آموزش: تحلیل شاخص های تکنیکال

[tavakoligh]

تحلیل تکنیکال از بخشهای مختلفی مانند شاخص ها , الگو های قیمتی , الگوهای شمعی , امواج الیوت و ....... تشکیل شده است .

شاخض ها را میتوان گسترده ترین بخش از تحلیل تکنیکال دانست .

امید دارم تا بتوانم یک دسته بندی و تقسیم بندی از شاخص ها را داشته باشیم .

به امید حق تعالی

[tavakoligh]

سلام

به نام خدا

1- شاخص های قدرت بازار

2- شاخص های اندازه حرکت

3- شاخص های پیرو روند

4- شاخص های مرتبط با حجم

5- شاخص های آماری

6- شاخص های نوار ها و کانال ها

7- شاخص های بازار

8- سایر شاخص ها

[tavakoligh]

1- شاخص های قدرت بازار

- Aroon (آر.ن) : این شاخص از دوخط Aroon Up و Aroon Down که در آن آرون بالا نماینده قدرت صعودی و آرون پایین قدرت نزولی میباشد .
این شاخص برای مشخص کردن روند دار بودن یا بدون روند قیمت سهام میباشد .

- Qstick Indicator ( شاخص کیو استیک ) : در نمودار های شمعی بدنه سیاه شمع نشاندهنده قیمت بسته شدن سهم کمتر از قیمت باز شدن ان است .
بلعکس اگز قیمت بسته شدن سهم بیش از باز شدن ان باشد انگاه بدنه شمع سفید رنگ است .
اگر رنک سفید باشد سعنی روند صعودی و اگر شمع ها سیاه باشد, سیگنال مقادیر کمتر از صفر یعنی برتری شمع های سیاه در یک دوره زمانی خاص و در نتیجه نزولی بودن ان سهم را نمایان میکند . حال انکه درمقابل بالا تراز صفر بودن , برتری شمع های سفید و در نتیچه گرایش صعودی بودن سهم است .

- R Squared ( مربع R) : شاخص مربع R , روش رگرسیون خطی که چندین خروجی را برای تحلیل تکنیکال فراهم میکند . یکی از مهم ترین و مرسوم ترین و مفید ترین روش های استفاده از مربع R بعنوان شاخص تایید کننده است که براساس اندازه حرکت مو منتوم مانند RSI میباشد .

- Directional Movement Index (شاخص حرکت جهت دار ): مهم ترین اصل در این شاخص حرکت جهت دار که ابتدا نوع بازار را مشخص میکند
(روند دار یا بدون روند )

.... در ادامه توضیح بیشتر
یا حق

[tavakoligh]

- Aroon (آر.ن) : این شاخص از دوخط Aroon Up و Aroon Down که در آن آرون بالا نماینده قدرت صعودی و آرون پایین قدرت نزولی میباشد .
این شاخص برای مشخص کردن روند دار بودن یا بدون روند قیمت سهام میباشد
.http://pcmupload.traderha.com/uploads/1396720281511.png

[tavakoligh]

Qstick Indicator ( شاخص کیو استیک ) : در نمودار های شمعی بدنه سیاه شمع نشاندهنده قیمت بسته شدن سهم کمتر از قیمت باز شدن ان است .
بلعکس اگز قیمت بسته شدن سهم بیش از باز شدن ان باشد انگاه بدنه شمع سفید رنگ است .
اگر رنک سفید باشد سعنی روند صعودی و اگر شمع ها سیاه باشد, سیگنال مقادیر کمتر از صفر یعنی برتری شمع های سیاه در یک دوره زمانی خاص و در نتیجه نزولی بودن ان سهم را نمایان میکند . حال انکه درمقابل بالا تراز صفر بودن , برتری شمع های سفید و در نتیچه گرایش صعودی بودن سهم است .

[tavakoligh]

- R Squared ( مربع R) : شاخص مربع R , روش رگرسیون خطی که چندین خروجی را برای تحلیل تکنیکال فراهم میکند . یکی از مهم ترین و مرسوم ترین و مفید ترین روش های استفاده از مربع R بعنوان شاخص تایید کننده است که براساس اندازه حرکت مو منتوم مانند RSI میباشد .

Number ofPeriods r-squaredCritical Value(95%confidence)
5 0.77
10 0.40
14 0.27
20 0.20
25 0.16
30 0.13
50 0.08
60 0.06
120 0.03

[tavakoligh]

- Directional Movement Index (شاخص حرکت جهت دار ): مهم ترین اصل در این شاخص حرکت جهت دار که ابتدا نوع بازار را مشخص میکند
(روند دار یا بدون روند )

شاخص حرکت جهت دار متشکل از سه منحنی میباشد .

