کلا سخت ترین کار تو دنیا تداوم یک کار به ظاهر سادست . ترک عادت به 3 هفته زمان نیاز داره ولی همچنان که تجربه میکنیم سالها و سالها از انجام یک عادت بد میگذره و همچنان در حال ارتکاب اشتباه هستیم
مدیریت سرمایه صرفا یک مدل ریاضی آماری هست برای جلوگیری از نابودی سرمایه و ارتقا بخشیدن به بهینه سازی رشد حساب .
همونطور که میدونیم این عمل امکان نابودی حساب رو در تئوری به صفر میرسونه ولی چیزی که باعث میشه در عمل نتیجه متفاوت باشه رعایت مو به مو قوانین حتی در بد ترین شرایط هست و پیش نیاز این مهم روانشناسی!!
گراف های زیر یک مدل شبیه سازی شده از یک سیستم با مشخصات زیره :
درصد برد ( تعداد ترید های برنده به کل ترید ها) : 50 درصد
ریسک به ریوارد میانگین ( به طور ایده آل یعنی تمامی سود ها در کل 2 برابر ضرر ها هستند ) : 1:2
درصد ریسک در هر ترید مستقل : 2 درصد
تعداد ترید مورد بررسی : 500 ترید
همونطور که میبینید در بد ترین حالت سیستم بالا 15 درصد درا داون رو به تریدر و حساب تحمیل کرده که البته به حد جالب توجهی نسبت به بازگشت سرمایه پائینه .
و رشد نهایی حساب در ترید 500 ام حدود 13000 درصد هست
و بنا به احتمالات بیشترین ترید پشت سر هم ضرر ده 8 ترید بوده (که البته در شبیه سازی های مختلف و استفاده از تکنیک های محدودیت ضرر این مقدار بدون تجاوز دراداون از 20 درصد به 20 ترید هم میرسه )
و همانطور که همه میدونیم یکی از مهمترین ویژگی های یک سیستم مدریت سرمایه اینه که بعد از یک تعداد مشخص ترید ضرر ده برای مدتی ترید رو کنار بگذاره تا سیکل بد به پایان برسه و این کار این دراداون 15 درصد رو به مقدار قابل توجهی پائین میاره
با تمام این نکات و مشخصات این به همه ی تازه وارد ها از جمله خودم ثابت میشه که سیستم عملا نقش مهمی ایفا نمیکنه و این نظم و قانونه که یک تریدر رو موفق میکنه
باز هم میگم مدیریت سرمایه و شبیه سازی های اون نمیتونه تمامی پارامتر های موثر در کسب سود و ضرر رو در خودش بگنجونه با این حال در حالت ایده آل کال مارجین شدن به توسط چنین سیستمی عملا غیر ممکن به نظر میاد حتی اگه بد ترین دوره های تریدی رو پشت سر بگذارید
اگه هر کدوم از ما در ابتدای شروع فارکس تمام هم و غممون رو میذاشتیم روی مدیریت سرمایه و به دنبال اون روانشناسی رو تمرین میکردیم الان قادر بودیم تا حدودی شبیه چنین گرافی رو تحویل بدیم
ادامه دارد ......
چارت گراف
چارت دراداون
مدیریت سرمایه صرفا یک مدل ریاضی آماری هست برای جلوگیری از نابودی سرمایه و ارتقا بخشیدن به بهینه سازی رشد حساب .
همونطور که میدونیم این عمل امکان نابودی حساب رو در تئوری به صفر میرسونه ولی چیزی که باعث میشه در عمل نتیجه متفاوت باشه رعایت مو به مو قوانین حتی در بد ترین شرایط هست و پیش نیاز این مهم روانشناسی!!
گراف های زیر یک مدل شبیه سازی شده از یک سیستم با مشخصات زیره :
درصد برد ( تعداد ترید های برنده به کل ترید ها) : 50 درصد
ریسک به ریوارد میانگین ( به طور ایده آل یعنی تمامی سود ها در کل 2 برابر ضرر ها هستند ) : 1:2
درصد ریسک در هر ترید مستقل : 2 درصد
تعداد ترید مورد بررسی : 500 ترید
همونطور که میبینید در بد ترین حالت سیستم بالا 15 درصد درا داون رو به تریدر و حساب تحمیل کرده که البته به حد جالب توجهی نسبت به بازگشت سرمایه پائینه .
و رشد نهایی حساب در ترید 500 ام حدود 13000 درصد هست
و بنا به احتمالات بیشترین ترید پشت سر هم ضرر ده 8 ترید بوده (که البته در شبیه سازی های مختلف و استفاده از تکنیک های محدودیت ضرر این مقدار بدون تجاوز دراداون از 20 درصد به 20 ترید هم میرسه )
و همانطور که همه میدونیم یکی از مهمترین ویژگی های یک سیستم مدریت سرمایه اینه که بعد از یک تعداد مشخص ترید ضرر ده برای مدتی ترید رو کنار بگذاره تا سیکل بد به پایان برسه و این کار این دراداون 15 درصد رو به مقدار قابل توجهی پائین میاره
با تمام این نکات و مشخصات این به همه ی تازه وارد ها از جمله خودم ثابت میشه که سیستم عملا نقش مهمی ایفا نمیکنه و این نظم و قانونه که یک تریدر رو موفق میکنه
باز هم میگم مدیریت سرمایه و شبیه سازی های اون نمیتونه تمامی پارامتر های موثر در کسب سود و ضرر رو در خودش بگنجونه با این حال در حالت ایده آل کال مارجین شدن به توسط چنین سیستمی عملا غیر ممکن به نظر میاد حتی اگه بد ترین دوره های تریدی رو پشت سر بگذارید
اگه هر کدوم از ما در ابتدای شروع فارکس تمام هم و غممون رو میذاشتیم روی مدیریت سرمایه و به دنبال اون روانشناسی رو تمرین میکردیم الان قادر بودیم تا حدودی شبیه چنین گرافی رو تحویل بدیم
ادامه دارد ......
چارت گراف
چارت دراداون
نظر