تفهيم يک مفهوم

[Navid]

بازار را قصد داريم از ديد يک مسئله رياضي دوران دبيرستان نگاه کنيم مسئله به ظاهر سخت آن دوران.
ما يک صفحه داريم به ابعاد4*5 و قصد داريم يک مکعب با ان بسازيم . در داخل آن آب بريزيم
طول (X) ، عرض (Y) ، ارتفاع (H) مکعب چقدر باشد؟
حل :
ما در ابتدا مساحت که داريم برابر است با 4*5=20
هر وجه اين مکعب بايد ما قطعه از اين صفهات را قرار دهيم.
که مي شود
2*(xy+xh+yh)=20
وميخواهيم
XYH=V=max
از اين مسيله يک جواب دارد و اعدادي که براي طول عرض ارتفاع آن بدست مي آيد منحصر به فرد و استفاده از اعداد غير از اين اعداد حجم آب ماکسيمم را به شما نمي دهد.

تشابه سازي:
X : پيپ دريافتي شما در معاملات است.

مثال : 1000 از يک معامله پيپ ... است؟
خوب ؟
عالي ؟
فوق العاده بد؟

جواب فوق العاده بد است
چرا ؟
چون 1000 پيپ از معامله 1 ماه با حجم 1 لات به وجود مي ايد اگربه جاي اين مقدار روزي 20 پيپ دريافت مي کرديم بعد از 30 روز به 600 پيپ مي رسيد چه نتيجه مي داد؟

مکعب را بخاطر بياوريد.
حالت اول : شما حجم 1 لات را در 1 ماه نگه داشته ايد.
در نتيجه سود شما 10,000$ است

حالت دوم :
روز اول :شما حجم يک لات را در 1 روز نگه داشته ايد سرمايه شما در اخر روز 200 $ افزوده شده است.
روز دوم : شما هم 1 لات مي توانيد معامله کنيد و هم مي توانيد از $200 دلار خود حجم ديگري باز کنيد.
روز سوم : شما هم 1 لات ميتوانيد معامله کنيد و هم مي توانيد از $400 دلار خود حجم ديگري باز کنيد. و هم سود از حجم معامله 200$ به آن اضافه مي شود
روز چهارم : شما هم 1 لات مي توانيد معامله کنيد و هم مي توانيد از $400 دلار خود حجم ديگري باز کنيد. و هم سود از حجم معامله 200$ به آن اضافه مي شود.
.
.
.


...


روز سي ام : شما بگوييد چه سودي نصيب شما شده است؟
کدام بهتر است؟

اگر در انتخاب حجم خود کمي دقت کنيد و حجم هاي مناسبب تري انتخاب کنيد مي توانيد مقدار پيپ دريافتي را کم کنيد و در نتيجه سود بيشتري حاصل کنيد و ريسک کمتري را بپذيريد
چرا ريسک کمر؟
چون پيپ هاي کم زياد اتفاق مي افتد و به تکرار در زمانهاي مختلف ولي هر چه پيپ زياد تر مي شود ، تعداد حاتهاي کم (به صورت علم رياضي : احتمال رسيدن کم )

نمونه از گفته بالا در گفته هاي اقا صادق به وضوح مشخص است کافي است به لينک زير مراجعه کرده و پست هاي شماره 22 و 30 را به دقت مطالعه کنيد
http://pcmbrokers.org/forum/showthre...صادق/page3
تکرار سوال به نظر شما
1000 از يک معامله پيپ ... است؟
خوب ؟
عالي ؟
فوق العاده بد؟
نظر هاي خود را با تمام جزيات بگويد
در پست بعدي راهکار گفته مي شود



Y :حجم است که شما در معاملات وارد مي شويد.
H : ابزار قدرت تحليلي شما و سيگناهاي شما است.
V : سود شما است
ورق : همان سرمايه اوليه شما است.

مشکل تحليل هاي موجود :
تعداد کثيري از دوستان مانور زيادي بر روي پيپ دريافتي خود مي دهند .
مشکل ؟
X قوي دارند ولي به حد تفريط رسيده است

[Navid]

سلام
با عرض پوزش در پست قبلي جاي پند خط جا به جا شده است
منتظر جواب هاي شما به سوال فوق که در آخر ميز پرسيده شد هستم تا ادامه مطلب را ادامه دهم.

1000 از يک معامله پيپ ... است؟
خوب ؟
عالي ؟
فوق العاده بد؟

بيشتر از اينکه جواب شما اهميت داشته باشد علت شما اهميت دارد
پس خواهش مندم علت خود را با دقت هر چه تمام تر انتخاب کنيد چون ميخواهم از اين علت ها استفاده کنم و ادامه مطلب را شروع کنم
با تشکر

[alireza84karimi]

حتما اخرش میخوای بگی سی چهل میلیون تومان بدید تا بقیشو بگم

[Barcelona]

درود بر نويد و همه دوستان
من يه نكته برام هنوز مبهمه؟
ما 20 روز مفيد كاري داريم كه اگر
روزي 20 پيپ بگيريم مي شود به عبارتي:پيپ 400 = 20 * 20
يعني در آخر روز بيستم كاري در طول يك ماه كاري به فرض اينكه روزانه 20 پيپ كه مي شود 200 دلاربه سرمايه ما اضافه خواهد شد، 4000 دلار به قدرت سرمايه ما در انتهاي ماه كاري اضافه خواهد شد.
بطور مثال اگر 1000 دلار سرمايه اوليه داشته باشم، در انتهاي ماه ميشود:
$5000 = 4000 + 1000 = ( 200 * 20) + 1000
كه بعد از
اين جالبه كه بتونيم سود بدست اومده را دوباره درگير كار كنيم، البته من خودم هم تو فكرم همين روش رو داشتم بهش فكر ميكردم، ولي الان مثل زماني احتياج به جرقه اي داشته باشم مشتاق تر شدم.
من تو فكر روزانه 1 درصد هستم، و ميخوام اين 1 درصد رو هم به سرمايه درگير در كار اضافه كنم.
البته در انتها بايد اين رو هم اضافه كنم ارزش پيپ هاي بدست اومده بستگي 100 درصد به حجمي داره كه در هر معامله برمي داريم.
يه فايل اكسل هم گذاشتم لطفا ببينيد و بررسي كنيد، ممنون ميشن نظرتون رو هم بدين.

