..::::: از دریچه تحلیل ::::..

[بهزاد بهزادی]

تشکر از نیمای عزیز

سلام به همه دوستان،

دو سه روزی هست سفر هستم و فرصت زیادی برای ارسال مطالب ندارم... با این حال در سفر این پست رو می زنم چون به نظر بنده برخی از پست های اخیر این تاپیک کمی باعث فاصله گرفتن آن از هدف اولیه ای شده که جناب آزادی اون رو شکل دادند...

من واقعا متوجه نمیشم چرا دوستان به دنبال اثبات یا نفی موضوعاتی هستند که به موضوع بسیار جذاب و جالبی که جناب آزادی اشاره کردند توجه نمی کنند... ضمن اینکه واقعا انتظار میره احترام فردی با سابقه جناب آزادی حفظ بشه... این رو واقعا به شما میگم که اگر زمانی جناب آزادی در این فروم ننویسند هیچ ضرری نخواهند کرد اما بسیاری از کاربران اینجا متضرر خواهند شد... بنابراین نباید کاری کنیم که افرادی با چنین سابقه ای از ادامه بحث دلسرد شوند...

و برگردیم بر سر اصل موضوع...

نیما جان من گاها از هج کردن پوزیشن استفاده می کنم اما از مارتینگل تا به امروز استفاده نکرده ام چون همیشه ذهنیتم منفی بوده در این مورد... با این حال با توجه به تاکید شما بر اهمیت به کارگیری این دو باهم دیشب تمرینی انجام دادم که ممنون میشم نظر شما رو هم بدونم...

-------------------------------------------
فرض کنیم سیستمی در اختیار داریم که دارای نسبت ریسک به ریوارد 1 به 1 هست... فکر می کنم بسیاری از روش های تحلیلی با چنین نسبت ریسک به ریواردی بتونند حداقل در 60 درصد مواقع موفق عمل کنند...
توجه داشته باشید که اگر پرتاب سکه بود این نسبت 50 به 50 بود و الان فرض بر این است که روش تحلیلی و پلان ترید برای شما لبه ای محتمل تر تشکیل میده که در 60 درصد پوزیشن ها موفق و در 40 درصد ناموفق می شوید (با در نظر گرفتن برابر بودن ریسک و تارگت)

حالا من می خواهم بررسی کنم اگر به اندازه 1 درصد در هر معامله ریسک کنم و 10 پوزیشن پشت سر هم ببازم در صورت استفاده از هج فاند چه اتفاقی می افتد...

در پوزیشن اول شما 1 درصد ریسک می کنید... در پوزیشن دوم شما 1 درصد دیگر ریسک می کنید و همزمان هج پوزیشن اول رو هم باز می کنید... اینجا فرض میگیریم ورود و استاپ پوزیشن اول رو مانند پوزیشن جدید می کنیم... در نتیجه در اینجا دو پوزیشن 1 درصدی داریم ریسک می کنیم یعنی 2 درصد که با ریسک پوزیشن اول که عملا در اکوییتی در ضرر هست میشه 3 درصد...

در ده پوزیشن ریسک شما میشه 1 بعلاوه 2 بعلاوه 3 و .... یعنی مجموع 55 درصد... پس حتی اگر 10 پوزیشن منفی پشت سر هم بخورید و به جای استفاده از استاپ معمول از روش هج و مارتینگل به صورت توام استفاده کنید شما نیمی از سرمایه رو در اکوییتی از دست رفته می بینید...

---------------------------------------------------

اما اینجا میخام به نکته جالبی نظرتون رو جلب کنم... احتمال اینکه 10 پوزیشن پشت سر هم با سیستم بالا استاپ بخوره فکر می کنید چقدره؟

برای اینکار ما می دونیم که سیستم با فرض ریسک به ریوارد برابر در 60 درصد مواقع درست عمل می کنه... سیستمی که به نظر من هر کسی بر اساس روش شخصی به راحتی می تونه چنین کارآیی نرمالی رو بدست بیاره...

در این حالت در هر بار شانس باخت برابر با 1 به 2.5 است و اگر 10 بار این عدد رو در هم ضرب کنیم... در هر 9600 بار یک بار این اتفاق می افتد!

-----------------------------------------

احتمال یک باخت و از دست رفتن 1 درصد سرمایه 1 به 2.5
احتمال دو باخت و از دست رفتن 3 درصد سرمایه 1 به 6.25
احتمال سه باخت پیاپی و از دست رفتن 6 درصد سرمایه 1 به 15.62
احتمال چهار باخت پیاپی و از دست رفتن 10 درصد سرمایه 1 به 39.06

و همینطور الی آخر

این یعنی اگر من از هج فاند و مارتینگل استفاده کنم و با هر استاپ پوزیشن رو هج کنم و در سیگنال بعدی اون رو به ریسک جدید اضافه کنم و این کار رو اینقدر ادامه بدهم تا به تارگت یک برابر ریسک برسم احتمال اینکه اکوییتی من به 90 درصد برسه ( چهار پوزیشن استاپ پیاپی) فقط 2.5 درصده....

