جریان های نقدینگی و حجم های معاملاتی در بورس

[hdtrader]

امیدوارم برای شروع خوب باشهاطلاعات رو تو یه شیت کپی پیست کنید ctrl+q ماکرو رو فعال میکنه

ممنون
ماکرو رو واسه اکسل ۲۰۰۳ هم میشه تغییر داد
و نکته بعدی اینکه فرض کنید شناور سهم امروز ۱۲ درصده
و سهامداران عمده مانند بانک صادرات چند حقوقی و چند حقیقی هستند
به فرض وجود ۱۲۰ هزار سهم بصورت شناور الان
حالا ما چطور با دیتای روزانه خرید و فروش حقیقی و حقوقی شناور سهم رو از ۶ ماه گذشته حساب میکنیم

[Van Gogh]

فایرا

از جمله سهم های بازار که معاملات آرامی داره و نقدینگی به خصوصی به اون هجوم نبرده و در نتیجه گین خاصی رو نیز در این مدت تجربه نکرده ، نکته قابل تامل برگشت قیمت به میانگین آستانه پایین ماه های گذشته هست . به هر تقدیر مادامی که اختلاف قیمت های پایانی هر دو به زیر صفر نروند این سهم مشکلی ایجاد نمی کند برای یک نوسان به میزان ماه های گذشته .

[Van Gogh]

واتی تا 21 دیماه (تاریخ بالای جدول آپدیت نشده )

[babaka]

سلام به میثم عزیز و تشکر بابت به اشتراک گذاری اطلاعاتت.
میثم جان از مدل ابتکاریت میشه برای کل بازار (منظورم شاخص کل یا صنایع مختلف) هم استفاده کرد؟ یعنی با دونستن حجم معاملاتی کل و ... پیش بینی کنیم روزهای قرمزی مثل امروز رو؟
با تشکر مجدد
شاد و سلامت باشی

[hdtrader]

امرو با ره اورد نوین تماس گرفتم گفتن اگه بسته بازار ما رو بخرین شناور همه سهامها رو داره کسی بسته بازارشون زو داره

معامله گری با بخت و اقبال

[asrash]

دوست عزیز نیازی به رهاورد نیست

بنده سالیان سال هست که از دیتای سایت بورس تهران استفاده میکنم

تمام اطلاعاتی را که شما نیاز دارید در این بانک اطلاعاتی موجود هست و مرتب بروز رسانی میشود

از این لینک استفاده کنید

http://www.tse.ir/cms/Default.aspx?tabid=298

در قسمت اول بانک اطلاعات شرکتها را دانلود کنید

بانک اطلاعاتی در قالب یک فایل اکسس باز میشود در پایین ترین قسمت سمت راست گزینه ای هست بنام گزارش گیری در قالب اکسل و ورد که خیلی از مواردی که شما نیاز دارید در این قسمت وجود دارد

موفق باشید

[Van Gogh]

سلام به میثم عزیز و تشکر بابت به اشتراک گذاری اطلاعاتت.
میثم جان از مدل ابتکاریت میشه برای کل بازار (منظورم شاخص کل یا صنایع مختلف) هم استفاده کرد؟ یعنی با دونستن حجم معاملاتی کل و ... پیش بینی کنیم روزهای قرمزی مثل امروز رو؟
با تشکر مجدد
شاد و سلامت باشی

سلام و درود

به نکته ای اشاره فرمودید که تا به حال روش کار نکردم ، دلیل این موضوع هم این بود که شناوری گروه یا بازار رو چطور میشه بدست آورد ؟ در این برهه بیشتر با فقدان اطلاعات و دیتا مواجهیم . شاید دنبال مدل دیگه ای بگردم برای گروه صنایع متفاوت اما برای شاخص تصور حقیر این هست که نتایج درخور توجهی که قابل استناد باشه حاصل نخواهد شد مگر از برای تشخیص ورود پول یا خروج پول بزرگ از بازار که باز هم این مورد به منزله خروج کلی پول از بازار نمی تونه باشه .