[fard]

حتما اخرش میخوای بگی سی چهل میلیون تومان بدید تا بقیشو بگم

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام
از تمام دوستان که در تاپیک مدیریت سرمایه تشریف میارند کمال تشکر رو دارم و تقاضا م بر این هست که حد الامکان مباحث به حاشیه نرود و بحثی ناتمام نماند و نمی ماند انشالله

ممکنه دوستان در شروع مطالب ذهنیتی از قبل مثبت یا منفی داشته باشند ولی اگر کسی به نیت ارائه مطالب قدم میگذاره تا عکسش ثابت نشده قدم بر روی چشم و دل ما داره و اگر فقط یک جمله هم در این خانواده بزرگ فروم آموزش بده از این خانواده است و حمایت از اون برهمه ما واجب

سربلند باشید همواره انشالله

با تشکر فرد

[mehr4u]

تشکر

سلام آقای زمانی

با تشکر از ارائه مطالب مفید شما؛منتظر ادامه آنها هستیم.

موفق باشید

[Navid]

ادامه مبحث تفهيم که مفهوم + پاسخ به آقا طاها

با عرض پوزش تاخير در گفتن ادامه مطلب

پاسخ به آقا طاها
مطلب اول :منظور من از يک ماه ، يک ماه کاري بود نه يک ماه ماهي ( از اين پست به بعد سعي توضيحات را کامل تر بگويم تا اين خطا ها در محاسبات پيش نيايد.)سخ آقا طاها
محاسبات شما اشتباه است.
در دنياي رياضي 2 نوع تصاعد معروف و معمول است.
دوستاني که دوران دبيرستان را گذرانده باشند از آن اتلاع دارند که به صورت خلاصه بيان مي کنم.
1. تصاعد هندسي :

a : جملهٔ اول
r : قدر نسبت
و به صورت کلي و ساده ميتوان نوشت


n : امین جملهٔ تصاعد هندسی

نوع ديگر
2. تصاعد حسابي :

: اگر جمله اول یک تصاعد حسابی
d : قدر نسبت آن
i : جملهٔ مورد نظر

مفهومي که از معادله يک روزه رخ مي دهد ، جمله تصاعدي حسابي است( نه ضرب و تقسيم ساده)
علت انتخاب اين تصاعد بر آن است که از هر سود شما سودي ديگر به وجود مي ايد و به دليل انکه اين سود با سودهاي قبلي جمع مي شود پس به صورت تصاعد حسابي بايد به دنبال آن گشت نه ضرب و تقسيم ساده يا نه تصاعد هندسي( اگر بتوان اين سود را به صورت تصاعد هندسي مدل کرد خيلي بهتر ميشود .) براي درک اين موضوع به گفتن يک داستان گفته شده در اين مورد اشاره مي شود
روزي گفته شده است که فردي براي پادشاه زمان خود اقدامي مي کند که مورد رضايت پادشاه شده است. پادشاه دستور مي دهد فرد را نزد او اورند، پس ازملاقات فرد با پادشاه، پادشاه به او ميگويد : هر چه درخواست داشته باشي براي تو مستجاب ميکنم
فرد کمي تامل مي کند و به پادشاه مي گويد : من از شما ميخوام در هر خانه از صفحه شطرنج به صورت زير گندم قرار دهيد
در خانه اول يک گندم
خانه دوم 1*2 گندم (2 گندم)
خانه سوم 2*2 گندم( 4 گندم)
.
.
.
خانه دهم 512 گندم
.
.
.
خانه 64 را هر کسي دوست داشت حساب کنه و به بقيه اعلام کند.

(مورخان آن زمان محاسبه کردن براي انجام درخواست اين فرد 7-8 بار بايد کل زمين را گندم کاشت و برداشت کرد تا گندم براي پر کردن خانه ها تامين شود.)

در ادامه به بحث هايي در مورد فرض هاي گفته شده و مثال هايي پيرامون آن بيان مي شود.

[Navid]

تکرار مباحث کليذي تفهيم يک مفهوم

به دليل وجود سوالات زياد پيرامون اين بحث که در فروم هاي خصوصي و ميل پرسيده شده است ، بار ديگر نقاط کليدي را بيان ميکنم و توضيحات پيراموني در مورد گفتار در پست ها ذک مي شود.
در ابتدا ما فرض کرديم يک ورق فلزي داريم و قصد داريم با آن مکعبي درست کنيم و در آن اب ذخيره کنيم
براي به دست اوردن اين مطلب از روابط رياضي و مشتق گيري استفاده کرديم و توانستيم کعبي با طول و عرض و ارتفاع مشخص به دست بياوريم.
هر عددي غير از اين اعداد که از مشتق گيري به دست امده است حجمي از اب را به ما ميدهد که کمتر از اين مقدار است.

در ادامه بحث امديم و تشابهاتي بين بازار و مخزن آب به دست اورديم
طول : پيپ
عرض : حجم معاملات ( لات وارد بازار مي شويم.)
ارتفاع : قدرت تحليل که استفاده ميکنيم .(سيگنال)
اب ذخيره ي شود : سود و ضرر از معاملات نسيب ما مي شود.

در بحث هاي تحقيقاتي بدين گونه عمل مي کنند که يک پارامتر را متغيير در نظر مي گيرند و پارامترهاي ديگر را ثابت (يا اثر انها را در نظر نميگيرند)
براي همين منظور ما سه بخش عمده داريم
1. پيپ متغيير => سيگنال ثابت (منظور سيگنال از درجه اعتبار طکسان بر خوردارند.) ، حجم ثابت ( ما هيچ مشکل در زدن حجم نداشته باشيم.)
2. سيگنال متغيير => حجم ثابت( توضيحات بالا)، پيپ ثابت (پيپي که براي بازار انتخاب ميکنيم يک عدد خاص است.)
3. حجم متغيير = > سيگنال ثابت ( توضيحات بالا) ، پيپ ثابت ( توضيحات بالا)

و در آخر و نتيجه گيري (بررسي روند که موجود در بازار است) =>پيپ متغيير ، حجم متغير ، سيگنال متغيير

* توجه : در مباحث براي خلاصه کردن مطالب از گفتن تکرار مي پرهيزيم و در زماني که يک پارامتر را متغيير اعلام ميکنيم ديگر پارامتر ها ثابت هستند.

