مقاله: نظریه مدرن تئوری موجی الیوت

[fxcma]

درود دوستان
این تاپیک را جهت تفکر بیشتر دوستان باز کردم الاخصوص برای افرادی که ذهنیت اشان این هست که علوم تحلیلی ناکارامد هستند

حقیر صرفاً جهت انگیزه به دوستان یک سری مطالب را به اشتراک خواهم گذاشت که بدانید علوم تحلیلی به صورت ایستا نیستند و شما فرضاً خطوط پیوت پوینت را فرا میگیرید به منزله این نیست دقیقاً طبق آنچه فرا گرفته اید می بایست در بازار پیاده کرد و در نرم افزاری مثل تایم سولیشن امکان تست انواع فرمول ها در انواع زمان ها برای همین یک قلم جنس خوب موجود است که یک فرد معامله گر علاوه بر امور معاملاتی، آموزشی همچنان می بایست در پژوهش و تحقیق باشد چرا که ماهیت بازار هر چند طبق امید آرزو، ترس و حرص و امیال انتظاری انسان ها در حال تکاپو است منتهی الگوهای شکل دهنده می توانند تغییر یابند.

این متون ابتدایی کتاب نظریه مدرن تئوری موجی الیوت حقیر هست که هنوز تکمیل نشده و در ابتدا در حال تلاش هستم که یک کتاب تحلیل بنیادی را به ثبت برسانم سپس مابقی امور اگر خد-اوند همراهی نماید و قلب ما بتپد ( قلب ما همچون ریال ایران هر روز بالا پایین می شود تا کی بیاستد)، کمی در متن تامل و تفکر کنید! هر ماه سعی میکنم یک پست به این تاپیک بیافزایم!
.................................................. .................................................. .................................................. .............

بازار بیشتر از آنکه در روند واقع شده باشد در یک حالت تعادل قرار دارد، شما اگر مفهوم اولیه بازار که محل تجمع دو یا چند از انسان هاست توجه فرمایید به این حقیقت پی خواهید برد، که بازارها متشکل از انسان های است که بر سر ارزش یک دارایی توافق ندارند و بر سر یک قیمت معاوضه آن به توافق می رسند و اقدام به معامله میکنند، به وجود آمده است.

پس زمانی که توافق حاصل می شود بازار قیمت و ارزشی که بایست کشف کند را پیش از ما دست یافته و حرکت خود را انجام داده است که به بیان ساده تر می توان گفت بعد از دادوستد بین انسان ها بازار به تعادل (قیمت تعادلی) می رسد و با برهم خوردن ارزش ها مجدداً قیمت به تکاپو افتاده و همینطور بازار مجدد به تعادل و ثبات می رسد. پس هر آنچه معامله وجود داشته و در حال رخ دادن هست، قیمت کنونی را ساخته است مگر معاملات جدیدی رونق بگیرد و دارایی ها مجدد به نرخ و قیمت جدید ارزشگذاری شوند.

در علم تکنیکال تنها زمانی تعادل نمود پیدا میکند که در الگوهای اصلاحی بازار را بیابیم و این عینیت باشکوهی از رفتار تعادلی خریداران و فروشندگان هست که ما آنها را الگوهای اصلاحی و تثبیتی میخوانیم. در تحلیل بنیادی نیز خوانده ایم که با برهم خوردن داده های مالی و اقتصادی انتظارات انسان ها تغییر میکند که این تغییرات باعث تغییر در ارزش ها و در نهایت قیمت می شود که میتوانیم از طریق نمونه برداری از داده های با اهمیت به اصطلاح آ کلاس این نقاط تعادلی را کشف نمائیم که بازار می تواند در آن نقطه به تعادل برسد.

همیشه خوانده ایم بازار و هر دارایی در طول یک بازه زمانی مثل روزانه دارای یک تلرانس و گرایش به یک تلرانس (به اصطلاح تخصصی فراریت) داراست که همگان دال بر این موضوع دارند که ما در یک حالت تثبیتی و تعادلی قرار داریم که تئوری تعادل و آشوب آن را بازار غیرخطی می نامد..

.................................................. .................................................. .................................................. .............
با مطالعه این رفتارها و توصیه های بزرگان نسبت به عدم تعصب بر روی اصول تحلیلی همچون جناب رابرت ماینر، بیل ویلیامز و ... تعصب کنار گذاشته و تفکرات خود را تغییر داده و ابزارهای ناکارآمد قرن نوزدهم و بیستم را همه به باد فراموشی سپرده تا بتوانیم روابط جدید و فراکتالی جدید و قابل اغماض کشف نمائیم که دارای انحراف معیار در حد یک الی دو پوینت باشد.

در ابتدای کتاب داینامیک تریدر جناب رابرت ماینر عنوان شده است : از روابط هندسی و ریشه دوم نسبت های وجود دارند که در مقاطع پیشرفته مطالعه نمائید و نقصان های متعدد در برخی امواج مثل موج 5 ناقص ( نارس یا کوتاه شده ) یا موج پنج به صورت دیاگونال ( پنج موج سه موجه ) و حتی شیب های بسیار تند در موج پنجم که هریک در تئوری الیوت به صورت قوانین استثنا و مختلف درآمده است و هیچگاه برای شخص خود قابل قبول نبوده که چنین چیزی رخ دهد و همیشه در حال تلاش برای رفع نمودن آنها بودیم و مطالعات دیدگاه انتظاری بازار و تحقیقات بی شمار توانستیم به ساختاری در فراکتال بازار دست یابیم که با قدرت میتوان گفت اگر جناب رالف نلسون الیوت نیز امکانات امروزی و داده های امروزی در اختیار داشت خود نیز به آنها پی برده بود

