"نظرات شخصی است!"

[saeeeed]

بحث اینجاست که شما ساده لوحانه گمان می کنید که مثلاً افزایش نرخ بهره یک کشور یک شبه و ناگهانی روی می دهد و دقیقاً پس از انتشار خبر است که نرخ برابری ارز آن کشور افزایش می یابد. چنین نیست. مثلاً دلار نیوزلند از مدت ها پیش صعودی بوده است چون بازار انتظار افزایش نرخ را داشته است و اتفاقاً بعد از اعلام افزایش نرخ روند حرکتی اش مقداری دچار درجا زدن شده است. بخش عمده ای از حرکت صعودی نیوزلند را می شد در چارت مشاهده کرد و به صورت تکنیکالی وارد و خارح شد.

یا مثلاً در سال 2011 علت افزایش قیمت طلا انتظار بازار برای افزایش تورم در پی اتخاذ سیاست های تسهیلی شدید فدرال رزرو بود. امری که هرگز روی نداد و تورم کنترل شد اما طلا افزایش شدیدی را تجربه کرد که در چارت مشخص بود.

من همچین حرفی زدم ؟!

من گفتم نرخ بهره یک شبه روی میده ؟!

من گفتم نرخ برابری ارز دقیقا پس از انتشار خبر افزایش پیدا میکنه؟ !

حالا کی اینجا ساده لوحه؟!

بحث کجاست ؟

[AIO]

شما گفتید اخبار. اخبار در یک لحظه معین انتشار می یابند اما بازار حرکات خود را در طول زمان انجام می دهد و به استقبال اخبار می رود.

در واقع این انتظار بازار از وقایع و تفسیر آنها توسط بازار است که مهم است و نه خود وقایع بالذات.

[AIO]

مثال اخیر رشد شدید دلار استرالیا است. علت آن انتظار بازار برای سیاست های تسهیلی چین در پی آمارهای ضعیف این کشور است. در شرایط طبیعی این امر بایستی باعث سقوط آزی می شد اما این بار سوداگران بازار چنین می اندیشند که هر چه آمارهای بدتری بیاید فشار روی دولت پکن برای اتخاذ سیاست های تسهیلی بییشتر می شود و این به نفع آزی است.

[مهدی نورالهی]

اگه زحمتی نیست شما یه نمونه بیار

[IMG][/IMG]


[IMG][/IMG]

[saeeeed]

[IMG][/IMG]


[IMG][/IMG]

http://www.workforcesecurity.doleta....014/010214.asp
In the week ending December 28, the advance figure for seasonally adjusted initial claims was 339,000, a decrease of 2,000 from the previous week's revised figure of 341,000. The 4-week moving average was 357,250, an increase of 8,500 from the previous week's revised average of 348,750.


Actual < Forecast = Good for currency

در ضمن انتظار بازار 347 بوده و رقم قبلی 341

Actual = 339
BUY dollar

[saeeeed]

مثال اخیر رشد شدید دلار استرالیا است. علت آن انتظار بازار برای سیاست های تسهیلی چین در پی آمارهای ضعیف این کشور است. در شرایط طبیعی این امر بایستی باعث سقوط آزی می شد اما این بار سوداگران بازار چنین می اندیشند که هر چه آمارهای بدتری بیاید فشار روی دولت پکن برای اتخاذ سیاست های تسهیلی بییشتر می شود و این به نفع آزی است.

یک تحلیلگر فاندامنتال باید همسو با انتظارات حرکت کنه (این طبیعیه ) ، ارتباط بین کاهش آمارهای چین با استرالیا رو باید بدانیم !

[مهدی نورالهی]

متاسفانه شما دچار لجاجت بیهوده شدین.

در کل این بحثها بی فایده هستند. شما از این بازار سود بگیر حالا با هر روشی . چه تکنیکال چه فاندامنتال. تعصب فایده رسان نیست.

[پیام]

سلام مسلم جان،

در مورد سوالی که پرسیده بودید بگذارید اینجور عنوان کنم که ما هیچ زمان در بازار قطعیتی نداریم یا به عبارتی دیگر زمانی که بر اساس سبک و روش تحلیلی خودمون موقعیتی رو شناسایی می کنیم این موقعیت صرفا احتمال وقوع بیشتر یک لبه بر دیگری است. درواقع حتی در بهترین و ایده آل ترین شرایط تحلیلی در چارت ما مطمین نیستیم که پوزیشن ما موفقیت آمیز باشه. پس همواره با احتمالات در چارت روبرو هستیم....

