اطلاعیه

بستن

راهنمای فروم - حتما بخوانید

با سلام

قابل توجه کاربران محترم تالار گفتگو

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و ... که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.


با احترام
مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

Hft سیستمها ، راهی برای پیشرفت تریدرهای باتجربه

بستن
X
 
  • فیلتر کردن
  • زمان
  • نمایش
پاک کردن همه
پست های جدید

  • Hft سیستمها ، راهی برای پیشرفت تریدرهای باتجربه

    در این تاپیک قصد دارم ضمن معرفی سیستمهای برپایهء HFT ، به بررسی میزان ریسک و یا سودآوری آن و نهایتاً امکان دسترسی معامله گران

    خرد و به قولی شخصی (خانگی!) به نوع غیر موسساتی آن بپردازم ، ضمن اینکه از نوع موءسساتی و قوی آن (HFT واقعی ) هم یاد خواهد شد .

    عموماً واژهء HFT مخفف مجموعه کلمات High Frequency Trades میباشد و به سیستم معاملاتی اطلاق میشود که در آن

    میزان و تعداد انجام معاملات بصورت معناداری بیشتر از حالت نرمال بوده و با رویکرد اوتوماتیک و خودکار همراه است ، بطوریکه تعداد زیاد معاملات با یک

    سیستم (پلتفرم معاملاتی خاص یا نرم افزار واسط) کاملاً خودکار ، و بصورت اوتوماتیک انجام و مدیریت شده و نهایتاً با سود یا زیانی معین خارج میشود .



    میزان زمان باقی ماندن در پوزیشن نیز دیگر مشخصهء یک HFT سیستم میباشد که در اکثر مواقع این زمان نسبت به سیستمهای معاملاتی معمولی (دستی و خودکار)

    بسیار کمتر (متوسط معاملات از ورود تا خروج ) بوده مگر در موارد خاص با توجه به الگوریتمهای اجرایی و استراتژیهای (Algo) معاملاتی .

    خبر خوب اینکه امکان دسترسی به سیستمهای HFT شبیه سازی شده (نه الزاما Fake ! ) بصورتهای مختلف وجود دارد .

    اصولا در تعریف جدید (در حوزهء پلتفرمهای شخصی مانند Mt4 و ...) طیف وسیعی از سیستمهای معاملاتی را شامل میشوند ، از Arbitrage ها تا سیستمهای

    مبتنی بر اکسپرت ، سیستمهای متنوعی شامل ترید سبدی (Basket trading) تا سیستمهای کثیرالمعاملهء مبتنی بر خبر (News Trader) ، از هجینگ تا ورودهای

    متنوع براساس سطوح و پوزیشنهای مستقیم و معکوس (با تریل استاپ و مودیفای تک پیپ یا با کمترین مقدار ) همه و همه در صورتیکه با تعداد بالا و کثیرالمعامله

    باشند طبق تعریف جدید البته در حوزهء پلتفرمهای کوچک ، یک HFT سیستم محسوب میشوند .


    موضوع تقریبا مأیوس کننده اینکه دسترسی به یک HFT سیستم موءسساتی اگر نه غیرممکن ولی بسیار سخت و دور از دسترس میباشد .

    اگر فرض کنیم دنیای معاملات آنلاین (بورسی و ارزی ، داخلی و بین المللی) خود یک HFT سیستم بزرگ باشد ، دسترسی به قسمتی از پورتالهای انجام معاملات

    آن و به عهده گرفتن انجام معاملات بصورت خاص (Side Filling ) یعنی فراهم کردن و کنار هم قرار دادن بهترین قیمتهای عمق بازار (حول و حوش قیمت اسپات) به قصد

    کسب سود ، در همین حوزه یعنی اچ اف تی قرار خواهد گرفت . چه برپایی چنین سیستمهایی به اخذ مجوزهای لازم از رگولاتوری های معتبر بازارهای مالی احتیاج

    دارد که بالطبع از عهدهء موسسات مالی برخواهد آمد .

    حال سوالی که شاید اینجا مطرح باشد اینست که آیا کارگزاری های بازارهای آنلاین به نوعی دارندهء HFT سیستم هستند ؟ جوابی که به این سوال داده میشود

    این خواهد بود : نه الزاماً !!

    هر چند توضیح بیشتر مختصات یک سیستم واقعی اچ اف تی احتیاج به بحثهای تخصصی دارد (بدون توجه به سودآوری یا ریسکهای آن!) با اینحال ورود به عرصهء

    تخصصی آن از برنامه نویسی های سیستم تا طراحی استراتژیهای معاملاتی ، امکان ورود و کار روی این سیستمها در تخصصهای مذکور وجود داشته و در صورت

    علاقمندی ، در صورت ثبت یک شرکت مالی و احراض مجوز ، میتوان یک نمونهء آنرا راه اندازی کرد .

    از سیستمهای اچ اف تی در دسترس دیگر میتوان به ساخت و طراحی پلاگین برای پلفترمهای اسپرید بتینگ و در مواردی باینری آپشن اشاره کرد .


    در کل طراحی ها و الگوریتم های اجرایی در سیستمهای HFT میتواند سودده و یا حتی ضرر ده باشند که شرایط و کیفیت نوسانات قیمتی بازار یکی از فاکتورهای

    مهم در بکارگیری موفق آن خواهد بود .
پردازش ...
X