این به نظرم عالیه... یعنی فقط 2.5 درصد احتمال 4 پوزیشن پشت سر هم پیاپی و رسیدن به اکوییتی 90 درصد سرمایه... فراموش نکنید هرجای این روند ما به تارگت برسیم نه تنها همه استاپ های باز پوزیشن قبلی جبران میشه که در آخرین پوزیشن هم یک درصد سود می کنیم... پس 10 درصد به 1 درصد داریم اینجا در حالی که این احتمال فقط 2.5 درصده یعنی یک چهارم نسبتی که اشاره شد....

----------------------------------------

نیما جان لطفا نظرت رو به من بگو... چون بعد از سالیان دراز عدم بهره گیری از پست های انجمن ها، به موضوعاتی اشاره کردی که برای من تازگی داره و می تونه دریچه ای جدید باشه... من حاضرم اگر نیاز به بهینه سازی این فرمول هست بهت کمک کنم... البته اینجا بحث روش نیست و هر فردی از روش خود استفاده می کنه... موضوع بهره گیری از هج و مارتینگل به صورت توام است از دید من عالی به نظر میرسه و به نظرم ایده بسیار خوبی به ذهنت رسیده که ارزش پردازش داره...

ارادتمند- بهزاد

[Azadi]

من ساز و کار هج کردن و مارتینگلی عمل کردنم تعریف شده است. بیس روش روی Point And Figure با تنظیمات مشخصی بنا شده و بر اساس یک تکنیکهای طراحی شده و مکتوب پوزیشن ها ست میشه.

سیستم مارتینگلی هم بالای سه لول نمیره یعنی تا سه مرحله حجم اضافه میشه و بعد از اون اگر در جهت مسیری که میخوایم نرفت از یک حدی به بعد که باز با همون نقطه و رقم تعریف میکنیم سیستم هجینگ فعال میشه و همینطور برای باز کردن هج ها و ......

وقتی درصد ریسک چند خطای پشت هم حساب میشه به همون محاسبات شما می رسیم و این باعث میشه ما در ریسک کلی هر معامله مجزا نیایم خطای 40% تعریف کنیم کار ما اینه اون 60% نرخ برد که به سر منزل مقصود رسوندیم روی اون 40% باقیمانده مدیریت میکنیم آنقدر ریسک احتمالی رو کم میکنیم تا مدیریت شده با حداقل زیان خروج کنیم.

لازم به ذکر هست که عدم مدیریت صحیح و نداشتن پلن مشخص و تعریف شده برای این کار مساوی است با خرابکاری گسترده در حساب اما مدیریت صحیح با یک برنامه ریزی مشخص انقلابی ایجاد میکنه.


پی نوشت: دوستاین در خصوص وصل کردن حساب به بازار تبادلات ارزی فکتوری یا مای اف ایکس بوک کردن. عرض کنم خدمت تان که این موضوع رو توی کلاس های مدیریت سرمایه گذاری و ریسکی که توی کار گزاری اگاه داریم برگزار میکنیم به شکل مبسوط توضیح دادم که چرا این کار اشتباه هست. دلایل خاص خودم را دارم ولی این قول را حتماً میدم که موقع خروج از فضای فروم نویسی حتماً مشخصات حساب را به ریز مصور میکنم ببینید. در ضمن اینکه من سود کنم دلیل نمیشه شما هم سود کنید یا اگر من زیان کنم دلیل نمیشه شما سود نکنید. بنا بر این هست در این تاپیک این موارد بیشتر بهش بپردازیم.

یا حق

[Seyedi]

سلام به همه دوستان،


---------------------------------------------------

اما اینجا میخام به نکته جالبی نظرتون رو جلب کنم... احتمال اینکه 10 پوزیشن پشت سر هم با سیستم بالا استاپ بخوره فکر می کنید چقدره؟

برای اینکار ما می دونیم که سیستم با فرض ریسک به ریوارد برابر در 60 درصد مواقع درست عمل می کنه... سیستمی که به نظر من هر کسی بر اساس روش شخصی به راحتی می تونه چنین کارآیی نرمالی رو بدست بیاره...

در این حالت در هر بار شانس باخت برابر با 1 به 2.5 است و اگر 10 بار این عدد رو در هم ضرب کنیم... در هر 9600 بار یک بار این اتفاق می افتد!

-----------------------------------------

احتمال یک باخت و از دست رفتن 1 درصد سرمایه 1 به 2.5
احتمال دو باخت و از دست رفتن 3 درصد سرمایه 1 به 6.25
احتمال سه باخت پیاپی و از دست رفتن 6 درصد سرمایه 1 به 15.62
احتمال چهار باخت پیاپی و از دست رفتن 10 درصد سرمایه 1 به 39.06

و همینطور الی آخر

این یعنی اگر من از هج فاند و مارتینگل استفاده کنم و با هر استاپ پوزیشن رو هج کنم و در سیگنال بعدی اون رو به ریسک جدید اضافه کنم و این کار رو اینقدر ادامه بدهم تا به تارگت یک برابر ریسک برسم احتمال اینکه اکوییتی من به 90 درصد برسه ( چهار پوزیشن استاپ پیاپی) فقط 2.5 درصده....