اگر به جای تکیه به نتیجه یک پوزیشن به نتیجه تعداد بیشتری پوزیشن تکیه کنیم نتیجه مطلوب تر میشه. فرض کنید ما 20 پوزیشن رو بررسی می کنیم و روشی داریم که احتمال 50، 50 بازار رو برای ما به احتمال 60، 40 تبدیل می کنه. مفهوم این قضیه این هست که اگر 20 پوزیشن بر اساس این روش بگیریم احتمالا نزدیک به 12 عدد از اونها نتیجه می دهد. اما نمی دونیم کدام یک...

هرچه این جامعه آماری بزرگتر باشه نتیجه مطلوب تر هست...

درواقع بازار در سطح تک پوزیشن غیر قابل پیش بینی و در سطح چند پوزیشن (جامعه آماری با تعداد مناسب) تقریبا قابل پیش بینی هست.

و اما در مورد بخش دوم سوالتون اینطور بگم که درصد پوزیشن های موفق به تنهایی ملاک نیست... بلکه مهمتر از اون نسبت ریسک به ریوارد هست. یک مثال بزنم:

1- آقای الف 10 پوزیشن میگیره که نسبت ریسک به ریوارد معادل 1 به 3 هست. این آقا در 50 درصد پوزیشن ها موفق و در 50 درصد ناموفق عمل می کنه. با فرض ریسک 1 درصدی در هر پوزیشن، ایشان بعد از 10 معامله 10 درصد سود کرده اند.

2- اقای ب 10 پوزیشن میگیره که نسبت ریسک به ریوارد معادل 1 به 1 هست. این آقا در 80 درصد پوزیشن ها موفق و در 20 درصد ناموفق عمل می کنه. با فرض ریسک 1 درصدی در هرپ پوزیشن، ایشان بعد از 10 معامله 6 درصد سود کرده اند.

همانطور که می بینیم با وجود سیستمی که 80 درصد مواقع درست عمل کرده به دلیل نسبت های ریسک به ریوارد فرد الف در بازار تقریبا دو برابر فرد ب در می آورد.

عده ای در این بازار هستند که هنوز به استاپ اعتقادی ندارند. معمولا درصد پوزیشن های موفق این عده نزدیک به 100 درصد هست و استیتمنتی سرتاسر سبزرنگ دارند، چرا که استاپی وجود نداره و با اولین خطا از بازار حذف می شوند. بنابراین درصد موفقیت پوزیشن به تنهایی اصلا نقشی در موفقیت فرد ندارد.

با توجه به اینکه تاپیک محلی برای گفتگو در مورد موقعیت های روش 123 هست ممنون میشم اگر نیازی به راهنمایی بیشتر داشتید، در تاپیکی مرتبط این عمل صورت بگیره که جهت اصلی تاپیک جناب یزدی منحرف نشه...

ارادتمند- بهزاد

درود بهزاد عزیز

توضیح بسیار گویا و عالی بود ، دستت درد نکنه.

یه حاشیه کوچیک بزنم به پست :

1- آقای الف 10 پوزیشن میگیره که نسبت ریسک به ریوارد معادل 1 به 3 هست. این آقا در 50 درصد پوزیشن ها موفق و در 50 درصد ناموفق عمل می کنه. با فرض ریسک 1 درصدی در هر پوزیشن، ایشان بعد از 10 معامله 10 درصد سود کرده اند.

2- اقای ب 10 پوزیشن میگیره که نسبت ریسک به ریوارد معادل 1 به 1 هست. این آقا در 80 درصد پوزیشن ها موفق و در 20 درصد ناموفق عمل می کنه. با فرض ریسک 1 درصدی در هر پوزیشن، ایشان بعد از 10 معامله 6 درصد سود کرده اند.


در شرایط ریسک پذیری مساوی بین دوشخص (حالا چرا آقا؟!) شخص دوم میتواند در هر معامله 2.5% ریسک کند. جواب شخص دوم میشه 15%سود با فرض ریسک ثابت بر اساس سرمایه اولیه .

اگر کسی به شرایط تثبیت شده وینینگ ریشیو بالای 66% و ریوارد 1 به بالا برسه در عرض چند ماه خدارو بنده نخواهد بود!

ارادتمند

بحث بسیار جالبی است.

یک سوال پیام جان و بهزاد عزیز:

به نظر شما sequence معاملات در نتیجه کلی و نهایی تاثیر ندارد؟ یعنی مثلاً کسی که فرضاً 80 به 20 نسبت معاملات برنده اش به بازنده اش هست، نتیجه نهایی اش به این بستگی ندارد که چطور این معاملات برنده و بازنده چیده شوند؟! فرضاً اگر 5 معامله بازنده داشته باشد حدود 5% از حسابش از دست رفته با ریسک 1 %. خب این فرد در ادامه بایستی حجم کمتری بردارد تا فردی که مثلاً 8 معامله برنده پشت سر هم داشته است.

