استفاده از matlab در تحلیل بازار

[elyas361]

همکاری

سلام به دوستان عزیز وبخصوص نیما جان!
من به این نتیجه رسیدیم چون بازار ماهیت تصادفی داره بهتره این را با کدهای مونت کارلو شبیه سازی کنیم.چون میتونیم تصادفی بونشو با تولید اعداد تصادفی و رندم مدل کنیم.
خوشحال میشم نظرتان را بدهید!

[aligh]

دوست عزیز اگر بخواهیم این کار را بکنیم از نرم افزارهای استراتژی تستر که در واقع شبیه سازی میکنند با مونت کارلو می شود استفاده کرد

[kavehkaveh]

دوستان من با مونت کارلو کار کردم...
مشکل در مونت کارلو چندتا ست !

1. شما باید حدودا بدونین توزیع ریسک ها و خطاهای شما چیست ، نرمال ، پوآسون ، ...
2. شما باید بتونین برای خطاتون حد بالا و پایین مشخص کنین و بتونین انحراف از معیار قابل قبولی داشته باشین
3. پیدا کردن دقیق ریسک ها

اگه تنها فرض کنیم که ریسک های بازار تنها اخبار اقتصادی هستن اونوقت باید بتونیم برای هر کدومشون میزان تاثیر و نوییزشون رو مشخص کنیم ، بعد ببینیم چه نوع توزیعی خواهد شد و نهایتا مدل رو با توجه به اون اجرا کنیم ولی مطلوب بودن نتیجه تنها وقتی مطلوب خواهد بود که بتوانیم تمامی ریسکهای اساسی رو پیدا کنیم...

[Soozan]

سلام به همگی

به نظرتون تا چه حد ممکنه که نتایج قابل اطمینان باشه ؟

اگه امکانش هست از ابتدا پایه ای موضوع رو شروع کنید تا همه هم موضوع رو درک کنن

ممنون

[imandorostian]

شما از روش سري زماني براي پبش بيني استفاده مي کنيد ؟؟؟؟

[nosrat]

من اولین دانشجویی بودم که در چاپ اولین کتاب مونته کارلو به زبان فارسی نوشته دکتر کوهی استاد دانشگاه مشهد همکاری کردم.به نظر من خیلی سخته که از روش مونته کارلو به نتیجه درستی رسید چون تولید اعداد تصادفی باید بر پایه یک معادله ای باشه (مثلا پواسون ). اینجا مشکل ما اینه که نمیتونیم نمودار و فرموله کنیم و حد بالا و پایین نمودارمون مشخص نیست ضمنا چون در تایم فریمهای مختلف هم میخوایم کار کنیم مشکل دوچندان میشه.اگه بتونیم با فرمول x=1/2at^2+vt+X کار کنیم و تولید ضریبهای a و V را با مونته کارلو تولید کنیم نتیجه بهتری بدست میاریم.منظورم اینه که برای بازار سرعت قایل بشیم و شتاب هم در کنارش داشته باشیم.از اون جایی که حرکت بازار سینوسی هست میشه از فرمول حرکات دورانی هم در کنارش استفاده کرد .یعنی ابتدا یک فرمول برای حرکت بازار درست کنیم و بعد به کمک شبیه سازهایی مثل مونته کارلو ضرایب مجهولاتمون و بدست بیاریم شاید اینجوری زودتر به هدف برسیم

[kavehkaveh]

من اولین دانشجویی بودم که در چاپ اولین کتاب مونته کارلو به زبان فارسی نوشته دکتر کوهی استاد دانشگاه مشهد همکاری کردم.به نظر من خیلی سخته که از روش مونته کارلو به نتیجه درستی رسید چون تولید اعداد تصادفی باید بر پایه یک معادله ای باشه (مثلا پواسون ). اینجا مشکل ما اینه که نمیتونیم نمودار و فرموله کنیم و حد بالا و پایین نمودارمون مشخص نیست ضمنا چون در تایم فریمهای مختلف هم میخوایم کار کنیم مشکل دوچندان میشه.اگه بتونیم با فرمول x=1/2at^2+vt+X کار کنیم و تولید ضریبهای a و V را با مونته کارلو تولید کنیم نتیجه بهتری بدست میاریم.منظورم اینه که برای بازار سرعت قایل بشیم و شتاب هم در کنارش داشته باشیم.از اون جایی که حرکت بازار سینوسی هست میشه از فرمول حرکات دورانی هم در کنارش استفاده کرد .یعنی ابتدا یک فرمول برای حرکت بازار درست کنیم و بعد به کمک شبیه سازهایی مثل مونته کارلو ضرایب مجهولاتمون و بدست بیاریم شاید اینجوری زودتر به هدف برسیم

