نمودار تحرک حقیقی و حقوقی در بازار

[majid.r]

با سلام و عرض ادب
برنامه ای تحت وب نوشتم که اطلاعات خرید و فروش توسط حقیقی ها و حقوقی ها رو بصورت چارت نشون میده و این برنامه رو موقتا آپلود کرده تا همه مشاهده کنن و نظراتشون رو برای بهتر شدن و استفاده بهتر بدن.
از مشارکتتون پیشاپیش ممنونم
آدرس :
[PHP]http://majidramzani.com/bourseTrace/[/PHP]
دو نمونه از خروجی های چارت رو در زیر مشاهده میکنید

[عبدالرحمان]

شبیه به risk reversal ما در بازار ارز هست !

میشه بیشتر بازش کنید ؟

[majid.r]

عرض کنم که این سه تا نموداری که میبینید ، آبی که میانگین قیمت ، قرمز چگالی فروش (حجم فروش/تعداد فرشنده) و سبز چگالی خرید (حجم خرید/ تعداد خریدار) هست ، نمودار هم که روزانه هست
انتخاب لفظ چگالی به پیشنهاد یک از دوستان بوده چون حقوقی که معمولا بهش توجه میشه ولی چون گاهی وقت ها چند تا شبه حقوقی با کد حقیقی بازیگردان هستند اونها هم شناسایی بشوند
یک آپشن دیکه هم باید اضافه بشه در آینده ای نزدیک که چگالی کل هست ( مجموع حقیقی+حقوقی)
در آینده ، برنامه به طور خودکار حجم میانگین ی بازه ی دلخواه رو حساب کرده و بصورت خودکار اگه روزی چگالی خرید و یا فروش از این مقدار بیشتر بوده بصورت آلارم نشان میدهد.

[majid.r]

نسخه جدید آپلود شد ، امکتنات این نسخه :

-نمایش چگالی خرید و فروش کل
-نمایش حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی (به تفکیک)

[م حمد]

majid.r عزیز
برنامه جالبی نوشتی من برای این کار از برنامه اکسل استفاده میکردم ولی میشه یه بخشی به این برنامه خودت اضافه کنی که خرید ها حقیقی ها در هر روز با مجموع روز های قبل از خودش جمع بشه که در کل با نگاه به اون میزان سهام ها که در دست حقیقیها و حقوقی ها است معلوم بشه البته میدونم اینجا یه مشکل در مورد افزایش سرمایه ها به وجود میاد اما اگه سهمی افزایش سرمایه نداده باشه خیلی خوب جواب مید من اینطور درست کردم برای شتران شبندر تاپیکو و چند سهم دیگه رسم کردم ولی اگه بدون اعمال افزایش سرمایه هم رسم بشه مثل نمودار تعدیل نشده باز میشه موارد جالبی رو تو نحوه خرید فروشهای حقوقی دید
ممنون میشم

[Van Gogh]

وقت بخیر

مطلبی رو دنبال می فرمایید که کارایی بسیار بالایی داره و مکانیزه کردن این موضوع به طور حتم کارایی زیادی خواهد داشت به سهم خودم از تلاش شما قدردانی می کنم .


(در لینکی که ارائه کردید بنده تاریخی برای دیتا ها پیدا نکردم ، به نظر تغییراتی نیز اعمال کرده اید که سیکل های 1 ماهه به بالا نیز در حال حاضر قابلیت تفکیک ندارند )

======

اجازه بدین با مواردی که جهت بهینه تر شدن ساختار و آسودگی استفاده اون پیشنهاد خواهد شد متعاقبا بحث و تبادل نظر خواهیم داشت به طور حتم ایده هایی نیز از طرف بنده و دیگر عزیزان در این راستا ارائه خواهد شد .اما ابتدا به ساکن اگر امکان داره به مفاهیم و دلایل کاربردی ساخت این نمودار از جمله دلایل استفاده از میانگین قیمتی اشاره داشته باشید تا خط فکری مشترکی پیدا کنیم و از انگیزه های کابردی و نوع تحلیل خود شما با توجه به خروجی ها برای ساخت اون با خبر بشیم .

