پیش بینی بازارها در مربع قیمت زمان

[alimalek]

با سلام خدمت همه عزیزان. هدف از ایجاد این موضوع انتقال اطلاعات و دانش 17 سال تجربه در حوزه های مالی مشتمل برسهام داخلی و خارجی. بازارهای فارکس و رمز ارز به همه دوستان هست تا زیان هایی که اغلب معامله گر ها متحمل میشن به حداقل ممکن برسه. شاید تا امروز دوستان زیادی اومدن و درخصوص تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال مطلب نوشتن ولی من قصد دارم مطالب جدیدی رو براتون مطرح کنم که هیچ ربطی به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ندارن. این روش مختص خود من هست و بخش اعظم اون براساس مطالعات آقای گن بناشده. بخشی از این موارد در کتب آقای گن مطرح شدن. بخشی هم با مطالب آقای گن اختلاف دارن. و باتمام احترام به اسطوره فقید و معامله گر افسانه ای بازارهای مالی که همه کتابهاش راز آلود هست، قصد دارم رمز و راز بازارها رو تاحدامکان برای عزیزان مشخص کنم. لذا همین ابتدای کار بیان چند موضوع ضروری هست
1- اینجانب همه مطالب رو در همه سطوح دارم رایگان مطرح میکنم و کسی اجازه ندارد اونها رو بنام خود تغییر دهد یا تعبیر کند بلکه میتواند آنها را طبقه بندی کرده و جهت مطالعه و ارتقا نشر دهد.
2- هدف من بحث با افراد مخالف نیست، بلکه قصد دارم شفاف سازی کنم و واقعیت های بازار رو بیان کنم، لذا میتونید اونها رو مطالعه کنیدیا اینکه به روال سابق خودتون معامله کنید. ولی هر وقت رفتید و زیان کردید یادتون باشه حتما بیایید این نوشته ها رو با دقت و بدون تعصب مطالعه کنید.
3- همه رازهای بازار رو نمیدونم. بخشی رو که میدونم مطرح خواهم کرد.
4- قبلا آموزشهای خودم رو شروع کردم و فیلمهاش رو بصورت رایگان در آپارات قراردادم و چون حجم فایل آموزشها بالا هست متاسفانه نمیتونم اینجا اپلود کنم و برای رعایت قوانین این سایت از قراردادن لینک فیلمها ماذور هستم. ولی خودتون میتونید سرچ کنید و مطالب تکمیلی رو از اونجا دنبال کنید.
5- پیش بینی های خودم رو از بازارها بصورت فیلم منتشر خواهم کرد و در کلیپ های زیر 5 دقیقه سعی میکنم در حد امکان اینجا قرار بدم.
6- مسولیت همه معاملات و کارها با خود معامله گران هست.
7- هیچ چیز در بازار قطعی نیست ولی با روشی که مطرح میکنم. میشه با احتمال بسیار بالایی قیمت و زمان دارایی ها رو پیش بینی کرد.
8- هدف من کمک به معامله گر ها در همه سطوح هست تا در دام اخبار و جوو روانی حاکم قرار نگیرن و استرس و افکار و رفتار خودشون رو بتونن مهار کن تا در گام اول زیان نکنند و در گام بعدی بتونن سود کنند

[alimalek]

بازار های مالی دو مولفه دارند. قیمت و زمان. لذا سعی کنید بازار رو همیشه در بعد قیمت زمان نگاه کنید. نه فقط قیمت. اول یاد بگیریم قیمت و زمان رو باهم ببینیم بعدش مولفه حجم رو هم باید وارد معادلات خودتون کنید. ولی فعلا حجم رو کنار بگذاریم تا بشه اموزش رو شروع کرد و بعدها به حجم هم برخواهیم گشت البته اگر عمری باقی بود.
سعی کنید در هر معامله ای این کارها رو مد نظر قرار بدید.
1- حتما و حتما مدیریت ریسک و سرمایه کنید. که مفصل در این خصوص صحبت خواهم کرد.
2- مربع های گذشته و آتی رو بهتون آموزش خواهم داد رو درست ترسیم کنید.
3- برای معامله کردن اصلا عجله نکنید. بازارهای مالی همیشه فرصت ورود رو به ما خواهند داد. جمله ای با محتوای چقدر حیف شد از بازار جاموندم غلط هست. با این جمله خدا حافظی کنید.
4- برای یک معامله صحیح حتما مثل شکارچی عمل کنید. طعمه خودتون رو انتخاب کنید و صبر کنید تا در تله شما بیافتد. بعد شکار کنید. تا وقتی شکار به کمین گاه شما نیامده از کمین خارج نشوید
5- همه صدا ها رو بشنوید ولی به حرف هیچ کسی گوش ندهید و فقط به تحلیل خودتون عمل کنید.

[alimalek]

بحث مدیریت ریسک و سرمایه:
دوستان عزیز برای مدیریت ریسک پیش از هر چیزی باید بدونیم اصلا با چی طرف هستیم
1- سیگنال های stationary
2- سگنال های non stationary

1- نمونه سگنال های stationary چیست؟
برای نمونه دمای اتاق شما، دمای بدن شما. طول یک شبانه روز در گذر زمان. میزان رشد قد هر کسی در گذر زمان. سرعت یک خودرو یا هواپیما در یک پرواز افزایش جمعیت موجودات در گذر زمان و بسیاری مواردی ازاین دست همگی سیگنال های Stationary هستند
2- نمونه سیگنالهای non Stationary چیست؟
قیمت هر دارایی از حمله این نوع سیگنال ها هست. رفتار انسانها و همه موجود در گذر زمان

بطور کلی ما انسانها قادر به پیش بینی سیگنالهای non Stationary نیستیم ولی سواد امروز بشر به جایی رسیده تا بتونه محاسبه و تخمین سیگنالهای Stationary رو انجام بده و خبر خوب اینه که برای اینکه بشه سیگنال non Stationary رو پیش بینی کرد اینه که بعضا میشه اونها رو به سیگنالهای Stationary تبدیل کرد که مشتق یک داده یکی از اون راه ها هست. یعنی میان از نمونه های اصلی یک مشتق میگیرن و اگر اون مشتق یک سیگنال Stationary شد اونرو پیش بینی میکنند و اگر با یک مشتق سیگنال Stationary نشد این مشتق گیری رو ادامه میدن. هرچند که معمولا با یک بار مشتق این سیگنالها Stationary میشن
روشها و تست های مختلف هست که میشه فهمید یک سیگنال Stationary هست یا نه. تست T یکی از اونها هست. اغلب نرم افزارهای محاسباتی بسادگی برای شما این کارها رو انجام میدن که بهترین اونها MATLAB هست البته در زبان برنامه نویسی Python هم توابع زیادی هستن که این کارو انجام میدن که موضوع بحث ما نیست.
بعد از اینکه سیگنال رو Stationary کردید میشه حالا صحبت از ریسک رو به میان اورد. برای اینکه موضوع پیچیده نشده همین قدر بگم که اگر از قیمت هر دارایی یکبار مشتق بگیرید اون معمولا Stationary میشه به عبارتی برای اینکه قیمت رو بشه Stationary کرد فقط کافیi بازدهی هر دارایی رو محاسبه کنید یا ازش لگاریتم بگیرید بعدش دیگه میشه ریسک رو حساب کرد.
بازدهی روزانه یک دارایی برابر است با ارزش امروز این دارایی تقسیم بر ارزش دیروز اون دارایی منهای یک
Ret=A/B-1
Ret: بازدهی
A: قیمت فعلی
B: قیمت قبلی