به عقیده من که کلا مونتکارلو به کار نمیاد !
باید بازار رو فرموله کنیم و بعد توزیع ریسک رو بدیم و نتیجه رو تحلیل کنیم ، کلا فرموله کردن بازار یکم نشدنیه ، یعنی یه چیز سعی و خطایی میشه و آخرشم یه مدت جواب بده وبعدشم که بازار به ما قول شرف نداده که همونطوری باز رفتار کنه ، اونوقت همه چیز خراب شه !!!

[avagallery]

بدست اوردن سرعت وشتاب برای حرکت بازار یک چیز نشدنی است چون این سرعت وشتاب با عوامل متعدد فاندامتالی رابطه مستقیم دارد وهمیشه هم نسبت مشخصی با این اخبار ندارد
اما بنا به احتمالات و به بکار بردن معادلات شرودینگر برای حرکت شاید بشود احتمال دیدن نمودار را در یک قیمت خاص پیدا کرد ولی باز هم زمان وقوع این رخداد در هاله ای از ابهام است

[ebtesam_3610]

شبکه عصبی مصنوعی

سلام دوستان
تاپیک خیلی زیبایی هست ولی نمی دونم چرا دوستان خیلی وقته که سراغش نیومدن و ایده جدیدی ندادن. به نظر من بهترین راه برای پیش بینی بازارهای پویا شبکه های عصبی مصنوعی هست که توی matlab هم به راحتی میشه باهاش کار کرد. از این شبکه ها می توان به روش های مختلفی استفاده کرد. مثلا اینکه بخواهیم کل حرکت بازار را پیش بینی کنیم یا اینکه حرکات خاصی از آن را در نظر بگیریم. کافیست که شبکه را با داده مورد نظر آموزش بدهیم. حتی می توان از شبکه های مدولار هم برای بخش بندی بازار به حرکت های مختلف استفاده کرد و این طوری با آموزش هر عمل و عکس العمل خاص و شناخته شده در بازار به اصطلاح task decomposition انجام بدیم و این نتایج خیلی بهتری می تونه در پی داشته باشه.
اگه کسی از دوستان تلاشی رو در این زمینه شروع کرده خوشحال میشم همکاری کنم.

با احترام-ابتسام

[dat_iran]

کسایی که با متلب کار کردن احتملا در مورد اینکه
فارکس یک بازی مجموع صفر هست یا نه نظری دارن
بحث من بروکرهای مارکت میکر یا هر چی دیگه نیست خود بازار ارز با توجه به محدودیت منابع ارزی هست

[dat_iran]

کسایی که با متلب کار کردن احتملا در مورد اینکه
فارکس یک بازی مجموع صفر هست یا نه نظری دارن
بحث من بروکرهای مارکت میکر یا هر چی دیگه نیست خود بازار ارز با توجه به محدودیت منابع ارزی هست

بابا چقدر اکتیو

[Azadi]

چطوری رفیق؟ کم پیدایید، اوضاع احوال خوبه؟

[mohamadwinner]

سلام این موضوع خیلی جالبه اما چرا دوستان فعالیت نکردن؟؟؟؟؟

[ترانه]

کسیم یدونه چطوری میشه نمودار رو بر اساس توابع ریاضی مدل کرد؟

[Amir_A]

کسیم یدونه چطوری میشه نمودار رو بر اساس توابع ریاضی مدل کرد؟

سلام.

با دستورات Polyval و Polyfit به راحتی این کار امکانپذیر هستش.
از Help متلب کمک بگیرید.

ببخشید یک وقت زبانم لال نمبخواید که....