دست نوشته های یک تریدر 1998-2012

[FX-MAJDIAN]

Over Trade دو جوره. یکی همونه که دوستمون گفتند یعنی گرفتن پوزیشن با با حجم بزرگتر از حد ریسک سرمایه (که البته سیاست ایشان آنست که گفتند ولی افراد مختلف می توانند دیدهای متفاوتی داشته باشند) و دوم گرفتن پوزیشن به دفعات زیاد و در واقع ورود به بازار بدون بدون دلیل کافی. برای اجتناب از هر دو اشتباه باید برنامه (استراتژی) داشت و از آن مهمتر اراده که به برنامه وفادار بماند تریدر.

بسم الله

دوستان کسی رو مبحث

-- معامله بیش از توان over Trade و یا یه فرمول ساده مدیریت سرمایه نظری داره ؟

[fard]

بسم الله
سلا م
ممنون جنابه ماجدیان
به نکته ای اشاره شد که زیاد بهش در این بازاز ها پرداخته میشه ، من میخوام کمی بهش بال پر بدم اما متاسفا نه چار چوب فروم نوشتاری هستش و محدودیتهای خاص خودش رو داره پس من عناوین رو بهش میپردازم و راه رو سعی میکنیم با دوستان چک کنیم مطالعه بیشتر در این ضمینه با خود دوستان ، ترس و طمع تو وجود همیه ما هست اندازش هم بد نیست ، فقط مشکل اینه
که خط کش این اندازه چی هستش?? ، یه مثال بگم از خیابون رد شدن ترس داره یا نداره ؟ از اتوبان چی ؟ چرا این همه هزینه میکنیم و پل هوایی میسازیم ؟ و همه این رو میدون ! و چرا خیلی شنیدیم که عابری زیر پل هوایی تصادف کرد ؟!!
و اما طمع اگه طمع قرب خدا نبود ، صدقه دادن چه معنی داشت ، ؟؟!
اندازه ا ش و خط کش اون مدیریت زمان و سرمایه هستش !
مثال : شنا کردن مال تو استخره اگه رفتی تو دریا و ( وقتش رو و توانش رو هم داری) ! دیگه شنا فایده ای نداره ! باید آب بازی کردن ! شنا آدم رو خسته میکنه آدم خسته میشه بدش میترسه بعدش غرق میشه !! قبل از اون هم اول باید دلیلی داشته باشی برای اینکه برای چی داری طمع میکنی میری تو دریا شنا کنی !؟

اما بعد این مثال برگردیم به موضوع خیلی مهمه مدیریت زمان و سرمایه ! اول اینکه تکلیف خودمون رو روشن کنیم تو چه تایم و زمانی میتونیم توانش رو داریم و میتونم کار کنیم !
دوم اینکه اینکه مدیریت سرمایه !
مدیریت سرمایه بحث دامنه داری هستش ولی اگه کسی خواست بعد این تاپیک معامله کنه فقط با لورح 1 به 100 بیشتر از 1 %سرمایه رو در مارکت نکنه فعلا و در تایم روزانه تحمل 600 پیپ روزانه رو داشته باشه، 200 تا مال همون روز 400 تا هم مال فردا و پس فرداش اگه ( روزانه کار میکنید) .
یعتی چی ؟ یعنی اینکه اگه یه حساب استاندارد داری و هر لات پوند از 1600 دلار مارجین برمیداره 600 پیپش میشه 600 دلار برای 3 روز این مدیریت ریسکت هستش و
یه این نکته خوب توجه کنید لطفا : 6000 دلار داری ا 1 درصدش میشه چقدر ?? میشه 600 تا ! با این رقم بر مبنای 1600 دلار مارجین تقریبا 4/ 0 لات یعتی از نیم لات استاندارد میشه برداشت .
با لا تر از این میشه طمع کمترش میشه ترس !
حالا میخواهیم 4 یا پوزیشن تو 4 تا زمان مختلف بگیرم در یک روز میشه 4 تا 1/ 0 لات = 4/ 0 لان استاندارد

جنابه ماجدیا ن عزیز و دیگر دوستان توجه داشته باشید که یک درصد سرمایه رقم کمی نیست 13 پیت با 1% روزانه ماهیانه میشه 20 % در ماه تو 20 روز کاری و یه حساب 10000 تای بعد 13 ما میسه رقمی بالای 120 هزاز دلار و 2 ساله میشه با یک میلیون دلار حال چه کسی مینونه به این 1 درصد نظم بده این کار سادی نیست بروکری که اجازه بده این کار رو انجام بدید هم زیاد نیستن ، ضرر تریدر همش مربوط به خود تریدر نمیشه و عوامل زیادی محیطی و محاطی درش تاثیر دارن ولی خوشبختانه مدیرعامل بروکر این موقعیت رو فراهم کرده ، قصدم تبلیغ نیست با این که میشه ولی بدونید این مسئله سلامت بروکر پرسپولیس کپیتال اگه نبود جا گزین پیدا کردنش تقریبا غیر ممکن بود فعلا برای کسای که از ایران فعالیت دارند !!