امرو با ره اورد نوین تماس گرفتم گفتن اگه بسته بازار ما رو بخرین شناور همه سهامها رو داره کسی بسته بازارشون زو داره

معامله گری با بخت و اقبال

جناب متا ره آورد یه خروجی اکسل به شما میده که خودش از یک سورسی خونده میشه اون هم جز سایت بورس نیست و مشکلی هم که داره این هست که ارزش معاملات رو میده و نه حجم معاملات ، وقتی پرسیدم چرا حجم رو نمیدین ،حتی انگیزه این مورد رو هم نداشت که بگه اگر بخواهید براتون فراهم می کنیم ، گفت خوب ارزش رو تقسیم بر قیمت پایانی کنید !!؟(که خوب نتیجه حاصله با درصد خطا همراه هست هرچند میانگین وزنی به این اعداد نزدیک هست ) در واقع دوست عزیزیمون Mgss زحمت کشیدن تو این سایت عنوان کردند چطور از tse بگیرید و ماکرو اون رو هم نوشتند .

از هر مدل که بخواهید استفاده کنین باگی وجود داره و اون تاریخچه سهم هست ، شما میدونین سهم از روز ابتدای ورود به بورس چه تاریخچه ای داشته که دنبال معاملات شناوری آزاد بگردید ؟ منظور حقوقی های زیر 1 درصد هست .

بله برای مواردی که به تازگی به این جرگه پیوستند و وارد بورس شدند اطلاعات وجود داره که باید عرضه اولیه رو با مقادیر معاملات حقوقی حساب بفرمایید تا آزاد شناوری حاصل بشه که خوب دوست گرامی پیشتر روش انجام اون رو تو صفحه قبل آموزش دادند .

[Van Gogh]

نیرو سرمایه (نیرو)



واکاوی جدول :

در تاریخ 18 آذر ماه نزدیک به 5 درصد سهام شرکت در قیمت 216 تومان مورد داد و ستد قرار می گیرد و این در حالیست که قیمت از 110 تومان در تاریخ 28 آبان بدون وقفه بالا آمده بود .

ورود این نقدینگی موجب افزایش قیمت در هفته بعد شد و سهم به محدوده 303 تومان رسید (بازدهی در حدود 40 درصد در 8 روز کاری) سپس سهم طی چهار هفته متوالی بین محدوده 251 الی 319 تومان در نوسان بود و در این هفته با فشار بازار و جو منفی مجدد به عدد 217 تومان یعنی مقداری که برابر اولین سیکل بررسی این تحلیل هست باز می گردد و نتیجه این مورد ورود فشار خرید مجدد و صف خرید دو روز گذشته هست .

مطلبی که در این بین اهمیت پیدا می کند این هست که آیا سهم از محدوده کف قیمت چهار هفته گذشته توان عبور دارد یا خیر ؟ چنانچه این مهم صورت گیرد میانگین سقف چهار هفته گذشته به همراه سقف قیمت 319 تومان از مقاومت های مهم و بازدارنده سهم خواهند بود که لازم هست به آنها توجه نمود .

[Van Gogh]

فاذر (25 دیماه 92)



سهم در مهر ماه افزایش سرمایه ای معادل 233 درصدی داشت و تعداد سهام شرکت به میزان 1 میلیارد برگ سهم رسید بنابراین در محاسبات معاملات آبان ماه به بعد این تعداد منظور گردیده است، ضمن اینکه درصدها بر مبنای شناوری کمتر از 1 درصد لحاظ گردیده است .

با توجه به حجم معاملات 3 ماهه گذشته انتظار پایین تر آمدن قیمت به میزان 14 درصد از قیمت پایانی روز آخر کمی دور از انتظار هست و مادامی که به این محدوده نزدیک شویم انتظار رشد قیمتی افزایش می یابد .

نقطه ضعف سهم :
تعداد کثیر افراد حقیقی در قسمت سهامداران
رقم بالای شناور کنونی (58%)

[shahsavari80]

به دوستان پیشنهاد می کنم در راستای تکمیل بحث تاپیک

بررسی حجمی و جریان های نقدینگی

رو مطالعه کنند.
برای من که خیلی جالب بود.

