با وال استریت پولدار شوید

[Anahita77]

مدت زیادی هست که بر روی خصوصیات بازارهای بورس آمریکا مطالعه می کنم و سعی می کنم الگوهای رفتاری در این بازار رو شناسایی کنم. بر همین اساس بعد از چند سال بررسی الگوهای رفتاری نهایتا به راهکار و روشی نهایی رسیدم که چندماهی است اون رو به صورت ریل تست کرده ام و نتایج فراتر از انتظاری از اون گرفتم. البته هیچ روشی بی ایراد نیست. در این تاپیک به معرفی این روش شخصی و دلایل طراحی چنین سیستمی خواهم پرداخت و امیدوارم که همکارانی که در بازارهای اکوییتی فعال هستند بتونند از این روش قدرتمند استفاده بهینه رو ببرند.

از پست بعدی به وارد ماجرا خواهم شد.

[Anahita77]

قبل از هر نکته اشاره کنم که بازارهای بورس بر خلاف سایر بازارها به صورت شبانه روزی نیستند. البته کارگزاری ها گاها اجازه معامله بر روی اندیکس های بورس رو حتی در زمانی که بورس یک کشور بسته هست می دهند اما در واقعیت ماجرا عمده جرکت بازارهای بورس در زمانی هست که این بازار به صورت فیزیکی فعال هست.

شما برای فعالیت در بازارهای بورس جهانی می تونید بر روی هر سهمی که از منظر تکنیکی و بنیادی شرایطی ایده آل دارد فعال شوید اما این امر مستلزم دانش کافی به خصوص در حوزه نحوه تحلیل مالی اون شرکت هست که معمولا کاری وقت گیر هست. یکی از راه های بهینه برای اینکه ریسک اشتباه در تحلیل صورتهای مالی رو پوشش بدهیم این هست که به جای ترید مستقیم بر روی سهام شرکت ها بر روی اندیکس های معتبر بورس ترید کنیم. به عنوان مثال دکس آلمان شاخص 40 شرکت برتر صنعتی این کشور هست و زمانی که شما این اندیکس رو خرید و یا فروش می کنید به منزله داشتن سبدی از این چهل شرکت با وزن برابر هست. در نهایت به این موضوع اشاره کنم که با ترید بر روی اندیکس ها عملا ریسک های موجود در شرکت ها که در اثر عدم تحلیل درست و یا نداشتن اطلاعات موثق هست تا حدود زیادی کاهش پیدا می کنه.

اما این روزها روی اندیکس های زیادی میشه معامله کرد. سوال اینجاست که کدام یک ایده آل است؟ اگر شما نگاهی به اندیکس ها بکنید می بینید که همبستگی زیادی بین حرکت اونها وجود داره. واقعیت امر این هست که بازار بورس نیویورک عملا تمام بورس های دنیا رو به دنبال خودش می کشاند و بر همین اساس حجم معاملات در این بازار به قدری زیاد است که عملا بهترین و عاقلانه ترین کار تمرکز بر روی رفتار معاملاتی تریدرهای وال استریت هست. اگر شما این رفتار رو بتونید تا حدی شناسایی کنید رفتار سایر بورس های جهان رو هم پیش بینی کرده اید.

[Anahita77]

در بورس نیویورک چندین شاخص گوناگون وچود داره که میشه روی اونها بررسی رفتاری و الگوشناسی رو انجام داد. کم ریسک ترین شاخص شاخص اس اند پی هست که نماینده 500 شرکت برتر بورس نیویورک است. شاخص دیگری به نام داوجونز داریم که نماینده 30 شرکت بزرگ و برتر نیویورک هست. این شاخص از این جهت اهمیت دارد که حرکت سهام شرکت های بزرگ عملا تاثیر زیادی روی حرکت سهام شرکت های متوسط و کوچک هم دارد. شاخص هایی هم هستند که مربوط به حوزه ای خاص هستند مانند نزدک که 100 شرکت حوزه فتاوری و تکنولوژی هست و من معتقدم به عنوان برآیند رفتار کلی بازار خوب عمل نمی کند.

در نهایت توصیه من استفاده از یکی از دو شاخص اس اند پی و یا داوجونز هست. شما در کارگزار ممکنه نماد این شاخص ها رو به صورت us500 و یا us30 داشته باشید.