[Navid]

تفهيم يک مفهوم - پيپ متغيير

پيپي که هر تريدر براي معامله خود قرار مي دهد بستگي به عوامل زيادي دارد که چند مورد آن را بيان ميکنم.
ريسک پذيري فرد : هر چه فرد ريسک پذير تر باشد پيپ قرار دادن براي tpو sl مقدار کمتري دارد ( خوب است يا بد؟)
جواب : در بعضي موارد عالي است و در بعضي موارد موجب دادن ضرر بيشتر مي شود ( بستگي به بازار دارد)

سرمايه اوليه : ديده شده به صورت طبيعي هر چه فرد سرمايه بيشتري داشته باشد مقدار پيپ tp و slبيشتري قرار مي دهد (علت : چون فردي که سرمايه بيشتر وارد بازار مي کند پس بايد از قدرت تحليل بيشتري نيز برخوردار باشد. براي همين خود را درگير نوسانات کوچکتر نمي کند)

...

عوامل گفته شده در بالا و موارد ديگر مقدار tp و sl ما را تعيين مي کند

اگر پيپ زياد تر شود خوب است ولي يک قانون کلي نيست.
در مباحث رياضي يک بحثي مطرح است به نام احتمالات ( دقيقا ميتوان گفت همان مکان هايي که مقدار استاپ لاس و تيک پروفيل قرار داده مي شود.)

اين مکانها به راحتي با چشم قابل تشخيص هستند( بدون استفاده از ابزار خاصي همانند فيبوناچي و...)
نکته من در اين پست قصد اشاره به آن را دارم کانال ها و موارد مشابه آن هستند

در کانال چه اتفاقي مي افتد؟
قيمت بين حمايـت و مقاومت حرکت ميکند. و در اين حرکت به بالا و پايين مي رود و در اين بالا و پاين رفتن مقداري از سود باز شما را کم و زياد مي کنيد ( اين همان ضرر ، در پيپ هاي زياد است.)

در مثالي که در ابتدا زديم فرضي بود که به ندرت رخ مي دهد
اگر فردي بتواند 1000 پيپ از يک معامله بگيرد در نتيجه از قدرت تحليل قوي برخوردار است . اين فرد در روز 20 پيپ دريافت نميکند ( بيشتر دريافت ميکند.)
بازاري که قرار است اول تا اخر ماه 1000 پيپ تغييرات داشته باشد در طول ماه حرکتهاي 100 يا 200 پيپي حرکت رفت و برگشتي خواهد داشت. (نواسانات بازار) و شما نتوانسته ايد از آنها استفاده کنيد.
بازاري که قرار است 1000 پيپ در يک ماه حرکت کند چند بار اتفاق مي افتد؟ و بازاري که 100-200 پيپ در چند روز حرکت کند چند بار اتفاق مي اتد؟ ( قوانين احتمالات رياضي)

1000 پيپ نماد پيپ زياد و 100 -200 پيپ نماد پيپ کم
ممکن است در يک بازار 100 پيپ کم باشد و در بازار ديگر 100 پيپ فوق العاده زياد باشد.

نکته اي که آقا طاها در محاسبات خودشون دخيل نکردن اين نکته است که پس از بسته شدن معامله قدرت معامله آن کم يا زياد مي شود ( در صورت سود زياد و در صورت ضرر کم مي شود.) و اين در معادلات کوتاه مدت به گونه اي خود نمايي مي کند که با تحليل هاي ضعيف قادر به پيشي گرفتن از سرمايه بزرگتر با تحليل قوي تر است.

نتيجه گيري :
- هدف به دست اوردن سود بيشتر است ، هنر گرفتن پيپ بشتر نيست ، هنر گرفتن سود بيشتر است (حتي با پيپ هاي کم)
- کسي که پيپ دريافتي بيشتري دارد ، دليل برتري بر شما ندارد.
- هر چه شما پيپ بيشتري انتخاب کنيد بدين مفهوم است که شما در نوسانات بزرگتر شرکت کرده ايد.
- نوسانات بزرگتر = پيپ دريافتي از يک معامله بيشتر = زمان طولاني تر = احتمال خطا بيشتر( علت : بايد وقايع بيشتري را در خود حل کند تا به قيمت مورد نظر شما برسد.)
- کسي پيپ دريافتي پيشتري را انتخاب مي کند همانند آن است که طول مکعب را بيشتر انتخاب مي کند، اما دليلي بر گرفتن سود بيشتر نيست.
...

** تمام مطالب گفته شده نسبي است . (دوستاني که رياضيات در حد متوسط خوانده اند ميتوان اين حالات را تشابه کرد به نمودار درجه دوم) تا حدي نمودار صعود ميکند و بعد از آن دوباره روند قبل را تکرار مي کند.

[Navid]

ادامه مبحث تفهيم يک مفهوم حجم متغيير

تا اينجا مقداري متوجه شديم پيپ چه نقشي دارد و پيپ هاي انتخاب ما چقدر از موفق ما را تشکيل مي دهد .
يکي از پارا متر هايي که در مقدار پيپ موثر است "حجم" است.
مفهوم ديگري که مهم است مارجين است.
مارجين لول "Margin Level"رابطه اي با مقدار حجم دارد.
هر چه حجم بيشتري در گير باشد ، مقدار Margin Level ما نيز مقدار کمتري است.
مقدار Margin Level به صورت درصد بيان مي شود.
به دليل اينکه تاثير حجم بر روي Margin Level يکي از مهمترين عوامل است ، پس به جاي صحبت بر روي حجم بر روي Margin Level صحبت مي کنيم و مباحثي که در اين باره بحث مي کنيم، تعميم به حجم مي دهيم

MArgin level : براي گفتن ادامه بحث نياز به بعضي تعاريف داريم که در همين پست تعاريف را بيان مي کنيم