التماس دعا

داود فرد

[FX-MAJDIAN]

ممنون از جواب. کاملا درسته البته. فقط این محاسبات با فرض اینکه 100% ترید ها سود یشه درسته. تریدری که در دراز مدت 60% تریدهاش رو با سود ببنده (با فرض حد سود و ضرر مساوی) تریدر موفقی هست. به هر حال روی منطق و ریسک پذیری افراد که حتما متفاوت هست نمی خواستم بحث کنم. منتظر پست های بعدی شما هستیم. تشکر مجدد
جنابه ماجدیا ن عزیز و دیگر دوستان توجه داشته باشید که یک درصد سرمایه رقم کمی نیست 13 پیت با 1% روزانه ماهیانه میشه 20 % در ماه تو 20 روز کاری و یه حساب 10000 تای بعد 13 ما میسه رقمی بالای 120 هزاز دلار و 2 ساله میشه با یک میلیون دلار حال چه کسی مینونه به این 1 درصد نظم بده این کار سادی نیست

[fard]

بسم الله
بله ، عرض کردم نطم به کار دادن ابزار های خود رو داره ولی شدنی هستش ! بعد ها من یه statement REAL به دوستان نشون خواهیم داد انشالله ( بعد از تموم شدن مطالب ) که با یک نطم بالای 120 پوزیشن گرفته شده و هیچ کدام در ضرر بسته نشده !!

[FX-MAJDIAN]

120 ترید متوالی بدون بسته شدن حتی یک پوزیشن در ضرر مورد نادری است ولی با وفاداری به ورود حداکثر 1% سرمایه به بازار در تمام حالات به هر حال ممکن هست. با کمال اشتیاق در انتظار دیدنش در زمانی که صلاح بدونید هستیم ولی خیلی صبر کردن مشکله. میشه خواهش کنم طول مدت زمان این پرفورمنس و این مواردش رو فعلا بفرمائید چقدر بوده؟

Maximum DD: بیشترین افتی که حساب کرده در طول این هیستوری. (بزرگترین اختلاف قله با دره روی چارت که معمولا در مقایسه با سرمایه اولیه به درصد بیان میشه) یعنی اگر من درست قبل از اینکه این افت اتفاق بیفته پول گذاشته بودم توی این حساب حداکثر چقدر ضررم بود.

Annual P&L: درصد سود حساب نسبت به اصل سرمایه (اگر این حساب به همین شکل به مدت یکسال جلو می رفت) یعنی درصد سود حساب به سرمایه اولیه تقسیم به تعداد روزهای کل استیتمنت ضربدر 365 و به درصد.

البته مطمئنم جنابعالی و خیلی از دوستان تعاریف بالا رو می دونستنند ولی همونطور که قبلا عرض کردم لازمه همیشه تعاریف کلمات از اول مشخص باشند.

متشکرم

بسم الله
بله ، عرض کردم نطم به کار دادن ابزار های خود رو داره ولی شدنی هستش ! بعد ها من یه statement REAL به دوستان نشون خواهیم داد انشالله ( بعد از تموم شدن مطالب ) که با یک نطم بالای 120 پوزیشن گرفته شده و هیچ کدام در ضرر بسته نشده !!

