تجربیات 8 سال تحلیل و ترید و ایده

[صادق]

با سلام وعرض ادب خدمت دوستان
بله بعد سه سال کار روند رو تشخیص میدم ولی استفاده از جهت روند رو هنوز بدست نیاوردم.
روند برایند حرکات بازار هست که نهایتا در همون تایم فریم تغییر ارزش کالای مورد نظر رو مشخص میکنه که بالا رفته یا پایین.
راه تشخیص هم با چشم هست وتجربه و خرج زمان.

[ahoorarazani]

با عرض ادب خدمت Emad Sh عزیز و بقیه دوستان
منم به صورت کلی وقتی کلوزکندلها از کلوز های قبلی بالاتر یا پاینتر باشد به ترتیب به روند صعودی و نزولی میرسم .

[bahram fx]

سلام به همه خصوصا آقای عماد عزیز
حدود 45 روز از پست قبلی بنده گذشته و نه خبری از استیتمنت جدید شما هست و نه خبری از ادامه بحث.
موضوع جالب و وزینی را شروع کرده بودید حیف است که ناتمام بماند حتی اگر سیستم شما کال هم شده باشد ارزش معرفی و بحث را دارد و میتوان با رفع عیب و بهبود آن جبران ما فات کرد.
خواهش میکنم ادامه دهید.

سلام به عماد عزیز و همه دوستان
عماد جان 45 روز دیگه گذشت اگه ممکنه ادامه مطلب رو آموزش بده همه منتظریم.
با تشکر

[HADI.T]

عماد جان همچنان منتظر ادامه تاپیک شما هستیم

[rezakh]

با تشکر از آقا عماد امیدوارم این بجث توسط ایشان ادامه پیدا بکنه

[صادق]

آقا خوبی سلامتی انشاالله که ما عادت به انتظار مفید داریم که در طی اون انتظار بیکار نباشیم...

[Emad Sh]

خوب چه راه هایی رو برای تشخیص ترند و روند بازار می شناسید یا پیشنهاد میدید؟؟
تا به حال تونستید واقعا تونستید روند بازار رو تشخیص بدید؟؟؟
یه سوال بنیادی: تعریفتون از روند چیه؟؟؟

سلام خدمت دوسنان عزیز... شرمندم که دیر به دیر پیش میره این تاپیک و منتظر موندید. به بزرگواری خودتون ببخشید.

خوب روند رو تعریف نکردید دوستان.. مسلما همه روند رو پیدا می کنیم و می شناسیم. ولی تعریف هر کس از روند چیه (البته فقط در حیطه کار خودمون!!) ؟؟؟
تعریف کلاسیک روند: دنباله ای از اکسترمم های بیشتر از اکسترمم های قبلی ( در روند صعودی سقفهای بالاتر از قبلی و کفهای بالاتر از قبلی و بالعکس )
این تعریف روند همه جا هست و گفته میشه و خریدار و فروشنده داره ولی آیا واقعا به درد میخوره؟ همه یکصدا و متفق القول می گن: بلهههه. به سلامتی مبارک باشه.
حالا یه سوال . به چه دردی؟؟؟؟
پاسخ ها:
1. ترید کردن
2. تحلیل کردن
3. تماشا کردن
4. ضرر کردن
5. همه موارد

پاسخ شما؟؟؟؟

[erfan-2010]

پاسخ من :

تماشا کردن !

خیلی هم جدی هستم .

[Emad Sh]

پاسخ دادید به سوال ؟؟؟
خوب حالا میریم سر اصل مطلب. اصل مطلب چیه؟؟؟ اینه:

ترند وقتی قابل تماشا باشه یعنی عملا فرصت اصلی ترید با بیشترین نسبت سود به زیان از دست رفته. چرا؟؟؟ دلیل اون هم کاملا مشهوده!!!طبق تعریف برای رسم ترند کلاسیک به 3 نقطه نیاز داریم. ابندای موج 1 - انتهای موج 2 و انتهای موج 3. وقتی ترند لاین و رسم کردیم میتونیم زیبایی حرکت اون رو ببینیم و از تماشای اون لذت ببریم. فقط و فقط همین. پس به درد ترید نمخوره. اما تبصره هست. اون هم ترند لاین در کارکشن ها هست که در اصلاحی های 5 موجی دیده میشه و قابل ترید کردن هست و سود خوبی هم میتونه بده.