نام واژه : تعريف علمي (تعريف محاوره اي)
Deposit/Withdrawal : سپرده که توسط مشتري نزد کارگزار نگه داري مي شود ( سرمايه اوليه شما)
هر چه بيشتر باشد ، Margin Level درصد عدد بزرگتري را نشان مي دهد
Closed Trade P/L : (مجموع سود و ضرر بسته شما)
هر چه بيشتر سود بسته داشته باشيد ، Margin Level عدد بزرگتري را نشان مي دهد.
Balance : تراز حساب (مجموع دو مقدار بالا)
Floating P/L : مجموع سود و ضرر باز شما حاصل از معاملات بسته نشده
Equity : (سرمايه درگير، اين سرمايه از مقدار بالانس محاسبه مي شود)
Margin : حاشیه امنیت, سپرده اولیه که توسط مشتری نزد کارگزار نگهداری می شود, پس از دریافت اعتبار پیشنهادی کارگزار و انتخابی مشتری, مارجین نامیده می شود.
و ديگر اصطلاحات

اصطلاحاتي که ما به ان نياز داريم Balance , Floating است.
هرچه بالانس عدد بزرگتري باشد ، درصدMargin level ما نيز بزرگتر است.
هر چه مقدار Floating عدد کوچکتري باشد ، مقدار Margin level ما عدد بزرگي است .

مطلب بعدي که در مورد حجم است ، کال مارجين است ( يعني رسيدن Margin level به عدد 30%)
ديده شده در بروکر هاي مختلف واکنش هاي مختلفي نشان داده اند.
يکي از بروکر ها که ديده شده بدين گونه عمل مي کند تا مقدار Margin level شما زير 100% مي رسد، اجازه معامله کردن را از شما مي گيرد تا زماني که مقدار مارجين Margin level بزرگتر از %100 بشود. و تنها اجازه خروج از بازار را داريد
در بعضي از بروکر ها ديده شده است که تا رسيدن margin level به عدد 30% اجازه معامله به شما مي دهد.(هم ورود هم خروج)

* بعضي دوستان ممکن است ايرادي وارد کنند که فقط حجم دخيل نيست بلکه پيپ هم دخيل است.
جواب : اگر حجم بزرگ انتخاب کنيم با تغيير کمي پيپ مقدار مارجين تغييرات عمده مي کند و اگر حجم را کوچک انتخاب کنيم با تغييرات زياد پيپ هيچ تاثيري در مارجين نميگذارد.(نتيجه : پيپ اهميت دارد ، ولي بيشتر از آن حجم اهميت دارد.)

حجم هاي انتخابي بايد متناسب با شخصيت و سرمايه افراد انتخاب شود.

اگر فردي که سرمايه کم دارد حجم زياد انتخاب کند=> سرمايه توانايي کشش در بازار ندارد => احتمال و انتظار کالا مارجين
اگر فردي که سرمايه کم دارد حجم کم انتخاب کند => معقول و منطقي

اگر فردي سرمايه زياد دارد حجم زياد انتخاب کند => معقول و منطقي
اگر فردي سرمايه زياد دارد حجم کم انتخاب کند => بازار خسته کننده (براي او) => بي حوصلگي نسبت بازار => بي دقت بيشتر =>احتمال و انتظار خطاهاي بيشتر در معاملات

(ريسک در اينجا منظور فاصله پيپ خروجي تا مکان ورودي )
فردي قدرت ريسک کم دارد حجم کم انتخاب کند => دادن ضرر ها و سود هاي کوچک (به دليل نوسانات بازار احتمال و انتظار ضرر بيشتر از سودهاي ان باشد)
فردي قدرت ريسک کم دارد حجم زياد انتخاب کند => دادن ضرر ها و سود هاي بزرگ (به دليل نوسانات بازار احتمال و انتظار ضرر بيشتر از سودهاي ان باشد)


فردي قدرت ريسک زياد دارد حجم کم انتخاب کند = > زمان درگير بودن معاملات بيشتر ، خستگي در معاملات به دليل طولاني شدن معاملات ( سود و ضرر بستگي به دو عامل ديگر به نام پيپ "قبلا توضيح داده شد" و ابزار قدرت تحليلي " که در ادامه بحث مي کنيم" دارد )
فردي قدرت ريسک زياد دارد حجم زياد انتخاب کند = > زمان درگير بودن معاملات بيشتر ، خستگي در معاملات به دليل طولاني شدن معاملات [ در صورت گرفتن سود شادابي و به دست اوردن نيروي مضاعف در معاملات، و در صورت ضرر کسل و خستگي و کاهش نيرو در معاملات و ترس از معامله کردن] ( سود و ضرر بستگي به دو عامل ديگر به نام پيپ "قبلا توضيح داده شد" و ابزار قدرت تحليلي " که در ادامه بحث ميکنيم" دارد )

با توجه به توصيف بالا چه حجمي چه ريسکي و به صورت کلي چگونه بايد حجم را معامله کرد؟

* دوستان اگر خلاف يا نظري در مورد مطالب بالا دارند خوشحال مي شويم نظرات خود را در ارسال کنند.

به دلايل بالا و ديگر دلايل گفته شده 10% سرمايه خود وارد معامله شويد.(Equity)

عوامل ديگر موثر:
به دليل آنکه ممکن است شما روي بازار سرمايه گزاري کنيد و ان بازار بازده خوبي براي شما نداشته باشد.
به همين خاطر گفته شده زياد حجم خود را درگير يک بازار نکنيد تا در صورت رويت بازار مناسب ديگر بتوانيد در ان سرمايه گزاري کنيد( نتيجه : خستگي از معاملات به وجود نمي ايد.)

و عوامل ديگر که از گفتن آن خود داري مي کنيم

در ادامه بر روي ابزار قدرت تحليلي و نتيجه گيري و کاربردي کردن مطالب بالا صحبت مي کنيم

با تشکر
محمد نبي زماني

[Navid]

ادامه بحث تفهيم يک مفهوم - استراتژي متغيير

ستراتژژي : براي انجام معامله هر فردي روش و متدي را انتخاب ميکند.
همانند چنگال اندرو ، انديکاتور ها ، گن ، فيبوناچي ، و غيره
طبق اصولي که گفته شده است بايد به نسبت سود و ضرر يکسان باشد (مفهوم : 100 پيپ روي سود ميگذاري حداقل بايد 100 پيپ روط ضرر بگذاري تا نسبت يک به يک شود )
در عين حال که بايد بر روي اين گفته نقدي حرفهاي شود، براي کوتاه شدن مطلب از باز کردن آن خود داري کرده و آن را مي پذيريم.