[Van Gogh]

شرانل (30 دیماه 92)

مزید اطلاع : شناور واقعی این سهم در حدود 42.5 میلیون برگ سهم هست
حجم معاملات 3 ماهه گذشته حدود 47.8 میلیون برگ سهم بوده است .

به عبارتی هرچه سهم پایین تر میل می کند با اطمینان بیشتری می توان اعلام کرد که سهم فروشنده خردی ندارد که در سود باشد و در این وضعیت انتظار ورود نقدینگی جهت افزایش قیمت تقویت میشود.




===========

مهدی جان ممنون از شما برای لینک مطالب دوست عزیزم آقای محسن باقری ایشون از تحلیلگران برجسته و صادق بازار هستند و خوندن چند باره مطالب ایشون رو به دوستان پیشنهاد می کنم .

[mgss]

باسلام
دوستان درخواست داشتند ماکرو با قابلیت تبدیل M,B که بشه جمعشو بدست آورد

http://pcmupload.traderha.com/up...0594942871.rar

[babaka]

سلام بر میثم عزیز. مدتیه دیگه تاپیکتون رو به روز نمیکنید؟!
یک کاری رو شروع کردم البته با کمک روش شما. خواستم در میون بزارم شاید بشه باهم دیگه چیزی از توش در بیاریم. از روی نمودار سهم بیم ماژورها و زمانهای مهم رفتار حقوقی رو بررسی میکنم و فکر کنم بشه بهبودش داد. مثلا تاپیکوی خودمون رو نمونه میگذارم و ممنون میشم شما هم نظر کارشناسیتونو بدید.
نحوه خرید و فروش حقوقیها در نمودار تاپیکو نشان میدهد که در روندهای خنثی و نزولی حقوقی در حال خرید و جمع کردن سهم است تا برای استارت حرکت صعودی آماده شود.

[Van Gogh]

امیدوارم مجدد بتونم در کنار دوستان باشم تا روشهایی بومی برای تحلیل این بازار و رفتارها در کنار همدیگه پیدا کنیم و به نظر راهی بسیار طولانی در پیش داریم که در حال برداشتن اولین قدم های اون هستیم .

تجربه ای که در این مدت در بسیاری از سهم ها دیده شد و حتمن باید در نظر داشت زمانی هست که قسمت بالقوه سهم در دست چندین نفر قرار میگیره و به دلیل عدم انسجام این افراد با یکدیگر حتی امکان افت محسوس قیمت با وجود اصلاح های بیشمار بازهم تقویت میشه .


تصور بنده بر این هست که اکثر سهم ها در یک کانال افقی که سقف مشخص و کف مشخصی داره حرکت می کنند و هر زمان که این سقف شکسته بشه تمایل رسیدن به سقف جدید رو داره و چنانچه یک کف شکسته بشه تمایل رسیدن به کف قبلی تقویت میشه .این مدل تحلیل بر اساس پیوت ها نمی باشد (هر چند کارکرد مشابه در ترید کردن می تواند داشته باشد) و صرفن بر اساس ماه های شمسی و مدل حجمی میباشد .




فاذر

کانال اول (خرداد و تیر )
با افزایش معاملات تنها در طول یک ماه معادل 75% شناور، این سهم با رشد قیمتی مواجه میشه و نزدیک به 77 درصد رشد قیمتی رو تجربه می کنه.

کانال دوم (مرداد و شهریور)
سهم کمی اصلاح می کنه و به سقف کانال پایینی نزدیک میشه و با رسیدن به این محدوده مجدد در مدار رشد قرار می گیره و سقف جدیدی رو در شهریور ثبت می کنه اینبار نزدیک به 60 درصد بازدهی رو رقم میزنه .

کانال سوم (مهر و آبان)
سهم کمی اصلاح می کنه و به سقف کانال پایینی نزدیک میشه و با رسیدن به این محدوده مجدد در مدار رشد قرار می گیره و سقف جدیدی رو همراه با افزایش سرمایه 233 درصدی از اندوخته شرکت در آبان ثبت می کنه اینبار نزدیک به 50 درصد بازدهی رو رقم میزنه .

