ببینیم این روش مدیریت سرمایه چقدر به روش کلاسیک نزدیک است و آیا ممکن است منجر به ریسک بیشتر و بازدهی بالاتر شود یا خیر .

[maya1361]

با سلام:
من برای جواب سوال ایلیا فرمولش رو تحت برنامه اکسس ننوشتم...اگه دوستان مایل بودند ایمیلشون رو بدند براشون ایمیل کنم...