این به نظرم عالیه... یعنی فقط 2.5 درصد احتمال 4 پوزیشن پشت سر هم پیاپی و رسیدن به اکوییتی 90 درصد سرمایه... فراموش نکنید هرجای این روند ما به تارگت برسیم نه تنها همه استاپ های باز پوزیشن قبلی جبران میشه که در آخرین پوزیشن هم یک درصد سود می کنیم... پس 10 درصد به 1 درصد داریم اینجا در حالی که این احتمال فقط 2.5 درصده یعنی یک چهارم نسبتی که اشاره شد....

----------------------------------------

نیما جان لطفا نظرت رو به من بگو... چون بعد از سالیان دراز عدم بهره گیری از پست های انجمن ها، به موضوعاتی اشاره کردی که برای من تازگی داره و می تونه دریچه ای جدید باشه... من حاضرم اگر نیاز به بهینه سازی این فرمول هست بهت کمک کنم... البته اینجا بحث روش نیست و هر فردی از روش خود استفاده می کنه... موضوع بهره گیری از هج و مارتینگل به صورت توام است از دید من عالی به نظر میرسه و به نظرم ایده بسیار خوبی به ذهنت رسیده که ارزش پردازش داره...

ارادتمند- بهزاد

سلام و وقت بخیر---

البته اگه کسی ده تا پوزیشن بخواد پشت سر هم مارتینگل کنه و در پوزیشن دهم به سود برسه اگه اشتباه نکنم باید به این مراحل و مقدار حجم رسیده باشه:
مرحله اول حجم 1x
مرحله دوم حجم 2x
مرحله سوم حجم 4x
مرحله چهارم حجم 8x
مرحله پنجم حجم 16x
مرحله ششم حجم 32x
مرحله هفتم حجم 64x
مرحله هشتم حجم 128x
مرحله نهم حجم 256x
مرحله دهم حجم 512x

که مجموع حجم ها تا مرحله دهم میشه 1023x . شما حالا در نظر بگیرید اگه مقدار حجم معامله اول 0.1 لات باشه تا مرحله دهم باید حدود 102.3 لات معامله باز داشته باشه که البته به شدت هم تا اون موقع از موجودیش کم شده و در ضرر رفته(51.1 لات) با توجه به این حجم از ضرر (تا مرحله نه)
آیا قادر است در مرحله دهم یه پوزیشن 51.1 لاتی دیگه باز کنه؟!
مقدار سرمایه اولیه شخص چقدر باید باشه؟!

فرضا در پوزیشن مرحله دهم به سود بشینه مقدار سود چقدر خواهد بود؟
همانطور که بهتر بنده می دونید تا مرحله نهم ما 511x حجم باز (باخت)داریم و در مرحله دهم به هدف میزنیم و با 512x برنده میشیم که میزان حجم برد نهائی میشه؟ 512x-511x=1x
حالا اگه حجم اولیه x=0.1 لات باشه ما فقط 0.1 لات سود کردیم.
آیا درست است برای 0.1 لات سود این همه حجم به ضرر بریم؟!

مارتینگل اگه به تنهائی بکار بره به درد کازینوها میخوره! مگر اینکه براش ساز و کاری طراحی بشه مثلا هدجی که آقای آزادی میگن و نبایستی گذاشت به مرحله دهم برسه!

[Seyedi]

در مارتینگل اگه Q مقدار اولیه موجودی حساب باشه ، K ماکزیمم تعدادی که مارتینگل ادامه می دیم(منجر به کال شدن میشه) ، q مقدار ضرر در هر بار شرط بندی

formula1.jpg
اگه تا K-1 به سود رسیدیم که رسیدیم(مقدار سود هم میشه q) در غیر اینصورت حساب کال میشه !
احتمال برد تو هر بار ادامه دادن مارتینگل برابر 50 درصد یا 0.5 است. اگه ما N بار مارتینگل ادامه بدیم احتمال موفقیت PN برابر است با:
formula2.jpgاگه اشتباه نکم اگه K=10 باشه احتمال اینکه در بار پنجم(N=5) به هدف بزنیم 99.75 درصد است.

رفرنس: https://www.mql5.com/en/articles/1481

[بهزاد بهزادی]

سلام

سیستم مارتینگلی که مد نظر بنده در پستم بود سیستم تصاعدی نیست...

بنابراین بعد از ده پوزیشن خطا پشت سر هم که احتمال وقوعش همونطور که اشاره کردم یک به ده هزار هست تازه ۵۵ برابر ریسک در ضرر هستیم... یعنی احتمال رسیدن اکوییتی به نصف یک به ده هزار هست...

اون مارتینگل تصاعدی در اینجا عملا غیر قابل استفاده هست...

از سفر برگردم توضیحات مبسوطی ارایه خواهم داد... با گوشی نمیشه زیاد نوشت...