شاد باشید

مزاحم تاپیک جناب یزدی نباشیم بهتره -

علی جان فرقی نمیکنه -

با ریسک ثابت چه سهمیه ضررها رو اول بگیری چه آخر چه وسط نتیجه یکسان هست-کافیه ضرب و تقسیم پارامتر وینینگ ریشیو و ریسک به ریوارد نتیجه اش سود آور باشه-

سیستمهای سودآوری که وینینگ ریشیو ضعیف تر دارند ولی ریوارد خوب برای ریسک باید دست به عصاتر باشن چرا که غول consecutive losses در کمین این سیستمهاست -

سیستمهای سودآوری که وینینگ ریشیو خوب دارند ولی ریوارد ضعیف برای ریسک دستشون بازتر هست ولی دندون طمع رو باید بکشن.

[پیام]

سوال رو بد مطرح کردم پستها از موضوع دور شد.

محرک بازار داده های بنیادین هست ولی حرکات بازار فرمت داره که تلاش ما بهره بردن از فرمت حرکت هست نه از ریشه حرکت!

بحث" بنیادین یا تکنیکال " خیلی جاها شده و معمولا طرفین بحث سر حرف خودشون میمونن تحلیل بنیادین در حالی که از جو

اصلی بازار دور هستیم کار خیلی سختیه! یه بخشهایی از تحلیل بنیادین مربوط میشه به شایعات ،رانت اطلاعات و درک وضعیت

اقتصادی در کنار مردم.برای تحلیل بنیادین فرصتهای تحلیلی برابر نیست یعنی یه عده دارای شرایط ویژه هستند ولی برای تحلیل

تکنیکال فرصت برای همه یکسان هست- تحلیل بنیادین نیاز به یه" منبع آگاه" داره!!


منظور از مبنا ، مکانیسم معاملات بزرگان بود - جوابش مهم نبود ، همینقدر که روش فکر کنیم چرا در امتداد یک روند و دور از

ترازهای ورود مورد علاقه ما و دور از استاپ لولهای مناسب (از نظر ما ) تقاضا یا عرضه وجود داره ، میتونه به تصحیح دیدگاه های

ما نسبت به بازار کمک کنه.

[پیام]

بادرود

مثلا قرار بود گهگداری به فروم سر بزنم منتها بعضی مطالب رو باید مطرح کنی بلکه به کار دیگرانی بیاید همانطور که گفتند و به کار ما آمد.

در بازه زمانی مشابه و با یک روش معاملاتی در دو حساب به شیوه های متفاوت عمل شده :

یک شیوه ترید کمتر و صبر بیشتر و ریسک کمتر

یک شیوه ریسک دوبرابر ترید بیشتر و صبر کمتر

ریسک بالاتر منجر به ترس بیشتر و خروجهای احساسی شده و همچنین ورودهای تکراری (اُور ترید)

ریسک کمتر منجر به صبوری بیشتر و خروجهای منطقی تر شده .

موضوع تکراریه (ریسک معقول و اُور ترید و ...) ولی نتایج عملی باعث میشه به یه سری قواعد ایمان بیاریم!!

مقایسه نتایج برایتان خالی از لطف نیست.

ارادتمند

[alizali]

پیام جان بودنت به ما هم انرژی میدهد
مایی که بورسی شدیم و فارکس رو یادمان رفته
عیدت مبارک رفیق( تا قبل اردیبهشت میشه تبریک عید گفت نه؟)

[tracer_qm]

بادرود

مثلا قرار بود گهگداری به فروم سر بزنم منتها بعضی مطالب رو باید مطرح کنی بلکه به کار دیگرانی بیاید همانطور که گفتند و به کار ما آمد.

در بازه زمانی مشابه و با یک روش معاملاتی در دو حساب به شیوه های متفاوت عمل شده :

یک شیوه ترید کمتر و صبر بیشتر و ریسک کمتر

یک شیوه ریسک دوبرابر ترید بیشتر و صبر کمتر

ریسک بالاتر منجر به ترس بیشتر و خروجهای احساسی شده و همچنین ورودهای تکراری (اُور ترید)

ریسک کمتر منجر به صبوری بیشتر و خروجهای منطقی تر شده .

موضوع تکراریه (ریسک معقول و اُور ترید و ...) ولی نتایج عملی باعث میشه به یه سری قواعد ایمان بیاریم!!

مقایسه نتایج برایتان خالی از لطف نیست.

ارادتمند

سلام خدمت پیام عزیز و دیگر دوستان
از اون هفته که فرمودی مولفان موفق خواهند بود خیلی به فکر فرو رفتم امیدوارم در آینده ی نه چندان دور این امر اتفاق بیافتد.

برای یادآوری خودم و دیگر دوستان مطلبی از شما را نقل قول می کنم.
زمانی بود که از پیام جان پرسیدم احساس میکنم در تریدهایت کم صبر شدی و ایشون فرمودن...

