درددل های بازاری

[Azadi]

حلقه مفقوده


همیشه برای مقایسه دو سیستم معاملاتی به ما گفته شده که با مقایسه دو نسبت "درصد پوزیشنهای برنده " و " ریسک به ریوارد" دو سیستم میتوان تشخیص داد کدام سیستم بهتر است اما یک سوال...

دو سیستم معاملاتی داریم که در هر دو نسبت ریسک به ریوارد "یک" میباشد و در هر دو نسبت پوزیشنهای برنده 70 % میباشد ... اما اگر با هر کدام از این سیستمها مشغول ترید شویم ، و در هر پوزیشن یک درصد ریسک کنیم ، و در نهایت بعد از یک بازه زمانی مشخص نتایج حاصله از هر سیستم را بررسی کنیم ،علیرغم اینکه تمام پارامترها ظاهرا مثل هم بوده اند ،اما میبینم که سیستم اول چندین برابر سیستم دوم بازدهی داشته ، علت چیست؟ چه پارامتری رو از قلم انداخته ایم؟ علاوه بر ریسک به ریوارد و درصد پوزیشنهای برنده چه پارامتر دیگری را برای قیاس دو سیستم معاملاتی باید لحاظ کنیم؟

جفت سیستمها تعداد مساوی پوزیشن میدند؟مثلا در یک ماه سیستم اول چند تا سیستم دوم چند تا؟

[farhad2010]

جفت سیستمها تعداد مساوی پوزیشن میدند؟مثلا در یک ماه سیستم اول چند تا سیستم دوم چند تا؟

اشاره شما کاملا درسته

چیزی که من همیشه از قلم مینداختم ، تعداد سیگنالهای هر سیستم بود ، پس برای قیاس دو سیستم ، سه ایتم داریم نه دو ایتم :

1- ریسک به ریوارد
2-تعداد پوزیشنهای برنده
3-تعداد سیگنالهای هر سیستم در یک بازه زمانی مشخص

[پندار]

حلقه مفقوده


همیشه برای مقایسه دو سیستم معاملاتی به ما گفته شده که با مقایسه دو نسبت "درصد پوزیشنهای برنده " و " ریسک به ریوارد" دو سیستم میتوان تشخیص داد کدام سیستم بهتر است اما یک سوال...

دو سیستم معاملاتی داریم که در هر دو نسبت ریسک به ریوارد "یک" میباشد و در هر دو نسبت پوزیشنهای برنده 70 % میباشد ... اما اگر با هر کدام از این سیستمها مشغول ترید شویم ، و در هر پوزیشن یک درصد ریسک کنیم ، و در نهایت بعد از یک بازه زمانی مشخص نتایج حاصله از هر سیستم را بررسی کنیم ،علیرغم اینکه تمام پارامترها ظاهرا مثل هم بوده اند ،اما میبینم که سیستم اول چندین برابر سیستم دوم بازدهی داشته ، علت چیست؟ چه پارامتری رو از قلم انداخته ایم؟ علاوه بر ریسک به ریوارد و درصد پوزیشنهای برنده چه پارامتر دیگری را برای قیاس دو سیستم معاملاتی باید لحاظ کنیم؟

غیر از تغذاذ پوزیشن ها ؛؛ نوع ترید از نظر مقدار تی پی هم تاثیرگذار هست

مثلا 70 در صد 200 پیپ با 70 در صد 5 پیپ کلی فرق داره

بنابرین نوع ترید که لانگ ترم هست یا اسکلپ در نتیجه اثر داره

[polino]

اشاره شما کاملا درسته

چیزی که من همیشه از قلم مینداختم ، تعداد سیگنالهای هر سیستم بود ، پس برای قیاس دو سیستم ، سه ایتم داریم نه دو ایتم :

1- ریسک به ریوارد
2-تعداد پوزیشنهای برنده
3-تعداد سیگنالهای هر سیستم در یک بازه زمانی مشخص