[fard]

ارتباط تکرار شدن یک قیمت ( بحث تکرار تاریخ ) و نبستن یک پوزیشن

بسم الله

با سلا م

یک نکته که مایلم یکی از دوستان راجع به او ن اگر مطلبی میدونه توضیحی بده بحث و ارتباط تکرار شدن یک قیمت ( بحث تکرار تاریخ ) و نبستن یک پوزیشن در ضرر هستش

و معمولا امید وار شدن تریدر به برگشت ؟ ؟ سوال امیدوار شدن کی درست و کی غلط هستش ؟

تمرین : معمولا 30 تا 35 % جرکت بازار در یک زمان ترند و 65 تا 70 درصد حرکت بارار در یک دامنه یا rang هستش چندتا rang , trend در یک واحد زمانی مثلا یک ساعته پیدا کنید

راهنمایی : از عکس های تاپیک RTS : rang- trend- signal میتوانید استفاده کنید ! و rang , trend ها ی را ببیند ! نظرما در اینجا ( دیدن rang و trend است و بعد از آن پیدا کردن ارتباط تکرار شدن یک قیمت ( بحث تکرار تاریخ ) و امید وار شدن - و نبستن یک پوزیشن در ضرر ,و در دامنه های مختلف ( کانال )rang( pattern ) , trend است .


تعریف کانال : حرکت بازار در یک دامنه بین دو خط موازی جهت دار در یک واحد زمانی
راهنمایی : اگر در بازار حرکتی را در قیمت دیدم که بین دو خط موازی بود و شک داشتیم که با تعاریف ما آیا (channel ) کانا ل است یا خیر؟؟ بدانید حتما یک کانال است !!
تعریت pattern : تمامی الگو های تکنیکالی اصطلاحا pattern هستند مثل : مثلث tranggle ،پرچم یا flage یا هر الگو دیگه

راهنمایی : در تمام کتاب ها تکنیکالی قسمت pattern یا الگو ها راجع به این قضیه و کاربرد آنها صحبت شده

نکته قابل ذکر این که توجه کنید در زمان مطالعه این مباحث معمولا موضوع راجع به بعد از شکل گیری این الگوهاست ، اما صحبت ما راجع به درون pattern یا rang است و در اینجا ارتباط آن با مبحث نبستن یک پوزیشن در ضرر هستش

توصیه : موضوع بحث تاپیک rang trend signal را نیز دنبال کنید !
با تشکر

فرد

[Barcelona]

سلام آقای فرد
خیلی خوشحالم که شما شروع کننده این تاپیک هستید.
امیدوارم بتونم نظر بدردبخوری بدم.
فقط یه خواهشی دارم ازتون، البته امیدوارم عذر منو بخاطر اینکه این پست رو اینجا میزنم بپذیرید.
بنده یک تاپیک راه انداختم که لازم میدونم از تجربیات بالا و نظرات سازنده شما در اون استفاده کنم.
تاپیک در مورد سیستم معاملاتی آبوناچی هست.
خواهشمندم در صورت امکان همیاری بفرمایید تا مثل همه تاپیکهای سودمند شما بقیه دوستان نیز از این تاپیک استفاده کنن.
اینم لینک تاپیک:
http://pcmbrokers.org/forum/showthre...%DB%8C?p=13381
برقرار و پایدار باشید

[Azadi]

پختگی در نوشته های جناب فرد موج می زند.

[fard]

بسم االه

با سلا م

انشالله خدا بخواد ، چرا که نشه ، !!

[fard]

بسم الله الرحمن الرحیم

با تشکر ،نظر لطف شماست انشالله که مفید باشه .

التماس دعا

[Soozan]

اما در مورد مبحث over trad یا در واقع اصلی ترین بحث ترد که همان مدیریت سرمایه است
به نظر بنده معا لعه بیش از توان
فرض کنیم که لوریج ما به جای 1 به 100 یا هر عدد دیگری 1 به 1 باشد
یعنی لوریج را کنار بگذاریم و با توان واقعی یا اصل پول معالعه کنیم
در چنین شرایطی با توجه به میزان متوسط نوسانات بازار در یک ارز مشخص که مثلا در پوند به دلار حدود 250 پیپ هست
(روزانه )
و همچنین در 4 ساعته چیزی بین 60 تا 80 پیپ می باشد .
ساعتی بین 30 تا 40 هست .
در این میان بسته به زمانی که ما در آن کار می کنیم
با توجه به میزان سرمایه منطقی به نظر می رسد که
نهایتا 10 در صد سرمایه را وارد معامله کنیم و 90 درصد باقی مانده را بعنوان پشتیبان معامله قرار دهیم
اگز در بهترین زمان وارد معامله شده باشیم
با توجه به مبحث R T S حضرت عالی منطقی می باشد و با ید توان شدو رنج یا حباب های حرکت بازار را داشته باشد.
حالا فرض کنیم
لوریج ما 1 به 100 باشد در این حالت
با احتساب همان فرمول (( 10 درصد درگیر معامله و 90 درصد پشتیبان ))
باید فقط 1 درصد سرمایه را وارد بازار کرد .