ارادتمند- بهزاد

[mishow]

بحث های فنی ومفیدی داره ارائه میشه ممنون از همهگی و سپاس فراوان

============

برای به تاخیر انداختن مرگمیتوانید رنج بکشید ریسک کنید از دست بدهید خطا کنید از داشته هایتان به دیگران ببخشید اگر از همه ی اینها اجتناب کنید همین الان مرده اید آنائیس نین

[shahabi.ma]

سلام جناب آزادی،
لطفا" بفرمائید منظور شما درست فهمیدم.
فرضا" یک حساب 10000 دلاری داریم که در هر ورود ما یک درصد از موجودی را ریسک می کنیم و استراتژی داریم که 65 درصد سود و 35 درصد ضرر است. r/r ما برابر یک است. تعداد معاملات فرضی ما 100 معامله است. و نیت داریم از افزایش حجم در دو مرحله بغیر از نقطه ورود استفاده کنیم و بجای استاپ از هج استفاده کنیم.
در این مثال فرض میکنیم موقعیت خرید بر اساس تحلیل در EURUSD در قیمت 1.10000فراهم است. سود مورد نظر ما 50 پیپ و ضرر 50 پیپ است. بنایراین
1% از موجودی 10000دلاری ما 100 دلار است پس در نقطه ورود حجم لات ما 0.2 لات است و دو سفارش خرید(BUY LIMITED) یکی فرضا" 35 پیپ بالاتر از نقطه هج(استاپ) با حجم 0.29 لات و دومی 15 پیپ بالاتر با حجم 0.67 لات تنظیم می کنیم.
بجای استاپ در فاصله 50 پیپ پائین تر از نقطه ورود مان یعنی در1.09500 هج(SELL STOP) با حجم 0.2+0.29+0.67=1.16 لات تنظیم میکنیم. بنابراین در صورتی که استاپ ما بخورد 302.5 دلار ضرر میکنیم.
در صورتی که 2 موقعیت buy limited فعال شده باشد سود ما برای 3 موقعیت به این ترتیب است:
0.2*50یپپ=100دلار
0.29*65پیپ=188.5دلار
0.67*85پیپ=569.5دلار
که جمعا" 858 دلار سود میشود. به این ترتیب با 3 مرتبه ضرر پشت هم 9 درصد حساب در ضرر میرود.
35 درصد از یکصد ترید در ضرر می شود 35*302.5 دلار=10588 دلار
1-حالا اگر 65 درصد از یکصد ترید ما که در سود بسته شده با فرض سود ازنقطه ورودی میشود 65*50دلار=3250دلار.....(32.5درصد)
اگر 35 ترید از 65 ترید موفق با سود نقطه ورودی بسته شود و 30 درصد با سود 858 دلاری میشود (35*50دلار=1750دلار)+(30*858دلار=25740)=27490دلار. ...(274درصد)
اگر35 ترید از 65 ترید موفق با سود نقطه ورودی بسته شودو 20 درصد با سود 288.5 دلاری و 10 در صد با سود 858 دلاری میشود 14100دلار...(141درصد)
اگر 65 ترید از 65 ترید با سود 858 دلاری بسته شود میشود 55770دلار ....(457 درصد)
الان اگر 35 ترید در ضرر را از هر کدام از حالات سود گفته شده کسر کنیم بغیر از حالت اول سود (32.5 درصدی) در بقیه حالتها کل حساب با سود بسته خواهد شد.
================================================== ===============
سئوالم این است که اول درست متوجه شدم؟و دوم شما چه درصدی سود برای ترید با این روش مناسب میدانید و به لحاظ آماری کدام حالت را محتملتر میدانید؟

با تشکر

[بهزاد بهزادی]

شب دوستان بخیر،

خب... اجازه بدید یک سری توضیحات در ارتباط با پست های قبلی بدهم...

روش ترید بنده بر اساس ترید در انتهای کارکشن ها استوار است... معمولا من بر روی کارکشن هایی که کمتر از 50 درصد قیمت رو اصلاح کرده باشند ترید نمی کنم... بنابراین سه سطح کلیدی ریترسمنت زیر 100 بنده عبارت هستند از 50 و 62 و 79... همچنین دو سطح کلیدی اکستنشن برای بنده عبارت هستند از 127 و 162... بنابراین کلا 5 سطح از دید بنده حایز اهمیت هستند...

حال اگر من در هر یک از این سطوح بر اساس استراتژی ترید و پلان تریدی که دارم سیگنال ورود به بازار و کندل تریگر رو مشاهده کنم شانس خودم رو آزمایش می کنم...معمولا من بیشتر از یک درصد در تایم فریم روزانه در هر ترید ریسک نمی کنم... در روش قبلی اگر هر یک از این سطوح تحلیلشان اشتباه از آب در می آمد یک درصد از بالانس بنده از بین می رفت...

در روش جدید نیر همینگونه است با این تفاوت که از دست دادن یک درصد رو در اکوییتی شاهد هستیم نه بالانس چراکه ما دقیقا در نقطه استاپ پوزیشن رو هج می کنیم...