فکر می کنم توالی برد (و یا باخت) پیاپی هم مهم باشه و اینکه این توالی کی رخ بده.
مثلا اگر در هر دو سیستم 70% پوزیشنها برنده است، حال اینکه این 30 پوزیشن ضررده (از هر 100 پوزیشن) در ابتدای ترید رخ دهد یا در وسط یا در انتها فرق دارد

[farhad2010]

غیر از تغذاذ پوزیشن ها ؛؛ نوع ترید از نظر مقدار تی پی هم تاثیرگذار هست

مثلا 70 در صد 200 پیپ با 70 در صد 5 پیپ کلی فرق داره

بنابرین نوع ترید که لانگ ترم هست یا اسکلپ در نتیجه اثر داره

متوجه نشدم؟
منظور از 70% ، یعنی 70% پوزیشنها به تی پی میرسه ، پس اندازه تی پیها مهم نیست ، مهم اینه که اندازه استاپ با تی پی در هر پوزیشن برابر باشه . (منظور از تی پی ، تی پی خالص با کسر اسپرد هست )

فکر می کنم توالی برد (و یا باخت) پیاپی هم مهم باشه و اینکه این توالی کی رخ بده.
مثلا اگر در هر دو سیستم 70% پوزیشنها برنده است، حال اینکه این 30 پوزیشن ضررده (از هر 100 پوزیشن) در ابتدای ترید رخ دهد یا در وسط یا در انتها فرق دارد

این مورد فقط بلحاظ روانی میتونه تاثیر گذار باشه که در فرض سوال ، فرض رو بر این میزاریم که تریدها توسط ربات فاقد احساس انجام بشه ، پس این مورد نمیتونه تاثیر گذار باشه ( اگر حساب هزار دلار باشه و ما در هر پوزیشن یک درصد ریسک کنیم ، چه حساب رشد کنه چه ضرر ، از اولین تا اخرین پوزیشن در هر پوزیشن ما فقط به اندازه ده دلار ریسک میکنیم)

[پندار]

عزیز دل شما فرض اولت این هست که ریسک به ریوارد یک به یک هست و فرض ذوم اینکه 70 در صد به سود و 30 در صد به زیان بسته میشه

حالا توجیه اینکه چرا مقدار تی پی و نوع ترید تاثیر در سود نهائی شما داره ؟؟؟

چون r/r یک به یک هست ،،30 در صد از سودتان بابت 30 در صد زیان کم کنید سود نهائی و خالص شما میماند 40 در صد از پوزیشن های سود دار,, یعنی از این مرحله به بعد اصلا فکر ریسک به ریوارد و پوزیشنهای زیان دار را رها کنید

کار را ساده کردیم یعنی شما باید ببینید حتی اگر به تعداد مساوی هم پوزیشن بگیرید عامل تعین کننده در مقدار سود دو استراتژی فقط مقدار تی پی انها خواهد بود یعنی به بیان دیگر نوع ترید تعین کننده خواهد بود

توضیحا اگر در صد سود به زیان مساوی باشه یعنی 50 به 50 ؛؛ دیگه نوع ترید تاثیر نمیگداره

موزذ دوم و با نهایت غذر خواهی بنده با تاثیر توالی سوذ که یکی از دوستان اشاره کرده اند موافق نیستم چون فرض بر اینه که سود به زیان 70 به 30 هست لذا فرق نمیکنه که سود ها توالی داشته باشه یا یک در میان



موفق باشید

[maya1361]

حلقه مفقوده


همیشه برای مقایسه دو سیستم معاملاتی به ما گفته شده که با مقایسه دو نسبت "درصد پوزیشنهای برنده " و " ریسک به ریوارد" دو سیستم میتوان تشخیص داد کدام سیستم بهتر است اما یک سوال...