"سلام علیکم حاج آقا جان

ممنون از لطفت/باهات موافقم حاجی جان البته دوره ایست که تمام تمرکز بر دراو داون است/میدونی چرا؟/

چون اولین آجر از بنای آرامگاه اکانت یک دراو داون بد است! این سد باید بشکنه .سد عدم کنترل بر دراوداون و ریسک

قدم بعدی کم کردن معاملات است و بعد از اون یه کمی صبر بیشتر

اجرکم عندالله "

ارادتمند دوستان حمید

[tracer_qm]

بادرود

مثلا قرار بود گهگداری به فروم سر بزنم منتها بعضی مطالب رو باید مطرح کنی بلکه به کار دیگرانی بیاید همانطور که گفتند و به کار ما آمد.

در بازه زمانی مشابه و با یک روش معاملاتی در دو حساب به شیوه های متفاوت عمل شده :

یک شیوه ترید کمتر و صبر بیشتر و ریسک کمتر

یک شیوه ریسک دوبرابر ترید بیشتر و صبر کمتر

ریسک بالاتر منجر به ترس بیشتر و خروجهای احساسی شده و همچنین ورودهای تکراری (اُور ترید)

ریسک کمتر منجر به صبوری بیشتر و خروجهای منطقی تر شده .

موضوع تکراریه (ریسک معقول و اُور ترید و ...) ولی نتایج عملی باعث میشه به یه سری قواعد ایمان بیاریم!!

مقایسه نتایج برایتان خالی از لطف نیست.

ارادتمند

با سلام مجدد خدمت پیام عزیز
با اجازه شما جهت نشان دادن اهمیت Drawdown و همچنین توضیحی در همین مورد دوستان رو ارجاع میدهم به لینک زیر در همین تاپیک که دوست عزیزمون هم یه نظر سنجی قرار دادن... ملاحضه بفرمایید

Drawdown که توسط extreme77 عزیز ایجاد شده

[پیام]

درود

در این تاپیکِ دوست عزیزم آرش معاملات استاپ خورده ای به اشتراک گذاشته میشه که همه ما این نوع استاپ اوت شدنهای میلیمتری را تجربه کردیم و میکنیم و خواهیم کرد.

تعداد زیادی از این معاملات استاپ خورده ریشه در ذهنیت معطوف شده به R/R تریدرها داره هنگام ورود به بازار. تجربه شخصی خودم و صحبتهایی که با تریدرهای باتجربه داشتم،

و پرفومنسهای مختلفی که در سایتها و مسابقات مختلف دیدم ، میگن تریدرهایی که( Win Rate) را در اولویت قرار دادند نتایج کارشان تثبیت شده تر بوده. اگر Win Rate را در

اولویت دوم قرار بدیم هم زمان پارامتر (consecutive losses) در پرفومنس معاملات خود را تحت تاثیر قرار میدهیم.منکر این موضوع نمیشه شد اگر کسی روش معاملاتی داره

که Win Rate ضعیفی داره ولی R/R خیلی خوب میتونه تریدر سود آوری باشه . ولی نکته فشار روانی ضررهای متوالی است . این که ضررهای متوالی منجر به چه واکنشهای

روانی در ما میشه را همه میدانند . پرفومنسی با Win Rate60% و R/R1.5 با ریسک 2% در هر معامله پس از 100 معامله سودی در حدود 170% خواهد داشت.کمی باید صبور

بود . البته هر تریدری شیوه خاص خودش را داره ولی گاهی میشه یه نگاهی به تارگتی که در نظر داریم بندازیم و هنگام قراردادن استاپ کمی گشاده دست تر باشیم.

ارادتمند

[atoma]

بادرود

مثلا قرار بود گهگداری به فروم سر بزنم منتها بعضی مطالب رو باید مطرح کنی بلکه به کار دیگرانی بیاید همانطور که گفتند و به کار ما آمد.

در بازه زمانی مشابه و با یک روش معاملاتی در دو حساب به شیوه های متفاوت عمل شده :

یک شیوه ترید کمتر و صبر بیشتر و ریسک کمتر

یک شیوه ریسک دوبرابر ترید بیشتر و صبر کمتر

ریسک بالاتر منجر به ترس بیشتر و خروجهای احساسی شده و همچنین ورودهای تکراری (اُور ترید)

ریسک کمتر منجر به صبوری بیشتر و خروجهای منطقی تر شده .

موضوع تکراریه (ریسک معقول و اُور ترید و ...) ولی نتایج عملی باعث میشه به یه سری قواعد ایمان بیاریم!!

مقایسه نتایج برایتان خالی از لطف نیست.

ارادتمند

سلام
آیا امکان داره این گزارش آخری را در پلتفرم پرسپولیس هم بگیریم؟

ارادتمند