در سطوح بعدی بنده بار دیگر شانس خودم رو امتحان می کنم با این تفاوت که این بار برای نخستین بار می خواهم از مارتینگل نیز استفاده کنم... از هچ قبلا استفاده کرده ام و نتیجه نسبتا خوبی از اون گرفته ام و چه بسا ترکیب اون با مارتینگل که ایده نیمای عزیز است نتیجه بهتری بده...

چون روی ارقامی که داده بودم ابهام بوجود آمده بود بار دیگر توضیح بدهم که:

اگر نسبت ریسک به ریوارد رو کلا 1 به 1 در نظر بگیرم و استراتژی معاملاتی خودم رو بر اساس این نسبت دارای شانس موفقیت 60 درصد بدانم هم قطعا نتیجه بسیار مطلوبی بدست می آید... اشاره کنم که معمولا هم نسبت ریوارد بالاتر از 1 هست و هم شانس موفقیت معاملات می تونه تا 70 درصد هم باشه... اما اینجا همان حداقل ها رو در نظر می گیرم...

فرض کنیم 4 بار پشت سر هم پوزیشن من فعال میشه و قبل از رسیدن به تارگت به نقطه استاپ میرسه و مجبور به هج اون معامله میشم... ببینیم احتمال وقوع این اتفاق چقدر است... با توجه به شانس موفقی 60 درصد احتمال وقوع چهار شکست پیاپی در چهار سطح کلیدی بر اساس استراتژی برابر میشه با حاصلضرب چهار باره 40 درصد که نهایتا شما اگر جهار بار 40 درصد رو در هم ضرب کنید به 2.5 درصد می رسید...

پس احتمال 4 شکست پیاپی فقط 2.5 درصد هست نه بیشتر و به احتمال 97.5 درصد این انفاق نمی افتد...

این 97.5 درصد شانس عدم وقوع چهار استاپ پیاپی برای من نتیجه 1 درصد سود داره... چرا؟ برای اینکه من در هر سطح فقط یک درصد ترید می کنم و پوزیشن هایی که هج شده اند بعد از باز شدن هجشان در نقطه ورود سطح بعدی اگر به تارگت برسند بدون ضرر و زیان می شوند... پس نتیجه عمل بعد از هر چند بار ترید که باشد برای من 1 درصد هست...

اما اگر چهار شکست پیاپی بخورم چند درصد از دست می دهم؟ این رقم برابر هست با یک درصد بعلاوه دو بعلاوه سه بعلاوه چهار... که مجموعا میشه 10 درصد... به عبارتی دیگر احتمال 2.5 درصد وجود داره که من 10 درصد ضرر کنم اما در قبال چی؟ در قبال احتمال 97.5 درصدی برای سود 1 درصدی... طبیعی هست که این دو احتمال رو وقتی در ترازو بگذارید برنده هستید چون شانس موفقیت و یا عدم موفقیت از میزان سود و ضرر به درصد در احتمال وقوع آن حاصل میشه...

تازه من مثال راحتی زدم... باور می کنید که اگر با همین نسبت ریسک به ریوارد یک به یک روشی داشته باشید که 70 درصد مواقع زودتر به تارگت برسه تا استاپ در این حالت احتمال 4 شکست پیاپی نزدیک به نیم درصده!!!

من که به زودی تست این روش رو شروع می کنم... احتمالا این کار رو بر روی نهایتا دو یا سه جفت ارز و در تایم فریم یا روزانه انجام دهم... شش ماه روش رو تست می کنم در حساب دمو و اگر نتیجه مطلوبی بده همیشه قدردان نیمای عزیز هستم که ایده بسیار خوبی رو در این تاپیک مطرح کردند که به نوعی گذر از احتمالات در بازار سرمایه است...

این نکته رو هم اشاره کنم که کازینوها برای فرار از مارتینگل معمولا روش هایی دارند... فرضا در جایی که یا باید سفید انتخاب کنید یا سیاه دو خانه زرد می گذارند که عملا فرمول مارتینگل رو بهم بزنند...

البته پیاده سازی ابزارهای هج و مارتینگل به شدت نیاز به مدیریت ذهنی قوی داره... من به جای دوستان باشم بر روی روش و استراتژی شخصی خود این دو رو طراحی و پیاده می کنم... شاید نتیجه ای بگیرید که مدتهاست انتظار آن را نداشته اید...

از همین هفته روش رو استارت می زنم و اون رو در یک حساب دمو جلو می برم تا ببنم نتیچه در عمل چیست... بر روی کاغد مشکل خاصی نمی بینم به جز متفاوت بودن اندازه کندل تریگر که باعث لات سایز های متفاوت در سطوح گوناگون میشه که روی برطرف کردن این معضل هم دارم کار می کنم تا پلانش پخته بشه... حس خیلی خوبی به این اتفاق دارم و همانظور که اشاره کردم واقعا بعد از چند سال در انجمن ها تاپیکی دیدم که به شدت بنده رو مجذوب خود کرده است... با وجود سفر این مدت از هر فرصت محدودی برای فکر کردن بر روی این موضوع و تکمیل فرآیند طراحی اون سعی کردم بهره بگیرم...