IRAJSTER

ببخشید میشه بگین چجوری 1 درصد شد . متوجه نشدم. 0.1 درصد نمیشه؟

[fard]

بسم الله
منظور از یک درصد با اهرم یا لوریج 1 به 100 این است که فرض کنیم برای مثال : 10000 دلار داریم یک درصد آن میشود 100 دلار و با 100 دلار میشود یک دهم lot استاندارد معامله کرد البته این یک فرمول کلی برای safe trade هستش در زمان ها وتایم های بالای روزانه است ، فرمول های زیادی با استراتژی های متفاوت وجود داره که از بحث حال حاضر ما خارجه ، در حال حاضر البته !


با تشکر
فرد

[ocean]

با سلام اگر و تشکر از مباحث آموزنده شما

اگر امکان داره بیشتر جنبه های کاربردی rang را توضیح دهید اگر با چند مثال همراه باشه خیلی بهتره .

[fard]

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام
راجع به مسائل rang و trend و.... در بخش دیگری کاملا توضیح داده شده از لینک مربوطه استفاده بفرمایید http://pcmbrokers.org/forum/showthre...highlight=rang
باتشکر
فر د

[ocean]

arash_ka123: salam mr. fard
arash_ka123: dar morede gann shoma matlabi darid? agar darim momkene baram ersal konid ? mamnon bye
davoodfardemail: salam
davoodfardemail: dar rabeteh ba kan tonet serach konid maalab khobi peyda mekonid
arash_ka123: mamnon
arash_ka123: shoma gann kar kardid
davoodfardemail:
arash_ka123:
davoodfardemail: baleh
davoodfardemail: vali manzorton az in soal chi hastesh
arash_ka123: baraye etminam az inke khotoota dorost tarsim kardim chikar mishe kard chetor mishe chek kard va tadie gereft
arash_ka123: zavayai ke estefade mikonid chizi bejoz 30,45,60 hast?
davoodfardemail: be tamrin va meomarsat nyaz dareh osl ro ma megim rah ro neshon medim enshlah ba tmairn ham kaml tr mesh
davoodfardemail: zavaya ro ma tayn nemkonim bazr tayni mekoneh khail mehom nist ke 31 ya 46 va ya 62 bashe ya 30 45 va 60
davoodfardemail: hala agr ye zavey hododeh 45 bod khob ghabl etmat treh bary trend '
arash_ka123: inke migid bazar zavaya ra tain mikone magar in zavaya taghir mikone be moror manzor inke 30 45 60 hamishe sabete dige ?
davoodfardemail: az donstan zavaya che stnbai mekonid mamolan shom
davoodfardemail: fker konid zava ro donestid
davoodfardemail: bad che kar mekonid
arash_ka123: manzoretoona motovaje nashodam ?
davoodfardemail: manzoram vazeh hasteshs megam bary chi zavey ro dar bazr motleh mekonid va meslan medanid in avye 45 hastesh ya chize digar
davoodfardemail: ?
arash_ka123: man daram haminkara mikonam etefaghan ke behtarin zavie chie shayad zavie 45 behtarin zavie nabashe mikhastam tajrobeye shomara dar in khosoos bedoonam
davoodfardemail: bazar handseh motlagh nist in r bayd bedonim
davoodfardemail: ke yek zavye net 45 kar ro bekoneh ke zave 50 nakoneh
davoodfardemail: motvajeh shodid
arash_ka123: bale
davoodfardemail: baleh mersi
davoodfardemail: soala ro to tapik matrh konid dostan dige ham estfdeh konan
davoodfardemail: in chat ro ham copy konid to tapik ghsmat dast neveshta
davoodfardemail: soalat ham onja matrah besh hameh estfadeh konand bhare aziz jan
arash_ka123: hataman
arash_ka123: yek soal va akharin soal : natayeje scale fix one to one nesbat be halate default mt4 ro moghayese kardid va agar moghayese shode kodom yeki natayeje behtari dashte? hameye mataleba dar forum gharar midam
davoodfardemail: scale manzreton Scalp e ?
arash_ka123: scale
arash_ka123: na hamon scale yek be yek dar chart
davoodfardemail: ok
arash_ka123: yani mehvare ofoghi va amoodi one to one hastand
davoodfardemail: soal ro to fourm bakhsh dast neveshtah matrah konid onja pasokh medam enshalah
davoodfardemail is typing...
davoodfardemail: motvjeh shodam
arash_ka123: mamnon rooz khosh