[majid.r]

majid.r عزیز
برنامه جالبی نوشتی من برای این کار از برنامه اکسل استفاده میکردم ولی میشه یه بخشی به این برنامه خودت اضافه کنی که خرید ها حقیقی ها در هر روز با مجموع روز های قبل از خودش جمع بشه که در کل با نگاه به اون میزان سهام ها که در دست حقیقیها و حقوقی ها است معلوم بشه البته میدونم اینجا یه مشکل در مورد افزایش سرمایه ها به وجود میاد اما اگه سهمی افزایش سرمایه نداده باشه خیلی خوب جواب مید من اینطور درست کردم برای شتران شبندر تاپیکو و چند سهم دیگه رسم کردم ولی اگه بدون اعمال افزایش سرمایه هم رسم بشه مثل نمودار تعدیل نشده باز میشه موارد جالبی رو تو نحوه خرید فروشهای حقوقی دید
ممنون میشم

با سلام
ایده ی جالبی هست و فکر نمیکنم زیاد سخت باشه ، با توجه به دیتایی که دارم جمع کردن تمامی خرید های حقیقی کار زیاد سختی نیست ولی همونطور که فرمودید بحث هایی مثل افزایش سرمایه بوجود میاد. سعی میکنم در این زمینه بیشتر فکر کنم
باز هم اگر ایده ای دارید منو در جریان بگذارید
تشکر

[majid.r]

وقت بخیر

مطلبی رو دنبال می فرمایید که کارایی بسیار بالایی داره و مکانیزه کردن این موضوع به طور حتم کارایی زیادی خواهد داشت به سهم خودم از تلاش شما قدردانی می کنم .


(در لینکی که ارائه کردید بنده تاریخی برای دیتا ها پیدا نکردم ، به نظر تغییراتی نیز اعمال کرده اید که سیکل های 1 ماهه به بالا نیز در حال حاضر قابلیت تفکیک ندارند )

======

اجازه بدین با مواردی که جهت بهینه تر شدن ساختار و آسودگی استفاده اون پیشنهاد خواهد شد متعاقبا بحث و تبادل نظر خواهیم داشت به طور حتم ایده هایی نیز از طرف بنده و دیگر عزیزان در این راستا ارائه خواهد شد .اما ابتدا به ساکن اگر امکان داره به مفاهیم و دلایل کاربردی ساخت این نمودار از جمله دلایل استفاده از میانگین قیمتی اشاره داشته باشید تا خط فکری مشترکی پیدا کنیم و از انگیزه های کابردی و نوع تحلیل خود شما با توجه به خروجی ها برای ساخت اون با خبر بشیم .

عرض سلام و احترام خدمت شما
دلیل استفاده از میانگین قیمت
1-به علت دیتایی که داشتم
و 2-به خاطر وزن دادن به خرید و فروش ها هست
میانگین به این صورت حساب میشه : مجموع ارزش خریدها / حجم خرید ها
که البته جای بحث داره که چرا خریدها؟ چرا فروش ها نه؟ چرا میانگین نگیریم ؟ از چه وزنی برای میانگین استفاده کنیم؟ ولی چون در ابتدای راه هستیم و فعلا فقط یک دید قیمتی در چارت مد نظر بود وارد جزئیات نشدم ، بدیهیه که این فرمول وحی منزل نیست و میتونه تغییر کنه
در مورد تاریخ هم ، مشکلی که وجود داشت در مورد هم خوانی نداشتن تاریخ دیتا و سیستم چارت بود ، که اولا باید تاریخ تبدیل به تاریخ سیستم های یونیکسی بشه (که انجام شد)و دوم اینکه چون بعضی جاها پیوستگی دیتا بهم می خورد (به عنوان مثال با بسته بودن سهم برای مجمع یا تعدیل) تمرکز دیتا در نمودار هم به هم میخورد ، برای همین علی الحساب از ایندکس integer استفاده کردم(1و2و3و...) تا چارت منظم بشه تا بعدا مشکل رو رفع کنم
استفاده از ایده های شما اساتید مطمئنا موجب بهبود برنامه خواهد شد ، کماکان منتظر یاری تان هستیم
با تشکر