شب دوستان بخیر- بهزاد

[Azadi]

سلام جناب آزادی،
لطفا" بفرمائید منظور شما درست فهمیدم.
فرضا" یک حساب 10000 دلاری داریم که در هر ورود ما یک درصد از موجودی را ریسک می کنیم و استراتژی داریم که 65 درصد سود و 35 درصد ضرر است. R/r ما برابر یک است. تعداد معاملات فرضی ما 100 معامله است. و نیت داریم از افزایش حجم در دو مرحله بغیر از نقطه ورود استفاده کنیم و بجای استاپ از هج استفاده کنیم.
در این مثال فرض میکنیم موقعیت خرید بر اساس تحلیل در eurusd در قیمت 1.10000فراهم است. سود مورد نظر ما 50 پیپ و ضرر 50 پیپ است. بنایراین
1% از موجودی 10000دلاری ما 100 دلار است پس در نقطه ورود حجم لات ما 0.2 لات است و دو سفارش خرید(buy limited) یکی فرضا" 35 پیپ بالاتر از نقطه هج(استاپ) با حجم 0.29 لات و دومی 15 پیپ بالاتر با حجم 0.67 لات تنظیم می کنیم.
بجای استاپ در فاصله 50 پیپ پائین تر از نقطه ورود مان یعنی در1.09500 هج(sell stop) با حجم 0.2+0.29+0.67=1.16 لات تنظیم میکنیم. بنابراین در صورتی که استاپ ما بخورد 302.5 دلار ضرر میکنیم.
در صورتی که 2 موقعیت buy limited فعال شده باشد سود ما برای 3 موقعیت به این ترتیب است:
0.2*50یپپ=100دلار
0.29*65پیپ=188.5دلار
0.67*85پیپ=569.5دلار
که جمعا" 858 دلار سود میشود. به این ترتیب با 3 مرتبه ضرر پشت هم 9 درصد حساب در ضرر میرود.
35 درصد از یکصد ترید در ضرر می شود 35*302.5 دلار=10588 دلار
1-حالا اگر 65 درصد از یکصد ترید ما که در سود بسته شده با فرض سود ازنقطه ورودی میشود 65*50دلار=3250دلار.....(32.5درصد)
اگر 35 ترید از 65 ترید موفق با سود نقطه ورودی بسته شود و 30 درصد با سود 858 دلاری میشود (35*50دلار=1750دلار)+(30*858دلار=25740)=27490دلار. ...(274درصد)
اگر35 ترید از 65 ترید موفق با سود نقطه ورودی بسته شودو 20 درصد با سود 288.5 دلاری و 10 در صد با سود 858 دلاری میشود 14100دلار...(141درصد)
اگر 65 ترید از 65 ترید با سود 858 دلاری بسته شود میشود 55770دلار ....(457 درصد)
الان اگر 35 ترید در ضرر را از هر کدام از حالات سود گفته شده کسر کنیم بغیر از حالت اول سود (32.5 درصدی) در بقیه حالتها کل حساب با سود بسته خواهد شد.
================================================== ===============
سئوالم این است که اول درست متوجه شدم؟و دوم شما چه درصدی سود برای ترید با این روش مناسب میدانید و به لحاظ آماری کدام حالت را محتملتر میدانید؟

با تشکر

آمار و ارقام گفته شده در پست های قبل مثال بود.


من سه مرحله توی مارتینگل میرم بعد هجینگ.

R/r معاملاتم هم خیلی بهتر از 1 به 1 هست! بر اساس آخرین دوره بازنگری سیستم حدود 73% پوزیشن ها میره سمت تی پی و روی 27% بقیه داریم مانور هجینگ و میدیم.....

[بهزاد بهزادی]

ظهر دوستان بخیر،

اشاره داشتم که تصمیم بسیار جدی دارم که این نوع مدیریت رو ( استفاده توام از هج و مارتینگل) در روش تحلیلی خود دخالت بدهم و حداقل برای یک بازه شش ماهه اون رو بررسی کنم تا ببینم در عمل هم آیا همه چیز به خوبی تئوری هست یا خیر...

روش تحلیلی و همچنین پلان ترید من همانند همان روشی است که چند سال است از آن بهره می گیرم اما به دلیل اینکه تغییراتی در مدیریت سرمایه بر اساس استفاده از دو ابزار جدید باید بدهم کمی پلان ترید تغییر پیدا خواهد کرد اما استراتژی تحلیلی حرف جدیدی برای گفتن نداره و همان روش همیشگی بنده هست...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره تست: همانطور که اشاره کردم 6 ماهه خواهد بود که از اول ماه ژانویه این مهم رو استارت می زنم (حدود 10 روز دیگر)

تایم فریم ترید: مانند همیشه تایم فریم روزانه هست...

اقلام معاملاتی: به دلیل اینکه می خواهم استفاده از ابزار جدید رو بر روی یک جفت ارز تست کنم فقط در دو نماد معالاتی یورودلار و پونددلار ترید خواهم کرد...