بیایم سر ساعات کاری فیزیکی این بازارها. بازار وال استریت هر روز صبح ساعت 8 شروع به کار می کنه اما تا ساعت 9:30 دقیقه عملا بازه پیش گشایش بازار هست و ترید بر روی سهام شرکت ها از ساعت 9:30 میسر میشه. در ادامه به بررسی الگوهای رفتاری در ساعات باز بازار اشاره می کنم که حاصل چند سال مطالعه رفتاری است.

[Anahita77]

خیلی قصد ندارم گزافه گویی کنم و زود میرم بر سر مطالب مهم. اگر بخوهیم بازار بورس وال استریت رو زمان بندی کنیم به صورت کلی دو بخش داریم. یکی نوبت صبح و دیگری نوبت بعد از ظهر. نوبت صبح زمانی هست که از ساعت 9:30 صبح و بعد از اتمام پیش گشایش بازار شروع میشه و تا ظهر ادامه پیدا می کنه. نوبت بعد از ظهر معمولا از ساعت 2 شروع به کار می کنه و تا انتهای روز (ساعت 4) ادامه پیدا می کنه. البته شما تا ساعت 5 هم می تونید در بازار فیزیکی خرید و فروش کنید اما این بازه نیز همانند بازه پیش گشایش بازار هست. بنابراین بازار وال استریت عملا از ساعت 9:30 هست و تا ساعت 16 ادامه پیدا می کنه اما در این بازه بین ساعت 12 تا 14 زمان استراحت تریدرهاست و حجم معاملات در این بازه کاهش پیدا می کنه.

خلاصه اگر بخواهم بگم دو تایم کلی برای ترید داریم تایم صبح که زمان اون 2:30 ساعت هست و تایم بعد از ظهر که زمان اون 2 ساعت هست. این امکان وجود داره که در هر دو بازه ترید کرد اما اکثر تریدرها ترید در نیمه اول بازار رو ترجیح می دهند و فعالیت خودشون رو معطوف به همان ساعت 9:30 تا 12 می کنند. به زمان ایران این ساعت میشه 6 تا 8:30 بعد از ظهر.

بنابراین شما در روز فقط در همین دو ساعت و نیم کافیه با چارت کار کنید. به عبارتی زمانی با بازار هستید که معامله گران زیادی دردنیا با این بازارها هستند و این دو ساعت و نیم پرمعامله ترید ساعات روز هست که حرکت عمده بازارهای بورس رو هم در بر میگیره.

علاوه بر ساعات باز بازار به این نکته هم توجه کنید که داده های اقتصادی اروپا و آمریکا که معمولا روی بورس ها تاثیر گذارند معمولا تا ابتدای این بازه دو ساعته مشخص شده است و به همین دلیل بازارهای بورس جهت اصلی خودشون رو شناسایی کرده اند. در ادامه بیشتر روی جزییات الگوهای رفتاری در دقایق این دو ساعت و نیم صحبت می کنم.

[Anahita77]

همانطور که گفتم بازار بورس ساعت 9:30 و یا به وقت ایران ساعت 6 بعد از ظهر شروع میشه. این ساعت درواقع بعد از اتمام دوره یک ساعت و نیمه پیش گشایش بازار هست.

ساعت 9:30 تا 10 صبح زمانی هست که جنگ سنگینی بین معامله گران بازار سهام در جریان هست. خریداران تلاش می کنند قیمت ها رو پایین ببرند و فروشندگان تلاش می کنند سهام خود را گران تر بفروشند. اما این جنگ معمولا در همان 20 دقیقه اولیه بازار فروکش می کنه و به عبارتی حوالی ساعت 9:50 دقیقه شاهد نوعی تفاهم قیمتی و ثبات قیمت برای سهام بازار هستیم. مشخص هست که در این 20 دقیقه اول ورود به بازار دارای ریسک بالایی است و به این جهت که مشخص نیست در نهایت این فروشندگان هستند که پیروز میدان خواهند بود یا خریداران بهتر هست بیرون از بازار نظاره گر باشیم. رفتار بازار در ساعت 9:50 تا 10 معمولا با یک آرامش و گاها ریورسال کوچک قیمتی همراه است.

به ساعت 10 میرسیم جایی که بسیاری از تریدرها با سپری شدن نیم ساعت اول بازار و خوابیدن تلاطم جنگ تصمیم به معامله می گیرند. خیلی از این معامله گران بزرگ های بازار هستند قادر به دادن جهت به سهام خود هستند. اما نکته مهم اینجاست که همه این تریدرها دقیقا راس ساعت 10 وارد بازار نمی شوند. درواقع از ساعت 10 تا 10:20 دقیقه زمانی هست که بزرگان وارد بازار می شوند. اونهایی که قدرت ریسک پذیری بالاتری دارند زودتر و اونهایی که قدرت ریسک پذیری پایین تری دارند دیرتر وارد می شوند.