[Van Gogh]

عرض سلام و احترام خدمت شما
دلیل استفاده از میانگین قیمت
1-به علت دیتایی که داشتم
و 2-به خاطر وزن دادن به خرید و فروش ها هست
میانگین به این صورت حساب میشه : مجموع ارزش خریدها / حجم خرید ها
که البته جای بحث داره که چرا خریدها؟ چرا فروش ها نه؟ چرا میانگین نگیریم ؟ از چه وزنی برای میانگین استفاده کنیم؟ ولی چون در ابتدای راه هستیم و فعلا فقط یک دید قیمتی در چارت مد نظر بود وارد جزئیات نشدم ، بدیهیه که این فرمول وحی منزل نیست و میتونه تغییر کنه
در مورد تاریخ هم ، مشکلی که وجود داشت در مورد هم خوانی نداشتن تاریخ دیتا و سیستم چارت بود ، که اولا باید تاریخ تبدیل به تاریخ سیستم های یونیکسی بشه (که انجام شد)و دوم اینکه چون بعضی جاها پیوستگی دیتا بهم می خورد (به عنوان مثال با بسته بودن سهم برای مجمع یا تعدیل) تمرکز دیتا در نمودار هم به هم میخورد ، برای همین علی الحساب از ایندکس integer استفاده کردم(1و2و3و...) تا چارت منظم بشه تا بعدا مشکل رو رفع کنم
استفاده از ایده های شما اساتید مطمئنا موجب بهبود برنامه خواهد شد ، کماکان منتظر یاری تان هستیم
با تشکر

چون تاریخ برای بررسی کمک زیادی می کنه ، پیشنهاد می کنم ابتدا در نمای ماهانه که با تعداد دیتای کمتری سر و کار داریم پیش بریم تا بعد به هفتگی و روزانه برسیم ، به نظر بررسی های هفتگی و ماهانه بیشتر می تونند ما رو به هدفمون برسونند و این که قدرت برتر در حال خرید سهم هست یا در حال فروش سهم و نتیجه در نهایت چه خواهد بود .

موضوعی که شاید جای بررسی داشته باشه نوع تحلیل اعداد و ارقام خواهد بود ، فردی اعداد و ارقام معاملات حقوقی رو ملاک قرار میده ، فردی حقیقی رو هر دو نیز درست تصور می کنند اما در سهم های مختلف امکان داره مدل ارزیابی متفاوت باشه و باید هر روشی در جای خودش به درستی استفاده بشه که این نیاز پیدا می کنه تعاریف این موارد با کمک دوستان ارزیابی یا به نوعی فرموله بشه .


به تازگی شروع کردم در فایل اکسل اطلاعاتی رو تدارک میبینم که میانگین موزون رو بدست بیارم :

یعنی قیمت پایانی ضربدر حجم خرید که ارزش معاملات روز رو به تفکیک حقیقی و حقوقی تعیین می کنه و سپس ارزش کل معاملات در یک بازه مورد نظر جمع و در نهایت تقسیم بر حجم معاملات در آن بازه تا میانگین موزون رو بدست بیارم . واکنش قیمت در سیکل های مختلف با این عدد رو دارم میسنجم که نتایج جالبی با افت اخیر حاصل شده .

حجم معاملاتی نیز در مقاطع مختلف اهمیت پیدا می کنند :
سهم در کف قیمتی با حجم بالا معامله شود که این مورد امکان رشد سهم در آینده را می تواند نوید دهد .
سهم در سقف قیمتی با حجم بالا معامله شود که خود این موضوع بازهم دلیل بر ضعف نیست و امکان این وجود دارد که سهم با حجم بالا مقاومت را شکسته و وارد دور جدید صعود شود .