کانال چهارم ( آذر و دی )
همراه با افزایش سرمایه حجم معاملات به نسبت گذشته 4 برابر افزایش پیدا می کنه اما به نسبت سرمایه جدید تقریبا همان درصد گذشته رقم میخوره اما این حجم معاملات موجب بروز تغییراتی در روند یکنواخت و منظم چند ماه گذشته میشه به این صورت که سهم مجدد اندکی اصلاح می کنه و بر مدار رشد قرار می گیره............ اما اینبار در دیماه موفق نمیشه سقف جدیدی تشکیل بده و در طول یک هفته یعنی 14 تا 21 دیماه نزدیک به 20 % کل شرکت مورد معامله قرار میگیره .در واقع روند سهم از تاریخ 15 دیماه ، روزی که سهم 50 میلیون صف خرید داشت و تنها در 5 دقیقه پایانی کل این حجم عرضه میشه برگشت می کنه .(فلش های قرمز همزمان 5 سهامداران عمده در این روز حرفهای ناگفته ای داره )


با فشار عرضه در بازار این سهم هم به کانال پایینی سقوط میکنه و حمایت مهمی رو از دست میده و هم اکنون بین محدوده کانال (193-223) قرار داره که انتظار برگشت از این محدوده وجود داره و نهایت اصلاحی که برای سهم می توان متصور بود تا 193-198 تومان هست .

در نظر داریم که سهم از سقف 380 خود نزدیک به 44 درصد اصلاح کرده است .
حال اگر بخواد به قیمت سقف قبلی برسه لازم هست که 78 درصد رشد کنه .

=======

در حالت بسیار بد بینانه چنانچه محدوده 193 - 198 از دست بره سهم می تواند قیمت های محدوده 160 را نیز ببیند .

===
==
=
جناب babaka در اولین فرصت تاپیکو رو براتون بررسی خواهم کرد .

[Van Gogh]

سلام بر میثم عزیز. مدتیه دیگه تاپیکتون رو به روز نمیکنید؟!
یک کاری رو شروع کردم البته با کمک روش شما. خواستم در میون بزارم شاید بشه باهم دیگه چیزی از توش در بیاریم. از روی نمودار سهم بیم ماژورها و زمانهای مهم رفتار حقوقی رو بررسی میکنم و فکر کنم بشه بهبودش داد. مثلا تاپیکوی خودمون رو نمونه میگذارم و ممنون میشم شما هم نظر کارشناسیتونو بدید.
نحوه خرید و فروش حقوقیها در نمودار تاپیکو نشان میدهد که در روندهای خنثی و نزولی حقوقی در حال خرید و جمع کردن سهم است تا برای استارت حرکت صعودی آماده شود.

تغییرات اخیر در لینک سایت باعث شد وقفه زیادی بیافته که پوزش می خوام . در کل می تونم بگم خریدهای حقوقی ها دلایل متعددی می تونه داشته باشه و صرفن بر اساس اون نمیشه تصمیم گرفت .

مطلبی که در شرایط فعلی میشه مطرح کرد :

تاپیکو وارد کانال 450-500 شد و امیدواریم که پایین 450 تثبیت نشه که در این صورت احتمال رسیدن به اعدادی در نزدیکی 400 تقویت خواهد شد .(اعداد دقیق تر رو اعلام می کنم)

سهم به کف 5 ماه گذشته رسیده ،گویا همه سودهای این چند ماه از این سهم نیز رخت بستند . (بازدهی 120% شاخص رو هم کنار این سهم یادداشت کنیم و بسنجیم)


چنانچه 450 شکسته شود میانگین حمایتهای حجمی به 416 - 398 اشاره می کنند .

======

مطلب دیگه ای که برای این سهم محاسبه شده میانگین موزون سهم از تاریخ عرضه اولیه هست :



طبق جدول بالا قسمت میانگین تعدیل شده :
خرید حقیقی ها بر روی این سهم برابر 413 تومان
خرید حقوقی ها بر روی این سهم برابر 403 تومان
و تلفیق آنها برابر 409 تومان می باشد


با توجه به موارد ذکر شده و در صورت شکست 450 تومان، انتظار پایان اصلاح در این محدوده تراکمی 416 -398 تومان می رود .



(این مطلب صرفن یک تئوری است و نباید ملاک عمل قرار گیرد )