حالا راهی باید پیدا کردن که یک ترند رو از مرحله شکل گیری پیدا کرد و بشه ترید در راستای اون انجام داد. و اما راه های پیدا کردنش؟؟؟ طبق معمول میریم سراغ راه های کلاسیک که یکی از بهترین های اون روش مبتنی بر فرکتال ها و روش 123 هست. یعنی بعد از تشکیل اولین سقف و اصلاح اون با قرار دادن یک بای استاپ وارد ترید شد به امید سوار شدن روی موج 3 و 5 و خروج با شکل گیزی واگرایی ها و روی کلاسترهای هدف. خیلی ایده آل شد. به به. ولی کاریست بسی دشوار که نیاز به سطح تقریبا بالایی از مهارت ها و تسلط بر حرکتهای قیمت داره.

کلی روشهای دیگه هست که دوستان حتما با اونها آشنایی دارند و ازش استفاده می کنن. من میخوام یک روش کاملا ساده و مبتنی بر ساده ترین تعریف ها رو ارائه بدم تا به وسیله اون بشه ترند رو با تمام جزییات از جمله زمان وقوع حرکت های شتاب دار و اصلاحی و مناطق حمایتی و مقاومتی رو به راحتی با چشم غیر مسلح تشخیص داد . وقتی تعریف روش و خود اون رو ببینید شاید از قدرت اون متعجب بشید.

[bahram fx]

سلام آقا عماد مهربان
بسیار متشکرم که با وجود مشغله زیاد مطالب خوبت رو ادامه میدی.
امیدوارم ارائه مرتبی داشته باشید تا پیوستگی موضوع و علاقه مستمعین حفظ شود.
باز هم سپاس بخاطر وقت و انرژی که صرف میکنید.

[Emad Sh]

ممنون از لطف شما دوست عزیز. چشم تمام سعی خودم رو میکنم که منسجم باشه مطالب.

در ادامه:

پس رسیدیم به اینکه راهی برای پیدا کردن ترند ها در زمان شکل گیری باید پیدا کرد!! راهی بسیار ساده و پر قدرت. خواهشا وقتی اسم این ابزار رو نوشتم و شما خوندیدش این بار ساده از کنارش رد نشید. به صورت ریاضی و به قول اساتید دانشگاه به مفهومش دقت کنید. خوب حاضرید برای رو نمایی؟؟؟؟ موزیک!!! آتش بازی!!!! نور!!!! 3 2 1 :
میانگین متحرک:
ابزاری که میانگین به روشهای مختلف (ساده نمایی و .... ) از تعداد مورد نظر ما از دورههای قبل (کندل ها) رو بر اساس مبنای قیمتی خاص(بیشترین، کمترین , میانگین ...) رو محاسبه و نمایش میده.
تعریفش خیلی تکراریه. ولی به یه مثال مفهومی دقت کنید:
فرض کنید شما از 10 سال پیش قیمت 405 رو به صورت سالیانه ثبت کردید. 10 عدد داده قیمتی دارید. حالا میانگین بگیرید و مقدار اون رو زیر قیمت حال و حاضر اون قرار بدید. مسلما قیمت الات بالاتر از میانگین هست درسته؟؟ برای سال آینده قیمت جدید تر ثبت خواهد شد. دوباره 10 سال رو میانگین میگیرید و مقدار رو ثبت می کنید. این کاریه که میانگین متحرک برای ما انجام میده. تا زمانی که قیمت بالای میانگین 10 ساله ما هست روند صعودی حاکم هست.
مطمئنم دوستان به این مطالب کاملا مسلط هستند. ایده اصلی رو از این تعریف گرفتم. حالا سوال شما اینه که اون ایده چیه؟؟؟
هرچه میزان پریود زمانی مورد نظر ما برای میانگین متحرک ما کمتر باشه ابزار ما روند ها کوتاه مدت تری رو رصد می کنه و خیلی سیگنال صادر میکنه. هر چه بیشتر باشه روندهای بلند مدت تر. پس ترکیب این دو تعریف میتونه خیلی ابزار قوی بشه. ولی بازهم کافی نیست.
حالا شما نظرتون چیه؟؟ خواهش میکنم این ابزار رو روی چارت مورد بررسی قرار بدید و ایده های تکمیلی خودتون رو ارئه بدید.
من این ایده رو تکمیل کردم و ارائه میدم بهتون. فقط میخوام ببینم قبل از اینکه راه من رو ببینید شما چه راهی رو پیشنهاد میدید. این ابزار به کمک تمامی مطالبی که تا امروز بهتون ارائه دادم قابلیت تریدری خودش رو نشون میده.