قبل از از اينکه ادامه مطلب بيان کنم قسمتي حاشيه مي روم.
رشته تخصصي که علاوه بر فارکس در آن فعاليت مي کنم عمران است .
چون دوستان کم و بيش با صنعت ساختمان اشنايي دارند مثال هاي عمراني ميزنم
در عمران افراد مختلفي وجود دارند .
فردي است به نام محاسب که ظيفه محاسبه ي نيروهاي وارد ر ساختمان را بر عهده دارد.
اين نيرو ها را به دو بخش تقسيم ميکنيم
- نيروهاي ثابت : انتظار داريم وجود داشته باشد و براي انها پيش بيني شده است. نيروي وزن ساختمان ، نيروي زلزله ، نيروي باد . غيره
- نيروهاي متغيير : نيروهاي که کم انتفاق مي افتند و ما براي انها طراحي نميکنيم. براي مثال نيروي زلزله را تا حد مشخص و بستگي به منطقه در نظر ميگيريم و بيشتر آن را قبول مي کنيم که ساختمان تخريب شود.

منظور از اين گفته ها و تشابه آن با بازار؟
بازار همانند ساختمان مي ماند ، موقع طراحي تير و ستون و غيره بايد دقت کرد ، که در مي شود موقع تحليل.
در صنعت ساختمان عواملي هستند به نام نيروي انساني موقع اجرا ، موقع طراحي بايد اين عوامل در نظر گرفت.
ممکن است شما فوق العاده حرفه اي طراحي کرده باشيد ولي اين عوامل(نيروي اجرايي) طرح شما را به بدترين شکل در آورند در نتيجه بايد ضريب اطميناني قرار دهيد که اين همان نسبت سود به ضرر است که بايد حداقل برابر باشد چون ممکن است در بازار اتفاقي ، خبري ، و غيره رخ دهد و تحليل شما به خوبي به اجرا در نيايد .

در صنعت ساختمان فردي است به نام سرپرست کارگاه ، ناظر و... که رابط بين دو گروه اول و دوم است در بازار فارکس اين فرد همان تريدر است.
گروه اول :
صنعت ساختمان : محاسب ، طراح و غيره (افرادي که با قلم و کاغد سر و کار دارند ، کساني که با تئوري هاي موجود دست و پنجه نرم ميکنند.)
بازار فارکس : انواع روش ها و متد هاي تحليل ، انديکاتور ها ، چارتهاي نموداري ، الگوها و ابزار کمک آموزشي و غيره

گروه دوم :
صنعت ساختمان : کارگر ، قالب بند ، آرماتور بند ، نجار ، بنا ، ديوار چين و غيره
فارکس : خبر ها ، اتفاقات، صحبت هاي شخصيت ها ، شايعه ها و غيره

مهندس خوب : مهندسي نيست که گچ کاري کند يا ديوار چيني يا غيره ، مهندسي است که براي مثال بداند اگر قسمتي از ديوار را کج قرار دهد چه حسني براي او دارد و در کدام قسمت دچار مشکل مي شود و از نظر گروه يک و گروه دو با چه محاسن و معايب رو به رو خواهد شد.

تحليلگر خوب : تحليل گري نيست که بتواند خطوط حمايت و مقاومت را ويا از يک يا چند انديکاتور استفاده کند، تحليل گري است که بداند اگر بازار خلاف گفته ها و نظرات آن حرکت کرد ، در مرتبه اول اين خلاف حرکت تا چه حد مجاز است (حد استاپ لاس) ، و در مرتبه دوم ايا اين خلاف حرکت است يا آرامش قبل از طوفان ، يا يک موج رهگذر يا غيره (اين مباحث در جمله اول پست گفته شد هيچ جايي ندارد.)
اين نکات را هيچ کدام از انديکاتور ها و غيره به ما نميدهند.
** نکته پيرامون مطالب فوق : هر چه تايم فريم بزرگتر باشد ، اتفاقات بالا کمتر رخ مي دهد .( موج هاي رهگذر و غيره)
و اگر شما هم بخواهيد اين اتفاقات کمتر رخ دهد پس بايد در تايم فريم بزرگتر شرکت کنيد ، پس بايد از سرمايه بيشتري در فارکس استفاده کنيد يا حجم معاملات را کم انتخاب کنيد
- اگر بخواهيد افزايش سرمايه دهيد :
براي سرمايه 2000 تايي حجم هاي .2 لات .3 يا .4 لات ميشه گفت حجم هاي خوب براي يک معامله است (بعضي شرايط حتي يک لات)وقتي سرمايه شود 5000 ديگر حجم هاي .5 لات .6 يا .7 براي معاملات مبناي کار است و اگر بخواهيم از همان حجم استفاده کنيم (.2و.3و.4)مي شود حالت دوم که شامل استفاده از حجم کم در معاملات

- استفاده از حجم کم در معاملات :
يعني سود کمتر يعني ضرر کمتريعني اتلاف وقت يعني بهره وري کم از سرمايه ( نوعي فريب دادن خود) و غيره


طبق گفته هاي بالا
در کل ميشه نتيجه گر فت که ، چه افزايش سرمايه دهيم چه با همين سرمايه حجم معاملات خود را کم کنيم ، فرقي نميکند .
به زبان عاميانه ميگم : شما چه چپ بري چه راست بري هيچ فرقي نميکند به يک نقطه مي رسي.

راه فرار کردن از اين وضعيت ؟
دوستان منتظر نظرات شما هستيم
و طبق نظرات ، ادامه بحث و نتيجه گيري

[saman51]

سلام آقا مهندس زمانی
مطالب شما نشان دهنده اینه که حرفه ای رفتار میکنی و ته خط رو میدونی کجاست.
از مطلب شما اینو استنباد میکنم که باید یک فرمول شما اختراع کرده اید کهبرای تریدرنه بازار کسل کننده باشد و نه پرریسک. برای همه نوع مارجین جواب گو باشه ؟ درسته؟
آیا من هم میتونم یک فرمول به شما پیشنهاد دهم که بدون اینکه مارجین زیادی رو درگیر نکنم فقط با سود بدست آمده ابتدایی برای مارجین کمتر از 3000$ در 10 پله سود120 پیپی بشه 55لات ترید کرد؟

[Navid]

درسته ، ولي اگر روش نوين تحليل بخونيد (هرچند الان سلاخي کردند و قسمت اعظمي دوستان حدف کردند.) ولي بخوني متوجه ميشوي هدف من سود تنها نبوده ريسک حدف من بوده ک موفق به از بين بردن آن شدن.