در خصوص نوع خریداران معاملات خود به چند قسم تقسیم می شوند :
خرید حقیقی از حقوقی یعنی ورود پول به سهم که پی آمد آن افزایش قیمت سهم خواهد بود .
خرید حقوقی از حقیقی یعنی خروج پول از سهم که پی آمد آن کاهش قیمت سهم می تواند باشد .

یا مدل خلاف بالا که مقطع فروش باید ارزیابی شود:

خرید حقیقی از حقوقی در پیک قیمتی که می تواند به منزله کنترل سهم باشد .

در خصوص سهم هایی هم که حق تقدم باز دارند و یا حق تقدم استفاده نشده و دارای پرونده باز هستند نیز سناریو های مختلفی می توان داشت :
مثلن حقوقی سهم رو بالا ببره تا حق تقدم افزایش پیدا کنه و بعد از پایان مهلت اون آبشار فروش رو شروع کنه تا حق تقدم های استفاده نشده رو در قیمت پایین جایگزین سهم اصلی کنه .
یا قیمت سهم رو کنترل کنه و یا آرام به پایین میل بده تا درصد مالکیت شرکت رو به میزان قبلی در قیمت مناسب حفظ کرده و یا افزایش بده .

چنانچه این موارد یا آپشن ها در کنار چارت اصلی سهم قابلیت نمایش رو پیدا کنند که حال با یک تیک هر آپشنی که دنبال کننده نماد خاصی اون رو بتونه رویت کنه و به تحلیل مد نظرش اضافه کنه بسیار عالی خواهد بود .اما نحوه نمایش دادن این موارد باید بررسی بشه تا آشفتگی بوجود نیاد .

[majid.r]

چون تاریخ برای بررسی کمک زیادی می کنه ، پیشنهاد می کنم ابتدا در نمای ماهانه که با تعداد دیتای کمتری سر و کار داریم پیش بریم تا بعد به هفتگی و روزانه برسیم ، به نظر بررسی های هفتگی و ماهانه بیشتر می تونند ما رو به هدفمون برسونند و این که قدرت برتر در حال خرید سهم هست یا در حال فروش سهم و نتیجه در نهایت چه خواهد بود .

موضوعی که شاید جای بررسی داشته باشه نوع تحلیل اعداد و ارقام خواهد بود ، فردی اعداد و ارقام معاملات حقوقی رو ملاک قرار میده ، فردی حقیقی رو هر دو نیز درست تصور می کنند اما در سهم های مختلف امکان داره مدل ارزیابی متفاوت باشه و باید هر روشی در جای خودش به درستی استفاده بشه که این نیاز پیدا می کنه تعاریف این موارد با کمک دوستان ارزیابی یا به نوعی فرموله بشه .


به تازگی شروع کردم در فایل اکسل اطلاعاتی رو تدارک میبینم که میانگین موزون رو بدست بیارم :

یعنی قیمت پایانی ضربدر حجم خرید که ارزش معاملات روز رو به تفکیک حقیقی و حقوقی تعیین می کنه و سپس ارزش کل معاملات در یک بازه مورد نظر جمع و در نهایت تقسیم بر حجم معاملات در آن بازه تا میانگین موزون رو بدست بیارم . واکنش قیمت در سیکل های مختلف با این عدد رو دارم میسنجم که نتایج جالبی با افت اخیر حاصل شده .

حجم معاملاتی نیز در مقاطع مختلف اهمیت پیدا می کنند :
سهم در کف قیمتی با حجم بالا معامله شود که این مورد امکان رشد سهم در آینده را می تواند نوید دهد .
سهم در سقف قیمتی با حجم بالا معامله شود که خود این موضوع بازهم دلیل بر ضعف نیست و امکان این وجود دارد که سهم با حجم بالا مقاومت را شکسته و وارد دور جدید صعود شود .