خیلی براهه نیست اگر بگیم ساعت 10:30 دقیقه جایی است که نسخه بازار پیچیده شده است و هر آنکس که قصد معامله داشته وارد بازار شده است. پس بازه 10 تا 10:30 دقیقه اهمیت زیادی داره. اما شاید بتوان گفت کندل ربع ساعته 10:15 تا 10:30 جایی هست که عملا جهت بازار رو حداقل تا ساعت 12 و ظهر به ما نشان خواهد داد.

[Anahita77]

روش ترید خیلی ساده هست. تایم فریم ترید رو بر روی 15 دقیقه ست می کنیم و منتظر میشیم تا کندل ساعت 10:15 تا 10:30 شکل بگیره. به ساعت تهران این کندل میشه آخرین کندل 15 دقیقه قبل از ساعت 7 بعد از ظهر.

وقتی این کندل بسته شد دو معامله شرطی روی اون می گذاریم. یکی بالای کندل و دیگری زیر کندل. منتظر می نشینیم تا یکی از این دو اردر فعال بشه و با فعال شدن یکی اون یکی رو حذف می کنیم. بنابراین بعد از ساعت 7 شما یک اردر فعال رو در همان چند دقیقه اول احتمالا خواهید داشت. با فعال شدن اردر نقطه استاپ رو در جهت مخالف کندل می گذاریم. مثلا اگر پوزیشن خرید هست زیر کندل ربع ساعته مورد بحث استاپ رو می گذاریم. تارگت قرار نمی دهیم و یک ربع قبل از بسته شدن بازار که میشه ساعت 12:15 نیمه شب به وقت تهران پوزیشن اون روز رو می بندیم.

من حجم پوزیشن ها رو ثابت پیشنهاد می کنم بگیرید و این میزان به درجه ریسک پذیری شما داره. برای یک حساب 20 هزار دلاری 20 واحد خرید شاخص داوجونز منطقی به نظر میرسه که این مقدار حدود 10 تا 15 درصد از لوریج شما رو حداکثر اشغال می کنه. از صحبت کم کنم و وارد عمل بشیم تا ببینیم در عمل این سیستم ساده که بر اساس الگوی رفتار تریدها و شناسایی کندلی مهم در چارت در بورس آمریکاست چه کارآیی خواهد داشت.

[Anahita77]

من یک حساب دمو با مبلغ 20 هزار دلار رو باز کردم و امروز اولین ترید رو برای شما بر روی اون قرار دادم. همانطور که می بینید هیچ اندیکاتور و اسیلاتوری روی چارت نیست. کلا اگر بتونید به چارت خالی اعتقاد پیدا کنید و از اعتیاد اشتباه به اندیکاتورها و اسیلاتورها رهایی پیدا کنید گامی مهم برداشته اید.

نرم افزار ترید در اینجا متاتریدر نیست اما شما می تونید همین روش رو در متاترید پیاده کنید.

کندل 15 دقیقه مورد نظر امروز دارای های و لو 17915 و 17891 بود. معامله فروش بر روی 17890 ست شده بود و معامله خرید بر روی 17920 ست شده بود که معامله خرید فعال شد. من یک فاصله 1 پیپی در نظر می گیرم اما در معاملات خرید حتما باید اسپرد رو در نظر بگیرید و چون اسپرد در این بروکر 4 هست در خرید عملا 5 واحد بالاتر از های کندل مد نظر هست.

پس معمله امروز همونظور که در عکس هم معلومه روی 17920 فعال شده است و استاپ اون هم 17890 هست. حجم هم که اشاره کردن من به ازای هر 1000 دلار نقدینگی در اکانت یک واحد برمیدارم و چون 20 هزار دلار هست اکانت 20 واحد ترید کردم. پوزیشن تارگت نداره و اگر تا ساعت 12:15 استاپ نخوره روی هر قیمتی باشه بسته میشه. استاپ امروز معادل 600 دلار هست.

[Anahita77]

این معامله به نقطه خروج برخورد کرد و با 600 دلار ضرر بسته شد. بالانس رسید به 19400 دلار و برای معامله روز دوشنبه حجم 19 واحد خواهد بود. تا روز دوشنبه خدانگهدار.