[mohsencomm]

تشکر از عماد عزیز بابت تاپیک بسیار خوبشون

طبق فرمایش عماد عزیز ترکیب دو میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت میتونه ابزار قوی باشه اما کافی نیست

خب یکی از مهمترین مشکلات استفاده از میانگین های متحرک های سیگنال های اشتباه بسیار زیاد در کارکشن ها هست که اگه بخوایم استفاده مناسبی از این ابزار کنیم باید به دنبال راهی باشیم که این سیگنال های اشتباه رو به حداقل برسونیم

معمولا برای اینکه این سیگنالهای اشتباه به حداقل برسه بسیار از تریدرها میان یک میانگین بلند مدت تر مثلا 100 روزه یا 200 روزه میندازن رو چارت تا روند دار بودن یا نبودن قیمت رو شناسایی کنن و سیگنالهاشونو در جهتی که میانگین متحرک اجازه میده فیییلتر میکنن

خب یه راه دیگه که تکمیلی میتونه باشه اینه که بعد از اینکه سیگنالی صادر شد بذاریم قیمت های یا لوی قبلی رو بزنه و بعد از برخورد با میانگین متحرک و گرفتن انرژی دوباره وارد پوزیشن بشیم...

در ادامه منتظر شنیدن ادامه صحبت های زیبا و گرانقدر شما هستیم...

[shahabi.ma]

سلام،

با تشکر از بابت انتقال تجربیات کاربردی تریدریتان.

با توجه به اینکه کندل 30 و 15 دقیقه را دارای بیشترین هماهنگی در اغلب کارگزاری ها میدانستید(اگر اشتباه نکنم) چارت را در تایم 30 دقیقه قرار دادم. برداشتم از تعریف روندو رابطه آن با موینگ اوریج این است که فرضا در یک روند صعودی سقف بالاتر از سقف قبلی تشکیل میشود یک میانگین بر پایه قیمت(های) بالا و در روند نزولی یک موینگ بر پایه قیمت لو با تنظیم پریود یکسان(فرضا" 10) بر روی چارت قرار دهیم.موقعی که ما در ترند صعودی قرار داریم یعنی قیمت در بالای موینگ اوریج های قرار دارد ما مجاز به گرفتن فقط موقعیت خرید هستیم و نقطه خروج شکست موینگ های است و در روند نزولی بلعکس فقط مجاز به گرفتن موقعیت فروش هستیم و تا هنگامیکه که قیمت موینگ اوریج های را نشکسته نمی توانیم پوزیشن خرید بگیریم. ولی خوب نکته مجهول استاپ است. الته میدانم شما از پوزیشن معکوس بجای استاپ استفاده میکنید.
نمودار زیر تایم 30 دقیقه: دو موینگ اوریج (corrected average)با دوره 10براساس های و لو تایم یکساعته است.
دو موینگ اوریج مولتی تایم فریم داشتم که بپیوست تقدیم میشود.امیدوارم مفید باشد.
http://pcmupload.traderha.com/uploa...7607419281.zip
مشتاق الباقی راهکار هستیم.

[Emad Sh]

مرسی از پاسخ خوبت mohsencomm عزیز
بله سیگنالها زیاده و و باعث میشه سیستم بازدهی خوبی نداشته باشه در صورتی که از 2 مووینگ کوتاه و بلند مدت استفاده بشه. روش دوم هم اشاره کردی روش کلاسیک هست یعنی در صورت کراس 2 موویینگ با ثبت کف حدید تثبیت این تغییر روند رو ببینیم. این هم راه خوبیه ولی مشکل رو زمانی ایجاد میکنه که ما در بازار رنج و بدون روند مثل حالتهای تراکمی قرار داشته باشیم.
ولی دو ایده شما قابل تامل هست. ممنون از اینکه همراه هستید.

[Emad Sh]

shahabi.ma عزیز
راهکار خیلی خوبیه من این روش رو هم خیلی دوست دارم و بهش رسیده بودم. از نظر منطقی فوق العاده قویه.
به دوستانی هم تاپیک حقیر و دنبال می کنند پیشنهاد میدم اگر علاقه دارند سیستم تریدری خودشون رو بر اساس این راهی که دوستمون پیشنهاد دادند طراحی کنند. منطق سیستم خیلی قویه ولی باید نقطه ورود و خروج حتما مشخص باشه. یکی دیگه از نقاط قوت این ایده به نظر من تعداد کم سیگنالهای خطا میتونه باشه.
ممنون از همفکری شما و اندیکاتور ضمیمه