در خصوص نوع خریداران معاملات خود به چند قسم تقسیم می شوند :
خرید حقیقی از حقوقی یعنی ورود پول به سهم که پی آمد آن افزایش قیمت سهم خواهد بود .
خرید حقوقی از حقیقی یعنی خروج پول از سهم که پی آمد آن کاهش قیمت سهم می تواند باشد .

یا مدل خلاف بالا که مقطع فروش باید ارزیابی شود:

خرید حقیقی از حقوقی در پیک قیمتی که می تواند به منزله کنترل سهم باشد .

در خصوص سهم هایی هم که حق تقدم باز دارند و یا حق تقدم استفاده نشده و دارای پرونده باز هستند نیز سناریو های مختلفی می توان داشت :
مثلن حقوقی سهم رو بالا ببره تا حق تقدم افزایش پیدا کنه و بعد از پایان مهلت اون آبشار فروش رو شروع کنه تا حق تقدم های استفاده نشده رو در قیمت پایین جایگزین سهم اصلی کنه .
یا قیمت سهم رو کنترل کنه و یا آرام به پایین میل بده تا درصد مالکیت شرکت رو به میزان قبلی در قیمت مناسب حفظ کرده و یا افزایش بده .

چنانچه این موارد یا آپشن ها در کنار چارت اصلی سهم قابلیت نمایش رو پیدا کنند که حال با یک تیک هر آپشنی که دنبال کننده نماد خاصی اون رو بتونه رویت کنه و به تحلیل مد نظرش اضافه کنه بسیار عالی خواهد بود .اما نحوه نمایش دادن این موارد باید بررسی بشه تا آشفتگی بوجود نیاد .

ببخشید استاد من کلی مطلب نوشته بودم ولی ارسال نشد و همش پرید دیگه زیاد بود دوباره ننوشتم- باید یک وقتی کنیم و وقت بزاریم تا جلو ببریمش
ممنونم از شما

[majid.r]

مشکل آپدیت دیتا حل شد.

[vhd33]

خیلی خوبه فقط اگه ممکنه بصورت نسخه نصبی هم نوشته بشه که عالیه , واقعا دستتون درد نکنه , مدتها دنبالش بودم . اگه ممکنه بغیر از چگالی یه آپشن هم
برای تعداد خریدار و فروشنده بصورت مجزا (هم حقیقی و هم حقوقی ) به نمودار اضافه بشه . و اینکه نمودار هیستوری نداره یا بنده ندیدم و بعبارتی نمودار انتایم
هستش و امکان دسترسی به سابقه وجود نداره . و اگر امکان زمانبندی دلخواه اضافه بشه فکر میکنم نمودار کاملتری داشته باشیم . موفق باشید

[vhd33]

اگه ممکنه برای اپدیت زمانی راهنمایی بشه چطور تاریخ روز رو به نمودار وارد کنیم و چرا تاپیک فعالیت نداره
از اساتید اگه ممکنه فایل اکسل مربوط به این موضوع رو هم برای استفاده قرار بدند
با تشکر فراوان

[vhd33]

مشکل آپدیت دیتا حل شد.

ممکنه بفرمایید چطور اپدیت زمانی انجام بدیم چون رو تاریخ اول ژانویه مونده و اینکه اعداد مربوط به زمان چه چیزی رو نشون میدن مثلا 401 و 501 و .... چه چیزی رو نشون میدهند
ارادتمند

[mhjtraderha]

مشکل آپدیت دیتا حل شد.

سلام.
امیدوارم حالتون خوب باشه.
در مورد گرفتن داده.های حقیقی/حقوقی می.خواستم کمکم کنید. برنامه.تون رو برداشتید؟ اگه برنداشتید لطفا یه جایی بارگزاری.اش کنید که من هم بتونم ازش استفاده کنم.
اگه روش گرفتن رو توسط سایت یا نرم.افزار دیگه.ای بلدید (مثل اکسل) لطفا به من بگید و راهنمایی.ام کنید.
سپاس.