اگر بگوييد نقد ميکنيم تحقيق ميکنيم بررسي و نقاط ضعف و مثبت اناليز ميکنيم.
اگر در تمام مراحل (در مجموع) خوب بود استفاده ميکنيم

مطلب بعدي
من براي پيپ نمي جنگم ، من براي ضرب پيپ در لات ميجنگم.
در اين پست قصد همين گفته داشتم ( پيپ زياد نتيجه بهترين استراتژي نيست و پيپ کم نشان دهنده بدترين استراتژي نيست.)

با احترام
محمد نبي زماني

[ramin7500]

سلام
با عرض پوزش در پست قبلي جاي پند خط جا به جا شده است
منتظر جواب هاي شما به سوال فوق که در آخر ميز پرسيده شد هستم تا ادامه مطلب را ادامه دهم.

1000 از يک معامله پيپ ... است؟
خوب ؟
عالي ؟
فوق العاده بد؟

(((((گزینه ای که مد نظر من هست اصلا در بین جواب های شما وجود ندارد چون این سوال رو نمیشه با یک جواب کوتاه داد که خوبه یا بده چون بسته به سرمایه فرد و استراتژی فرد و تایم فریم کاری اون فرد تغییر میکنه )))))

بيشتر از اينکه جواب شما اهميت داشته باشد علت شما اهميت دارد
پس خواهش مندم علت خود را با دقت هر چه تمام تر انتخاب کنيد چون ميخواهم از اين علت ها استفاده کنم و ادامه مطلب را شروع کنم
با تشکر

درود بر نويد و همه دوستان
من يه نكته برام هنوز مبهمه؟
ما 20 روز مفيد كاري داريم كه اگر
روزي 20 پيپ بگيريم مي شود به عبارتي:پيپ 400 = 20 * 20
(((( سوال من از شما اینه آیا میتونی همیشه این 20 پیپ رو بگیری؟؟؟؟؟))))((( مشکل همه ما اینه که بازار رو چیز ثابتی در نظر میگیریم و میگیم آقا امروز که من 20 پیپ سود کردم پس ماه 20 روز کاری داره در ماه 400 پیپ سود میکنم و به این فکر نمیکنیم که بازار استاتیک نیست و داینامیکه یعنی گرفتن 20 پیپ امروز دلیلی بر گرفتن اون در هر روز در یک ماه نمیشه و شاید یک روز زیان کنیم و یک روز 80 پیپ سود کنیم یا یک روز اصلا کار و مشکلی داشته باشیم و اصلا معامله نکنیم )))
يعني در آخر روز بيستم كاري در طول يك ماه كاري به فرض اينكه روزانه 20 پيپ كه مي شود 200 دلاربه سرمايه ما اضافه خواهد شد، 4000 دلار به قدرت سرمايه ما در انتهاي ماه كاري اضافه خواهد شد.
بطور مثال اگر 1000 دلار سرمايه اوليه داشته باشم، در انتهاي ماه ميشود:
$5000 = 4000 + 1000 = ( 200 * 20) + 1000
كه بعد از
اين جالبه كه بتونيم سود بدست اومده را دوباره درگير كار كنيم، البته من خودم هم تو فكرم همين روش رو داشتم بهش فكر ميكردم، ولي الان مثل زماني احتياج به جرقه اي داشته باشم مشتاق تر شدم.
من تو فكر روزانه 1 درصد هستم، و ميخوام اين 1 درصد رو هم به سرمايه درگير در كار اضافه كنم.
البته در انتها بايد اين رو هم اضافه كنم ارزش پيپ هاي بدست اومده بستگي 100 درصد به حجمي داره كه در هر معامله برمي داريم.
يه فايل اكسل هم گذاشتم لطفا ببينيد و بررسي كنيد، ممنون ميشن نظرتون رو هم بدين.

پيپي که هر تريدر براي معامله خود قرار مي دهد بستگي به عوامل زيادي دارد که چند مورد آن را بيان ميکنم.
ريسک پذيري فرد : هر چه فرد ريسک پذير تر باشد پيپ قرار دادن براي tpو sl مقدار کمتري دارد ( خوب است يا بد؟)

(((( این جمله شما کاملا اشتباه هست یعنی اینکه ریسک پذیری فرد هر چه بیشتر با حجم بالاتر و پیپ کمتر سود بیشتری میکند چون در این مورد عوامل زیادی دخیل هست اگر توضیحات من در مورد چقدر ریسک کنم رو بخونید متوجه میشوید ))

جواب : در بعضي موارد عالي است و در بعضي موارد موجب دادن ضرر بيشتر مي شود ( بستگي به بازار دارد)

سرمايه اوليه : ديده شده به صورت طبيعي هر چه فرد سرمايه بيشتري داشته باشد مقدار پيپ tp و slبيشتري قرار مي دهد (علت : چون فردي که سرمايه بيشتر وارد بازار مي کند پس بايد از قدرت تحليل بيشتري نيز برخوردار باشد. براي همين خود را درگير نوسانات کوچکتر نمي کند)

((( این مورد درست است هر چه فرد سرمایه بیشتری داشته باشد با حجم کم نثبت به سرمایه اولیه وارد میشود یعنی اهرم 5 الی 10 و پیپ بیشتری میگیرد ولی قسمت قرمز شده کاملا غلط هست یعنی قدرت تحلیل فرد اصلا ربطی به سرمایه فرد ندارد بیشتر دلیلی که سرمایه های بزرگتر با حجم کمتر نثبت به سرمایه وارد میشن علتش اینه : همه ما سود میکنی تا یا خرجش کنیم یا پس اندازش و بلاخره چیزی بخریم ---چون سرمایه فرد بزرگ هست حتی درصد کمی سود هم مبلغ قابل توجهی میشه و برای همین هست که خودش رو درگیر حرکات کوچک بازار و اعصاب خوردی نمیکنه یه معامله میبنده و بعد چند روز میاد سر میزنه و اگه به سود مورد نظر رسیده بود میبنده و بعد منتظر موقعیت دیگری میمونه یعنی فردی که سرمایش زیاده به این کار مثل بازار معمولی نگاه میکنه یعنی انگار کالایی رو خریده و دارتش بعد چند روز میره بازار قیمت میکنه اگه سود میکرد میفروشه اگه هم ضرر از مقداری که مد نظرش هست بیشتر بود بازم میفروشتش )))))

...