مدیریت سرمایه: یک درصد در هر موقعیت معاملاتی

نسبت ریسک به ریوارد: این نسبت به 1 به 2 در نظر می گیرم... بنابراین تارگت ها دو برابر میزان ریسک تعریف خواهند شد...

نقاط ورود و استاپ اولیه: همانند روش مرسوم خودم بر اساس کندل تریگر هستند... به جای استفاده از استاپ از هج کردن معامله استفاده خواهم کرد...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با نسبت ریسک به ریوارد 1 به 2 بازدهی سیستم من به جهت شانس برد و باخت احتمالا حدود 50 درصد خواهد بود نه بالاتر... اما همین اندازه کافی است و بیشتر هم نیازی نداریم...

البته میشد نسبت ریسک به ریوارد رو 1 به 1 در نظر گرفت که در این حالت بازدهی سیستم فراتر از 65 درصد بود اما در عمل هیچ فرقی نمی کنه بازدهی این دو سیستم بالا... اما اگر از روش ریسک به ریوارد 1 به 2 استفاده کنم پوزیشن های هج شده این قابلیت رو خواهند داشت تا علاوه بر جبران ضرر مقداری سود هم بدهند در حالی که در روش ریسک به ریوارد 1 به 1 این امکان وجود نداشت...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

من به زودی این روش رو در تاپیکی مجزا استارت می زنم و سعی می کنم اونجا به صورت لایو اتفاقات رو توضیح بدهم... برای خودم هم استفاده از این نوع مدیریت تازگی داره و تا به حال از مارتینگل استفاده نکرده ام... اگر هم جواب نده و مواردی باشه که الان به چشم نمیاد چیزی از دست نخواهم داد چون روش و سیستم ترید فعلی تا زمانی که این دوره شش ماهه با موفقیت پشت سر گذاشته نشه سر جای خود باقیست...

تاپیک شخصی در این مورد با اجازه دوستان می بندم چون هدف تست این روش در یک بازه 6 ماهه است تا ببینم آیا این ایده ای که نیما عنوان کرده جواب می دهد یا خیر... اگرچه به نظر میرسه روشی که نیما برای پیاده کردن این موضوع مد نظر داره متفاوت با روشی است که بنده می خواهم پیاده کنم اما خب مهم اینه که هر فردی خودش به طرح مورد پسندش برسه...

ارادتمند- بهزاد

[Technical Trader]

ترکیب هج و مارتینگل یک معجون جادویی میشه و سود های فوق العاده ایی به دنبال داره. یک دوره ای خودم این شیوه رو تمرین می کردم البته در تایم فریم های کوچک و مناسب اسکالپ .حتی در فروم هم نتایج و توضیحاتی از شیوه کارم ارائه دادم. سودهای روزانه 7 تا 15 % .... البته آزمایشات من روی حساب دمو بود و به صورت انفرادی این آزمایشات رو انجام میدادم.. تجربیاتی تکنیکی و روحی زیادی از این راه بدست آوردم.
به نظرم با روی کاغد نوشتن نمیشه فرمول خاصی پیدا کرد چون شرایط بازار قابل پیشبینی نیست..بیشتر باید این شیوه ها رو عملا تجربه کرد.
تصویر زیر مال زمان تحقیقاتم بود ... یه حساب 10 هزار دلاری رو در 6 روز 44 درصد رشد دادم. اما بعدا با چند حرکت جنون آمیز کالش کردم...



به دلایلی این تحقیقات رو مدتیه کنار گذاشتم. اما این تاپیک دوباره این انگیزه رو در من ایجاد کرده که کم کم دوباره تحقیقاتم رو شروع کنم. احتمالا این بار در تایم فریم های بالاتر و با ترکیباتی خاص..
اما یک بدی که این جور تحقیقات داره ممکنه روی روحیه تریدری که در استراتژی های فعلی روی حساب واقعی داریم تاثیر بد بذاره... یه زمانی مجبور شدم مدتی تریدر رو کنار بذارم تا ذهنم از این روش ها فرمت بشه..

بخشی از تحقیقات قبلیم در تاپیک زیر موجوده :

http://traderha.com/f7/%D8%A7%D8%B3%...8C%D9%BE-4506/

[Riton]

با عرض پوزش با اینکه به شدت مارتینگل و هدج را قبول دارم و در تمامی سیستمهایی که طراحی کردم جا برای اینها بوده باید بگم که محاسبات دوستان ایراد دارد به دو دلیل !
یک اینکه شما وقتی قادر به محاسبه احتمال شکست یا بردت تو پوزیشنهای متوالی از این فرمول ها که ارائه دادید هستید که این پوزیشنها کاملا مستقل از هم باشند . حال آنکه با توجه به اینکه در ظاهر به نظر مستقل هستند ولی در اصل اینطور نیست ! (به دلیل مارتینگل و اثر پوزیشن اول رو تصمیمگیریهای بعدی)
نکته بعدی هم مدیریت سرمایه متفاوت این روش با روش تک پوزیشنی با استاپ هست چرا که در اینجا زمانی شما سود بیشتر میکنی که اتفاقا نقطه ورودتان خیلی دقیق نباشد و شما استپهای بیشتر بخورید. پس خیلی راحت راجب rr تو این روش صحبت نکنید چون rr شما و درصد برد یا باخت شما کاملا شبیه به سیستم تک پوزیشن سابقتون با استاپ نیست !