دو سیستم معاملاتی داریم که در هر دو نسبت ریسک به ریوارد "یک" میباشد و در هر دو نسبت پوزیشنهای برنده 70 % میباشد ... اما اگر با هر کدام از این سیستمها مشغول ترید شویم ، و در هر پوزیشن یک درصد ریسک کنیم ، و در نهایت بعد از یک بازه زمانی مشخص نتایج حاصله از هر سیستم را بررسی کنیم ،علیرغم اینکه تمام پارامترها ظاهرا مثل هم بوده اند ،اما میبینم که سیستم اول چندین برابر سیستم دوم بازدهی داشته ، علت چیست؟ چه پارامتری رو از قلم انداخته ایم؟ علاوه بر ریسک به ریوارد و درصد پوزیشنهای برنده چه پارامتر دیگری را برای قیاس دو سیستم معاملاتی باید لحاظ کنیم؟

یکی از بهترین و دقیق ترین و کاراترین ابزارهایی که یکی از کارهاش مقایسه عملکرد بین دو سیستم معاملاتی است امید ریاضی است.

mathematical expectancy: [ [1+(w/l)]*p] -1

w= متوسط پوزیشن های سوددده
l= متوسط پوزیشن های ضرر ده
P= احتمال سود


در صورتی که امید ریاضی هر کدام از سیستمها بهتر باشه اون سیستم بهتر و کاراتر هست.

[farhad2010]

یکی از بهترین و دقیق ترین و کاراترین ابزارهایی که یکی از کارهاش مقایسه عملکرد بین دو سیستم معاملاتی است امید ریاضی است.

mathematical expectancy: [ [1+(w/l)]*p] -1

w= متوسط پوزیشن های سوددده
l= متوسط پوزیشن های ضرر ده
P= احتمال سود


در صورتی که امید ریاضی هر کدام از سیستمها بهتر باشه اون سیستم بهتر و کاراتر هست.

یک مثال عددی میشه بزنید؟

[maya1361]

یک مثال عددی میشه بزنید؟

فرض کنید شما دو سیستم را میخواهید با هم مقایسه کنید و نتیجه پوزیشن های زیر را دارید:

سیستم اول:

1- 25$
2- 8$
3- -7$
4- -12$
5- 30$
6- -14$
7- 21$
8- -2$


سیستم دوم:
1- 28$
2-35$
3--20$
4--18$
5-5$
6-11$
7--17$

سیستم اول:
متوسط پوزیشن های سودده:
(25+8+30+21)/4 =21$
متوسط پوزیشن ضرر ده:
(7+12+14+2)/4 = 8.75$
احتمال سود: 4/8= 50%

امید ریاضی=

mathematical expectancy: [ [1+(w/l)]*p] -1

w/l= 21/8.75= 2.4

امید ریاضی:
1.7-1=0.7

مال سیسم اول شد 0.7 شما خودتون مال دومی را بدست بیاورید هر کدوم بیشتر بود بهتر است/
نکته:
این عدد باید بالاتر از صفر باشد تا بقا و ماندگاری سیستم را نشان بدهد.و هر چه که از صفر بزرگتر باشد بهتر است.

[farhad2010]

فرض کنید شما دو سیستم را میخواهید با هم مقایسه کنید و نتیجه پوزیشن های زیر را دارید: سیستم اول: 1- 25$ 2- 8$ 3- -7$ 4- -12$ 5- 30$ 6- -14$ 7- 21$ 8- -2$ سیستم دوم: 1- 28$ 2-35$ 3--20$ 4--18$ 5-5$ 6-11$ 7--17$ سیستم اول: متوسط پوزیشن های سودده: (25+8+30+21)/4 =21$ متوسط پوزیشن ضرر ده: (7+12+14+2)/4 = 8.75$ احتمال سود: 4/8= 50% امید ریاضی= mathematical expectancy: [ [1+(w/l)]*p] -1 w/l= 21/8.75= 2.4 امید ریاضی: 1.7-1=0.7 مال سیسم اول شد 0.7 شما خودتون مال دومی را بدست بیاورید هر کدوم بیشتر بود بهتر است/ نکته: این عدد باید بالاتر از صفر باشد تا بقا و ماندگاری سیستم را نشان بدهد.و هر چه که از صفر بزرگتر باشد بهتر است.