عوامل گفته شده در بالا و موارد ديگر مقدار tp و sl ما را تعيين مي کند

(((کاملا اشتباه هست تی پی و اس ال مارو استراتژی کاری ما تعیین میکنه البته عوامل بالایی + تایم فریم کاری هم دخیل هستند ولی زیر مجموعه استراتژی ما هستند یعنی این عوامل فرعی هستند و استراتژی ما عامل اصلی به عبارت ساده تر عامل اصلی ما برای تی پی و اس ال استراتژی هست و این عوامل اصلی تعیین استراتژی هستند ))))

اگر پيپ زياد تر شود خوب است ولي يک قانون کلي نيست.
در مباحث رياضي يک بحثي مطرح است به نام احتمالات ( دقيقا ميتوان گفت همان مکان هايي که مقدار استاپ لاس و تيک پروفيل قرار داده مي شود.)

اين مکانها به راحتي با چشم قابل تشخيص هستند( بدون استفاده از ابزار خاصي همانند فيبوناچي و...)
نکته من در اين پست قصد اشاره به آن را دارم کانال ها و موارد مشابه آن هستند

در کانال چه اتفاقي مي افتد؟
قيمت بين حمايـت و مقاومت حرکت ميکند. و در اين حرکت به بالا و پايين مي رود و در اين بالا و پاين رفتن مقداري از سود باز شما را کم و زياد مي کنيد ( اين همان ضرر ، در پيپ هاي زياد است.)

در مثالي که در ابتدا زديم فرضي بود که به ندرت رخ مي دهد
اگر فردي بتواند 1000 پيپ از يک معامله بگيرد در نتيجه از قدرت تحليل قوي برخوردار است . اين فرد در روز 20 پيپ دريافت نميکند ( بيشتر دريافت ميکند.)
بازاري که قرار است اول تا اخر ماه 1000 پيپ تغييرات داشته باشد در طول ماه حرکتهاي 100 يا 200 پيپي حرکت رفت و برگشتي خواهد داشت. (نواسانات بازار) و شما نتوانسته ايد از آنها استفاده کنيد.
بازاري که قرار است 1000 پيپ در يک ماه حرکت کند چند بار اتفاق مي افتد؟ و بازاري که 100-200 پيپ در چند روز حرکت کند چند بار اتفاق مي اتد؟ ( قوانين احتمالات رياضي)

1000 پيپ نماد پيپ زياد و 100 -200 پيپ نماد پيپ کم
ممکن است در يک بازار 100 پيپ کم باشد و در بازار ديگر 100 پيپ فوق العاده زياد باشد.

نکته اي که آقا طاها در محاسبات خودشون دخيل نکردن اين نکته است که پس از بسته شدن معامله قدرت معامله آن کم يا زياد مي شود ( در صورت سود زياد و در صورت ضرر کم مي شود.) و اين در معادلات کوتاه مدت به گونه اي خود نمايي مي کند که با تحليل هاي ضعيف قادر به پيشي گرفتن از سرمايه بزرگتر با تحليل قوي تر است.

نتيجه گيري :
- هدف به دست اوردن سود بيشتر است ، هنر گرفتن پيپ بشتر نيست ، هنر گرفتن سود بيشتر است (حتي با پيپ هاي کم)(((( کاملا صحیح هست )))))
- کسي که پيپ دريافتي بيشتري دارد ، دليل برتري بر شما ندارد.((( کاملا صحیح هست )))))

- هر چه شما پيپ بيشتري انتخاب کنيد بدين مفهوم است که شما در نوسانات بزرگتر شرکت کرده ايد.
- نوسانات بزرگتر = پيپ دريافتي از يک معامله بيشتر = زمان طولاني تر = احتمال خطا بيشتر( علت : بايد وقايع بيشتري را در خود حل کند تا به قيمت مورد نظر شما برسد.)
- کسي پيپ دريافتي پيشتري را انتخاب مي کند همانند آن است که طول مکعب را بيشتر انتخاب مي کند، اما دليلي بر گرفتن سود بيشتر نيست.
...

** تمام مطالب گفته شده نسبي است . (دوستاني که رياضيات در حد متوسط خوانده اند ميتوان اين حالات را تشابه کرد به نمودار درجه دوم) تا حدي نمودار صعود ميکند و بعد از آن دوباره روند قبل را تکرار مي کند.

به دلايل بالا و ديگر دلايل گفته شده 10% سرمايه خود وارد معامله شويد.(Equity)

(((( ده درصد 10 ٪* سرمایه بر چه اساسی این حرف را میگویید شما میفرمایید میخواهم آموزش دهم ولی راه اشتباه را به دیگران نشان میدهید چون شما اصلا نمیگویید چرا10 درصد ؟؟؟؟؟؟
من میگویم 1 درصد وارد شوید چرا این حرف را میگویم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یکی دیگه میگه بین 1 الی 10 درصد وارد شوید چرا این رو میگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در بیرون از حرف های ایشون و در قسمت خودم خواهم نوشت ))))))

با تشکر
محمد نبي زماني

درسته ، ولي اگر روش نوين تحليل بخونيد (هرچند الان سلاخي کردند و قسمت اعظمي دوستان حدف کردند.) ولي بخوني متوجه ميشوي هدف من سود تنها نبوده ريسک حدف من بوده ک موفق به از بين بردن آن شدن.