[HADI.T]

سلام روز بخیر

دوست من

رسالت این تاپیک این هست که ریشه یابی کنه دلیل سود نکردن ها رو......

بنظرم اگر کسی چند سال از یک بازار نتونه سود بگیره نباید حضور داشته باشهو باید دنبال یک کار دیگه بره.

چیزی به اسم سود پیوسته نداریم ولی فراز و فرودهایی که ایجاد میشه باید منجر به سود بشه که بگیم حالال ارزش داره بمونم و کار کنم.

اینکه بقیه در مورد ما چی میگند برمیگرده به توهمات خودشون نه تا حالا کسی حساب منو دیده نه میدونه با چقدر سرمایه دارم کار میکنم....


اما روزی که تصمیم بگیرم دیگه توی فضای فروم ها ننویسم یک عکس از حسابم حتما می گیرم که ببینید بعد از اون میرم توی لاک خودم ...

با سلام
جناب ازادی پاسخی که شما اینجا دادید سوال خیلی مهمی رو برام ایجاد کرد. شما می فرمایید اگر شخصی چند سال نتونه از بازار سود بگیره نباید حضور داشته باشهو باید دنبال یک کار دیگه بره. این چند سال به طور متوسط چند سال است ؟ من الان نزدیک به 4 ساله که بطور متوسط روزی حداقل 10 ساعت فقط با فارکص درگیرم . به نظر میرسه دارم به یه نتایجی میرسم اما هنوز نتونستم کسب سود کنم. با توجه به تجربتون و افراد موفق و ناموفقی که در این عرصه دیدید فکر میکنم جوابتون به این سوال بتونه باعث هدفمند شدن زندگی من و خیلی از دیگر دوستان بشه . شاید من هم از اون دسته ادمایی باشم که باید برم دنبال یک کار دیگه.
با تشکر

[cold_fear]

با سلام
جناب ازادی پاسخی که شما اینجا دادید سوال خیلی مهمی رو برام ایجاد کرد. شما می فرمایید اگر شخصی چند سال نتونه از بازار سود بگیره نباید حضور داشته باشهو باید دنبال یک کار دیگه بره. این چند سال به طور متوسط چند سال است ؟ من الان نزدیک به 4 ساله که بطور متوسط روزی حداقل 10 ساعت فقط با فارکص درگیرم . به نظر میرسه دارم به یه نتایجی میرسم اما هنوز نتونستم کسب سود کنم. با توجه به تجربتون و افراد موفق و ناموفقی که در این عرصه دیدید فکر میکنم جوابتون به این سوال بتونه باعث هدفمند شدن زندگی من و خیلی از دیگر دوستان بشه . شاید من هم از اون دسته ادمایی باشم که باید برم دنبال یک کار دیگه.
با تشکر

آقا هادی حتما جناب آزادی جواب میدن اما چون من هم قربانی یه توهم شدم جواب میدم
سود کردن تو این بازار سخته ،اگه یه ماه و یا چند ماه سود کردی باز هم تضمینی نیست که ماه بعد یا ماههای بعد سود کنی
پس عقل حکم میکنه یه کار دیگه کنار تریدری انجام بدید تا بعدا دچار مشکل نشید

[ANAHITA]

با سلام
جناب ازادی پاسخی که شما اینجا دادید سوال خیلی مهمی رو برام ایجاد کرد. شما می فرمایید اگر شخصی چند سال نتونه از بازار سود بگیره نباید حضور داشته باشهو باید دنبال یک کار دیگه بره. این چند سال به طور متوسط چند سال است ؟ من الان نزدیک به 4 ساله که بطور متوسط روزی حداقل 10 ساعت فقط با فارکص درگیرم . به نظر میرسه دارم به یه نتایجی میرسم اما هنوز نتونستم کسب سود کنم. با توجه به تجربتون و افراد موفق و ناموفقی که در این عرصه دیدید فکر میکنم جوابتون به این سوال بتونه باعث هدفمند شدن زندگی من و خیلی از دیگر دوستان بشه . شاید من هم از اون دسته ادمایی باشم که باید برم دنبال یک کار دیگه.
با تشکر

ما هم وضعیتی بهتر از شما نداریم . همیشه به نظر رسیده که داریم به یه نتایجی میرسیم .

آخرین نتیجه ایی که من رسیدم اینه که با یک سیستم منظم نمیشه به سود دهی منظم رسید .

باید سیستم نامنظم طراحی کنید سیستمی که در حالات مختلف بازار دقیقا مثال های قبل خودش رو نقض کنه .

از آخرین کشفیات من بود . الان هم قرص هامو خوردم .