با تشکر از شما ولی نه دیگه... من تمام حرفم این بود که این فرمول غیر کاربردی هست و یک ایتم کم داره و اون در نظر نگرفتن تعداد پوزیشنهاست:

فرض کنید دو سیستم داریم که در یک ماه نتایج زیر رو به همراه دارند:

سیستم اول: سه پوزیشن سودده هر کدام سی دلاری - یک پوزیشن زیانده سی دلاری

امید ریاضی = 1-3/4* (30/30 +1) = 0.5

سیستم دوم : شش پوزیشن سودده هر کدام به ارزش سی دلار - دو پوزیشن زیانده هر کدام به ارزش سی دلار

امید ریاضی = 1-6/8* (30/30 +1) = 0.5

در هر دو امید ریاضی برابر 0.5 شد در حالیکه برایند سود در سیستم اول شصت دلار و در سیستم دوم 120 دلار میباشد و به دلیل اینکه سیستم دوم تعداد سیگنالهای بیشتری صادر کرده علیرغم اینکه هر دو امید ریاضی یکسانی دارند ولی سیستم دوم در عمل ارزشمندتر است.

[پندار]

با تشکر از شما ولی نه دیگه... من تمام حرفم این بود که این فرمول غیر کاربردی هست و یک ایتم کم داره و اون در نظر نگرفتن تعداد پوزیشنهاست:

فرض کنید دو سیستم داریم که در یک ماه نتایج زیر رو به همراه دارند:

سیستم اول: سه پوزیشن سودده هر کدام سی دلاری - یک پوزیشن زیانده سی دلاری

امید ریاضی = 1-3/4* (30/30 +1) = 0.5

سیستم دوم : شش پوزیشن سودده هر کدام به ارزش سی دلار - دو پوزیشن زیانده هر کدام به ارزش سی دلار

امید ریاضی = 1-6/8* (30/30 +1) = 0.5

در هر دو امید ریاضی برابر 0.5 شد در حالیکه برایند سود در سیستم اول شصت دلار و در سیستم دوم 120 دلار میباشد و به دلیل اینکه سیستم دوم تعداد سیگنالهای بیشتری صادر کرده علیرغم اینکه هر دو امید ریاضی یکسانی دارند ولی سیستم دوم در عمل ارزشمندتر است.

من هم با شما هم عقیده ام

[sajjadfox]

سلام

از طریق خود کابین و از منوی تیکت مسئله رو پی گیری کنید . این عکسها رو همونجا آپلود کنید تا بررسی بشه .

با سلام
اون مسئله ی اختلاف محاسباتی پیووت ها در حساب مینی و معمولی پی سی ام رو از طریق کابین پیگیری کردم
این جواب رو دادن

Regarding this issue, we would like to inform you that we have specialized facility to discuss technical analysis at:


http://forum.broker-fa.org/forum.php


Please post your technical issue at this forum in the technical analysis section.


Thanks and regards,


Order Desk Team


گفتند برید فروم اموزشی
ممنون میشم این دلیل محاسباتی رو بفهمیم
چون کار ما و تیم ما بر اساس این سطوح میباشد
با تشکر

[Azadi]

گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند .......................... جرمش این بود که اسرار هویدا می.کرد

[Barcelona]

کار ما از آن بگذشت که سر از گریبان خود برآریم و بگوییم چرا؟

محور شرارتیم و کاری با دیگرانمان نیست!

ارادتمند همگی دوستان

[Azadi]

درد یعنی سرت محکم به آن سنگی بخورد که مدت ها به سینه می زدی!