1- نشانگر حرکت صعودی روند : DI+
2- نشانگر حرکت نزولی روند DI -
3- جهت تشخیص نوع بازار (روند دار یا بدون روند ) استفاده میشود , این شاخص حرکت جهت دار میانگین : ADX

این شاخص نوسان نمایی است که بین 0 تا 100 , که حداکثر نوسان ان بندرت بالای 60 و کمتر از 20 ان نشان از بدون روند بازار است . این به جهت صعودی و نزولی روند بازار نیست بلکه تنها میزان قدرت بازار است .
ADX میتواند پتانسیل تغییر بازار از حالت روند دار به بدون روند و بر عکس را نشان دهد .

سیگنال خرید زمانی استکه : DI+ از پایین DI- را به طرف بالا قطع کند و DI+ بنحوی بالای ان قرار گیرد
سیگنال فروش زمانی استکه : DI- از پایین DI+ را به طرف بالا قطع کند و DI- بنحوی بالای ان قرار گیرد
و شرط لازم و کافی دو بخش زیر میباشد
الف - ADX بایذ بین دو DI باشد
ب - ADX میبایستی همیشه بیشتر از مقدار 25 باشذ

[tavakoligh]

شاخص های قدرت بازار به همین جا ختم نمیشه ولی نمونه ای بود از تجلیل شاخص های قدرت بازار و اندازه حرکت بازار که اندیکاتور متاخر هستند و عموما اسیلاتور ها اندیکاتور متقدم هستند .

در بحث بعدی به شاخص های اندازه حرکت میپردازیم.

[tavakoligh]

2- شاخص های اندازه حرکت

- R% ویلیامز (Williams %R)
- مومنتوم (Momemtum )
- شاخص مومنتوم نسبی (Relative Momentum Index)
- نوسان نمای نهایی (Ultimate Oscillator)
- نوسان نمای استوکاستیک (Stochastic Oscillator )
- شاخص مومنتوم استوکاستیک ( Stochastic Momentum Index)
- شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)
- شاخص نوسان تجمعی (Accumulative Swing Index)

[tavakoligh]

- R% ویلیامز (Williams %R)

این شاخص اصلاح شده نسخه استوکاستیک است که شرایط اشباع خریر و فروش را نمایش میده : که در این روش میبایست ابتدا روند اصلی را بدست اورد و سپس توسط فرمول زیر در جهت روند معامله انجام داد.


قیمت پایانی روز جاری - بالاترین قیمت در بازه مشخص شده
(100-) * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ =R%
پایین ترین قیمت در بازه مشخص شده - بالاترین قیمت در بازه زمانی مشخص شده


لذا براساس این فرمول و روش محاسبه هر چه شاخص R%به صفر نزدیک تر باشد نتیجه اش این است که فیمت بسته شدن به بالاترین قیمت رسیده است , و بلعکس
روش تشخیص جهت طولانی بودن روند از یک میانگین متحرک 70 روزه استفاده میکند که طول مدت چرخش برابر با 14 روز برای میان مدت متداول میباشد .

و سطوح اشباح خرید و فروش بترتیب 20- و 80 - تنظیم میشود که در ان 0 تا 20- منطقه اشباع خرید و از 80- تا 100- منطقه اشباع فروش است.
خاصیت جالب در این شاخص این است پیشبینی برگشت روند را دارا میباشد و یعنی اول الگو تعیین سقف و کف میدهد و بعدا روند ان را دنبال میکند .

سیگنال های صادره از این شاخص
1- مناطق اشباع خرید و فروش
2- واگرایی ها

[tavakoligh]

سلام عید مبعث بر همه مسلمانان جهان مبارک باد

[tavakoligh]

مومنتوم (Momemtum )

مومنتوم (Momemtum )
مومنتوم شاخص پیشرو است , که سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری میکنند . پس نمودار مومنتوم همیشه یک قدم جلوتر نمودار حرکتی قیمت است .
هنگامی که قیمت برگشت نکرده , نمودار مومنتوم تغیر جهت میدهد وجهت تحلیل این مهم طراحی شده , یکی از نوسان نما های مهم برای اندازه گیری نرخ تغییر قیمت میباشد .

اگر مومنتوم حول خط 100 در انصورت بازار بذون روند است
اگر از پایین به بالا خط صفر را قطع کند بازار سیگنال خرید صادر کرده است
اگر از بالا به پایین خط صفر را قطع کند بازار سیگنال فروش صادر کرده است

[tavakoligh]

List of Technical indicators

لیست اندیکاتور تکنیکال

[tavakoligh]

یورو / دلار تایم 4 ساعته
http://pcmupload.traderha.com/uploa...5609973911.jpg

[tavakoligh]

یورو / دلار تایم 4 ساعته تاریخ 1394/11/27


1455609973911.jpg