اگر بگوييد نقد ميکنيم تحقيق ميکنيم بررسي و نقاط ضعف و مثبت اناليز ميکنيم.
اگر در تمام مراحل (در مجموع) خوب بود استفاده ميکنيم

مطلب بعدي
من براي پيپ نمي جنگم ، من براي ضرب پيپ در لات ميجنگم.
در اين پست قصد همين گفته داشتم ( پيپ زياد نتيجه بهترين استراتژي نيست و پيپ کم نشان دهنده بدترين استراتژي نيست.)(((((( این گفته شما که معلوم هست کسی که در تایم یک دقیقه کار میکنه اگه 1000 پیپ در یک معامله بگیره باید تعجب کنیم هیچ آدم شاخ هم در میاره چون غیر ممکن هست و قیمت در یک بازه زمانی از یک حدی بیشتر کشش نداره )))))

با احترام
محمد نبي زماني

سلام خدمت همه دوستان عزیز درسته که خیلی دیر هست برای جواب دادن ولی به قول معروف ماهی رو هر وقت از آب بگیری میمیره

دیدم در بعضی جاها طرض تفکر ما متفاوت هست و به اقتضای انسان بودن من این گونه فکر کردم که طرض تفکر من بهتر هست پس بر آن شدم که اون رو به شما انتقال بدم تا شاید به درد شما یا فرد دیگری بخوره

کمی از توضیحات رو در خود متن های شما بارنگ سبز قرار خواهم داد و اگه چیزی ازز قلم افتاد اینجا قرار میدم

اول اینکه همه ما این مشکل رو داریم که چقدر ریسک کنم چقدر سود کنم چیکار کنم
آیا سودی که من میگرم زیاده ؟کمه؟؟ عالیه ؟؟؟
آیا ریسک من مناسب هست ؟؟؟ کم هست ؟؟؟ زیاد هست ؟؟؟
چیکاری میتونم بکنم که حداکثر سود خودم رو بگیرم ؟؟؟؟
و چندین و چند سوال دیگه که راه رو به ما نشون خواهد داد

الان برین و داخل کادر ها رو بخونید قسمت سبز ها رو من نوشتم تا ادامه مطلب رو قرار بدم و بنویسم که چقدر ریسک خوبه

[ramin7500]

و اما میرسیم به این که چقدر ریسک کنیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


جواب این سوال را باید هر فرد خودش بدهد چون استراتژی فرد با فرد دیگر متفاوت هست و حتی نتیجه ها هم در یک استراتژی یکسان متفاوت هست
برای همین باید فرد اول از همه استراتژی خود را تست کند حداقل به مدت 1 ماه بعد از آن آمار بدست آمده را به دور از حجم ورود بررسی کند یعنی فاکتور های زیر را

1- درصد پوزیشن ها ی سود ده و زیان ده (((( که میشود کل جامعه آماری ما در مدت 1 ماه کاری)))

1.1- تعداد پوزیشن های سود ده

1.2- تعداد پوزیشن های ضرر ده

از اینجا به راحتی درصد موفقیت در پوزیشن بدست می آید به عنوان مثال

اگر فرد در یک ماه کاری 100 معامله بکند و 73 معامله ان به سود بنشیند جدای از حجم ورود و غیره و 27 معامله به ضرر بنشیند این فرد وین ریت 73 درصدی دارد

2- دومین عامل میانگین سود حاصله در مقابل بزرگترین ضرر حاصله هست

در این قسمت از کل سود های حاصله میانگین گرفته ((((البته به پیپ )))) میشود تا خطا کمتر شود چون ممکن هست یک معامله با سود 2 پیپی بسته شود در حالی که بیشتر معاملات با 20 یا 30 پیپ بسته میشوند

بعد بیشترین زیان را وارد میکنیم در محاسبات

از اینجا بزرگترین ریسک ما در مقابل میانگین سود ها بدست میاید ((((همان ریسک به ریورد ولی با قدرت بیشتر در دراز مدت ))))

مثالی میزنم :
سود حاصله در مثلا 10 معامله که در یک ماه کرده ایم که 7 عدد آن به سود نشسته ((( به علت زیاد شدن اعداد در اینجا من مثال 10 تایی میزنم در حالی که شما باید کل جامعه آماری رو حساب کنید که اینجا 100 بود که باید حساب میشد ولی چون جای زیادی میگیره سادش کردم ))))

سود ها به پیپ : 10 و 0 و 4 و 20 و 2 و 25 و 15

ضیان حاصله به پیپ : -5 و -15 و -20

میانگین سود ها : جمع کل سود ها تقسیم بر تعداد کل آنها 10.85 که به سمت 11 گرد میکنیم

بیشترین ضرر حاصله : -20



حال که ما جامعه آماری خود را ساختیم میتوانیم ریسک خود را تعیین کنیم با یک مثال ادامه میدهم (((( هر چه تعداد جامعه آماری بیشتر دقیقتر (((یعنی هر چه تعداد ترید بیشتر بهتر )))) البته فاکتور زمان فراموش نشود یعنی حداقل یک ماه کاری )))))


به عنوان مثال ما 10 هزار دلار سرمایه وارد کار کردیم و میخواهیم به گونه ای معامله کنیم که بیشترین بازدهی را داشته باشیم و فرض داریم مثال بالا آمار ما هست

در طول یک ماه کاری ما 100 ترید میکنیم
بیشترین ضرر حاصله -20 پیپ
متوسط سود 11 پیپ
وین ریت 73 درصد
لوس ریت 27 درصد

لوس ریت را در ضریب اطمینان ضرب میکنیم تا در صورت تغییر کوچک در جامعه آماری ما زیان نکنیم و کال مارجین نشویم 1.3 بهترین حالت هست

27*1.3 که میشود 35.1 درصد معاملات ضرر میکنند

ما اینجا بیشترین ضرر رو در نظر میگیریم برای کل معاملات زیان ده (((( که در واقعیت این اتفاق نمی افتد که باعث میشود حساب سر پا بماند ))))

35.1*20 که کل ضرر ما در یک ماه کاری هست که میشود 702 پیپ ضرر در بدترین حالت ممکن

که با تقسیم بالانس به این عدد ضربدر 10 جواب حجم ما بدست می آید که برای یک ماه کاری ثابت است

که میشود 1.4 که این حجم بیشترین سود رو به ما میده با احتمال کال مارجین شدن صفر درصدی ما

حدودا ریسک 2.8 درصدی در هر معامله

این حالت در هر استراتژی و هر شیوه ترید حجم مختلفی حساب میکند و باعث میشود مدیریت سرمایه هر فرد منحصر به فرد و استراتژی خودش باشد

منتظر نظرات دوستان هستم