[fxcma]

خوب تا اینجا متوجه شدید که هرچه مطالعه کردید یک مقدمه ای بیش برای بازار نبوده و از نظر سواد در حد یک کلمه بیشتر جلو نرفتیم و می بایست تحقیق کرد و به سطح خیلی بالای رسید و الیوت الیوت که سر زبونا هست و کتب های متعدد چاپ شده در حد همین یک کلمه هست و همونم خیلی از افراد قادر به درکش نیستند برسد همونو پیاده کنند و به مراحل دیگری برسند؟

پس چطور انتظار سود دارید؟ چطور انتظار بازدهی مثبت دارید؟ چطور انتظار دارید به 5% برندگان بازار بپیوندید؟

پس یک نصیحت از جانب حقیر به این افراد که همش دم از نشدن میزنند: با کمال احترام لطفاً ساکت (خفه) شوید و مزاحم کار کسی نشوید و هر زمان از نظر علمی به درجه تسلط رسیدید آنگاه نظر بر روی آن سبک و سیاق دهید و دوستانی که در همان حد علمی دارند و زمان و وقت میگذارند و دو مطلب را قلم میزنند احترام بگذارید. هر زمان بر اصول اولیه معامله گری مسلط شدید ( تکنیکال، بنیادی، مدیریت ریسک و سرمایه، روانشناسی خرد و جمعی، تحلیل انتظارات و تحلیل بین بازاری) و نتوانستید سودگیری کنید آنگاه حرف پراکنی کنید. شما در حد یک کلمه هم بازار نمیدانید (خطابم با این افرد وراج و صرفاً بار منفی انتقال می دهند هست و جسارت بنده را ببخشید)

[elia44]

نظریه امواج الیوت را رالف نلسون الیوت در نیمه نخست قرن بیستم ارائه کرد. این نظریه رفتار روند را در قالب چند الگوی مجزای قابل شناسایی و تکرار شونده بررسی میکند.
احسان حاجی
نظریه امواج الیوت را رالف نلسون الیوت در نیمه نخست قرن بیستم ارائه کرد. این نظریه رفتار روند را در قالب چند الگوی مجزای قابل شناسایی و تکرار شونده بررسی میکند.
در دهه ۴۰ و ۵۰ در حالی که همه تحلیلگران بر این اعتقاد بودند که شاخص داوجونز به هیچ وجه توان شکستن سقفی را که در سال ۱۹۲۹ تشکیل داده بود ندارد، الیوت به کمک نبوغ بالایی که داشت شرکتها و صنایع مرتبط با شاخص داوجونز را بررسی و اعلام کرد که بازار حرکتها و موجهای شدید افزایشی را در پیشرو دارد. اکنون شاهدیم که نه تنها آن پیشبینی آقای الیوت بلکه اکثر حوادث و حرکتهایی که او از قبل هشدار داده بود، به وقوع پیوست.سالها قبل از آقای الیوت، آقای داوجونز که امروز یکی از مهمترین شاخصهای بازار آمریکا را با نام ایشان میشناسند، نظریهای بسیار مهم که امروز از بدیهیات حرکت بازار به شمار میرود مطرح کرد.مهمترین بخش نظریه داو میگوید: حرکت بازار از نقطه الف به نقطه ب هیچ گاه به صورت مستقیم نخواهد بود. همیشه حرکت بازار به صورت موجی بوده و در صورتی که بازار بخواهد از نقطهای به نقطه دیگر حرکت کند، این حرکت به صورت موجهای بلند هم جهت روند و موجهای کوتاهتر خلاف جهت روند خواهد بود.
نظریه الیوت در حقیقت تحلیل داو از موجهای حرکتی را کامل کرد. از نظر آقای الیوت موجها دو دسته هستند. موجهای جنبشی (هم جهت روند) و موجهای اصلاحی (خلاف جهت روند)
موجهای جنبشی ساختار پنج تایی و موجهای اصلاحی ساختار سه تایی دارند. به این معنی که حرکت بازار همیشه از پنج موج به هم پیوسته هم جهت روند که آنها را از عدد ۱ تا ۵ شمارهگذاری میکنیم و سه موج به هم پیوسته خلاف جهت روند که از a تا c نامگذاری میشوند، تشکیل شده است.




همانطور که در شکل مشخص است یک چرخه (سیکل) کامل از هشت موج تشکیل شده است. در موجهای جنبشی موجهای ۱، ۳و ۵ (هم جهت روند) موجهای بلندتر و قویتر و موجهای ۲ و ۴ (خلاف جهت روند) کوتاهتر و از قدرت کمتری برخوردارند. به همین ترتیب در سه موج اصلاحی موج aو c موجهای بلندتر و موج b موج کوتاهتر و ضعیفتر خواهد بود.
اگر زاویه دید خود را تغییر دهیم متوجه میشویم که موجهای کوچکتر نظیر موج 1 و 2 نیز از نظریه الیوت تبعیت کرده و به تنهایی یک سیکل حرکتی هشت تایی را تشکیل میدهند؛ یعنی خود موج 1 از پنج ریز موج و موج 2 از سه ریز موج تشکیل شده است.از دید دیگر، پنج موج جنبشی اولیه ما میتوانند یک موج 1 از یک سیکل بزرگتر باشند. پس با توجه به تئوری الیوت تمامی حرکتهای کوچک و بزرگ بازار مانند شکل زیر از موجهای حرکتی 5 تایی و 3 تایی تشکیل شده است